富兰克林国海中国收益证券投资基金
2011年半年度报告摘要
2011年6月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝40% × 富时中国A200指数+ 55%×中国国债指数(全价）+5%×同业存款息率。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用富时中国A200指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Benchmarkt）按下列公式计算：
Benchmarkt = 40% ×(富时中国A200指数t/富时中国A200指数t-1-1) +55％×(中债国债总指数（全价）t/中债国债总指数（全价）t-1-1)+ 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截止日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海中国收益证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年6月1日至2011年6月30日）
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注：1、本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：
股票投资为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币壹亿元。2005年底，经中国证监会批准，股东出资在现有股东之间进行了转让，转让后国海证券有限责任公司出资比例为51%，邓普顿国际股份有限公司为49%，公司注册资本保持不变。2006年8月，经公司股东会2006年第二次临时会议决议，公司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币壹亿伍仟万元。该项增资扩股申请已于2006年11月获中国证监会批准，增资后双方股东出资比例保持不变，相关工商注册变更手续已于2007年1月初办理完毕并公告。2007年12月，经国海富兰克林基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准，国海富兰克林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹亿伍仟万元增加为人民币贰亿贰仟万元，增资后原股东持股比例保持不变，相关工商注册变更登记手续已完成。
本公司具有丰富的管理基金经验，从2005年6年第一只基金成立到现在，已经成功管理了8只基金产品（包含A、C类债券基金），丰富优秀的基金管理能力也获得多方权威机构好评。
1．富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星（Morningstar）五年期股票型基金五星评级。（截至2011年6月末）
2．富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星（Morningstar）三年期股票型基金四星评级。（截至2011年6月末）
3．富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金在《上海证券报》报社主办的第七届中国“金基金奖”评选中荣获2009年度“金基金三年期产品奖”。
4．《证券时报》2010年5月19日公布：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金获得2009年度三年持续回报股票型明星基金奖。
5．富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星（Morningstar）三年期股票型基金四星评级。（截至2011年6月末）
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期末，公司共管理了八只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金和富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金，其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金，富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金，其余六只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务，共管理了七只产品，即“农行国富成长一号”、“光大国富互惠一号”、“中行国富配置一号”、“兴业国富互惠一号”、“兴业国富互惠二号”、“中行国富互惠一号”和“中行国富配置二号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年的股票市场先扬后抑，沪深300指数在2900点至3300点约四百多点的区间内振荡，总体上来看家用电器、房地产、金融、采掘等相对低估值的蓝筹类股票变现相对较好，取得了一定的正收益，而医药、信息设备等估值相对较高的行业表现落后。
本基金上半年在投资组合构建上及投资风格上相对均衡，对消费类股票、周期类股票和成长类股票均进行了配置。对周期类股票根据市场预期的变化进行了一定的波段操作，而对消费类和成长类个股以持有和逢低买入为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金上半年未能战胜业绩比较基准，净值下跌5.26%，从归因分析的角度看，负贡献主要来自于股票选择，基金配置较少的银行、地产等表现良好，而长期持有的部分个股上半年表现不佳。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们仍然对未来市场抱较为积极的态度，宏观经济的长期表现好于预期，而制约股票市场的流动性紧缩似乎也有逐步见顶的迹象，整体情况对股票市场略偏正面。
但正如我们一直坚持的观点，中国已经进入高增长、高通胀的组合中，全社会和股票市场都需要时间来适应这一新的经济组合，股票市场短期看很难具备单边上涨或下跌的趋势。同时股票市场也开始出现新的变化，机构投资者比例的迅速提高伴随着机构资金的小型化和投资目标短期化、同质化。这些都导致股票市场呈现明显的振荡格局，同时机构博弈成为市场的重要引导力量。
我们的对策是重视业绩基准，保持投资组合的相对均衡，同时设定合理的投资收益率目标来争取战胜业绩基准。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总经理（或其任命者）；投票成员：主席，投资总监，营运总监，风险管理经理，基金会计经理，监察稽核部负责人，法务主管；非投票成员（观察员，列席表达相关意见）：督察长，基金经理，交易室负责人。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2011 年3 月22日宣告分红，向截至2011年3月24日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10 份基金份额0.90元派发现金红利。该分红的发放日为2011 年3 月25 日，共发放红利172,480,833.10元，其中以现金形式发放106,724,932.95元，以红利再投资形式发放65,755,900.15元。本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为172,480,833.10元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
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注：1．报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.5632元，基金份额总额1,784,024,245.41份。
2．后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：王雅芳
