深证300价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告
一、重要声明与提示
《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2011年8月24日《中国证券报》、2011年8月25日《上海证券报》和2011年8月26日《证券时报》以及本公司网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）上的《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类别：股票型
3、基金简称：交银深证300价值ETF
4、基金二级市场交易简称：深价值
5、基金市场交易代码：159913
6、基金申购赎回简称： 深价值
7、申购赎回代码：159913
8、标的指数简称：深证300价值价格指数
9、标的指数代码：399348
10、2011年10月18日基金份额总额：332,329,693份
11、2011年10月18日基金份额净值：331,571,659.51元
12、本次上市交易份额：332,329,693份
13、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
14、上市交易日期：2011年10月25日
15、基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
16、基金托管人：中国农业银行股份有限公司
17、上市推荐人：无
18、申购赎回代理券商：
（1） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（2） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：祝幼一
电话：（021）38676161
传真：（021）38670161
联系人：芮敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（3） 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（4） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（5） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话：（010）66568430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（6） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（7） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
传真：（021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（8） 申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（9） 国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（10） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（11） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦16-26楼
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（12） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址： www.essence.com.cn
（13） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（14） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（15） 平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511—8传真：0755-82400862联系人：郑舒丽
网址：www.pingan.com
（16） 华宝证券有限责任公司
住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人： 陈林
电话：（021）50122107
传真：（021）50122078
联系人：楼斯佳
客户服务电话：（021）38929908
网址：www.cnhbstock.com
（17） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690126
传真：（028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（18） 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：（0731)85832343
传真：（0731)85832342
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（19） 渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
电话：（022）28451861
传真：（022）28451892
联系人：王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（20） 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（21） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（22） 中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（23）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（24） 国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
电话：（0771）5550386
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2011年6月20日证监许可［2011］967号
2、基金合同生效日：2011年9月22日
3、基金运作方式：交易型开放式
4、基金合同期限：不定期
5、发售日期及期限： 2011年8月29日起至2011年9月16日止。其中,网下股票认购的发售期间为2011年9月5日起至2011年9月16日，网上现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日，网下现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日。
6、发售价格：1.00元人民币
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式。
8、发售机构：
（1）网下现金发售机构：
本公司。
（2）网下股票发售代理机构：
光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、 恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、 厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、 爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司（排名不分先后）。
（3）网上现金发售代理机构：
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中天证券有限责任公司（排名不分先后）。
9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
10、募集资金总额及入账情况：
本基金于2011年8月29日起公开募集，基金募集工作已于2011年9月16日顺利结束。
本次募集的募集金额总额为332,329,693元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计20,834元人民币。募集资金已于2011年9月22日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购总户数为4,556户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计332,329,693份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
11、本基金募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2011年9月22日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上[2011]318号
2、上市交易日期：2011年10月25日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金二级市场交易简称：深价值
5、二级市场交易代码：159913
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6、本次上市交易份额：332,329,693份
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）场内基金份额持有人户数
截至2011年10月18日，本基金按场内份额持有人证券账户名称统计的户数为4,556户，平均每户持有的场内基金份额为72,943.30份。
（二）场内基金份额持有人结构
截至2011年10月18日，场内机构投资者持有的本基金份额有212,436,794份，占本基金场内总份额的63.9235％；场内个人投资者持有的基金份额有119,892,899份，占本基金场内总份额的36.0765％。
（三）截至2011年10月18日本基金场内份额前十名持有人情况
| 序号 | 基金份额持有人名称 | 持有基金份额数 | 占场内基金总份额的比例（%） |
| 1 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 20,002,400 | 6.02 |
| 2 | 红塔证券股份有限公司 | 19,995,833 | 6.02 |
| 3 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 19,991,199 | 6.02 |
| 4 | 东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划 | 15,000,900 | 4.51 |
| 5 | 平安证券有限责任公司 | 10,000,600 | 3.01 |
| 6 | 海通证券股份有限公司 | 10,000,600 | 3.01 |
| 7 | 中银保险有限公司-传统保险产品 | 10,000,600 | 3.01 |
| 8 | 民生证券有限责任公司 | 9,990,599 | 3.01 |
| 9 | 第一创业证券有限责任公司 | 9,990,599 | 3.01 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司 | 8,019,481 | 2.41 |
| 合计 | 132,992,811 | 40.02 |
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：钱文挥
总经理：战龙
设立日期：2005年8月4日
