兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2011年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1) +45％×(中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2011年6月30日。

2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2011年6月30日，公司旗下管理着十只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全趋势基金与兴全有机增长基金净值增长率分别为-5.91%和-11.13%，差异超过5%，引起差距的主要原因如下：

基金的行业配置风格相差较大，兴全趋势基金重仓金融服务、食品饮料、医药生物行业；兴全有机增长基金重仓食品饮料、医药生物、公用事业行业。其中食品饮料和医药生物行业属于在通胀背景下的一般选择，从重仓行业的配置差异上看，在统计期间，金融服务行业收益优于公用事业行业。

此外，两基金在投资风格和策略上也有差异：兴全趋势基金股票投资中运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，同时运用估值把关来精选个股；首先在对上市公司的各种趋势的分析中我们强调采用科学合理的多维指标，其次，通过各种趋势之间的相互印证，力求把握大趋势，避免主观判断出错的概率。兴全有机增长基金在股票投资上，借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴业有机增长筛选系统”，包括四个层面：增长与增长质量筛选、剔除并购、汇率因素的有机增长筛选、有机增长定性特征筛选以及合理估值筛选。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年中国经济保持相对高速增长，同时也呈现了相对复杂的局面。矛盾突出表现在通胀居高不下，经济增长表现为路径依赖，使得一旦投资增速下滑，经济增长就面临乏力的状况。资产泡沫化倾向没有发生根本改变，通货膨胀压力得不到有效缓解，传统行业产能过剩严重，地方融资平台风险积聚。在这样的宏观背景下，央行继续货币紧缩政策，加息以及持续提升存款准备金率。随着货币紧缩导致M1和M2增速不断走低，公开债券市场利率和民间借贷利率不断上行，资金在年中不断趋于紧张。CPI在猪肉价格和非食品价格不断走高的背景下不断创出新高。同时，银监会关于融资平台的一些清理整改措施使得市场担忧银行不良贷款的情绪升温。不断紧缩的流动性和宏观经济增长的不确定性导致上半年资本市场整体上行空间不大。另外一个方面，整体市场估值水平从历史上看处于低位，银行股等大市值股票的从横向和纵向比较下行空间都不大，股息分红率进入到对股价有较强支撑的区间，整体市场尽管在上半年出现结构调整，但下行空间也有限。

上半年趋势基金适当降低了一些仓位，且持仓集中于稳定增长的消费、医药和低估值的大蓝筹中。从上半年的表现来看趋势基金表现出一定的抗跌性，其中食品饮料表现更为出色。基于对市场整体上下行空间都不大以及市场结构性的波动仍有可能比较大的判断，本基金在保持适中股票仓位的同时，在品种选择上偏向稳定性行业，积极参与有一定折扣的定向增发和新股发行，在利率上升到一定阶段后，适当增持中期债券。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率-5.91%，同期业绩比较基准收益率-0.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国现阶段面临的通胀问题，主要源于多年来过于宽松的货币政策的累积，其中也有成本推动的因素。通胀的关键点在于整个社会的容忍点有多高。在社会贫富差距日益扩大的今天，我们认为通胀问题在没有得到有效控制前，不会出现货币政策的明显放松，预计下半年偏紧的政策仍将继续。我们更多的担心在于：1、经济的下滑速度短期会不会过快，导致市场对于企业盈利增长的预期出现比较大的变化；2、房地产行业的结构性风险会不会在下半年集中凸显。中国经济在结构转型的路上，还有很长的路要走。我们始终认为，转型的过程中不会一帆风顺，必然有部分行业面临的形势会更艰难，部分行业则面临比较好的机遇。因此，个股选择将显得比任何时期都要重要。展望未来市场前景，比较好的一点是，市场整体估值水平不高，经过近2年的整理，市场价值中枢趋于稳定。在经济转型过程中，资本市场起到了越来越重要的作用。因此不管是在创业板不断上市的小公司，还是不断出现的传统公司的融资项目，都将给我们提供更多的投资选择。

