东吴货币市场证券投资基金2011年第三季度报告

2011-10-26 来源：上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．东吴货币A

■

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

2．东吴货币B

■

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年5月11日至2011年9月30日）

1、东吴货币A

■

2、东吴货币B

■

注：1、本基金于2010年5月11日成立。

2、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、韦勇先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年3季度，债市收益率在资金面和基本面共同影响下，走势整体方向震荡向上，季末受到欧债危机的影响出现快速下行。各期限各品种利率均突破年内高点。困扰债市的资金面因素渐渐消退，基本面因素成为主流。季度初市场延续了6月份的调整，债市收益率均出现明显上涨，同时央行加息，彻底断送了7月份的债市行情，收益率飙涨。8月，美债危机导致全球金融动荡，看空未来经济的力量增强，债市收益率借机开始了一轮下行。至9月中下旬开始，市场利率才逐步宽松起来，下旬开始，受欧债危机的快速恶化因素影响，债市出现一轮收益率快速下行走势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期东吴货币A份额净值收益率为0.8665%，东吴货币B份额净值收益率为0.9381%，同期业绩比较基准收益率为0.3756%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度，宏观经济增速下行预期加强，企业盈利能力下降，CPI下降确定，货币政策上不会再紧，这些因素都对债市有利，但预期资金面情况四季度仍将维持在相对高点，货币市场短端利率水平将高位震荡，这也给货币基金带来了极好的投资机会，但由于今年经济形势较为复杂，需要保持较为灵活的操作，短融、浮动债和协议存款仍是较好的投资标的。我们将维持谨慎的态度，密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略，力争为投资者创造持续、稳定地回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

■

注：本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，本处的180天实际调整为按120天予以分段列示。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在交易日超过当日基金资产净值20%的情况如下：

■

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他各项资产构成

■

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；

2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司

二〇一一年十月二十六日

基金简称东吴货币
基金主代码 583001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月11日
报告期末基金份额总额 573,231,434.89份
投资目标在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
投资策略本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称东吴货币A 东吴货币B
下属两级基金的交易代码 583001 583101
报告期末下属两级基金的份额总额 133,382,046.11份 439,849,388.78份

主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
东吴货币A 东吴货币B
1．本期已实现收益 1,400,245.44 4,528,395.73
2．本期利润 1,400,245.44 4,528,395.73
3．期末基金资产净值 133,382,046.11 439,849,388.78

阶段净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.8665% 0.0046% 0.3756% 0.0000% 0.4909% 0.0046%

阶段净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9381% 0.0049% 0.3756% 0.0000% 0.5625% 0.0049%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
韦勇本基金的基金经理 2010-5-11 - 16年香港公开大学MBA毕业，曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职。2009年6月加入东吴基金，现担任东吴优信债券、东吴货币基金经理、东吴增利债券基金经理。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 214,948,605.02 37.46
其中：债券 214,948,605.02 37.46
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 95,000,262.50 16.56
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 243,406,310.41 42.42
4 其他各项资产 20,386,769.68 3.55
5 合计 573,741,947.61 100.00

序号项目占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.22
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 149
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56

序号发生日期平均剩余期限原因调整期
1 2011-07-01 149 大额赎回 2011-07-14
2 2011-07-04 145 大额赎回 2011-07-14
3 2011-07-05 145 大额赎回 2011-07-14
4 2011-07-06 144 大额赎回 2011-07-14
5 2011-07-07 143 大额赎回 2011-07-14
6 2011-07-08 137 大额赎回 2011-07-14
7 2011-07-12 126 大额赎回 2011-07-14
8 2011-07-13 130 大额赎回 2011-07-14

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 27.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.43 -
2 30天(含)—60天 34.89 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 4.37 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.37 -
4 90天(含)—180天 1.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 27.95 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 96.53 -

序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 44,734,953.94 7.80
其中：政策性金融债 44,734,953.94 7.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 170,213,651.08 29.69
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 214,948,605.02 37.50
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 44,734,953.94 7.80

序号债券代码债券名称债券数量
(张)
摊余成本（元）占基金资产净值比例（％）
1 1181235 11雅戈尔CP01 500,000 50,072,920.08 8.74
2 1181234 11山煤CP01 400,000 40,052,242.72 6.99
3 1181080 11苏汇鸿CP01 300,000 30,025,670.62 5.24
4 1181224 11石河子CP01 200,000 20,040,025.00 3.50
5 110212 11国开12 200,000 20,036,423.08 3.50
6 1181242 11铁十五CP01 200,000 20,025,645.78 3.49
7 110221 11国开21 200,000 19,674,325.79 3.43
8 1181030 11天生港CP01 100,000 9,997,146.88 1.74
9 090407 09农发07 50,000 5,024,205.07 0.88

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 64次
报告期内偏离度的最高值 -0.2750%
报告期内偏离度的最低值 -0.4999%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3550%

序号序号
序号
发生日期该类浮动债占基金资产净值的比例（%）原因调整期
1 2011-07-01 44.32 大额赎回 2011-07-14
2 2011-07-04 44.34 大额赎回 2011-07-14
3 2011-07-05 44.91 大额赎回 2011-07-14
4 2011-07-06 44.53 大额赎回 2011-07-14
5 2011-07-07 45.60 大额赎回 2011-07-14
6 2011-07-08 47.50 大额赎回 2011-07-14
7 2011-07-11 51.70 大额赎回 2011-07-14
8 2011-07-12 52.24 大额赎回 2011-07-14
9 2011-07-13 29.91 大额赎回 2011-07-14

序号名称金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,630,191.65
4 应收申购款 15,756,578.03
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 20,386,769.68

项目东吴货币A 东吴货币B
本报告期期初基金份额总额 301,736,651.76 571,994,617.75
本报告期基金总申购份额 308,124,873.24 616,177,898.89
减：本报告期基金总赎回份额 476,479,478.89 748,323,127.86
本报告期期末基金份额总额 133,382,046.11 439,849,388.78

东吴货币市场证券投资基金

2011年第三季度报告

2011年9月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年十月二十六日

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