华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-29 来源：上海证券报

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数

复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数

成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值

流通市值采用上一交易日收盘市值

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2011年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180ETF、上证180ETF联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金以及可转债基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计39,729,234,601.24元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资，隶属于风格轮动基金。

报告期内，市场的风格在第一季度全面转向大盘股，2010年整年落后的权重行业如钢铁、金融、地产、有色等获得了明显的相对收益，而消费类行业、中小市值和创业板的个股出现了一次“雪崩”，引导了市场的整体下跌。但在二季度，市场逐渐走向平衡，这一过程中，消费类个股因由稳定的增长预期走势出现了企稳。

由于市场的天平加速倾斜转向低估值的大盘股。而本基金的资产在消费类行业、科技转型类公司以及成长类公司配置较多，表现落后于大盘。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金的份额净值增长率为-11.59%，而比较基准收益率为-1.21%，基金落后业绩比较基准10.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，基于目前经济的复杂性，在金融危机之后，政府采取了4万亿的投资刺激计划，造成了目前通货膨胀率高企，只能通过不断紧缩，回收过量的货币。目前不断的提高存款准备金率和不断地加息就验证了这一收缩过程。而另一方面，之前过量的货币又导致物价“刚性”上涨。同时，房地产的限购政策将会导致一、二线城市的交易量不断萎缩，影响到未来的房地产投资，并进而收缩了部分派生需求。

因此，未来一段较长的时间内中国经济和A股市场可能呈现复杂的箱体整理格局。加之，大小非的解禁和创业板的快速巨额融资，使得弱市平衡中的股票市场凭添了一种不确定性。

在复杂的内外形势下，我们依然认为中国经济未来的出路在于结构转型，主要体现于新兴产业、物流和内需消费。在新兴产业之中尤以信息技术的变革最为耀眼。“移动互联网”的出现使得商业模式出现一轮又一轮的创新，具有互联网功能的移动终端正在大量涌现；同时，显示器技术的革命让平板化、轻薄化、人机互动成为特点，未来的终端将出现更大变革；“云计算”的出现更将大量的存储置于后端；语音输入的流行将使人类感受到科技的便捷与美好。由此，将带动显示器、连接器、语音输入、软件、地理信息运用等一系列公司的增长。那些有着独特技术壁垒的公司将迎来重大的投资机会。

物流行业作为制约国民经济增长的短板，目前正不断受到国家政策的鼓励。传统的低效率高能耗的物流模式，随着铁路运能的释放，以及“多式联运”、“海铁联运”、“定点班列”的出现，无疑将迎来一次生产方式的重要革命。

而内需的重启，将会使得那些有着“护城河”壁垒的公司出现稳定和快速增长的契机。因而，本基金在配置中依然将着重上述几方面的投资。

经济结构转型的任务仍然任重道远；股改的重要成果——全流通已经大步向我们走来。作为投资人，我们仍需紧密把握政策走向、行业趋向，提前布局，长期为持有人创造收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止2011年6月30日，基金份额净值0.5698元，基金份额总额份9,572,962,312.79。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第41号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年5月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第74号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年1月8日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.294784076，并于2008年1月8日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%，债券为0%-45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：80%x复合指数+20%x上证国债指数；其中，复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市值)x上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)x深证100指数；其中，成分指数总流通市值 = 上证180流通市值+深证100流通市值。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2011年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内与上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.10期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2011年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 4,507,165,422.01 元，第二层级的余额为 27,413,830.35 元，无第三层级。(2010年12月31日：第一层级6,135,137,536.63元，第二层级35,852,731.60元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

2011年8月29日

基金名称华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
基金简称华宝兴业多策略股票
基金主代码 240005
交易代码 240005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月11日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,572,962,312.79份
基金合同存续期不定期

投资目标通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。
业绩比较基准复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址上海浦东世纪大道88号金茂大厦48楼北京市西城区金融大街25号
办公地址上海浦东世纪大道88号金茂大厦48楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人郑安国郭树清