在下半年的操作中，本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，综合考虑估值的安全性和业绩的成长性，对投资组合进行动态的优化调整，在进攻性和防御性之间寻找平衡。我们将更多的做好自下而上的工作，将重点关注在转型过程中切实受益的个股，适当放宽估值标准。同时，趋势基金也将积极关注定向增发、大宗交易、新股申购等风险较低的套利投资机会，争取给投资者带来风险可控前提下的较高的投资回报。

我们将继续坚持我们多年来在实践中摸索出来的投资理念，坚持风险和收益的平衡，坚持将持有人利益放在第一位，力争给投资者带来长期的高回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本报告期内双汇发展因重大事件临时停牌，本基金管理人决定自2011年3月18日起按照70.15元的价格对该股票进行估值，并于其复牌日起采用收盘价估值。此次估值调整采用市盈率法，估值调整后较调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.65%。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》，自2005年11月3日起托管兴业趋势投资（即更名后的“兴全趋势投资“）混合型证券投资基金（ LOF ）（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.0005元，基金份额总额12,623,350,102.36份。

6.2 利润表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）(原名兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）)(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字(2005)156号文《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原名“兴业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为927,645,098.72份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)于2011年1月1日更名为兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）。

本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为：中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%。

2007年5月11日，本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.2504元。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内参与了比亚迪股份有限公司（002594）A股发行，该股票此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金持有的非公开发行股票太原重工,于2011年6月7日实施2010年度利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每10股派送红股4股派发现金红利0.50元(含税),每10股资本公积转增6股,本基金新增6,000,000股。

2、本基金持有的非公开发行股票洪都航空,于2010年10月11日实施2010年度中期利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每10股派送红股6股派发现金红利0.03元(含税),本基金新增1,200,000股。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfunds.com.cn的本年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为LOF基金场内持有人。8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

2、本报告期内本基金租用的证券公司交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2011年8月26日

基金简称兴全趋势混合（LOF）
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年11月3日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,623,350,102.36份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2006-01-19

投资目标本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%
风险收益特征本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称兴业全球基金管理有限公司兴业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名徐天舒张志永
联系电话 021-58368998 021-62677777
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 501,668,684.31
本期利润 -831,338,433.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0591
本期基金份额净值增长率 -5.91%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1116
期末基金资产净值 12,629,505,012.72
期末基金份额净值 1.0005

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.09% 0.89% 0.59% 0.60% 0.50% 0.29%
过去三个月 -3.04% 0.80% -2.58% 0.55% -0.46% 0.25%
过去六个月 -5.91% 0.89% -0.90% 0.62% -5.01% 0.27%
过去一年 12.57% 1.03% 10.11% 0.69% 2.46% 0.34%
过去三年 27.28% 1.26% 14.93% 0.99% 12.35% 0.27%
自基金合同生效起至今 516.06% 1.38% 121.71% 1.03% 394.35% 0.35%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王晓明投资总监、本基金基金经理 2005-11 -03 - 14年 1974年生，经济学硕士，历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。
张光成本基金
基金经理
2010-05-05 2011-06-28 6年 1976年生，CFA，工商管理硕士，历任易保网络技术有限公司项目经理，欧洲货币（中国）有限公司研究总监，兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 338,798,392.29 870,316,768.81
结算备付金 13,728,536.32 10,784,124.72
存出保证金 5,894,876.72 5,251,059.59
交易性金融资产 11,047,572,364.94 16,023,126,449.23
其中：股票投资 10,221,670,812.34 15,169,571,165.13
基金投资 - -
债券投资 825,901,552.60 853,555,284.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,093,002,239.50 -
应收证券清算款 150,197,581.03 139,642,160.24
应收利息 10,127,296.95 4,418,348.83
应收股利 1,215,000.00 -
应收申购款 2,036,802.60 4,554,266.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,662,573,090.35 17,058,093,177.59
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,201,891.69 14,024,271.94
应付管理人报酬 15,280,480.27 21,991,251.84
应付托管费 2,546,746.71 3,665,208.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,045,355.02 8,383,493.67
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,993,603.94 1,938,716.36
负债合计 33,068,077.63 50,002,942.45
所有者权益：
实收基金 3,160,653,707.80 4,005,074,298.36
未分配利润 9,468,851,304.92 13,003,015,936.78
所有者权益合计 12,629,505,012.72 17,008,090,235.14
负债和所有者权益总计 12,662,573,090.35 17,058,093,177.59