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第36号《关于同意富兰克林国海中国收益证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币671,504,027.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第77号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》于2005年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为671,658,080.51份基金份额，其中认购资金利息折合154,053.36份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于2007年5月15日进行了基金份额拆分，拆分比例为1.7204887030，并于2007年5月16日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%-65%，债券为35%-75%，现金类资产为5%-20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。本基金的原业绩比较基准为：40%×新华富时A200指数＋55%×汇丰中国国债指数＋5%×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改<富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同>的公告》，本基金的业绩比较基准自2010年12月16日起变更为：40%×富时中国A200指数＋55%×中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2011年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2011年1月1日至2011年6月30日。比较会计报表的实际编制期间为2010年1月1日至2010年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
无。
6.4.4.13 分部报告
无。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
（2）重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.4债券回购交易
无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.38% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 本基金在本报告期内向"11霍煤债01"主承销商华林证券认购了1000万元该公司债券，国海证券为该债券分销商之一。
2. 本基金上年度可比期间（2010年1月1日-2010年6月30日）未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末本基金未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2011年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为916,159,072.44元，属于第二层级的余额为74,904,000.00元，无属于第三层级的余额 (2010年12月31日：第一层级的余额为1,085,631,835.38元，属于第二层级的余额为273,197,000.00元，无属于第三层级的余额)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，金哲非女士不再担任公司总经理，由副总经理李雄厚先生代为履行总经理职务。相关公告已于2011年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
② 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
① 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
② 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③ 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计11个：国海证券、国金证券各2个、中金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信金通证券和东海证券各1个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日
| 基金简称 | 国富中国收益混合 |
| 基金主代码 | 450001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年6月1日 |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,784,024,245.41份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 债券投资策略： 本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。 |
| 业绩比较基准 | 40%×富时中国A200指数+ 55%×中国国债指数(全价）+5%×同业存款息率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡定超 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-3855 5555 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | service@ftsfund.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 021－38789555、400-700-4518和9510-5680 | 95588 | |
| 传真 | 021-6888 0981 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 | www.ftsfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 25,987,685.96 |
| 本期利润 | -58,939,755.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336 |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2011年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0180 |
| 期末基金资产净值 | 1,004,841,053.71 |
| 期末基金份额净值 | 0.5632 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 最近1个月 | 2.08% | 0.80% | 0.03% | 0.51% | 2.05% | 0.29% |
| 最近3个月 | -3.21% | 0.78% | -2.30% | 0.45% | -0.91% | 0.33% |
| 最近6个月 | -5.26% | 0.89% | -0.80% | 0.50% | -4.46% | 0.39% |
| 最近1年 | 15.31% | 1.03% | 5.25% | 0.55% | 10.06% | 0.48% |
| 最近3年 | 9.58% | 1.19% | -2.43% | 0.79% | 12.01% | 0.40% |
| 成立至今 | 143.31% | 1.16% | 80.58% | 0.81% | 62.73% | 0.35% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘怡敏 | 本基金基金经理、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理 | 2010-03-27 | - | 7年 | 刘怡敏女士，CFA，四川大学金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任本基金基金经理，并同时担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐荔蓉 | 本基金基金经理、研究分析部总经理 | 2010-09-29 | - | 13年 | 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士，曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理，申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金有限公司资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金基金经理，并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 31,350,781.45 | 11,995,174.47 |
| 结算备付金 | 2,053,355.01 | 4,121,376.55 | |