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

3.1.1 期间数据和指标报告期(2011年1月1日 - 2011年6月30日 )
本期已实现收益 -125,373,287.93
本期利润 -737,634,770.04
加权平均基金份额本期利润 -0.0745
本期加权平均净值利润率 -12.40%
本期基金份额净值增长率 -11.59%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配利润 -580,835,469.33
期末可供分配基金份额利润 -0.0607
期末基金资产净值 5,454,413,516.93
期末基金份额净值 0.5698
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2011年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 291.52%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.22% 1.25% 0.82% 0.95% 2.40% 0.30%
过去三个月 -5.94% 1.15% -4.29% 0.88% -1.65% 0.27%
过去六个月 -11.59% 1.18% -1.21% 0.98% -10.38% 0.20%
过去一年 5.15% 1.24% 14.69% 1.11% -9.54% 0.13%
过去三年 9.14% 1.45% 11.77% 1.62% -2.63% -0.17%
自基金合同生效日起至今 291.52% 1.46% 139.49% 1.57% 152.03% -0.11%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
胡戈游宝康消费品基金经理、多策略基金基金经理 2010年1月22日 - 6年硕士，拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务，2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年1月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。
牟旭东国内投资部总经理、灵活配置基金基金经理、多策略基金基金经理 2007年10月11日 - 14年硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作，2003年1月加入本公司，任高级分析师，2004年9月起任研究部副总经理，2007年9月起任研究部总经理，2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2010年1月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年7月起任国内投资部总经理。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 282,996,968.05 590,474,308.52
结算备付金 4,035,723.66 23,740,963.28
存出保证金 3,617,378.30 5,244,096.84
交易性金融资产 4,534,579,252.36 6,170,990,268.23
其中：股票投资 4,534,579,252.36 6,170,990,268.23
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 627,001,660.50 -
应收证券清算款 18,854,641.42 3,825,557.44
应收利息 582,677.15 131,628.79
应收股利 27,000.00 -
应收申购款 283,766.00 546,028.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,471,979,067.44 6,794,952,851.44
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 31,408,350.28
应付赎回款 2,249,910.00 4,736,803.09
应付管理人报酬 6,531,232.68 8,753,346.91
应付托管费 1,088,538.79 1,458,891.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,868,034.88 15,901,180.51
应交税费 43,748.40 43,748.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 784,085.76 924,038.54
负债合计 17,565,550.51 63,226,358.88
所有者权益：
实收基金 4,171,624,929.54 4,551,639,421.64
未分配利润 1,282,788,587.39 2,180,087,070.92
所有者权益合计 5,454,413,516.93 6,731,726,492.56
负债和所有者权益总计 5,471,979,067.44 6,794,952,851.44

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -673,542,769.65 -1,946,492,105.46
1.利息收入 6,135,419.73 5,807,712.64
其中：存款利息收入 2,605,274.28 3,534,130.07
债券利息收入 4,646.31 2,246,514.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,525,499.14 27,067.67
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -68,030,707.91 -14,846,557.82
其中：股票投资收益 -87,004,363.10 -50,598,184.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,626,573.79 -681,103.44
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 17,347,081.40 36,432,730.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -612,261,482.11 -1,938,141,785.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 614,000.64 688,525.15
减：二、费用 64,092,000.39 87,267,754.02
1．管理人报酬 44,358,068.95 58,518,069.52
2．托管费 7,393,011.57 9,753,011.51
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,089,487.89 18,735,059.91
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 251,431.98 261,613.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -737,634,770.04 -2,033,759,859.48
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -737,634,770.04 -2,033,759,859.48

