§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信货币市场基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年4月25日至2011年9月30日）
■
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，在居民物价水平同比数据居高不下的情况下，政策调控的重心仍然是控制通货膨胀，并于季度初再次上调了存贷款基准利率，进一步规范了金融机构缴存法定存款准备金的范畴以及对银行理财产品和票据融资进行规范核查。国际市场方面，欧债危机的恶化、欧美经济复苏步伐低于预期从而触发评级机构对主要经济体以及银行评级的下调，国际金融市场震荡加剧。
三季度初货币市场资金仍然延续紧张局面，货币市场各品种收益率持续大幅上行，至季中随着资金略有缓解，利率产品收益率基本企稳，但短期融资券等信用产品仍然维持弱势，至季末1年期AAA短期融资券的收益率高达6%,创年内新高。
三季度，建信货币基金保持稳健的投资风格，配置了高比例的逆回购和定期存款等流动性资产，仍较为平稳地渡过了资金紧张期。但对7月份资金紧张局面预估不足，在短期利率大幅上升的情况下，为保持较高的流动性，相对缩短了组合的平均剩余期限。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值收益率0.8235%，波动率0.0029%，业绩比较基准收益率0.8427%，波动率0.0002%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下季度，我们认为CPI同比数据将会缓慢下行，在此过程中，货币政策的微调和转向或将有所滞后，在信贷紧缩和房地产调控的背景下，未来一段时间内经济难以维持较高增长。总体而言，我们认为货币市场利率或将企稳，高评级短期融资券的投资机会也将逐步显现。建信货币市场基金仍将保持稳健的投资风格，增强组合的流动性，加强组合投资的灵活性，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.8.4其他各项资产构成
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年十月二十六日
| 基金简称 | 建信货币 |
| 基金主代码 | 530002 |
| 交易代码 | 530002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年4月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,026,643,062.47份 |
| 投资目标 | 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 |
| 投资策略 | 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 |
| 业绩比较基准 | 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 18,019,146.61 |
| 2.本期利润 | 18,019,146.61 |
| 3.期末基金资产净值 | 2,026,643,062.47 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.8235% | 0.0029% | 0.8427% | 0.0002% | -0.0192% | 0.0027% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李菁女士 | 本基金基金经理 | 2007-11-1 | - | 6 | 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理、基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理；2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 970,733,742.77 | 47.86 |
| 其中：债券 | 970,733,742.77 | 47.86 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 639,806,799.71 | 31.55 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,953,655.55 | 19.77 |
| 4 | 其他各项资产 | 16,663,672.89 | 0.82 |
| 5 | 合计 | 2,028,157,870.92 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 5.03 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 93 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 142 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 80 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 30天以内 | 49.38 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.49 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 11.87 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 9.40 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 15.80 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 22.20 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.25 | - |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 350,485,401.95 | 17.29 |
| 其中：政策性金融债 | 350,485,401.95 | 17.29 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 620,248,340.82 | 30.60 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 970,733,742.77 | 47.90 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 200,565,554.73 | 9.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 110222 | 11国开22 | 1,500,000 | 149,919,847.22 | 7.40 |
| 2 | 110212 | 11国开12 | 1,300,000 | 129,707,508.63 | 6.40 |
| 3 | 1181118 | 11河钢CP01 | 800,000 | 80,038,250.35 | 3.95 |
| 4 | 041152001 | 11国电集CP004 | 700,000 | 70,000,000.00 | 3.45 |
| 5 | 090205 | 09国开05 | 600,000 | 60,871,155.68 | 3.00 |
| 6 | 1181094 | 11云铜股CP01 | 500,000 | 50,110,882.55 | 2.47 |
| 7 | 1181246 | 11华侨城CP02 | 500,000 | 50,002,496.34 | 2.47 |
| 8 | 1181130 | 11亿利CP01 | 500,000 | 50,001,149.21 | 2.47 |
| 9 | 1181225 | 11豫光铅CP01 | 300,000 | 30,044,642.99 | 1.48 |
| 10 | 1181204 | 11东源CP01 | 300,000 | 30,000,673.49 | 1.48 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 | 52次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.19% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.39% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.31% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 16,663,672.89 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 16,663,672.89 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,878,988,455.33 |
| 本报告期基金总申购份额 | 5,494,681,548.95 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 5,347,026,941.81 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,026,643,062.47 |
建信货币市场基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月26日