(上接36版)
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10、投资组合报告附注
（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
（2）本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
（3）期末其他各项资产构成
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（4） 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为2011年6月30日，所列数据未经审计。
1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:
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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
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注：1、本基金基金合同生效于2011 年3月15日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、基金依法应自成立日期起6个月内达到基金合同约定的资产组合，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
十四、基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费，含境外投资顾问收取的费用；
（2）基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；
（3）基金的证券交易和清算费用；
(4）基金合同生效以后的信息披露费用；
(5) 基金份额持有人大会费用；
(6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费；
(7) 基金的资金汇划费用；
(8) 外汇兑换交易的相关费用；
(9) 在证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基金的各项费用以人民币提取，以人民币支付。
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费（如基金管理人委托境外投资顾问，包括投资顾问费）按基金财产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向境外托管人支付的相应服务费）按基金财产净值的0.3%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第（一）款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目:
本条第1款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
5、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和基金投资所在地的法律法规的规定履行纳税义务。
（二）与基金有关的销售费用
1、申购费与赎回费
1）投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
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申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2）赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用在扣除手续费后余额不得低于赎回费总额的25%应当归入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式和调低赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施三个工作日之前在指定媒体上刊登公告。
4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经相关代销机构同意后，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
1）申购份额的计算
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定T日基金份额净值为1.086元，某投资人当日申购本基金10万元，对应的本次前端申购费率为1.20%，该投资人可得到的基金份额为：
净申购金额=100000/（1+1.20%）＝98814.23元
申购费用=100000-98522.17＝1185.77元
申购份额=98814.23/1.086＝90989.16份
即：投资人投资10万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.086元，可得到90989.16份基金份额。
2）赎回金额的计算
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数×T 日基金单位净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为三年三个月，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.150 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10000×1.150=11500 元
赎回费用=11500×0%=0 元
赎回金额=11500-0=11500 元
即：投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为三年三个月，假设赎回当日基金份额净值是1.150元，则其可得到的赎回金额为11,500元。
十五、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金招募说明书》作如下更新：
1、 “三、基金管理人”部分更新了公司人员情况。
2、 “五、境外投资顾问” 更新了部分内容。
3、 更新了“六、基金的募集”和“七、基金合同生效”两个章节。
4、 “八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管”一章更新了本基金打开申购与赎回的时间，增加了基金开通定期定额投资业务的情况。
5、 “十、基金的投资”部分增加了截至2011 年6月30日的基金的投资组合报告。
6、 “十一、基金的业绩”中增加了截至2011 年6月30日的基金业绩数据。
7、 “十九、基金托管人”部分更新了托管人的情况和信息。
8、 “二十、境外托管人”部分更新了境外托管人的情况和信息。
9、 “二十一、相关服务机构”部分更新了“一、基金份额发售机构”中代销机构的相关信息及“（三）律师事务所和经办律师”的相关信息。
10、 “二十四、对基金份额持有人的服务”中更新了“（三）定期定额投资计划”的相关内容。
11、 “二十五、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2011年10月22日
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN FUND | ETF 基金 | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 15,405,643.80 | 12.44 |
| 2 | TRACKER FUND OF HONG KONG FUND | ETF 基金 | 开放式 | State Street Global Advisors Asia Ltd | 7,981,057.14 | 6.44 |
| 3 | DB X-TRACKERS MSCI PAC X-JPN FUND | ETF 基金 | 开放式 | db Platinum Advisors | 7,414,070.40 | 5.99 |
| 4 | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 FUND | ETF 基金 | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Management | 6,202,640.30 | 5.01 |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF TRUST FUND | ETF 基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc | 6,149,210.77 | 4.97 |
| 6 | ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND | ETF 基金 | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 5,057,555.40 | 4.08 |
| 7 | ISHARES MSCI SINGAPORE FUND | ETF 基金 | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 4,496,066.44 | 3.63 |
| 8 | CONSUMER STAPLES SPDR FUND | ETF 基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc | 4,446,377.50 | 3.59 |
| 9 | ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TR FUND | ETF 基金 | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 3,653,865.36 | 2.95 |
| 10 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF 基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc | 3,413,445.42 | 2.76 |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 939,170.19 |
| 3 | 应收股利 | 2,953.44 |
| 4 | 应收利息 | 27,043.98 |
| 5 | 应收申购款 | 1,485.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 970,653.36 |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011/03/15-2011/03/31 | 0% | 0% | 0.96% | 0.52% | -0.96% | -0.52% |
| 2011/03/15-2011/06/30 | -1.60% | 0.32% | 1.58% | 0.50% | -3.18% | -0.18% |
| 申购金额 | 申购费率 |
| 500万（含）以上 | 每笔1000元 |
| 大于等于200万，小于500万 | 0.4% |
| 大于等于100万，小于200万 | 0.8% |
| 大于等于50万，小于100万 | 1.0% |
| 50万以下 | 1.2% |
| 持有基金份额期限 | 赎回费率(%) |
| 两年以内（含两年） | 0.4% |
| 两年－三年（含三年） | 0.2% |
| 三年以上 | 0% |