海富通稳固收益债券型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
2011年6月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年11月23日至2011年6月30日）
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注：1、本基金合同于2010年11月23日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通稳固收益债券型证券投资基金是基金管理人管理的第十五只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金和海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年，通货膨胀压力逐渐增加，消费物价指数上半年基本在5%左右，上升趋势非常明显，而6月份的物价数据市场认为在6%以上。本轮通货膨胀的重要原因是国际大宗商品价格的上涨与国内食品价格的上升。政府把控制通货膨胀放在宏观经济政策的优先位置。上半年人民币对美元升值2.335%，部分地缓解了输入性通货膨胀的压力。政府对物价采取了部分行政管制的措施，并严格控制商业银行的贷款发放。货币政策方面，中央银行更多地采用数量手段。上半年累计上调商业银行存款准备金率6次，使得大型商业银行的存款准备金率达到21.5%，为历史最高水平。市场的资金面逐渐收紧，民间借贷利率大幅度提高，银行间债券市场的资金利率也快速上升，6月底的银行间七天回购加权平均利率一度超过9%，也是近年来的罕见水平。利率方面中央银行2011以来一共上调利率3次，一年期存款利率上升到3.5%。三年以上中期存款利率的上调幅度更大，体现了稳定存款的政策意图。
债券市场在前五个月整体上表现为上涨，最主要的原因是银行理财产品等对债券的需求增加，同时供给较少，而且债券收益率具备一定的吸引力。进入6月以后，由于资金面的紧张程度超出预期，债券发行增加，加上个别城投债的信用资质方面有负面消息，因此市场出现调整。
受制于紧缩政策，股票市场整体上表现不佳，新股发行价格水平下降，尤以二季度最为明显。可转债市场也出现下跌，债性则增强。
基金在一季度继续增加债券投资，在二季度进行了减仓。可转债投资方面在市场调整前降低了投资比例。今年以来基金未参与新股网下配售；股票二级市场投资方面以资源类公司为主，仓位方面一季度较为进取，但二季度相对保守。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，2011下半年债券市场可能先抑后扬。主要原因是，三季度通货膨胀仍然保持在较高位置，货币政策仍会保持适度的紧缩，而债券发行量大，不利于行情的展开。信用债券因为受到信用环境的影响，表现可能弱于利率产品。四季度随着通胀压力的下降，债券市场的压力减轻，可能有一定表现。由于我们对未来一段时间的通胀并不乐观，因此当前阶段的市场还不存在大的机会。股票市场仍然以区间波动为主，精选个股是主要挑战。可转债的风险收益特征较好，是基金投资的重点品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业 技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管 理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充 分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的 决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证 券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.010元，基金份额总额935,523,825.68份。
6.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金自2010年11月23日基金合同生效，无上年可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金自2010年11月23日基金合同生效，无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金（以下简称为“本基金”或“基金”）经2010年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】983号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,695,857,578.55元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第314号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,696,872,897.89份基金份额，其中认购资金利息折合1,015,319.34份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金相同份额类别的每一基金份额享有同等分配。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期内不存在重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日该类基金资产净值0.40%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.40%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌流通受限证券。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金本报告期新增国金证券、民族证券、方正证券、日信证券各一个交易单元；兴业证券两个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了18只开放式基金。截至2011年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过392亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2011年6月30日，海富通为50多家企业超过150亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2011年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近25亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2011年6月30日，投资咨询及海外业务规模达219亿元人民币。
2011年3月31日，海富通在由《证券时报》举办的2010年度“中国基金业明星奖”评选中，获“2010年度十大明星基金公司”奖。4月8日，在《上海证券报》主办的第八届中国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“2010年度金基金公司奖——海外投资回报公司”奖。4月10日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富通基金获得“2010年度金牛基金管理公司”奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
海富通基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日
| 基金简称 | 海富通稳固收益债券 |
| 基金主代码 | 519030 |
| 交易代码 | 519030 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年11月23日 |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 935,523,825.68份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。 |