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -683,046,152.87 -3,660,568,438.94
1.利息收入 15,721,057.61 17,682,184.81
其中：存款利息收入 4,081,008.14 8,349,369.32
债券利息收入 5,528,601.38 7,598,145.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,111,448.09 1,734,670.11
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 632,629,625.45 202,512,816.24
其中：股票投资收益 561,581,542.14 136,925,329.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 15,673,407.44 -784,243.24
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 55,374,675.87 66,371,730.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,333,007,117.82 -3,882,435,094.40
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,610,281.89 1,671,654.41
减：二、费用 148,292,280.64 200,586,055.37
1．管理人报酬 108,318,045.84 143,057,797.42
2．托管费 18,053,007.62 23,842,966.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 21,154,998.90 33,161,303.78
5．利息支出 525,287.21 285,192.77
其中：卖出回购金融资产支出 525,287.21 285,192.77
6．其他费用 240,941.07 238,795.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -831,338,433.51 -3,861,154,494.31
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -831,338,433.51 -3,861,154,494.31

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,005,074,298.36 13,003,015,936.78 17,008,090,235.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -831,338,433.51 -831,338,433.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-844,420,590.56 -2,702,826,198.35 -3,547,246,788.91
其中：1.基金申购款 231,454,857.07 717,362,724.59 948,817,581.66
2.基金赎回款 -1,075,875,447.63 -3,420,188,922.94 -4,496,064,370.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,160,653,707.80 9,468,851,304.92 12,629,505,012.72
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,544,292,755.21 16,803,614,031.27 21,347,906,786.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,861,154,494.31 -3,861,154,494.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-101,641,890.05 -424,421,286.57 -526,063,176.62
其中：1.基金申购款 439,845,863.69 1,435,408,852.27 1,875,254,715.96
2.基金赎回款 -541,487,753.74 -1,859,830,138.84 -2,401,317,892.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,442,650,865.16 12,518,038,250.39 16,960,689,115.55

关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）基金管理人的股东，基金销售机构

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 845,743,915.04 6.84% 3,236,837,007.72 15.70%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 8,533,919.87 1.18% 9,880,000.00 2.60%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 700,083.50 6.75% 435,242.41 8.63%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 2,691,455.93 15.55% 1,394,372.07 18.27%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 108,318,045.84 143,057,797.42
其中：支付销售机构的客户维护费 22,756,995.33 28,568,802.23

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 18,053,007.62 23,842,966.14

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 28,720,919.10 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 28,720,919.10 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.23% -

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行 338,798,392.29 4,000,639.65 3,522,702,246.81 8,130,437.57

本期2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
兴业证券 002594 比亚迪网下配售 3,000,000 54,000,000.00
上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
- - - - - -