| 存出保证金 | 1,142,028.38 | 1,274,878.91 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 991,063,072.44 | 1,358,828,835.38 |
| 其中：股票投资 | 635,576,193.43 | 886,636,286.38 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 355,486,879.01 | 472,192,549.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 3,455,766.28 | 6,131,573.36 |
| 应收股利 | 587,937.00 | - | |
| 应收申购款 | 38,457.95 | 39,598.56 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 1,029,691,398.51 | 1,382,391,437.23 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 19,432,982.45 | - | |
| 应付赎回款 | 260,452.60 | 115,434.95 | |
| 应付管理人报酬 | 1,111,860.65 | 1,624,439.78 | |
| 应付托管费 | 201,424.02 | 294,282.59 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 880,949.84 | 1,879,885.88 |
| 应交税费 | 1,724,063.40 | 1,560,503.40 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 1,238,611.84 | 1,350,259.75 |
| 负债合计 | 24,850,344.80 | 6,824,806.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 1,036,936,763.02 | 1,167,948,749.21 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -32,095,709.31 | 207,617,881.67 |
| 所有者权益合计 | 1,004,841,053.71 | 1,375,566,630.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,029,691,398.51 | 1,382,391,437.23 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 一、收入 | -45,860,952.68 | -191,457,556.17 | |
| 1.利息收入 | 4,351,527.18 | 9,370,026.78 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 160,255.04 | 276,328.38 |
| 债券利息收入 | 4,189,734.61 | 9,037,575.90 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,537.53 | 56,122.50 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 34,125,518.51 | 102,660,045.39 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 30,215,713.10 | 102,895,714.62 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 1,836,194.67 | -4,734,360.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 2,073,610.74 | 4,498,691.61 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | -84,927,441.15 | -303,855,141.86 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 589,442.78 | 367,513.52 |
| 减：二、费用 | 13,078,802.51 | 15,629,134.14 | |
| 1．管理人报酬 | 7,379,660.39 | 10,168,781.25 | |
| 2．托管费 | 1,336,894.96 | 1,842,170.54 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | 3,885,986.44 | 3,098,586.50 |
| 5．利息支出 | 255,895.14 | 295,532.27 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255,895.14 | 295,532.27 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | 220,365.58 | 224,063.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -58,939,755.19 | -207,086,690.31 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -58,939,755.19 | -207,086,690.31 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,167,948,749.21 | 207,617,881.67 | 1,375,566,630.88 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -58,939,755.19 | -58,939,755.19 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -131,011,986.19 | -8,293,002.69 | -139,304,988.88 |
| 其中：1.基金申购款 | 261,599,046.89 | 30,150,727.58 | 291,749,774.47 |
| 2.基金赎回款 | -392,611,033.08 | -38,443,730.27 | -431,054,763.35 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -172,480,833.10 | -172,480,833.10 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,036,936,763.02 | -32,095,709.31 | 1,004,841,053.71 |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,045,843,476.36 | 431,317,616.72 | 1,477,161,093.08 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -207,086,690.31 | -207,086,690.31 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 305,840,288.16 | 154,221,825.66 | 460,062,113.82 |
| 其中：1.基金申购款 | 609,076,026.04 | 187,632,595.38 | 796,708,621.42 |