注册资本：2亿元人民币
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
设立批准文号：中国证监会证监基金字［2005］128号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000400579595号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
存续期间：持续经营
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
2、股东及其出资比例
| 股东名称 | 股权比例 |
| 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） | 65% |
| 施罗德投资管理有限公司 | 30% |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 5% |
3、内部组织结构及职能
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由两位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会，其中投资决策委员会包括公募基金（除QDII）投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及金融工程部。中央交易室隶属总经理直接管理。市场部下设产品开发部、营销策划部、电子商务部、客服中心、机构理财部、专户理财部、销售支持部、上海销售中心、北京分公司、广州分公司。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负责人力资源及行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险管理部，由督察长协同总经理直接管理。
4、人员情况
截止到2011年9月30日，公司有员工189人，其中54%的员工具有硕士以上学历。
5、信息披露负责人：陈超；
电话：021-61055050
6、基金管理业务情况
截止到2011年9月30日，公司已经发行并管理了18只基金，包括1只货币市场基金、3只债券型基金、2只混合型基金、1只保本混合型基金、11只股票型基金，其中1只为QDII基金，2只为交易型开放式基金（ETF），2只为ETF联接基金。
7、本基金基金经理简介
屈乐伟先生，基金经理。数理系硕士。15年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年9月25日起担任本基金基金经理至今，于2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，于2011年9月22日起兼任本基金基金经理至今，于2011年9月28日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：项俊波
成立日期：2009年1月15日
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2．主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3．基金托管业务经营情况
截止2011年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共109只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：汪棣、金毅
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况（未经审计）
（一）本基金募集期间相关费用明细
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）本基金截至2011年10月18日资产负债表如下：
| 资产负债表（除特别注明外，单位为人民币元） 2011年10月18日 | |
| 资产 | 本期末(2011年10月18日) |
| 资产 | |
| 银行存款 | 247,572.47 |
| 结算备付金 | 5,909,190.48 |
| 存出保证金 | 500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 15,252,407.00 |
| 其中：股票投资 | 15,252,407.00 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 310,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收利息 | 302,928.21 |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | 3,792.65 |
| 资产总计 | 332,215,890.81 |
| 负债及所有者权益 | 本期末(2011年10月18日) |
| 负债 | |
| 应付证券清算款 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付管理人报酬 | 81,764.84 |
| 应付托管费 | 16,352.97 |
| 应付交易费用 | 1,600.99 |
| 应付税费 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 其他负债 | 544,512.50 |
| 负债合计 | 644,231.30 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 332,329,693 |
| 未分配利润 | -758,033.49 |
| 所有者权益合计 | 331,571,659.51 |
| 负债及所有者权益总计 | 332,215,890.81 |
| （2011年10月18日基金份额净值：0.998元） | |
八、基金投资组合
截至2011年10月18日，本基金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 资产品种 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 15,252,407.00 | 4.59 |
| 其中：股票 | 15,252,407.00 | 4.59 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 310,000,000.00 | 93.31 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,156,762.95 | 1.85 |
| 6 | 其他各项资产 | 806,720.86 | 0.24 |
| 7 | 合计 | 332,215,890.81 | 100.00 |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 29,666.00 | 0.01 |
| C | 制造业 | 10,987,112.00 | 3.31 |
| C0 | 食品、饮料 | 154,800.00 | 0.05 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 44,220.00 | 0.01 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 445,289.00 | 0.13 |
| C5 | 电子 | 2,179,707.00 | 0.66 |
| C6 | 金属、非金属 | 3,463,740.00 | 1.04 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 3,913,331.00 | 1.18 |
| C8 | 医药、生物制品 | 786,025.00 | 0.24 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,245,883.00 | 0.38 |
| E | 建筑业 | 38,385.00 | 0.01 |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,055,069.00 | 0.32 |
| G | 信息技术业 | 134,469.00 | 0.04 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 464,950.00 | 0.14 |
| J | 房地产业 | 1,151,973.00 | 0.35 |
| K | 社会服务业 | 144,900.00 | 0.04 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 15,252,407.00 | 4.60 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000100 | TCL 集团 | 995,300 | 2,179,707.00 | 0.66 |
| 2 | 000898 | 鞍钢股份 | 251,000 | 1,285,120.00 | 0.39 |
| 3 | 000709 | 河北钢铁 | 258,900 | 983,820.00 | 0.30 |
| 4 | 000690 | 宝新能源 | 220,000 | 899,800.00 | 0.27 |
| 5 | 000541 | 佛山照明 | 74,500 | 812,795.00 | 0.25 |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 21,000 | 760,200.00 | 0.23 |
| 7 | 000717 | 韶钢松山 | 192,400 | 642,616.00 | 0.19 |
| 8 | 002048 | 宁波华翔 | 58,000 | 582,320.00 | 0.18 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 59,600 | 570,968.00 | 0.17 |
| 10 | 000402 | 金 融 街 | 71,400 | 435,540.00 | 0.13 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1．本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2．本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3．本基金截止2011年10月18日，其他资产构成如下：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 302,928.21 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 3,792.65 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 806,720.86 |
4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．报告期末基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
6．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值和基金份额净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他相关法律法规、基金合同及托管协议的规定，将及时以通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金份额申购、赎回
