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  • 国务院:继续增加资金投入推进保障房建设
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    国务院:继续增加资金投入推进保障房建设
    打造量化投资 “F1”
    保障房
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    打造量化投资 “F1”
    2011-09-20       来源:上海证券报      

      “我们希望能够在量化投资方面大力发展,通过引进国际最优秀的数量化投资人才,把富国的定量投资打造成国内乃至亚洲最好的投资团队。”

      ——富国基金总经理 窦玉明

      富国量化“梦之队”

      富国基金引进国际一流的量化投资人才,结合本土经验,致力于打造国内一流的量化投资管理团队。

      目前,富国量化投资团队共有8名成员,其中基金经理三名,覆盖了基金管理、量化投资研究、系统编制支持等各个方面。

      ■

      国际视野

      富国基金量化投资团队带头人来自全球一流的资产管理公司,业务骨干拥有丰富的海外经验,熟稔量化投资技术的最新前沿。

      本土经验

      量化团队核心成员都有四年以上A股投资与研究经验,熟悉国内市场特有的各类市场事件的冲击与应对,开发出来的富国多因子模型已成功运作两年,并积累了稳定的超额收益。

      多样互补

      团队分别来自公司自我培养、国外同行、国内同行、具有丰富的数量金融理论与实战经验、以及多学科的知识背景。

      李笑薇博士:

      北京大学学士、普林斯顿大学硕士、斯坦福大学博士。

      2009年加入富国基金。现任富国基金总经理助理、量化投资部总经理、富国沪深300增强基金经理,富国上证综指ETF及其联接基金基金经理。

      曾任巴克莱国际投资管理公司(BGI)大中华主动股票投资总监、高级基金经理、高级研究员;摩根士丹利资本国际Barra公司BARRA股票风险评估部高级研究员。拥有全过程的量化投资实战经验,尤其在亚洲、中国香港及A股市场。

      李笑薇对量化投资的全流程有着深刻的了解,在亚洲、中国香港及A股市场拥有丰富的量化投资实战经验。她也是 Barra中国风险模型的原创者之一,并到富国后升级了这一模型。

      富国量化模型:

      不仅追求超额收益,更重视风险和成本控制

      富国量化增强模型,借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制,降低交易成本,优化投资组合。

      经过两年多的运行和调试,富国量化增强模型已经基本适应了中国市场,并力求创造出较为稳定的超额收益。

      风格特点一:“自下而上”精选个股,不做仓位选择

      风格特点二:严格风险控制,精细成本管理:采用成熟精准的风险模型,降低跟踪误差

      风格特点三:系统投资流程,科学投资管理:采用系统化流程进行投资管理,仅对个别突发事件采用人工干预

      富国量化产品线

      ◆富国指数增强基金“F1组合”之二

      富国量化产品线

      三个风格互补的指数增强基金

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    基金名称跟踪指数风格
    富国沪深300指数增强基金沪深300: 剔除流动性不佳的股票后,沪深两市市值前300只股票大中盘、蓝筹
    富国天鼎中证红利指数增强基金中证红利:沪深两市现金股息率高、分红比较稳定的100 只股票周期
    富国中证500指数增强基金

      (正在发行)

    中证500:沪深两市流动性较好、市值处于中等区间的中小盘股小盘

      

      一只追踪中国股市标杆指数的ETF

      上证综指ETF基金及其联接基金:追踪家喻户晓的中国股市标杆指数——上证综合指数,通过最优化抽样复制方法,力争实现精准、便捷、简单的指数化投资

      国内首只“对冲”策略指数

      沪深300富国130-30多空策略指数:富国基金携手中证指数公司联合发布了国内首只多空策略指数。

      

      ◆富国指数增强基金“F1组合”之二

      ◆富国中证500指数增强基金(基金代码:161017)

      富国中证500指数增强型基金运用富国量化投资模型,在紧密跟踪中证500指数同时,加速提升力争超越。

      中证500指数:汇聚成长动力的小盘股

      中证500指数包含沪深两市中流动性较好、市值处于中等区间的小盘股,与覆盖大中盘股的沪深300指数风格互补。

      从代表性看,中证500指数覆盖沪深两个市场,且样本股空间较大,代表性较好。

      从投资特性看,小盘股成长性高,波动性较大,长期收益往往强于大盘股,在特定的市场阶

      段下往往会明显超越全市场。

      从行业特征看,中证500指数行业分布均衡,样本股覆盖多样化的投资主题。

      中证500指数2007年1月15日发布以来收益率为139%(截至2011年8月12日),大幅超越了沪深股市主要的指数的收益率,具体如下:

      ■

      数据来源:天相投资分析系统,数据统计区间为2007年1月15日至2011年8月12日。

      (文/巩万龙)

      富国量化团队全新力作 领驰中证500

      富国中证500指数增强型基金

      9月9日起正式发行,敬请关注!

      投资比例

      股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

      业绩比较基准

      95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)

      (CIS)