| 投资策略 | 本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 海富通基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 奚万荣 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-38650891 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | wrxi@hftfund.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-40099 | 95588 | |
| 传真 | 021-33830166 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.hftfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 11,379,308.38 |
| 本期利润 | 11,739,579.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.50% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2011年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值 | 944,784,848.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.010 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.39% | 0.13% | 0.38% | 0.01% | -0.77% | 0.12% |
| 过去三个月 | -0.10% | 0.14% | 1.16% | 0.01% | -1.26% | 0.13% |
| 过去六个月 | 0.50% | 0.18% | 2.23% | 0.01% | -1.73% | 0.17% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.00% | 0.17% | 2.65% | 0.01% | -1.65% | 0.16% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邵佳民 | 本基金的基金经理；海富通稳健添利债券基金的基金经理；海富通强化回报混合基金的基金经理；固定收益组合管理部总监 | 2010-11-23 | - | 14年 | 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，2005年1月至2008年1月任海富通货币基金基金经理，2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理，2007年10月起任固定收益组合管理部总监，2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理，2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 20,840,437.52 | 252,671,716.31 |
| 结算备付金 | 3,221,930.92 | 20,851,129.31 |
| 存出保证金 | 1,481,913.96 | - |
| 交易性金融资产 | 917,790,994.00 | 1,212,857,687.33 |
| 其中：股票投资 | 16,241,742.90 | 124,170,804.51 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 901,549,251.10 | 1,088,686,882.82 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,200,001,710.00 |
| 应收证券清算款 | 4,467,233.91 | 23,641,695.43 |
| 应收利息 | 3,821,718.83 | 8,307,152.96 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 28,793.62 | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 951,653,022.76 | 2,718,331,091.34 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,049,237.58 |
| 应付赎回款 | 4,201,018.39 | - |
| 应付管理人报酬 | 573,458.38 | 1,607,542.63 |
| 应付托管费 | 163,845.23 | 459,297.89 |
| 应付销售服务费 | 327,690.49 | 918,595.78 |
| 应付交易费用 | 693,102.77 | 739,740.56 |
| 应交税费 | 681,200.53 | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 227,858.34 | 30,000.00 |
| 负债合计 | 6,868,174.13 | 8,804,414.44 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 935,523,825.68 | 2,696,872,897.89 |
| 未分配利润 | 9,261,022.95 | 12,653,779.01 |
| 所有者权益合计 | 944,784,848.63 | 2,709,526,676.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 951,653,022.76 | 2,718,331,091.34 |
| 项 目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 一、收入 | 25,495,384.23 | - |
| 1.利息收入 | 12,627,928.41 | - |
| 其中：存款利息收入 | 798,221.82 | - |
| 债券利息收入 | 8,106,844.27 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,722,862.32 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 12,419,155.05 | - |
| 其中：股票投资收益 | 3,646,996.64 | - |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 8,553,462.91 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 218,695.50 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 360,271.03 | - |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 88,029.74 | - |
| 减：二、费用 | 13,755,804.82 | - |
| 1．管理人报酬 | 5,082,442.20 | - |
| 2．托管费 | 1,452,126.34 | - |
| 3．销售服务费 | 2,904,252.64 | - |
| 4．交易费用 | 3,769,376.87 | - |
| 5．利息支出 | 338,566.14 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338,566.14 | - |
| 6．其他费用 | 209,040.63 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,739,579.41 | - |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,739,579.41 | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,696,872,897.89 | 12,653,779.01 | 2,709,526,676.90 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 11,739,579.41 | 11,739,579.41 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,761,349,072.21 | -15,132,335.47 | -1,776,481,407.68 |
