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(63)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021－22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com/
(64)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
电话：020－87322668
传真：020－87325036
客户服务电话：020-961303
网址：http://www.gzs.com.cn
(65)东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
传真：0431-85096795
客户服务电话：0431-85096709
网址：http://www.nesc.cn
(66)南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：025－83364032
传真：025－83320066
客户服务电话：4008285888
网址：http://www.njzq.com.cn
(67)大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街13号
办公地址：太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351－4130322
传真：0351－4192803
客户服务电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
(68)国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人：范炎
联系人：徐欣
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址：http://www.glsc.com.cn
(69)浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人：吴承根
联系人：谢项辉
电话：0571－87901053
传真：0571－87901913
客户服务电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn/
(70)平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
(71)华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－5161821
传真：0551－5161672
客户服务电话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
(72)国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：深圳市福田区竹子林光大银行大厦30楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
电话：0755－83707413
传真：0755－83700205
客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）
网址：http://www.ghzq.com.cn
(73)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客户服务电话：0731-84403360
网址：http://www.cfzq.com/
(74)东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
客户服务电话：0769-961130
网址：http://www.dgzq.com.cn
(75)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人：石保上
联系人：程月艳耿铭
电话：0371—65585670
传真：0371—65585665
客户服务电话：0371-967218;4008139666
网址：http://www.ccnew.com/
(76)中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
电话：021－68604866－8309
传真：021－50372474
客户服务电话：4006208888；021-61195566
网址：http://www.bocichina.com
(77)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：0471－4913998
传真：0471－4930707
客户服务电话：0471-4961259
网址：http://www.cnht.com.cn/
(78)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
电话：0791－6285337
传真：0791－6289395
客户服务电话：0791-96168
网址：http://www.gsstock.com/
(79)华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：四川省成都市陕西街239号
法定代表人：杨炯阳
联系人：金达勇
电话：0755－83025723
传真：0755－83025991
客户服务电话：4008888818
网址：http://www.hx168.com.cn
(80)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：汤世生
联系人：李巍
电话：010－88085338
传真：010－88085240
客户服务电话：4008000562
网址：http://www.hysec.com
(81)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－81283938
传真：0531－81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn/
(82)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
法定代表人：卢长才
联系人：张婷
电话：0755－83199511
传真：0755－83199545
客户服务电话：0755-83199599
网址：http://www.csco.com.cn/
(83)华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：段文清
联系人：杨玲
电话：0755－82707888
传真：0755－82707850
客户服务电话：4008802888或致电各地营业部客服电话
网址：http://www.chinalions.com/
(84)德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：4008888128
网址：http://www.tebon.com.cn
(85)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591－87383623
传真：0591－87383610
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
网址：http://www.hfzq.com.cn
(86)华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931-489061948906184890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
(87)中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
电话：010－65051166
传真：010－65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
(88)财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路111号
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571－87925129
传真：0571－87925100
客户服务电话：96336（上海地区962336）
网址：http://www.ctsec.com
(89)五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47楼01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人：宋玉芳
联系人：辛星
电话：0755-82545672
传真：0755-82545500
客户服务电话：40018-40028
网址：http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx
(90)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址：上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人：王文学
联系人：黄旭成
电话：021-64316962
传真：021-64316962
客户服务电话：021-32109999
网址：http://www.cfsc.com.cn
(91)瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：邱培玲
电话：010-58328366
传真：010-59228748
客户服务电话：4008878827
网址：http://www.ubssecurities.com
(92)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
电话：0755-82026511
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.cjis.cn/
(93)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴泳良
联系人：李珍
电话：0755－82943755
传真：0755－82940511
客户服务电话：4001022011
网址：http://www.zszq.com.cn