| 2.基金赎回款 | -303,235,737.88 | -33,410,769.72 | -336,646,507.60 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -422,005,526.30 | -422,005,526.30 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,351,683,764.52 | -43,552,774.23 | 1,308,130,990.29 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国海证券股份有限公司(“国海证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 国海证券 | 240,820,452.72 | 9.64% | 137,535,611.57 | 6.78% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 国海证券 | 21,663,058.92 | 5.77% | 23,333,855.38 | 16.49% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国海证券 | 199,952.04 | 9.60% | 58,256.54 | 6.62% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国海证券 | 112,030.08 | 6.61% | 105,648.43 | 9.27% |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 7,379,660.39 | 10,168,781.25 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,110,091.39 | 1,089,610.29 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,336,894.96 | 1,842,170.54 |
| 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | 10,126,130.14 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | 20,027,226.85 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期间申购/买入总份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期间因拆分变动份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期末持有的基金份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0% | 0% |
| 关联方名称 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 国海证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 31,350,781.45 | 137,524.13 | 61,494,125.18 | 252,660.90 |
| 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 国海证券 | 1180078 | 11霍煤债01 | 新债分销 | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 635,576,193.43 | 61.72 |
| 其中：股票 | 635,576,193.43 | 61.72 | |
| 2 | 固定收益投资 | 355,486,879.01 | 34.52 |
| 其中：债券 | 355,486,879.01 | 34.52 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,404,136.46 | 3.24 |
| 6 | 其他各项资产 | 5,224,189.61 | 0.51 |
| 7 | 合计 | 1,029,691,398.51 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 89,378,031.13 | 8.89 |
| C | 制造业 | 255,768,600.30 | 25.45 |
| C0 | 食品、饮料 | 25,515,600.00 | 2.54 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 40,250,000.00 | 4.01 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 49,908,607.80 | 4.97 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 24,981,890.24 | 2.49 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 82,894,752.26 | 8.25 |
| C8 | 医药、生物制品 | 32,217,750.00 | 3.21 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 19,991,388.48 | 1.99 |
| G | 信息技术业 | 21,083,209.35 | 2.10 |
| H | 批发和零售贸易 | 125,901,720.16 | 12.53 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | 23,939,748.63 | 2.38 |
| K | 社会服务业 | 79,353,495.38 | 7.90 |
| L | 传播与文化产业 | 20,160,000.00 | 2.01 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 635,576,193.43 | 63.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600858 | 银座股份 | 2,437,364 | 49,819,720.16 | 4.96 |
| 2 | 601699 | 潞安环能 | 1,399,850 | 45,929,078.50 | 4.57 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 1,699,821 | 43,345,435.50 | 4.31 |
| 4 | 002140 | 东华科技 | 1,481,461 | 40,666,104.45 | 4.05 |
| 5 | 002291 | 星期六 | 3,500,000 | 40,250,000.00 | 4.01 |
| 6 | 600697 | 欧亚集团 | 1,300,000 | 36,140,000.00 | 3.60 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,075,000 | 32,217,750.00 | 3.21 |
| 8 | 600688 | S上石化 | 3,499,908 | 30,974,185.80 | 3.08 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 120,000 | 25,515,600.00 | 2.54 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 899,924 | 24,981,890.24 | 2.49 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 77,548,020.02 | 5.64 |
| 2 | 601699 | 潞安环能 | 66,378,758.52 | 4.83 |
| 3 | 600858 | 银座股份 | 51,863,885.68 | 3.77 |
| 4 | 600312 | 平高电气 | 49,856,918.11 | 3.62 |
| 5 | 002073 | 软控股份 | 49,113,125.82 | 3.57 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 42,915,847.11 | 3.12 |
| 7 | 600875 | 东方电气 | 42,495,615.92 | 3.09 |
| 8 | 600697 | 欧亚集团 | 41,456,737.08 | 3.01 |
| 9 | 002140 | 东华科技 | 40,140,733.41 | 2.92 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 37,331,230.61 | 2.71 |
| 11 | 600395 | 盘江股份 | 36,537,700.09 | 2.66 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 36,311,121.87 | 2.64 |
| 13 | 000933 | 神火股份 | 34,129,271.34 | 2.48 |
| 14 | 600688 | S上石化 | 32,392,712.74 | 2.35 |