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
600029 南方航空 2010年11月2日 2011年11月1日非公开发行流通受限 6.66 7.45 120,000,000 799,200,000.00 894,000,000.00 -
600169 太原重工 2010年12月30日 2011年12月30日非公开发行流通受限 18.10 9.58 12,000,000 108,600,000.00 114,960,000.00 -
600316 洪都航空 2010年7月12日 2011年7月12日非公开发行流通受限 26.58 31.78 3,200,000 53,160,000.00 101,696,000.00 -
600426 华鲁恒升 2010年12月29日 2011年12月24日非公开发行流通受限 13.22 15.08 6,000,000 79,320,000.00 90,480,000.00 -
600971 恒源煤电 2010年11月4日 2011年11月2日非公开发行流通受限 36.00 38.62 2,200,000 79,200,000.00 84,964,000.00 -
000882 华联股份 2011年1月13日 2012年1月14日非公开发行流通受限 6.60 6.96 11,000,000 72,600,000.00 76,560,000.00 -
002594 比亚迪 2011年6月23日 2011年9月30日新股流通受限 18.00 25.45 3,000,000 54,000,000.00 76,350,000.00 -
000592 中福实业 2010年12月8日 2011年12月9日非公开发行流通受限 7.50 7.62 8,000,000 60,000,000.00 60,960,000.00 -
002055 得润电子 2011年3月10日 2012年3月11日非公开发行流通受限 21.00 20.09 1,987,333 41,733,993.00 39,925,519.97 -
600187 国中水务 2011年2月16日 2012年2月14日非公开发行流通受限 7.50 9.66 4,000,000 30,000,000.00 38,640,000.00 -
601567 三星电气 2011年6月7日 2011年9月15日新股流通受限 20.00 18.34 141,201 2,824,020.00 2,589,626.34 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000759 中百集团 2011年4月14日重大资产重组 12.32 - - 1,735,968 22,179,464.15 21,387,125.76 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,221,670,812.34 80.72
其中：股票 10,221,670,812.34 80.72
2 固定收益投资 825,901,552.60 6.52
其中：债券 825,901,552.60 6.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,093,002,239.50 8.63
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 352,526,928.61 2.78
6 其他各项资产 169,471,557.30 1.34
7 合计 12,662,573,090.35 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 75,161,581.00 0.60
B 采掘业 952,411,416.44 7.54
C 制造业 4,381,861,111.08 34.70
C0 食品、饮料 2,083,971,142.37 16.50
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 291,205,054.79 2.31
C5 电子 39,925,519.97 0.32
C6 金属、非金属 72,666,256.80 0.58
C7 机械、设备、仪表 735,452,387.08 5.82
C8 医药、生物制品 1,082,290,750.07 8.57
C99 其他制造业 76,350,000.00 0.60
D 电力、煤气及水的生产和供应业 91,824,536.60 0.73
E 建筑业 7,242,851.70 0.06
F 交通运输、仓储业 894,000,000.00 7.08
G 信息技术业 341,259,477.75 2.70
H 批发和零售贸易 833,094,207.75 6.60
I 金融、保险业 2,514,842,210.00 19.91
J 房地产业 59,654,465.00 0.47
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 70,318,955.02 0.56
合计 10,221,670,812.34 80.93

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000895 双汇发展 13,986,794 924,107,479.58 7.32
2 600029 南方航空 120,000,000 894,000,000.00 7.08
3 600000 浦发银行 81,849,643 805,400,487.12 6.38
4 600036 招商银行 49,178,881 640,309,030.62 5.07
5 601318 中国平安 9,999,950 482,697,586.50 3.82
6 600276 恒瑞医药 13,521,491 405,239,085.27 3.21
7 000063 中兴通讯 11,177,199 316,091,187.72 2.50
8 600519 贵州茅台 1,457,443 309,896,105.09 2.45
9 601666 平煤股份 20,887,350 292,631,773.50 2.32
10 000568 泸州老窖 6,228,869 281,046,569.28 2.23

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 415,060,352.88 2.44
2 601601 中国太保 200,033,850.60 1.18
3 600050 中国联通 149,342,685.59 0.88
4 000983 西山煤电 139,761,811.98 0.82
5 600123 兰花科创 137,115,185.94 0.81
6 000968 煤气化 131,953,769.12 0.78
7 600218 全柴动力 128,255,283.18 0.75
8 002415 海康威视 127,070,844.08 0.75
9 000858 五粮液 125,148,419.53 0.74
10 600015 华夏银行 119,809,536.19 0.70
11 002422 科伦药业 116,662,006.60 0.69
12 000028 一致药业 97,547,635.84 0.57
13 600397 安源股份 84,628,674.31 0.50
14 002477 雏鹰农牧 80,542,146.10 0.47
15 600036 招商银行 80,001,631.38 0.47
16 000869 张裕Ａ 79,974,856.94 0.47
17 000882 华联股份 72,600,000.00 0.43
18 000426 富龙热电 72,077,405.53 0.42
19 600837 海通证券 72,000,000.00 0.42
20 601288 农业银行 69,619,884.00 0.41

