工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-29 来源：上海证券报

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇一一年八月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为2008年2月14日。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金的业绩比较基准为40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率，每日进行再平衡过程；

2、本基金基金合同生效日为2008年2月14日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同于2008年2月14日生效。按照工银全球基金的基金合同规定，本基金的建仓期为6个月，截至报告期末本基金的各项投资符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。2010年12月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

截至2011年6月30日，公司旗下管理18只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金以及工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模达563.5亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。资产管理总规模超900亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、任职日期说明：

1）郝康的任职日期为基金合同生效的日期；

2）游凛峰的任职日期为公司执委会决议日期。

2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

3、本基金无基金经理助理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年全球资本市场动荡不已。除了中国实体经济与政策响应的反复外，美国经济复苏的步伐与政策变化（主要是围绕着量化宽松政策的延续），欧洲希腊以及后来意大利债务危机的起起伏伏也对投资者造成极大的困扰。此外，二季度中期对在美国上市的中国公司的财务造假质疑以及随后的做空势头也加大了海外中国股票市场的波动。

回顾上半年的投资操作，我们在市场的整体节奏上把握不错。年初我们的组合比较进取，超配资本品。进入二季度后则出于对中国通胀的担忧而转趋谨慎。但遗憾的是进入二季度，由于对中国经济硬着陆的担忧，中小市值股票受到抛售，市场几乎没有任何承接力。这在一定程度上影响了基金的净值表现。此外，基金在二季度市场下跌同时出现较大规模赎回，从而在很大程度上抵消了我们积极减仓的效果。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为-1.00%，业绩比较基准增长率为1.32%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球主要经济体复苏的步伐明显不同，这使得市场的波动更为剧烈。尽管以美国为主的成熟市场经济复苏较预期缓慢，但我们也观察到伴随着原油等大宗原材料价格的回落，企业层面的盈利增长显示出较为强劲的迹象。股票市场的估值优势在经过了2季度的回调之后也开始凸显出来。

在新兴市场方面，各国政府自去年来采取的紧缩政策陆续见效，对通胀的担忧逐步减轻。经过了2季度的反复之后，我们预期通胀在中国也将很快见顶回落，宏观政策将会朝保增长的方向倾斜。这对未来股市的表现将是一个积极的信号。

在行业的配置上，企业自身的投资和产业升级需求将是一个重要投资主题。另外，政府政策主导的领域也有望获得较好的投资回报。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.7.1.1职责分工

4.7.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

4.7.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金无可供分配收益，根据相关法律法规和本基金合同约定，本基金不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.992元，基金份额总额1,237,594,809.03份。

6.2利润表

会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]325号文《关于同意工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》于2008年1月3日至2008年2月1日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2008）验字第60438506_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》于2008年2月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币3,154,809,691.49元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,006,944.51元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,155,816,636.00元，折合3,155,816,636.00份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为美国花旗银行有限公司（Citibank N.A）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。本基金的业绩比较基准为40%×MSCI 中国指数收益率+ 60%×MSCI全球股票指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

（2）基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税；

（3）基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：(1)上述佣金按市场佣金率计算。

(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、基金管理费按前一估值日基金资产净值的1.8%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.8%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：1、基金托管费按前一估值日基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.3%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日的基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

■

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

■

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注：上表所用证券代码采用ISIN代码。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7. 5. 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称工银全球股票（QDII）
基金主代码 486001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年2月14日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,237,594,809.03份
基金合同存续期不定期

投资目标全球范围内受益于中国经济持续增长的公司。
投资策略通过在全球范围内分散投资，围绕着控制投资组合风险，追求基金长期资产增值并战胜业绩基准。
业绩比较基准 40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率
风险收益特征本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱碧艳唐州徽
联系电话 010-58698918 010-66594855
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 010-58698918 95566
传真 010-66583158 010-66594942

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 - Citibank N.A.
中文 - 美国花旗银行有限公司
注册地址 - 3900 Paradise Road, Suite 127, Las Vegas, Nevada 89109, USA
办公地址 - 399 Park Avenue, New York, NY10022, USA
邮政编码 - 10022