| 其中：1.基金申购款 | 89,238,143.91 | 909,021.03 | 90,147,164.94 |
| 2.基金赎回款 | -1,850,587,216.12 | -16,041,356.50 | -1,866,628,572.62 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 935,523,825.68 | 9,261,022.95 | 944,784,848.63 |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | - | - | - |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | - | - |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | - | - | - |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 海富通基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 海通证券股份有限公司(“海通证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 5,082,442.20 | - |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 2,140,426.48 | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,452,126.34 | - |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 工商银行 | 2,361,071.11 |
| 海通证券 | 908.82 |
| 海富通基金 | 211,755.08 |
| 合计 | 2,573,735.01 |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 20,840,437.52 | 689,696.93 | - | - |
| 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2011-06-29 | 2011-07-06 | 新股网上申购 | 18.20 | 18.20 | 500 | 9,100.00 | 9,100.00 | - |
| 300240 | 飞力达 | 2011-06-29 | 2011-07-06 | 新股网上申购 | 20.00 | 20.00 | 1,500 | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 16,241,742.90 | 1.71 |
| 其中：股票 | 16,241,742.90 | 1.71 | |
| 2 | 固定收益投资 | 901,549,251.10 | 94.74 |
| 其中：债券 | 901,549,251.10 | 94.74 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,062,368.44 | 2.53 |
| 6 | 其他各项资产 | 9,799,660.32 | 1.03 |
| 7 | 合计 | 951,653,022.76 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 4,685,742.90 | 0.50 |
| C0 | 食品、饮料 | 4,676,642.90 | 0.49 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 9,100.00 | 0.00 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 7,398,000.00 | 0.78 |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 30,000.00 | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 4,128,000.00 | 0.44 |
| 合计 | 16,241,742.90 | 1.72 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601333 | 广深铁路 | 1,800,000 | 7,398,000.00 | 0.78 |
| 2 | 002582 | 好想你 | 90,022 | 4,676,642.90 | 0.49 |
| 3 | 600811 | 东方集团 | 600,000 | 4,128,000.00 | 0.44 |
| 4 | 300240 | 飞力达 | 1,500 | 30,000.00 | 0.00 |
| 5 | 300238 | 冠昊生物 | 500 | 9,100.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000629 | 攀钢钒钛 | 139,575,122.93 | 5.15 |
| 2 | 600395 | 盘江股份 | 129,611,378.97 | 4.78 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 100,304,620.10 | 3.70 |
| 4 | 000762 | 西藏矿业 | 76,690,477.44 | 2.83 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 67,668,436.77 | 2.50 |
| 6 | 000932 | 华菱钢铁 | 64,553,708.38 | 2.38 |
| 7 | 000630 | 铜陵有色 | 53,572,619.40 | 1.98 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 | 46,721,874.14 | 1.72 |
| 9 | 002128 | 露天煤业 | 43,854,241.87 | 1.62 |
| 10 | 002155 | 辰州矿业 | 43,333,637.74 | 1.60 |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 43,136,818.60 | 1.59 |
| 12 | 000002 | 万 科Ａ | 39,354,000.41 | 1.45 |
| 13 | 601101 | 昊华能源 | 37,361,430.49 | 1.38 |
| 14 | 600502 | 安徽水利 | 29,356,312.56 | 1.08 |
| 15 | 601717 | 郑煤机 | 27,815,621.33 | 1.03 |
| 16 | 601808 | 中海油服 | 21,633,602.98 | 0.80 |
| 17 | 000858 | 五 粮 液 | 19,745,661.21 | 0.73 |
| 18 | 600497 | 驰宏锌锗 | 17,009,351.31 | 0.63 |
| 19 | 002500 | 山西证券 | 15,932,191.60 | 0.59 |
| 20 | 600348 | 国阳新能 | 14,778,604.54 | 0.55 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000629 | 攀钢钒钛 | 170,545,548.45 | 6.29 |
| 2 | 600395 | 盘江股份 | 130,216,759.43 | 4.81 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 97,655,923.48 | 3.60 |
| 4 | 000762 | 西藏矿业 | 86,115,399.60 | 3.18 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 81,987,936.57 | 3.03 |