（一）申购和赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、申购与赎回的开始时间
自2011年10月25日起，本基金开始办理申购、赎回。
2、开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间为深圳证券交易所交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。
5、基金管理人可在不损害基金份额持有人实质利益、不违背交易所相关规则的情况下更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。
（四）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请的提出
投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的具体业务办理时间提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价要求的组合证券和现金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和赎回对价要求的现金。否则，投资者所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所的结算规则。投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并按照相关规定在指定媒体公告。
（五）申购和赎回的数额限定
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。
（六）申购、赎回的对价及费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价和赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代的保证金率、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。
2、申购赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
4、申购赎回清单现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金替代保证金率）
收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起（不含T日），深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日（若在特例情况下，则为T日起第22个交易日），注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
@说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
5、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和）
其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
6、申购赎回清单现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期： 2011-10-14
基金名称：深价值
基金管理公司名称：交银施罗德基金管理有限公司
基金代码：159913
拟合指数代码：399348
T-1日信息内容
现金差额：-2,296.23元
最小申购赎回单位资产净值：998,852.66元
基金份额净值：0.999元
T日信息内容
预估现金差额：-2,296.23元
可以现金替代比例上限：30.00%
是否需要公布IOPV：是
最小申购赎回单位：1,000,000份
最小申购赎回单位现金红利：0.00元
申购赎回组合证券只数：100只
是否开放申购：允许
是否开放赎回：允许
是否开放保证金申购：禁止
组合信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 现金替代保证金率 | 固定替代金额 |
| 000001 | 深发展Ａ | 3300 | 允许 | 15% | |
| 000002 | 万 科Ａ | 必须 | 78,859 | ||
| 000006 | 深振业Ａ | 800 | 允许 | 15% | |
| 000012 | 南 玻Ａ | 1400 | 允许 | 15% | |
| 000021 | 长城开发 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000022 | 深赤湾Ａ | 100 | 允许 | 15% | |
| 000024 | 招商地产 | 900 | 允许 | 15% | |
| 000027 | 深圳能源 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 000036 | 华联控股 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 000039 | 中集集团 | 必须 | 1,750 | ||
| 000042 | 深 长 城 | 100 | 允许 | 15% | |
| 000059 | 辽通化工 | 800 | 允许 | 15% | |
| 000069 | 华侨城Ａ | 3100 | 允许 | 15% | |
| 000088 | 盐 田 港 | 600 | 允许 | 15% | |
| 000089 | 深圳机场 | 900 | 允许 | 15% | |
| 000090 | 深 天 健 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000099 | 中信海直 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000100 | TCL 集团 | 6400 | 允许 | 15% | |
| 000157 | 中联重科 | 5000 | 允许 | 15% | |
| 000159 | 国际实业 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000338 | 潍柴动力 | 900 | 允许 | 15% | |
| 000401 | 冀东水泥 | 800 | 允许 | 15% | |
| 000402 | 金 融 街 | 3000 | 允许 | 15% | |
| 000417 | 合肥百货 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000419 | 通程控股 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000422 | 湖北宜化 | 600 | 允许 | 15% | |
| 000425 | 徐工机械 | 900 | 允许 | 15% | |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1100 | 允许 | 15% | |
| 000501 | 鄂武商Ａ | 300 | 允许 | 15% | |
| 000527 | 美的电器 | 2300 | 允许 | 15% | |
| 000528 | 柳 工 | 800 | 允许 | 15% |
| 000539 | 粤电力Ａ | 必须 | 4,167 | ||
| 000541 | 佛山照明 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000543 | 皖能电力 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000550 | 江铃汽车 | 200 | 允许 | 15% | |
| 000562 | 宏源证券 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000568 | 泸州老窖 | 900 | 允许 | 15% | |
| 000572 | 海马汽车 | 600 | 允许 | 15% | |
| 000581 | 威孚高科 | 500 | 允许 | 15% | |
| 000584 | 友利控股 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000589 | 黔轮胎Ａ | 400 | 允许 | 15% | |
| 000597 | 东北制药 | 200 | 允许 | 15% | |
| 000600 | 建投能源 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000601 | 韶能股份 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 000608 | 阳光股份 | 600 | 允许 | 15% | |
| 000616 | 亿城股份 | 1300 | 允许 | 15% | |
| 000619 | 海螺型材 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000623 | 吉林敖东 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000625 | 长安汽车 | 2000 | 允许 | 15% | |
| 000651 | 格力电器 | 2500 | 允许 | 15% | |
| 000659 | 珠海中富 | 1100 | 允许 | 15% | |
| 000667 | 名流置业 | 2200 | 允许 | 15% | |
| 000679 | 大连友谊 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000680 | 山推股份 | 800 | 允许 | 15% |
| 000690 | 宝新能源 | 1600 | 允许 | 15% | |
| 000698 | 沈阳化工 | 600 | 允许 | 15% | |
| 000707 | 双环科技 | 500 | 允许 | 15% | |
| 000708 | 大冶特钢 | 200 | 允许 | 15% | |
| 000709 | 河北钢铁 | 4900 | 允许 | 15% | |
| 000717 | 韶钢松山 | 1400 | 允许 | 15% | |
| 000726 | 鲁 泰Ａ | 600 | 允许 | 15% | |
| 000728 | 国元证券 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000731 | 四川美丰 | 500 | 允许 | 15% | |
| 000748 | 长城信息 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000759 | 中百集团 | 800 | 允许 | 15% | |
| 000761 | 本钢板材 | 200 | 允许 | 15% | |
| 000778 | 新兴铸管 | 1300 | 允许 | 15% | |
| 000780 | 平庄能源 | 500 | 允许 | 15% | |
| 000783 | 长江证券 | 2000 | 允许 | 15% | |
| 000786 | 北新建材 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000800 | 一汽轿车 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 000825 | 太钢不锈 | 2700 | 允许 | 15% | |