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 518,108,744.73 3.05
2 601318 中国平安 392,305,601.49 2.31
3 000063 中兴通讯 301,875,102.61 1.77
4 601169 北京银行 256,867,789.47 1.51
5 600519 贵州茅台 248,948,866.24 1.46
6 600276 恒瑞医药 214,272,239.04 1.26
7 600383 金地集团 211,191,561.28 1.24
8 600873 梅花集团 209,642,639.55 1.23
9 600048 保利地产 204,936,473.00 1.20
10 600585 海螺水泥 203,669,423.87 1.20
11 601328 交通银行 198,438,977.84 1.17
12 600000 浦发银行 193,838,292.71 1.14
13 002415 海康威视 192,028,952.51 1.13
14 600600 青岛啤酒 167,203,708.96 0.98
15 601666 平煤股份 153,560,769.08 0.90
16 600016 民生银行 152,099,555.72 0.89
17 600880 博瑞传播 150,686,743.62 0.89
18 601668 中国建筑 148,520,559.48 0.87
19 600050 中国联通 140,908,522.50 0.83
20 600664 哈药股份 133,175,550.51 0.78

买入股票成本（成交）总额 4,267,365,611.48
卖出股票收入（成交）总额 8,463,222,692.04

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 391,000,000.00 3.10
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 67,725,306.60 0.54
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 367,176,246.00 2.91
8 其他 - -
9 合计 825,901,552.60 6.54

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 2,289,150 241,688,457.00 1.91
2 1001070 10央行票据70 2,000,000 195,520,000.00 1.55
3 1001072 10央行票据72 2,000,000 195,480,000.00 1.55
4 110015 石化转债 1,163,540 125,487,789.00 0.99
5 126013 08青啤债 389,210 34,795,374.00 0.28

序号名称金额
1 存出保证金 5,894,876.72
2 应收证券清算款 150,197,581.03
3 应收股利 1,215,000.00
4 应收利息 10,127,296.95
5 应收申购款 2,036,802.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 169,471,557.30

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 241,688,457.00 1.91

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600029 南方航空 894,000,000.00 7.08 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
550,906 22,913.80 691,160,892.52 5.48% 11,932,189,209.84 94.52%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司分红账户 6,656,503.00 1.68%
2 黄建鹏 1,720,000.00 0.43%
3 蒋月仙 1,650,000.00 0.42%
4 陈定敬 1,347,840.00 0.34%
5 厦门市万家合物业服务有限公司 1,300,000.00 0.33%
6 叶风 1,129,500.00 0.29%
7 黄芳 1,068,800.00 0.27%
8 郑创坤 1,000,000.00 0.25%
9 徐慧均 1,000,000.00 0.25%
10 姚猛进 990,000.00 0.25%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 29,436.38 0.0002%

基金合同生效日（ 2005年11月3日）基金份额总额 927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额 15,995,913,583.50
本报告期基金总申购份额 924,406,696.78
减:本报告期基金总赎回份额 4,296,970,177.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,623,350,102.36

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

1、报告期内基金管理人于2011年3月9日发布公告，公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代任督察长职务。2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所。

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 2,298,166,974.24 18.59% 1,953,441.74 18.83% -
中信证券 1 1,852,610,723.44 14.98% 1,574,722.99 15.18% -
海通证券 2 1,540,665,868.16 12.46% 1,260,445.85 12.15% -
申银万国 1 1,104,860,539.68 8.94% 939,133.60 9.05% -
民族证券 1 963,755,428.83 7.79% 783,058.48 7.55% -
兴业证券 2 845,743,915.04 6.84% 700,083.50 6.75% -
国金证券 1 671,608,021.72 5.43% 573,242.81 5.53% -
东方证券 1 647,118,628.13 5.23% 550,057.46 5.30% -
安信证券 2 571,488,837.75 4.62% 468,569.21 4.52% -
招商证券 1 514,406,244.84 4.16% 437,244.05 4.22% -
中金公司 1 512,187,424.85 4.14% 435,356.52 4.20% -
中信建投 2 422,823,005.53 3.42% 343,549.69 3.31% -
东北证券 2 312,128,883.36 2.52% 265,310.76 2.56% -
国元证券 1 107,481,056.95 0.87% 87,328.70 0.84% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 553,723,515.71 76.89% - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 33,793,373.60 4.69% - - - -
申银万国 2,712,322.80 0.38% 500,000,000.00 83.33% - -
民族证券 2,949,055.89 0.41% - - - -
兴业证券 8,533,919.87 1.18% - - - -
国金证券 - - 100,000,000.00 16.67% - -
东方证券 80,397,707.44 11.16% - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 38,057,432.69 5.28% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -

无。

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