§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金合同于2008年10月10日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：
1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度市场回落明显，整体看，周期类品种偏弱，消费品表现相对抗跌，部分中小市值股票反弹。本基金根据经济和市场状况，调整了组合结构，降低部分船舶，海工装备，航天航空等子行业的配置比重，减持了部分涨幅过大的股票。增加了银行，保险等行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011年三季度本基金的净值增长率为-18.21%，同期上证指数及深证成指的收益率分别为-14.59％和-15.02％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为随着未来通胀压力的逐步缓解，以及前期累积的紧缩举措对实体经济的影响在二、三季度的逐步显现，经济进一步紧缩的概率不大。中期看经济的结构调整尚未完成，市场震荡的大的格局并未改变，而包括欧债危机在内的外围不确定性也使得市场变数增大。在此背景下，我们相对的看好估值较低的金融板块。我们也将关注一些有核心竞争力的新型产业公司，经过前期的回落，部分子行业投资价值显现，我们将在一个合理的价位考虑适时买入并持有，分享其长期的成长性。区域方面，我们看好西安及其周边地区在中国未来西部开发以及连接中亚、西亚的大格局中的战略地位。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
（一）《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》；
（二）《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)托管协议》；
（三）《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)2011年度第3季度报告》（原文）。
7.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2011年10月25日
| 基金简称 | 鹏华盛世创新股票（LOF）（场内简称：鹏华创新） |
| 基金主代码 | 160613 |
| 交易代码 | 160613 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年10月10日 |
| 报告期末基金份额总额 | 560,373,798.83份 |
| 投资目标 | 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2011年7月1日 － 2011年9月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -29,298,316.77 |
| 2.本期利润 | -144,839,338.18 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2809 |
| 4.期末基金资产净值 | 667,008,521.25 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.190 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -18.21% | 1.38% | -11.46% | 0.99% | -6.75% | 0.39% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 唐文杰 | 本基金基金经理 | 2009年7月14日 | - | 7 | 唐文杰先生，国籍中国，理学硕士，7年证券从业经验。曾任广州金骏资产管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司研究员。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，2009年7月起至今担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金经理。唐文杰具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 620,941,734.35 | 92.71 |
| 其中：股票 | 620,941,734.35 | 92.71 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,135,752.43 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,701,231.76 | 0.40 |
| 7 | 合计 | 669,778,718.54 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 130,051,141.11 | 19.50 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 7,320.00 | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 19,705,282.08 | 2.95 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 110,338,539.03 | 16.54 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 11,460,118.88 | 1.72 |
| F | 交通运输、仓储业 | 62,436,255.40 | 9.36 |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 7,777.84 | 0.00 |
| I | 金融、保险业 | 281,037,689.14 | 42.13 |
| J | 房地产业 | 37,607,935.98 | 5.64 |
| K | 社会服务业 | 51,268,761.29 | 7.69 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 47,072,054.71 | 7.06 |
| 合计 | 620,941,734.35 | 93.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 9,799,874 | 54,095,304.48 | 8.11 |
| 2 | 601998 | 中信银行 | 11,999,877 | 51,599,471.10 | 7.74 |
| 3 | 000062 | 深圳华强 | 6,788,831 | 46,910,822.21 | 7.03 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3,499,960 | 43,364,504.40 | 6.50 |
| 5 | 601818 | 光大银行 | 14,599,905 | 43,069,719.75 | 6.46 |
| 6 | 000534 | 万泽股份 | 5,799,678 | 37,175,935.98 | 5.57 |
| 7 | 600106 | 重庆路桥 | 4,599,870 | 35,235,004.20 | 5.28 |
| 8 | 601799 | 星宇股份 | 2,059,951 | 34,854,370.92 | 5.23 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 939,781 | 31,548,448.17 | 4.73 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 3,099,944 | 31,340,433.84 | 4.70 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,186,550.20 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 9,688.13 |
| 5 | 应收申购款 | 504,993.43 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,701,231.76 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 420,363,869.88 |
| 本报告期基金总申购份额 | 156,833,375.76 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 16,823,446.81 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 560,373,798.83 |
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月25日