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,551,639,421.64 2,180,087,070.92 6,731,726,492.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -737,634,770.04 -737,634,770.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-380,014,492.10 -159,663,713.49 -539,678,205.59
其中：1.基金申购款 98,334,125.03 36,873,199.55 135,207,324.58
2.基金赎回款 -478,348,617.13 -196,536,913.04 -674,885,530.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,171,624,929.54 1,282,788,587.39 5,454,413,516.93
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,075,338,844.26 3,810,372,451.98 8,885,711,296.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,033,759,859.48 -2,033,759,859.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
253,315,319.51 134,259,007.65 387,574,327.16
其中：1.基金申购款 666,961,803.26 366,335,870.19 1,033,297,673.45
2.基金赎回款 -413,646,483.75 -232,076,862.54 -645,723,346.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -613,347,921.59 -613,347,921.59
五、期末所有者权益（基金净值） 5,328,654,163.77 1,297,523,678.56 6,626,177,842.33

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 44,358,068.95 58,518,069.52
其中：支付销售机构的客户维护费 4,548,285.78 5,725,895.60

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,393,011.57 9,753,011.51

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
基金合同生效日（ 2004年5月11日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 1,709,464.75 1,591,555.29
期间申购/买入总份额 0.00 117,909.46
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,709,464.75 1,709,464.75
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.02% 0.01%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 282,996,968.05 2,547,707.37 766,785,104.62 3,458,552.62

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
601113 华鼎锦纶 2011年4月28日 2011年8月12日新股流通受限 14.00 14.26 971,176 13,596,464.00 13,848,969.76 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000716 *ST南方 2011年6月29日重大资产重组 9.57 - - 2,236,437 23,301,023.07 21,402,702.09 -
000603 *ST 威达 2011年6月29日重大资产重组 30.06 2011年7月6日 31.56 199,971 6,061,386.09 6,011,128.26 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,534,579,252.36 82.87
其中：股票 4,534,579,252.36 82.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 627,001,660.50 11.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 287,032,691.71 5.25
6 其他各项资产 23,365,462.87 0.43
7 合计 5,471,979,067.44 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 105,871,358.84 1.94
B 采掘业 34,922,934.45 0.64
C 制造业 2,190,029,765.48 40.15
C0 食品、饮料 827,633,763.89 15.17
C1 纺织、服装、皮毛 26,481,514.32 0.49
C2 木材、家具 14,241,394.83 0.26
C3 造纸、印刷 9,173,780.00 0.17
C4 石油、化学、塑胶、塑料 296,124,692.49 5.43
C5 电子 402,434,750.40 7.38
C6 金属、非金属 11,484,956.94 0.21
C7 机械、设备、仪表 408,949,682.81 7.50
C8 医药、生物制品 76,532,571.11 1.40
C99 其他制造业 116,972,658.69 2.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 248,872,798.36 4.56
F 交通运输、仓储业 430,909,088.27 7.90
G 信息技术业 866,219,520.63 15.88
H 批发和零售贸易 261,289,084.82 4.79
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 240,125,372.27 4.40
K 社会服务业 135,837,687.84 2.49
L 传播与文化产业 8,596,800.00 0.16
M 综合类 11,904,841.40 0.22
合计 4,534,579,252.36 83.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600809 山西汾酒 7,281,492 510,068,514.60 9.35
2 600125 铁龙物流 39,502,076 416,351,881.04 7.63
3 002230 科大讯飞 10,260,896 415,566,288.00 7.62
4 002106 莱宝高科 5,021,359 151,896,109.75 2.78
5 600519 贵州茅台 661,416 140,636,884.08 2.58
6 002475 立讯精密 3,259,586 117,540,671.16 2.15
7 000547 闽福发Ａ 9,797,778 110,812,869.18 2.03
8 002410 广联达 3,160,074 109,717,769.28 2.01
9 002003 伟星股份 5,813,569 97,144,737.99 1.78
10 002482 广田股份 3,139,980 94,795,996.20 1.74