| 6 | 000932 | 华菱钢铁 | 66,234,821.75 | 2.44 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 65,879,526.37 | 2.43 |
| 8 | 002155 | 辰州矿业 | 59,988,409.22 | 2.21 |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 53,657,879.79 | 1.98 |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | 45,347,705.28 | 1.67 |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 42,744,960.49 | 1.58 |
| 12 | 002128 | 露天煤业 | 41,516,825.98 | 1.53 |
| 13 | 601101 | 昊华能源 | 37,979,563.56 | 1.40 |
| 14 | 600502 | 安徽水利 | 30,615,745.36 | 1.13 |
| 15 | 002500 | 山西证券 | 27,866,173.21 | 1.03 |
| 16 | 601717 | 郑煤机 | 25,842,211.00 | 0.95 |
| 17 | 601808 | 中海油服 | 21,716,527.89 | 0.80 |
| 18 | 000858 | 五 粮 液 | 18,636,262.34 | 0.69 |
| 19 | 600497 | 驰宏锌锗 | 16,180,563.44 | 0.60 |
| 20 | 600749 | 西藏旅游 | 15,107,353.41 | 0.56 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 1,167,520,511.81 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 1,280,907,147.07 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 248,125,000.00 | 26.26 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 470,397,851.10 | 49.79 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 183,026,400.00 | 19.37 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 901,549,251.10 | 95.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101023 | 11央行票据23 | 2,500,000 | 248,125,000.00 | 26.26 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 930,000 | 98,189,400.00 | 10.39 |
| 3 | 126005 | 07武钢债 | 810,000 | 78,853,500.00 | 8.35 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 690,000 | 74,416,500.00 | 7.88 |
| 5 | 126016 | 08宝钢债 | 700,000 | 62,216,000.00 | 6.59 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,481,913.96 |
| 2 | 应收证券清算款 | 4,467,233.91 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,821,718.83 |
| 5 | 应收申购款 | 28,793.62 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,799,660.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 98,189,400.00 | 10.39 |
| 2 | 110011 | 歌华转债 | 3,399,300.00 | 0.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300240 | 飞力达 | 30,000.00 | 0.00 | 新股流通受限 |
| 2 | 300238 | 冠昊生物 | 9,100.00 | 0.00 | 新股流通受限 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 9,792 | 95,539.61 | 92,171,811.94 | 9.85% | 843,352,013.74 | 90.15% |
| 基金合同生效日（2010年11月23日）基金份额总额 | 2,696,872,897.89 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,696,872,897.89 |
| 本报告期基金总申购份额 | 89,238,143.91 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 1,850,587,216.12 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 935,523,825.68 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 东方证券 | 1 | 825,899,560.24 | 33.89% | 702,010.31 | 35.03% | - |
| 中信建投 | 1 | 40,554,379.29 | 1.66% | 32,950.32 | 1.64% | - |
| 中金公司 | 2 | 429,672,903.85 | 17.63% | 354,436.91 | 17.68% | - |
| 齐鲁证券 | 2 | 490,321,743.44 | 20.12% | 379,433.83 | 18.93% | - |
| 华泰联合 | 1 | 174,874,185.93 | 7.18% | 148,643.67 | 7.42% | - |
| 国金证券 | 1 | 375,550,061.22 | 15.41% | 305,136.05 | 15.22% | - |
| 兴业证券 | 2 | 89,528,061.63 | 3.67% | 72,742.56 | 3.63% | - |
| 民族证券 | 1 | 10,382,875.25 | 0.43% | 8,825.49 | 0.44% | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 日信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 东方证券 | 1,370,849,551.10 | 61.64% | 805,000,000.00 | 15.71% | - | - |
| 中信建投 | 59,634,000.00 | 2.68% | - | - | - | - |
| 中金公司 | 360,547,107.83 | 16.21% | 100,000,000.00 | 1.95% | - | - |
| 齐鲁证券 | 227,835,934.29 | 10.24% | 420,000,000.00 | 8.20% | - | - |
| 华泰联合 | 100,954,447.29 | 4.54% | 3,800,000,000.00 | 74.15% | - | - |
| 国金证券 | 64,527,325.99 | 2.90% | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 3,555,599.26 | 0.16% | - | - | - | - |
| 民族证券 | 35,994,249.54 | 1.62% | - | - | - | - |
| 方正证券 | - | - | - | - | - | - |
| 日信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | - | - | - | - | - | - |