国泰保本混合型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
2011年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月19日（基金合同生效日）起至2011年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）本基金合同生效日为2011 年4 月19 日，截止至2011 年6 月30 日不满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：（1）本基金的合同生效日为2011年4月19日，截止至2011年6月30日不满一年；
（2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年4月19日至2011年6月30日）
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4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2011年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及17只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金运作期不满半年，不适合与本基金管理人旗下的其他投资风格相同的基金进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年证券市场的外部环境形势严峻。国际经济复苏缓慢且出现反复，作为中国最重要的出口目的地，欧洲依旧深陷债务危机。而在国内，在通胀压力不断增加的情况下，货币政策相应不断紧缩，在加息和提高存款准备金率并行的手段下，流动性迅速收紧，M1和M2下降至近年来相对底部的位置。流动性也可以通过资金市场的供求情况进行侧面观察，继1月底7天回购利率一度超过8%后，6月份又再度超过8%。紧张的流动性使中小企业再度出现资金困难，而通胀则使中游企业承受成本上升和需求下降的双重挤压。
在这种情况下，上半年沪深300跌幅2.69%，小幅下跌。但是同期创业板指数跌幅达25.64%，中小板指数跌幅14.83%，远远超过沪深300的跌幅。很多从上市时起就估值虚高的中小市值股票开始为之付出代价。这不是偶然，而是部分投资者对中小市值股票预期过高，而当实际业绩达不到预期时，下跌就成为必然。
在债券市场上，则由于提高存款准备金率、加息以及银行贷存考核方式的变更，资金面愈发紧张，从而使收益率不断上行。特别是在6月，出现了股债双杀的极端情况。
本基金于4月19日成立，在对市场资金和利率走势正确判断的基础上，我们控制了风险资产及债券资产的比例，较好兼顾了收益性和流动性，有效缓冲了市场变化带来的投资风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2011 年4月19 日(基金合同生效日)至2011 年6月30日期间的净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年下半年市场环境将有显著变化。首先，通胀压力将在6月达到高点，政府已经表态下半年通胀可控。这意味着目前非常严厉的调控局面有可能发生变化，也许放松不会在短期来临，但至少不会变得更糟糕。另一方面，我们需要清晰地认识到目前所处的经济周期阶段。从库存角度看，去库存已经达到一个高点；经济整体正处于寻找新的增长点的状态，从中长期看，这是从底部缓慢爬升的过程，增长率是否恢复取决于经济转型是否成功，能否寻找到新的增长点。最后，我们需要看到，自改革开发以来的制度红利正在逐步消失，因为体制改革而带来的生产率提高将逐步下降。
综合以上三个周期，我们判断，下半年经济将呈现缓慢复苏回升的态势，但是过程或许不像投资者想象的那样乐观。不确定因素包括通胀的反复，政策放松的时点方向以及经济结构转型推进是否顺利等。
在证券市场上，市场将维持震荡格局，可能向上。因此在操作策略上将从上半年的积极防御转向积极进攻，捕捉市场超跌带来的个股投资机会。下半年重点配置行业包括房地产、装备制造、消费品等，同时将以自下而上的个股选择作为重要策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰保本混合型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
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注：1. 本财务报表的实际编制期间为2011年4月19日(基金合同生效日)至2011年6月30日。
2. 报告截止日2011 年6 月30 日，基金份额净值1.002元，基金份额总额2,596,258,284.94份。
6.2 利润表
会计主体：国泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第322号《关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,624,024,736.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第132号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年4月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,624,813,914.75份基金份额，其中认购资金利息折合789,178.13份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期一般每三年为一个周期；在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。但基金份额持有人未持有到当期保本期到期而赎回或转换转出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本期内申购的或转换转入的基金份额不适用保本条款。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%。本基金业绩比较基准：保本期开始时3年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2011年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年4月19日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为2011 年4 月19 日(基金合同生效日)至2011 年6月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或起息日或上次除息日至购买日止的债券利息或资产支持证券利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于 2011 年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 310,340,004.52元，属于第二层级的余额为 881,315,191.79元，无属于第三层级的余额。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值转入的层级。
对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2011年4月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。
报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：
根据招商银行股份有限公司招银发[2011]331号文，夏博辉先生不再担任总行资产托管部总经理职务，公司已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金简称 | 国泰保本混合 |
| 基金主代码 | 020022 |
| 交易代码 | 020022 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年4月19日 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,596,258,284.94份 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | E: 流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 |
| 业绩比较基准 | 保本期开始时3年期银行定期存款税后收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李峰 | 张燕 |
| 联系电话 | 021-38561600转 | 0755—83199084 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@gtfund.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | （021）38569000，400-888-8688 | 95555 | |
| 传真 | 021-38561800 | 0755—83195201 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.gtfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 9,909,495.80 |
| 本期利润 | 4,222,478.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.20% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2011年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值 | 2,600,461,817.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.002 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.20% | 0.05% | 0.39% | 0.00% | -0.19% | 0.05% |
| 自基金合同生效起至今 | 0.20% | 0.04% | 0.95% | 0.00% | -0.75% | 0.04% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邱晓华 | 本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合的基金经理 | 2011-04-19 | - | 10 | 硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 |
| 沙骎 | 本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合的基金经理 | 2011-04-19 | - | 13 | 硕士研究生。曾任职于国泰君安证券、平安保险集团、宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司；2008年2月至2009年8月任交易部总监；2009年9月至2011年6月任研究部总监；2011年1月起兼任投资副总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 |
| 徐佳 | 本基金的基金经理助理 | 2011-04-19 | - | 4 | 学士。曾任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部、中诚信证券评估有限公司。2009年3月加盟国泰基金，任固定收益部高级信用分析师。2011年4月起担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2011年6月30日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 29,673,648.06 |
| 结算备付金 | 35,908,328.80 |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 1,191,655,196.31 |
| 其中：股票投资 | 79,823,173.64 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 1,111,832,022.67 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 1,323,442,605.17 |
| 应收证券清算款 | 12,982,171.59 |
| 应收利息 | 16,274,065.25 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 98,814.23 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | 789,178.13 |
| 资产总计 | 2,610,824,007.54 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年6月30日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 5,616,293.46 |
| 应付赎回款 | 1,559,831.48 |
| 应付管理人报酬 | 2,577,917.11 |
| 应付托管费 | 429,652.86 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 91,279.17 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 87,215.93 |
| 负债合计 | 10,362,190.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2,596,258,284.94 |
| 未分配利润 | 4,203,532.59 |
| 所有者权益合计 | 2,600,461,817.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,610,824,007.54 |
| 项 目 | 本期 2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日 |
| 一、收入 | 11,644,852.43 |
| 1.利息收入 | 17,100,485.23 |
| 其中：存款利息收入 | 333,085.92 |
| 债券利息收入 | 4,894,976.64 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,872,422.67 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 80,534.42 |
| 其中：股票投资收益 | 123,698.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -94,208.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 51,045.00 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,687,016.97 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 150,849.75 |
| 减：二、费用 | 7,422,373.60 |
| 1．管理人报酬 | 6,203,261.45 |
| 2．托管费 | 1,033,876.90 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 113,536.28 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 71,698.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,222,478.83 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,222,478.83 |
| 项目 | 本期 2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,624,813,914.75 | - | 2,624,813,914.75 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,222,478.83 | 4,222,478.83 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -28,555,629.81 | -18,946.24 | -28,574,576.05 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,593,803.58 | 1,458.17 | 1,595,261.75 |
| 2.基金赎回款 | -30,149,433.39 | -20,404.41 | -30,169,837.80 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,596,258,284.94 | 4,203,532.59 | 2,600,461,817.53 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国泰基金管理有限公司（“国泰基金”） | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 招商银行股份有限公司（“招商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建银投资有限责任公司（“中国建投”） | 基金管理人的控股股东 |
| 意大利忠利集团（Assicurazioni Generali S.p.A.） | 基金管理人的股东 |
| 中国电力财务有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 6,203,261.45 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 2,593,801.11 |
| 项目 | 本期 2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,033,876.90 |
| 关联方名称 | 本期 2011年4月19日（基金合同生效日）至2011年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 招商银行 | 29,673,648.06 | 249,364.30 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 000716 | *ST南方 | 2011-06-27 | 公布重大事项 | 9.57 | - | - | 269,664 | 2,648,866.84 | 2,580,684.48 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 79,823,173.64 | 3.06 |
| 其中：股票 | 79,823,173.64 | 3.06 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,111,832,022.67 | 42.59 |
| 其中：债券 | 1,111,832,022.67 | 42.59 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,323,442,605.17 | 50.69 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,581,976.86 | 2.51 |
| 6 | 其他各项资产 | 30,144,229.20 | 1.15 |
| 7 | 合计 | 2,610,824,007.54 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 38,365,827.80 | 1.48 |
| C0 | 食品、饮料 | 5,884,184.48 | 0.23 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 12,628,501.60 | 0.49 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 5,729,564.00 | 0.22 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 13,794,577.72 | 0.53 |
| C8 | 医药、生物制品 | 329,000.00 | 0.01 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 4,515,000.00 | 0.17 |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,456,000.00 | 0.06 |
| G | 信息技术业 | 9,041,422.34 | 0.35 |
| H | 批发和零售贸易 | 11,741,602.40 | 0.45 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | 7,756,908.90 | 0.30 |
| K | 社会服务业 | 6,946,412.20 | 0.27 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 79,823,173.64 | 3.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000837 | 秦川发展 | 1,031,756 | 13,794,577.72 | 0.53 |
| 2 | 600309 | 烟台万华 | 674,960 | 12,628,501.60 | 0.49 |
| 3 | 002244 | 滨江集团 | 630,643 | 7,756,908.90 | 0.30 |
| 4 | 000888 | 峨眉山Ａ | 381,671 | 6,946,412.20 | 0.27 |
| 5 | 600392 | 太工天成 | 255,194 | 6,229,285.54 | 0.24 |
| 6 | 600153 | 建发股份 | 673,416 | 5,993,402.40 | 0.23 |
| 7 | 000629 | 攀钢钒钛 | 505,200 | 5,592,564.00 | 0.22 |
| 8 | 002269 | 美邦服饰 | 180,000 | 5,394,600.00 | 0.21 |
| 9 | 600266 | 北京城建 | 300,000 | 4,515,000.00 | 0.17 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 50,000 | 3,303,500.00 | 0.13 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000837 | 秦川发展 | 13,675,303.97 | 0.53 |
| 2 | 600309 | 烟台万华 | 12,313,081.33 | 0.47 |
| 3 | 002244 | 滨江集团 | 7,889,943.96 | 0.30 |
| 4 | 000888 | 峨眉山Ａ | 7,225,277.10 | 0.28 |
| 5 | 600392 | 太工天成 | 6,468,030.22 | 0.25 |
| 6 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6,319,126.50 | 0.24 |
| 7 | 600153 | 建发股份 | 6,017,076.20 | 0.23 |
| 8 | 002269 | 美邦服饰 | 5,279,956.00 | 0.20 |
| 9 | 600266 | 北京城建 | 4,541,264.10 | 0.17 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 3,114,788.84 | 0.12 |
| 11 | 600485 | 中创信测 | 2,967,891.40 | 0.11 |
| 12 | 000716 | *ST南方 | 2,648,866.84 | 0.10 |
| 13 | 600578 | 京能热电 | 2,221,197.88 | 0.09 |
| 14 | 601866 | 中海集运 | 1,660,000.00 | 0.06 |
| 15 | 600098 | 广州控股 | 1,576,000.00 | 0.06 |
| 16 | 600295 | 鄂尔多斯 | 626,400.00 | 0.02 |
| 17 | 000612 | 焦作万方 | 479,983.95 | 0.02 |
| 18 | 600522 | 中天科技 | 472,058.00 | 0.02 |
| 19 | 000656 | ST 东 源 | 398,808.00 | 0.02 |
| 20 | 600704 | 物产中大 | 348,948.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600578 | 京能热电 | 2,396,250.00 | 0.09 |
| 2 | 600098 | 广州控股 | 1,638,810.85 | 0.06 |
| 3 | 600295 | 鄂尔多斯 | 582,138.00 | 0.02 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | 471,982.09 | 0.02 |
| 5 | 000612 | 焦作万方 | 375,825.13 | 0.01 |
| 6 | 000656 | ST 东 源 | 284,276.00 | 0.01 |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 266,005.76 | 0.01 |
| 8 | 000987 | 广州友谊 | 247,568.00 | 0.01 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 244,010.02 | 0.01 |
| 10 | 000417 | 合肥百货 | 189,036.00 | 0.01 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 87,282,104.29 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 6,695,901.85 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 142,691,377.50 | 5.49 |
| 2 | 央行票据 | 177,484,000.00 | 6.83 |
| 3 | 金融债券 | 90,088,000.00 | 3.46 |
| 其中：政策性金融债 | 90,088,000.00 | 3.46 | |
| 4 | 企业债券 | 372,641,645.17 | 14.33 |
| 5 | 企业短期融资券 | 328,927,000.00 | 12.65 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,111,832,022.67 | 42.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010112 | 21国债⑿ | 1,430,490 | 142,691,377.50 | 5.49 |
| 2 | 1101032 | 11央行票据32 | 1,000,000 | 99,490,000.00 | 3.83 |
| 3 | 1180104 | 11杭高新债 | 600,000 | 59,790,000.00 | 2.30 |
| 4 | 0980124 | 09浦发债 | 600,000 | 59,754,000.00 | 2.30 |
| 5 | 090205 | 09国开05 | 500,000 | 50,340,000.00 | 1.94 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,982,171.59 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 16,274,065.25 |
| 5 | 应收申购款 | 98,814.23 |
| 6 | 其他应收款 | 789,178.13 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 30,144,229.20 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 20,425 | 127,111.79 | 3,477,846.86 | 0.13% | 2,592,780,438.08 | 99.87% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 159,433.13 | 0.01% |
| 基金合同生效日（2011年4月19日）基金份额总额 | 2,624,813,914.75 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 1,593,803.58 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 30,149,433.39 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,596,258,284.94 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 德邦证券 | 1 | 49,327,978.07 | 52.49% | 40,079.03 | 51.36% | 本期新增 |
| 国元证券 | 1 | 44,650,028.07 | 47.51% | 37,952.32 | 48.64% | 本期新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 德邦证券 | 22,779,890.23 | 4.63% | 25,000,000.00 | 0.17% | - | - |
| 国元证券 | 469,607,812.74 | 95.37% | 14,579,600,000.00 | 99.83% | - | - |