| 15 | 600801 | 华新水泥 | 31,040,698.04 | 2.26 |
| 16 | 600089 | 特变电工 | 28,409,934.22 | 2.07 |
| 17 | 600123 | 兰花科创 | 27,678,047.64 | 2.01 |
| 18 | 600859 | 王府井 | 26,385,543.66 | 1.92 |
| 19 | 000069 | 华侨城Ａ | 23,769,582.78 | 1.73 |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 23,523,645.11 | 1.71 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600312 | 平高电气 | 81,619,823.85 | 5.93 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 80,462,466.58 | 5.85 |
| 3 | 600801 | 华新水泥 | 73,519,566.39 | 5.34 |
| 4 | 000060 | 中金岭南 | 68,048,400.54 | 4.95 |
| 5 | 601101 | 昊华能源 | 61,473,643.99 | 4.47 |
| 6 | 300070 | 碧水源 | 61,152,721.17 | 4.45 |
| 7 | 000061 | 农 产 品 | 55,020,606.69 | 4.00 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 | 52,432,113.36 | 3.81 |
| 9 | 002073 | 软控股份 | 47,456,285.40 | 3.45 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 44,229,505.99 | 3.22 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 42,762,496.48 | 3.11 |
| 12 | 000826 | 桑德环境 | 41,301,338.94 | 3.00 |
| 13 | 300027 | 华谊兄弟 | 40,713,004.80 | 2.96 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 36,888,480.91 | 2.68 |
| 15 | 600690 | 青岛海尔 | 36,516,666.76 | 2.65 |
| 16 | 600585 | 海螺水泥 | 35,923,191.10 | 2.61 |
| 17 | 000933 | 神火股份 | 33,448,681.49 | 2.43 |
| 18 | 601699 | 潞安环能 | 30,124,083.11 | 2.19 |
| 19 | 600089 | 特变电工 | 28,276,475.50 | 2.06 |
| 20 | 600123 | 兰花科创 | 27,080,458.58 | 1.97 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 1,147,721,498.73 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 1,349,439,220.51 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 29,925,000.00 | 2.98 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 39,748,000.00 | 3.96 |
| 其中：政策性金融债 | 39,748,000.00 | 3.96 | |
| 4 | 企业债券 | 110,196,074.21 | 10.97 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 175,617,804.80 | 17.48 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 355,486,879.01 | 35.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 896,380 | 96,674,583.00 | 9.62 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 747,710 | 78,943,221.80 | 7.86 |
| 3 | 080221 | 08国开21 | 400,000 | 39,748,000.00 | 3.96 |
| 4 | 010112 | 21国债⑿ | 300,000 | 29,925,000.00 | 2.98 |
| 5 | 122065 | 11上港01 | 261,570 | 25,997,442.30 | 2.59 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,142,028.38 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 587,937.00 |
| 4 | 应收利息 | 3,455,766.28 |
| 5 | 应收申购款 | 38,457.95 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,224,189.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 78,943,221.80 | 7.86 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 48,718 | 36,619.41 | 565,373,506.14 | 31.69% | 1,218,650,739.27 | 68.31% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 0.00 | 0% |
| 基金合同生效日（2005年6月1日）基金份额总额 | 671,658,080.51 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,009,434,056.93 |
| 本报告期基金总申购份额 | 450,070,534.68 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 675,480,346.20 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | 0.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,784,024,245.41 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 国泰君安 | 1 | 918,521,085.94 | 36.78% | 746,303.33 | 35.82% | - |
| 东海证券 | 1 | 848,054,446.99 | 33.96% | 720,845.36 | 34.60% | - |
| 国金证券 | 1 | 270,418,464.29 | 10.83% | 229,854.69 | 11.03% | - |
| 国海证券 | 2 | 240,820,452.72 | 9.64% | 199,952.04 | 9.60% | - |
| 海通证券 | 1 | 124,539,179.32 | 4.99% | 105,857.10 | 5.08% | - |
| 申银万国 | 1 | 94,807,089.98 | 3.80% | 80,585.58 | 3.87% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 国泰君安 | 10,879,575.68 | 2.90% | - | - | - | - |
| 东海证券 | 182,404,755.68 | 48.57% | 123,000,000.00 | 43.10% | - | - |
| 国金证券 | 137,585,586.51 | 36.63% | 132,400,000.00 | 46.39% | - | - |
| 国海证券 | 21,663,058.92 | 5.77% | - | - | - | - |
| 海通证券 | 15,049,000.00 | 4.01% | - | - | - | - |
| 申银万国 | 8,004,234.04 | 2.13% | 30,000,000.00 | 10.51% | - | - |