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2011年1月1日 - 2011年6月30日 )
本期已实现收益 80,625,141.49
本期利润 -8,527,745.88
加权平均基金份额本期利润 -0.0062
本期基金份额净值增长率 -1.00%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0375
期末基金资产净值 1,228,063,574.98
期末基金份额净值 0.992

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.36% 1.35% -2.62% 0.85% 0.26% 0.50%
过去三个月 -2.36% 1.01% -1.71% 0.79% -0.65% 0.22%
过去六个月 -1.00% 0.92% 1.32% 0.80% -2.32% 0.12%
过去一年 16.57% 0.87% 17.57% 0.81% -1.00% 0.06%
过去三年 7.01% 1.54% 3.95% 1.67% 3.06% -0.13%
自基金合同生效起至今 -0.80% 1.47% -5.36% 1.64% 4.56% -0.17%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郝康国际业务总监；本基金的基金经理 2008年2月14日 - 16 先后在首源投资管理公司担任基金经理，联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监；2007年加入工银瑞信，现任国际业务总监；2008年2月14日至今，担任工银全球基金基金经理。
游凛峰本基金的基金经理；工银全球精选基金基金经理 2009年12月25日 - 18 先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年12月25日至今，担任工银全球基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 75,596,784.31 98,520,468.60
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,128,893,107.57 1,442,191,976.98
其中：股票投资 1,128,893,107.57 1,442,191,976.98
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 286,172.82 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 24,257,603.92 9,397,414.82
应收利息 18,291.73 20,580.54
应收股利 3,626,065.34 268,292.79
应收申购款 85,911.29 600,280.32
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,232,763,936.98 1,550,999,014.05
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,433,837.00 6,397,453.75
应付管理人报酬 1,767,729.29 2,372,725.55
应付托管费 294,621.55 395,454.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 204,174.16 534,941.08
负债合计 4,700,362.00 9,700,574.62
所有者权益：
实收基金 1,237,594,809.03 1,537,686,135.05
未分配利润 -9,531,234.05 3,612,304.38
所有者权益合计 1,228,063,574.98 1,541,298,439.43
负债和所有者权益总计 1,232,763,936.98 1,550,999,014.05

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 9,802,293.18 -105,512,951.67
1.利息收入 185,116.20 201,175.23
其中：存款利息收入 185,116.20 201,175.23
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 99,807,341.83 149,017,043.06
其中：股票投资收益 85,438,593.09 132,330,808.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 1,747,757.76 941,631.63
股利收益 12,620,990.98 15,744,603.15
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -89,152,887.37 -251,638,880.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,078,901.61 -3,456,277.87
5.其他收入（损失以“-”号填列） 41,624.13 363,988.64
减：二、费用 18,330,039.06 23,784,938.99
1．管理人报酬 12,335,435.77 16,037,320.58
2．托管费 2,055,905.99 2,672,886.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,555,543.41 4,428,476.45
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 383,153.89 646,255.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,527,745.88 -129,297,890.66
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,527,745.88 -129,297,890.66

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,537,686,135.05 3,612,304.38 1,541,298,439.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -8,527,745.88 -8,527,745.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-300,091,326.02 -4,615,792.55 -304,707,118.57
其中：1.基金申购款 31,117,480.79 193,521.65 31,311,002.44
2.基金赎回款 -331,208,806.81 -4,809,314.20 -336,018,121.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,237,594,809.03 -9,531,234.05 1,228,063,574.98
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,052,375,849.82 -170,756,260.40 1,881,619,589.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -129,297,890.66 -129,297,890.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-107,503,865.13 9,865,189.54 -97,638,675.59
其中：1.基金申购款 122,846,718.55 -10,391,458.69 112,455,259.86
2.基金赎回款 -230,350,583.68 20,256,648.23 -210,093,935.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,944,871,984.69 -290,188,961.52 1,654,683,023.17

关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
瑞士信贷基金管理人股东

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
瑞士信贷 985,552,744.29 40.90% 1,203,975,880.22 39.35%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
瑞士信贷 75,592.47 100.00% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
瑞士信贷 372,540.40 19.02% - -
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
瑞士信贷 528,866.18 16.80% - -