(94)日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-88086830
传真：010-66412537
客户服务电话：010-66413306
网址：http://www.rxzq.com.cn
(95)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451－82336863
传真：0451－82287211
客户服务电话：4006662288
网址：http://www.jhzq.com.cn
(96)天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：裴东平
联系人：关键
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客户服务电话：4006543218
网址：http://www.tyzq.com.cn
(97)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人：陈林
联系人：徐方亮
电话：021－50122222
传真：021－50122200
客户服务电话：4008209898;021-38929908
网址：http://www.cnhbstock.com
(98)厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592－5161816
传真：0592－5161102
客户服务电话：0592-5163588
网址：http://www.xmzq.cn
(99)爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号20－25楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：021－32229888
传真：021－62878783
客户服务电话：021-63340678
网址：http://www.ajzq.com
(100)英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客户服务电话：0755-26982993
网址：http://www.ydsc.com.cn
(101)财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
联系人：刘亚静
电话：0311-66006393
传真：0311-66006249
客户服务电话：4006128888
网址：http://www.S10000.com
(102)大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：于宏民
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008169169
网址：http://www.daton.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（三）注册登记机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人：杨鶤
电话：（010）65171166-2732
传真：（010）65187068
联系人：江建峰
（四）律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团（北京）事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
电话：010-65890699
传真：010-65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、陈周
（五）会计师事务所和经办注册会计师
机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：汪棣、张鸿
四、基金的名称
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。
七、投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%（权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的20%—70%，债券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
八、投资策略
1、资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
2、股票投资策略
在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤：
（1）对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估，初步筛选出成长与价值股票池。
（2）对股票的基本面素质进行筛选，应用基本面分析方法，确定优质成长股与优质价值股的评价标准，在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本面较好的股票。
1）成长股的筛选过程及标准
成长性风格特征的评估标准主要是考察公司成长性。包括：短期及中长期经营业绩是否可持续增长。短期内，公司利润的增长速度高于同行业平均水平，并将在中长期继续保持较高增长。成长股票更重要的筛选标准是评判其成长质量及可持续性，并且选择其中估值水平合理的标的作为投资对象。
2）价值股的筛选过程及标准
对价值股投资的重点是考察低价股业务基本面的素质，以一定时间内公司经营可以得到改善，从而股价被低估的情况有望扭转的股票作为投资标的。为了控制所选择的价值股的质量，投资过程中着重考察企业的基本素质，剔除基本面情况较差、短期内无法改善而不被市场认同的股票。
（3）进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。
在以上形成的价值股、成长股股票池中，本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置，适度调整。以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动的风险，提高整体收益率。
3、固定收益证券投资策略
在固定收益证券投资方面，本基金以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。
（1）自上而下的分析
1）根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。
2）根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。
3）根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析。
4）根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。
（2）自下而上的分析
1）根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。
2）根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者指数编制单位停止编制该指数，或有更具权威、更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
十一、基金的投资组合报告
博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,844,285,347.31 | 78.38 |
| 其中：股票 | 1,844,285,347.31 | 78.38 | |
| 2 | 固定收益投资 | 469,965,809.00 | 19.97 |
| 其中：债券 | 469,965,809.00 | 19.97 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,948,573.49 | 1.27 |
| 6 | 其他各项资产 | 8,763,849.41 | 0.37 |
| 7 | 合计 | 2,352,963,579.21 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 328,942,465.01 | 14.02 |
| C | 制造业 | 680,877,558.58 | 29.03 |
| C0 | 食品、饮料 | 154,425,463.39 | 6.58 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 170,665,406.70 | 7.28 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 355,786,688.49 | 15.17 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 106,001,273.70 | 4.52 |
| F | 交通运输、仓储业 | 44,799,603.20 | 1.91 |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 84,944,139.69 | 3.62 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | 455,950,058.20 | 19.44 |
| K | 社会服务业 | 142,770,248.93 | 6.09 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,844,285,347.31 | 78.62 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 3,919,716 | 175,760,065.44 | 7.49 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 5,613,133 | 153,182,399.57 | 6.53 |
| 3 | 600376 | 首开股份 | 9,748,598 | 128,778,979.58 | 5.49 |
| 4 | 600266 | 北京城建 | 7,043,274 | 106,001,273.70 | 4.52 |
| 5 | 000069 | 华侨城Ａ | 12,351,927 | 97,703,742.57 | 4.17 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 449,861 | 95,653,944.43 | 4.08 |
