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    华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2011年第三季度报告
    2011-10-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、图示日期为2007年5月29日至2011年9月30日。

    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的30%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    整个3季度,CPI的月度数据都保持在6%以上的高位,而以M1、M2、信贷增速度量的货币环境则不断从紧。与此同时,外围经济依然不佳,欧债危机不断深化,美国失业率维持在高位,大宗商品价格经历一轮大跌。国内的PMI、发电量、钢铁、水泥等诸多中微观数据显示报告期内中国经济正在加速向下。

    在上述宏观组合下,A股市场表现较差,建筑建材、黑色金属、家用电器、交运设备、房地产、机械设备等行业跌幅较大,而食品饮料、餐饮旅游、信息服务、医药生物、采掘、纺织服装等行业相对较好。由于本基金在3季度的配置相对均衡,在仓位较高的情况下,仍基本跟住业绩基准。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    2011年3季度,基金单位份额净值增长率为-9.04%,同期业绩比较基准的收益率为-8.83%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    我们倾向地认为:物价从高向下的趋势已经形成,其对证券市场的影响也已大幅弱化;尽管仍不具备大幅宽松的条件,但货币环境最紧的时刻正在过去,其对A股的影响亦将由负转正;在欧债危机仍将有所反复的背景下,国内经济及企业盈利的走势将成为主导市场走势的关键要素。如果经济下滑的速度超过预期,除非有更为明确的宽松举措或宽松预期,否则股市仍将承压,不过结构性机会仍存在于部分行业及个股;如果经济运行较为平稳,则股市的结构性机会将精彩纷呈。

    本基金在4季度仍将保持相对偏高的仓位,着力精选个股,争取把握住部分结构性机会。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

    5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、本基金的中国证监会批准募集文件

    2、本基金的《基金合同》

    3、本基金的《招募说明书》

    4、本基金的《托管协议》

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照

    6、本基金的公告

    7.2 存放地点

    上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    2011年10月24日

    基金简称华泰柏瑞积极成长混合
    交易代码460002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年5月29日
    报告期末基金份额总额2,986,178,248.28份
    投资目标通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
    业绩比较基准沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%
    风险收益特征较高风险、较高收益
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2011年7月1日 - 2011年9月30日 )
    1.本期已实现收益-10,482,773.62
    2.本期利润-251,437,648.23
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0834
    4.期末基金资产净值2,538,299,544.19
    5.期末基金份额净值0.8500

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-9.04%1.13%-8.83%0.81%-0.21%0.32%

    姓名职务任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    秦岭松本基金的基金经理2007年5月29日-9年秦岭松先生,注册金融分析师(CFA),美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA(金融投资专业)。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司,历任研究部高级研究员、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理,2007年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型基金基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞量化先行股票型基金基金经理。
    卞亚军本基金的基金经理2011年1月21日-7年卞亚军,金融学硕士,毕业于中国社会科学院研究生院。2004年7月-2006年7月就职于红塔证券资产管理部,任行业研究员、投资经理助理。2006年7月加入本公司,历任宏观及债券研究员、行业研究员、高级研究员,2009年11月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理助理。2010年6月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金的基金经理助理,2010年10月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资2,106,871,625.9982.70
     其中:股票2,106,871,625.9982.70
    2固定收益投资19,332,000.000.76
     其中:债券19,332,000.000.76
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计373,721,171.4714.67
    6其他资产47,640,460.011.87
    7合计2,547,565,257.47100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业8,566,511.000.34
    B采掘业575,372,099.8222.67
    C制造业999,708,844.9739.38
    C0食品、饮料216,708,605.838.54
    C1纺织、服装、皮毛17,976,317.000.71
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料13,797,274.940.54
    C5电子109,274,158.944.31
    C6金属、非金属152,636,621.516.01
    C7机械、设备、仪表303,616,538.6411.96
    C8医药、生物制品185,699,328.117.32
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业13,781,308.450.54
    E建筑业43,496,248.241.71
    F交通运输、仓储业88,494,871.683.49
    G信息技术业187,194,287.377.37
    H批发和零售贸易52,492,953.222.07
    I金融、保险业9,179,800.000.36
    J房地产业80,809,412.533.18
    K社会服务业23,860,687.070.94
    L传播与文化产业--
    M综合类23,914,601.640.94
     合计2,106,871,625.9983.00

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600123兰花科创2,903,854125,794,955.284.96
    2601699潞安环能4,307,002125,721,388.384.95
    3600348阳泉煤业5,111,559123,597,496.624.87
    4002123荣信股份5,233,527103,623,834.604.08
    5600406国电南瑞2,345,00082,028,100.003.23
    6600111包钢稀土1,452,79979,903,945.003.15
    7600387海越股份7,128,23479,337,244.423.13
    8600104上海汽车4,685,27174,870,630.582.95
    9600519贵州茅台327,52762,423,370.932.46
    10002063远光软件3,263,86161,948,081.782.44

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据19,332,000.000.76
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计19,332,000.000.76

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110101811央票18200,00019,332,000.000.76

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,702,199.18
    2应收证券清算款44,379,977.39
    3应收股利-
    4应收利息389,598.11
    5应收申购款168,685.33
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计47,640,460.01

    本报告期期初基金份额总额3,050,864,123.32
    本报告期基金总申购份额4,272,704.00
    减:本报告期基金总赎回份额68,958,579.04
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额2,986,178,248.28

      华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

      2011年第三季度报告

      2011年9月30日

      基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日