(上接B19版)
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
七、基金财务状况（未经审计）
深圳证券交易所在中欧鼎利分级债券型证券投资基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年9月7日资产负债表如下：
| 项 目 | 行次 | 2011年9月7日 |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 1 | 274,588,204.93 |
| 清算备付金 | 2 | 683,182.38 |
| 交易保证金 | 3 | 715,005.16 |
| 应收证券清算款 | 4 | - |
| 应收股利 | 5 | 720.00 |
| 应收利息 | 6 | 4,259,294.29 |
| 应收申购款 | 7 | - |
| 其他应收款 | 8 | - |
| 股票投资－市值 | 9 | 24,700,504.18 |
| 其中：股票投资成本 | 10 | 25,094,377.67 |
| 债券投资－市值 | 11 | 547,673,679.28 |
| 其中：债券投资成本 | 12 | 573,744,356.48 |
| 权证投资 | 13 | - |
| 其中: 权证投资成本 | 14 | - |
| 买人返售证券 | 15 | - |
| 待摊费用 | 16 | - |
| 其他资产 | 17 | - |
| 资产总计 | 18 | 852,620,590.22 |
| 负债 | ||
| 应付证券清算款 | 19 | 516,100.69 |
| 应付赎回款 | 20 | - |
| 应付赎回费 | 21 | - |
| 应付管理人报酬 | 22 | 114,732.17 |
| 应付托管费 | 23 | 32,780.61 |
| 应付交易费用 | 24 | 37,173.84 |
| 应付利息 | 25 | - |
| 应付收益 | 26 | - |
| 应交税金 | 27 | 992.46 |
| 其他应付款项 | 28 | - |
| 卖出回购证券款 | 29 | - |
| 短期借款 | 30 | - |
| 预提费用 | 31 | 150,694.32 |
| 其他负债 | 32 | - |
| 负债合计 | 33 | 852,474.09 |
| 持有人权益 | ||
| 实收基金 | 34 | 875,257,397.74 |
| 未实现利得 | 35 | - |
| 未分配收益 | 36 | -23,489,281.61 |
| 持有人权益合计 | 37 | 851,768,116.13 |
| 负债及持有人权益总计 | 38 | 852,620,590.22 |
八、基金投资组合
截止到2011年9月7日,中欧鼎利分级债券型证券投资基金的投资组合如下：
（一）期末基金资产组合情况
| 序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,700,504.18 | 2.90 |
| 2 | 债券 | 547,673,679.28 | 64.23 |
| 3 | 权证 | - | - |
| 4 | 银行存款及清算备付金 | 275,271,387.31 | 32.29 |
| 5 | 其他资产 | 4,975,019.45 | 0.58 |
| 合计 | 852,620,590.22 | 100.00 |
（二）期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 2 | B 采掘业 | 7,965.00 | 0.00 |
| 3 | C 制造业 | 1,687,150.00 | 0.20 |
| 其中: | C0 食品、饮料 | 365,820.00 | 0.04 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 31,380.00 | 0.00 | |
| C2 木材、家具 | - | - | |
| C3 造纸、印刷 | - | - | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 144,610.00 | 0.02 | |
| C5 电子 | 664,320.00 | 0.08 | |
| C6 金属、非金属 | 170,000.00 | 0.02 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 311,020.00 | 0.04 | |
| C8 医药、生物制品 | - | - | |
| C99 其他制造业 | - | - | |
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,960,000.00 | 0.23 |
| 5 | E 建筑业 | - | - |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 8,860.00 | 0.00 |
| 7 | G 信息技术业 | 523,880.00 | 0.06 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 74,310.00 | 0.01 |
| 9 | I 金融、保险业 | 20,389,959.18 | 2.39 |
| 10 | J 房地产业 | - | - |
| 11 | K 社会服务业 | - | - |
| 12 | L 传播与文化产业 | 48,380.00 | 0.01 |
| 13 | M 综合类 | - | - |
| 合计 | 24,700,504.18 | 2.90 | |
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,000,000 | 11,830,000.00 | 1.39 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 400,000 | 5,316,000.00 | 0.62 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 99,998 | 2,040,959.18 | 0.24 |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 800,000 | 1,960,000.00 | 0.23 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 100,000 | 1,203,000.00 | 0.14 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 20,000 | 356,400.00 | 0.04 |
| 7 | 300136 | 信维通信 | 10,000 | 243,900.00 | 0.03 |
| 8 | 000893 | 东凌粮油 | 10,000 | 203,900.00 | 0.02 |
| 9 | 300205 | 天喻信息 | 5,000 | 177,100.00 | 0.02 |
| 10 | 002318 | 久立特材 | 10,000 | 170,000.00 | 0.02 |
（四）期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 250,132,501.42 | 29.37 |
| 5 | 企业短期融资券 | 119,624,000.00 | 14.04 |
| 6 | 可转债 | 177,917,177.86 | 20.89 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 547,673,679.28 | 64.30 |
（五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券名细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 655,950 | 61,147,659.00 | 7.18 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 557,040 | 50,595,943.20 | 5.94 |
| 3 | 1180132 | 11厦门象屿债 | 400,000 | 38,624,000.00 | 4.53 |
| 4 | 113002 | 工行转债 | 346,510 | 37,357,243.10 | 4.39 |
| 5 | 1181335 | 11天津港CP01 | 300,000 | 29,970,000.00 | 3.52 |
（六）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 1 | 买入返售金融资产 | - |
| 2 | 交易保证金 | 715,005.16 |
| 3 | 应收利息 | 4,259,294.29 |
| 4 | 应收股利 | 720.00 |
| 5 | 待摊费用 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 合计 | 4,975,019.45 | |
4、本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5、本报告期末本基金未持有权证。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
本基金备查文件包括下列文件：
(一)中国证监会核准中欧鼎利分级债券型证券投资基金募集的文件；
(二)中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同；
(三) 中欧鼎利分级债券型证券投资基金托管协议；
(四) 中欧鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书；
(五)法律意见书；
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照；
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照；
(八)中国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅。
中欧基金管理有限公司
2011年9月9日