| 7 | 000630 | 铜陵有色 | 3,727,216 | 89,825,905.60 | 3.83 |
| 8 | 000002 | 万科Ａ | 9,999,930 | 84,499,408.50 | 3.60 |
| 9 | 600067 | 冠城大通 | 7,520,021 | 69,936,195.30 | 2.98 |
| 10 | 601299 | 中国北车 | 9,790,600 | 65,597,020.00 | 2.80 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 20,094,000.00 | 0.86 |
| 2 | 央行票据 | 126,115,000.00 | 5.38 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 81,330,000.00 | 3.47 |
| 5 | 企业短期融资券 | 189,798,000.00 | 8.09 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 52,628,809.00 | 2.24 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 469,965,809.00 | 20.03 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 1181212 | 11三花CP01 | 600,000 | 59,814,000.00 | 2.55 |
| 2 | 0980163 | 09益阳城投债 | 500,000 | 51,330,000.00 | 2.19 |
| 3 | 1181054 | 11海航商CP01 | 500,000 | 50,060,000.00 | 2.13 |
| 4 | 1001075 | 10央行票据75 | 500,000 | 48,855,000.00 | 2.08 |
| 5 | 1101018 | 11央行票据18 | 500,000 | 48,295,000.00 | 2.06 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 440,641.88 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 151,198.29 |
| 4 | 应收利息 | 7,508,668.84 |
| 5 | 应收申购款 | 663,340.40 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,763,849.41 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110007 | 博汇转债 | 38,677,982.50 | 1.65 |
| 2 | 110009 | 双良转债 | 13,950,826.50 | 0.59 |
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2009.8.11-2009.12.31 | 9.40% | 1.11% | 1.48% | 1.33% | 7.92% | -0.22% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | -1.01% | 1.35% | -6.31% | 0.95% | 5.30% | 0.40% |
| 2011.1.1-2011.6.30 | -7.96% | 1.23% | -1.01% | 0.74% | -6.95% | 0.49% |
| 2009.8.11-2011.6.30 | -0.32% | 1.27% | -5.89% | 1.00% | 5.57% | 0.27% |
十三、费用概览
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
二、与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费率
表1：基金的申购费率结构表
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万元 | 1.50% |
| 50万元≤M<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% |
| M≥500万元 | 收取固定费用1000元 |
表2：本基金的赎回费率表
| 持有基金份额期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<两年 | 0.50% |
| 两年≤Y<三年 | 0.25% |
| Y≥三年 | 0 |
注：1年指365天
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2、转换费
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
调高基金管理费率和基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。
五、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年3月28日刊登的本基金原招募说明书（《博时策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“第三部分基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“第四部分基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
3、在“第五部分相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
4、在“第七部分基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了基金转换业务的相关内容；
5、在“第八部分基金的投资”中，更新了“十一、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2011年6月30日；
6、在“第九部分基金的业绩”中，更新了列表数据内容，数据内容截止时间为2011年6月30日；
7、在“第二十部分对基金份额持有人的服务”中，更新了相关服务信息；
8、在“第二十一部分其他应披露的事项”中披露了如下事项：
(一)2011年2月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(二)2011年3月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增聘博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告》；
(三)2011年3月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
(四)2011年3月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调整的公告》；
(五)2011年3月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告》；
(六)2011年3月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华鑫证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(七)2011年3月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金招募更新说明书摘要2011年第1号》；
(八)2011年3月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要》；
(九)2011年4月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
(十)2011年4月8日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；
(十一)2011年4月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(十二)2011年4月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2011年第1季度报告》《博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使用收盘价估值的提示性公告》；
(十三)2011年4月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
(十四)2011年4月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于固有资金投资的公告》；
(十五)2011年5月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》；
(十六)2011年6月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
(十七)2011年6月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》；
(十八)2011年7月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》；
(十九)2011年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告》《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2011年第2季度报告》；
(二十)2011年7月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
(二十一)2011年7月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；
(二十二)2011年8月3日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加五矿证券有限公司为代销机构的公告》；
博时基金管理有限公司
二〇一一年九月二十四日