| 000828 | 东莞控股 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000830 | 鲁西化工 | 800 | 允许 | 15% | |
| 000850 | 华茂股份 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000877 | 天山股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000881 | 大连国际 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1700 | 允许 | 15% | |
| 000900 | 现代投资 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000903 | 云内动力 | 600 | 允许 | 15% | |
| 000910 | 大亚科技 | 400 | 允许 | 15% | |
| 000911 | 南宁糖业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 000926 | 福星股份 | 700 | 允许 | 15% | |
| 000933 | 神火股份 | 1200 | 允许 | 15% | |
| 000937 | 冀中能源 | 900 | 允许 | 15% | |
| 000951 | 中国重汽 | 200 | 允许 | 15% | |
| 000959 | 首钢股份 | 必须 | 6,480 | ||
| 000963 | 华东医药 | 300 | 允许 | 15% | |
| 000989 | 九 芝 堂 | 200 | 允许 | 15% | |
| 002001 | 新 和 成 | 400 | 允许 | 15% | |
| 002028 | 思源电气 | 300 | 允许 | 15% | |
| 002048 | 宁波华翔 | 500 | 允许 | 15% | |
| 002078 | 太阳纸业 | 400 | 允许 | 15% | |
| 002142 | 宁波银行 | 1400 | 允许 | 15% | |
| 002191 | 劲嘉股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 002202 | 金风科技 | 1600 | 允许 | 15% | |
| 002242 | 九阳股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 002244 | 滨江集团 | 500 | 允许 | 15% | |
| 002254 | 泰和新材 | 300 | 允许 | 15% |
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购；
2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、申购赎回代理券商、深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当（上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等）；
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形；
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并按照有关规定在指定媒体上及时公告。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并按照有关规定在指定媒体上予以公告。
（九）暂停赎回的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回；
2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、申购赎回代理券商、深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当（上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等）；
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形；
5、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并按照有关规定在指定媒体上及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并按照有关规定在指定媒体上予以公告。
（十）基金的非交易过户等其他业务
注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
（十一）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十三、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十四、备查文件目录
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会核准深证300价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（二）《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）关于募集深证300价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
交银施罗德基金管理有限公司
2011年10月20日
附件：基金合同摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人
1、基金管理人的权利
（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；
（2）依照本基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他收入；
（3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；
（5）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（6）在符合有关法律法规、交易所及注册登记结构相关业务规则和本基金合同的前提下，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式；
（7）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和中国银监会，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益；
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
（9）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（10）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；
（11）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（12）依法召集基金份额持有人大会；
（13）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（15）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金融资、融券；
（16）法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其它法律文件规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
（1）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购赎回清单；
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付申购的应付基金份额和现金及赎回之对价；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制季度、半年度和年度基金报告；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23）建立并保存基金份额持有人名册；
（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
（二）基金托管人
1、基金托管人的权利
（1）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3）自本基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同、托管协议的规定保管基金财产；
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益；
（6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7）按规定取得基金份额持有人名册；
（8）法律法规规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；
（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价；
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和交付赎回对价；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
（20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
（三）基金份额持有人
投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及缴纳法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6）遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；
（7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利；
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。
（四）本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名称而有所改变。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会的组成
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
2、鉴于本基金和本基金的联接基金（即“交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（二）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上（“以上”含本数，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）变更基金类别；
（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（5）变更基金份额持有人大会议事程序；
（下转B31版）
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2011年10月25日
公告日期：2011年10月20日