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,335,435.77 16,037,320.58
其中：支付销售机构的客户维护费 2,923,229.91 3,798,063.38

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,055,905.99 2,672,886.73

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司 15,414,784.28 78,337.48 21,716,131.99 113,711.91

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,128,893,107.57 91.57
其中：普通股 1,055,516,165.58 85.62
优先股 3,430,274.14 0.28
存托凭证 69,946,667.85 5.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 286,172.82 0.02
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 286,172.82 0.02
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 75,596,784.31 6.13
8 其他各项资产 27,987,872.28 2.27
9 合计 1,232,763,936.98 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
美国 467,349,618.32 38.06
中国香港 413,722,446.69 33.69
韩国 34,984,086.43 2.85
新加坡 29,143,148.11 2.37
日本 25,637,638.51 2.09
德国 23,694,143.52 1.93
巴西 20,931,295.37 1.70
加拿大 17,469,598.61 1.42
印度 15,576,581.16 1.27
澳大利亚 14,247,499.37 1.16
印度尼西亚 13,208,420.23 1.08
英国 12,769,387.12 1.04
法国 12,475,595.41 1.02
西班牙 6,880,239.64 0.56
南非 5,749,443.55 0.47
马来西亚 4,074,037.97 0.33
瑞士 4,054,449.64 0.33
比利时 3,502,961.04 0.29
荷兰 3,422,516.88 0.28
合计 1,128,893,107.57 91.92

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care 34,563,330.77 2.81
必需消费品 Consumer Staples 66,126,252.28 5.38
材料 Materials 148,692,599.90 12.11
电信服务 Telecommunication Services 22,196,227.35 1.81
非必需消费品 Consumer Discretionary 137,642,786.57 11.21
工业 Industrials 160,460,120.46 13.07
金融 Financials 219,313,116.98 17.86
能源 Energy 160,345,704.88 13.06
信息技术 Information Technology 179,552,968.38 14.62
合计 1,128,893,107.57 91.92

序号公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 HARBIN ELECTRIC INC 哈尔滨泰富电器 US41145W1099 纳斯达克证券交易所美国 658,600 64,444,399.89 5.25
2 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设银行 CNE1000002H1 香港证券交易所中国香港 9,000,000 48,275,541.00 3.93
3 CHINA SECURITY & SURVEILLANC 中国安防技术有限公司 US16942J1051 纽约证券交易所美国 1,361,300 46,691,882.12 3.80
4 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 KYG875721485 香港证券交易所中国香港 180,000 31,614,865.92 2.57
5 BAIDU INC - SPON ADR 百度 US0567521085 纳斯达克证券交易所美国 30,000 27,205,959.24 2.22
6 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港证券交易所中国香港 1,700,000 25,673,772.64 2.09
7 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 海螺水泥 CNE1000001W2 香港证券交易所中国香港 820,000 24,822,193.76 2.02
8 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 CNE100000Q43 香港证券交易所中国香港 6,200,000 21,088,219.96 1.72
9 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 香港证券交易所中国香港 300,000 17,962,992.00 1.46
10 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中国神华 CNE1000002R0 香港证券交易所中国香港 540,000 16,660,675.08 1.36

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 HARBIN ELECTRIC INC US41145W1099 58,320,646.08 3.78
2 CHINA SECURITY & SURVEILLANC US16942J1051 44,134,772.29 2.86
3 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 22,843,077.89 1.48
4 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNE1000002Q2 20,802,414.22 1.35
5 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 18,001,842.60 1.17
6 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H CNE100000Q43 17,482,277.25 1.13
7 ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 13,841,492.57 0.90
8 PETROCHINA CO LTD-H CNE1000003W8 13,727,649.51 0.89
9 BBMG CORPORATION-H CNE100000F20 12,622,109.55 0.82
10 HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 12,580,857.15 0.82
11 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD KYG011981035 12,459,941.20 0.81
12 CNOOC LTD HK0883013259 12,223,375.16 0.79
13 NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 11,736,595.08 0.76
14 HYUNDAI MOBIS KR7012330007 11,012,332.39 0.71
15 WEATHERFORD INTL LTD CH0038838394 10,924,502.60 0.71
16 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H CNE100000304 10,850,797.38 0.70
17 LONGFOR PROPERTIES KYG5635P1090 10,775,696.48 0.70
18 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD KR7000210005 10,406,721.99 0.68
19 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS HK3377040226 10,099,622.64 0.66
20 INTESA SANPAOLO IT0000072618 9,635,597.03 0.63

