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“我们希望能够在量化投资方面大力发展,通过引进国际最优秀的数量化投资人才,把富国的定量投资打造成国内乃至亚洲最好的投资团队。”
——富国基金总经理 窦玉明
富国量化“梦之队”
富国基金引进国际一流的量化投资人才,结合本土经验,致力于打造国内一流的量化投资管理团队。
目前,富国量化投资团队共有8名成员,其中基金经理三名,覆盖了基金管理、量化投资研究、系统编制支持等各个方面。
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国际视野
富国基金量化投资团队带头人来自全球一流的资产管理公司,业务骨干拥有丰富的海外经验,熟稔量化投资技术的最新前沿。
本土经验
量化团队核心成员都有四年以上A股投资与研究经验,熟悉国内市场特有的各类市场事件的冲击与应对,开发出来的富国多因子模型已成功运作两年,并积累了稳定的超额收益。
多样互补
团队分别来自公司自我培养、国外同行、国内同行、具有丰富的数量金融理论与实战经验、以及多学科的知识背景。
李笑薇博士:
北京大学学士、普林斯顿大学硕士、斯坦福大学博士。
2009年加入富国基金。现任富国基金总经理助理、量化投资部总经理、富国沪深300增强基金经理,富国上证综指ETF及其联接基金基金经理。
曾任巴克莱国际投资管理公司(BGI)大中华主动股票投资总监、高级基金经理、高级研究员;摩根士丹利资本国际Barra公司BARRA股票风险评估部高级研究员。拥有全过程的量化投资实战经验,尤其在亚洲、中国香港及A股市场。
李笑薇对量化投资的全流程有着深刻的了解,在亚洲、中国香港及A股市场拥有丰富的量化投资实战经验。她也是 Barra中国风险模型的原创者之一,并到富国后升级了这一模型。
富国量化模型:
不仅追求超额收益,更重视风险和成本控制
富国量化增强模型,借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制,降低交易成本,优化投资组合。
经过两年多的运行和调试,富国量化增强模型已经基本适应了中国市场,并力求创造出较为稳定的超额收益。
风格特点一:“自下而上”精选个股,不做仓位选择
风格特点二:严格风险控制,精细成本管理:采用成熟精准的风险模型,降低跟踪误差
风格特点三:系统投资流程,科学投资管理:采用系统化流程进行投资管理,仅对个别突发事件采用人工干预
富国量化产品线
◆富国指数增强基金“F1组合”之二
富国量化产品线
三个风格互补的指数增强基金
| 基金名称 | 跟踪指数 | 风格 |
| 富国沪深300指数增强基金 | 沪深300: 剔除流动性不佳的股票后,沪深两市市值前300只股票 | 大中盘、蓝筹 |
| 富国天鼎中证红利指数增强基金 | 中证红利:沪深两市现金股息率高、分红比较稳定的100 只股票 | 周期 |
| 富国中证500指数增强基金 (正在发行) | 中证500:沪深两市流动性较好、市值处于中等区间的中小盘股 | 小盘 |
一只追踪中国股市标杆指数的ETF
上证综指ETF基金及其联接基金:追踪家喻户晓的中国股市标杆指数——上证综合指数,通过最优化抽样复制方法,力争实现精准、便捷、简单的指数化投资
国内首只“对冲”策略指数
沪深300富国130-30多空策略指数:富国基金携手中证指数公司联合发布了国内首只多空策略指数。
◆富国指数增强基金“F1组合”之二
◆富国中证500指数增强基金(基金代码:161017)
富国中证500指数增强型基金运用富国量化投资模型,在紧密跟踪中证500指数同时,加速提升力争超越。
中证500指数:汇聚成长动力的小盘股
中证500指数包含沪深两市中流动性较好、市值处于中等区间的小盘股,与覆盖大中盘股的沪深300指数风格互补。
从代表性看,中证500指数覆盖沪深两个市场,且样本股空间较大,代表性较好。
从投资特性看,小盘股成长性高,波动性较大,长期收益往往强于大盘股,在特定的市场阶
段下往往会明显超越全市场。
从行业特征看,中证500指数行业分布均衡,样本股覆盖多样化的投资主题。
中证500指数2007年1月15日发布以来收益率为139%(截至2011年8月12日),大幅超越了沪深股市主要的指数的收益率,具体如下:
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数据来源:天相投资分析系统,数据统计区间为2007年1月15日至2011年8月12日。
(文/巩万龙)
富国量化团队全新力作 领驰中证500
富国中证500指数增强型基金
9月9日起正式发行,敬请关注!
投资比例
股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准
95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)
(CIS)