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600125 铁龙物流 554,428,049.66 8.24
2 600809 山西汾酒 300,454,285.45 4.46
3 002230 科大讯飞 182,478,533.15 2.71
4 600519 贵州茅台 175,493,259.61 2.61
5 002475 立讯精密 115,748,655.45 1.72
6 000998 隆平高科 98,177,365.29 1.46
7 600973 宝胜股份 91,908,049.24 1.37
8 600383 金地集团 87,307,837.62 1.30
9 601989 中国重工 78,434,910.36 1.17
10 600703 三安光电 66,379,993.96 0.99
11 002482 广田股份 65,177,801.28 0.97
12 002006 精功科技 56,533,115.01 0.84
13 000061 农产品 55,291,191.92 0.82
14 600160 巨化股份 52,808,904.68 0.78
15 600497 驰宏锌锗 48,999,240.82 0.73
16 600316 洪都航空 44,059,684.39 0.65
17 600141 兴发集团 37,972,737.65 0.56
18 600537 海通集团 36,864,964.30 0.55
19 600261 阳光照明 36,440,351.67 0.54
20 002051 中工国际 36,377,744.43 0.54

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601857 中国石油 311,214,198.68 4.62
2 600497 驰宏锌锗 236,083,666.10 3.51
3 600000 浦发银行 152,030,144.41 2.26
4 600809 山西汾酒 145,227,854.45 2.16
5 600519 贵州茅台 117,655,498.45 1.75
6 600160 巨化股份 96,139,106.96 1.43
7 600973 宝胜股份 90,362,596.55 1.34
8 000973 佛塑科技 89,843,071.19 1.33
9 600307 酒钢宏兴 86,637,095.99 1.29
10 000402 金融街 85,352,291.84 1.27
11 600488 天药股份 84,875,195.71 1.26
12 601117 中国化学 80,446,217.66 1.20
13 600616 金枫酒业 76,300,969.20 1.13
14 000651 格力电器 74,343,820.23 1.10
15 601299 中国北车 73,912,030.01 1.10
16 601989 中国重工 72,489,454.18 1.08
17 000069 华侨城Ａ 69,570,354.47 1.03
18 600221 海南航空 67,043,743.43 1.00
19 000895 双汇发展 66,987,435.56 1.00
20 600806 昆明机床 66,879,329.29 0.99

买入股票成本（成交）总额 3,369,419,836.37
卖出股票收入（成交）总额 4,306,565,007.03

序号名称金额
1 存出保证金 3,617,378.30
2 应收证券清算款 18,854,641.42
3 应收股利 27,000.00
4 应收利息 582,677.15
5 应收申购款 283,766.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,365,462.87

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
270,735 35,359.16 568,241,256.73 5.94% 9,004,721,056.06 94.06%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,344,541.16 0.0140%

基金合同生效日（ 2004年5月11日）基金份额总额 5,233,338,344.60
本报告期期初基金份额总额 10,445,024,600.78
本报告期基金总申购份额 225,652,389.76
减:本报告期基金总赎回份额 1,097,714,677.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,572,962,312.79

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
3、基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 2 1,873,900,699.93 24.58% 1,592,805.92 24.98% -
申银万国 1 1,196,920,598.10 15.70% 972,503.65 15.25% -
长江证券 1 874,861,401.43 11.48% 710,829.39 11.15% -
国泰君安 1 769,344,782.50 10.09% 653,941.38 10.25% -
国元证券 1 748,358,785.19 9.82% 636,102.55 9.97% -
国金证券 1 675,893,649.09 8.87% 574,507.71 9.01% -
东兴证券 1 529,610,983.20 6.95% 430,310.99 6.75% -
光大证券 1 449,942,803.05 5.90% 382,449.38 6.00% -
海通证券 1 359,920,733.08 4.72% 305,930.56 4.80% -
招商证券 1 145,266,265.05 1.91% 118,029.98 1.85% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国金证券 18,663,220.10 100.00% - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -

2011年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2011年8月29日

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