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 PETROCHINA CO LTD-H CNE1000003W8 28,198,603.75 1.83
2 CHINA LIFE INSURANCE CO-H CNE1000002L3 24,497,428.42 1.59
3 HYUNDAI MOBIS KR7012330007 20,337,858.73 1.32
4 CNOOC LTD HK0883013259 20,032,449.97 1.30
5 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HK0000049939 19,162,011.78 1.24
6 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H CNE1000004X4 16,765,629.99 1.09
7 CHINA STATE CONSTRUCTION INT KYG216771363 15,087,208.60 0.98
8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 13,617,572.51 0.88
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H CNE100000338 13,381,654.48 0.87
10 HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 13,352,691.78 0.87
11 ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 12,633,213.40 0.82
12 HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP KYG444031069 12,049,555.63 0.78
13 CHINA COAL ENERGY CO-H CNE100000528 11,848,471.99 0.77
14 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD BMG211591018 11,786,815.97 0.76
15 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CNE1000009Q7 11,734,182.03 0.76
16 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H CNE100000569 11,455,284.30 0.74
17 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IN-H CNE100000X85 11,383,839.39 0.74
18 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD KYG810431042 10,627,847.00 0.69
19 SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 10,437,759.81 0.68
20 HARBIN ELECTRIC INC US41145W1099 10,376,976.28 0.67

买入成本（成交）总额 1,052,620,387.69
卖出收入（成交）总额 1,362,038,065.72

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 权证投资 CHINA CITIC BANK CORP LTD-RIGHT 167,654.59 0.01
2 权证投资 SANOFI CVR 118,518.23 0.01

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 24,257,603.92
3 应收股利 3,626,065.34
4 应收利息 18,291.73
5 应收申购款 85,911.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,987,872.28

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
67,502 18,334.19 62,005,922.81 5.01% 1,175,588,886.22 94.99%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 293,392.54 0.02%

基金合同生效日（2008年2月14日）基金份额总额 3,155,816,636.00
本报告期期初基金份额总额 1,537,686,135.05
本报告期基金总申购份额 31,117,480.79
减：本报告期基金总赎回份额 331,208,806.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,237,594,809.03

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人托管部门：
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

无。

本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

无。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
CREDIT SUISSE Securities - 985,552,744.29 40.90% 372,540.40 19.02% -
Goldman Sachs - 521,074,030.23 21.63% 395,713.23 20.20% -
Morgan Stanley - 197,505,028.10 8.20% 251,117.66 12.82% 新增
Nomura international - 177,506,928.84 7.37% 316,008.57 16.13% -
BNP Paribas - 133,747,379.05 5.55% 160,496.82 8.19% -
J.P. Morgan - 132,016,925.37 5.48% 125,732.01 6.42% -
Merrill Lynch - 113,111,919.14 4.69% 161,076.64 8.22% -
CICC - 87,798,640.74 3.64% 109,748.31 5.60% -
UBS Securities - 34,441,479.54 1.43% 34,441.49 1.76% -
CLSA Ltd. - 26,708,140.07 1.11% 32,049.78 1.64% -
China Merchants Securities - - - - - -
Deutsche Bank - - - - - -
Citigroup - - -- -- - -

券商名称权证交易股指期货交易
成交金额占当期权证成交金额占当期股指期货
成交总额的比例成交总额的比例
Credit Suisse 75,592.47 100% - -
Goldman Sachs - - 66,725,978.97 100%
Morgan Stanley - - - -
Nomura international - - - -
BNP Paribas - - - -
J.P. Morgan - - - -
Merrill Lynch - - - -
CICC - - - -
UBS Securities - - - -
CLSA Ltd. - - - -
UBS Securities - - - -
CLSA Ltd. - - - -
China Merchants Securities - - - -
Deutsche Bank - - - -
Citigroup - - - -

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