§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金收益分配按月结转份额。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００６年８月２日至２０１１年９月３０日）
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注：本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各资产配置比例符合基金合同约定。
§４管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１１年三季度，海外经济体动荡加剧，美国长期债务评级被下调，欧债危机进一步扩大，全球经济面临下行风险。国内经济增速温和回落，ＣＰＩ高位小幅回落，货币政策为巩固调控成果，于８月底出台保证金存款补缴准备金的紧缩政策。
由于货币条件的持续紧缩，资金面在整个三季度处于紧张态势，债券供求关系恶化，收益率曲线平坦化大幅上行，其中，短融收益率上行１００－２００ｂｐ不等，收益率与同期限、同评级的中票持平，中长期国债收益率上行２０ｂｐ左右，中长期政策金融债收益率上行３０－４０ｂｐ左右。随着９月份ＣＰＩ回落，欧债危机进一步恶化，中长期利率债的收益率在９月末出现了１０－２０ｂｐ的下行，而随着资金面的缓解，短融的收益率也开始稳定。
报告期内，本基金规模波动幅度较大，但资产配置保持稳定，组合以逆回购和定期存款为主要配置，ｓｈｉｂｏｒ浮息债配置基本稳定，短融比例略有降低。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
２０１１年７月１日至９月３０日，本基金净值收益率为１．０１８０％，业绩比较基准收益率为０．１２６０％，高于业绩比较基准０．８９２０％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度，国内经济和通胀将双双回落，货币政策预计将从目前偏紧的态势向中性水平进一步回归，债市流动性有望出现较大的改善，收益率曲线将陡峭下行。基于上述判断，本基金在四季度将逐渐提高组合的久期，适度降低回购和定期存款的比例，增加对固定利率品种的投资力度。
“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
５．８．２ 本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。
５．８．３ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．４ 其他各项资产构成
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§６开放式基金份额变动
单位：份
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§７备查文件目录
７．１ 备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
７．２ 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。
东方基金管理有限责任公司
２０１１年１０月２６日
| 基金简称 | 东方金账簿货币 |
| 基金主代码 | ４００００５ |
| 交易代码 | ４００００５ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００６年８月２日 |
| 报告期末基金份额总额 | ２９０，１３７，４０７．８９份 |
| 投资目标 | 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 |
| 投资策略 | 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 |
| 业绩比较基准 | 银行税后活期利率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２０１１年７月１日－２０１１年９月３０日） |
| １．本期已实现收益 | ４，１６３，４９４．３７ |
| ２．本期利润 | ４，１６３，４９４．３７ |
| ３．期末基金资产净值 | ２９０，１３７，４０７．８９ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １．０１８０％ | ０．００１９％ | ０．１２６０％ | ０．００００％ | ０．８９２０％ | ０．００１９％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王丹丹（女士） | 本基金基金经理 | ２０１０－９－１６ | － | ５年 | 中国人民银行研究生部金融学硕士，２００６年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、本基金基金经理助理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | １２９，９０６，２１６．４５ | ４４．５７ |
| 其中：债券 | １２９，９０６，２１６．４５ | ４４．５７ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ２ | 买入返售金融资产 | １０８，２００，５２２．３０ | ３７．１３ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ５１，５１９，４０１．４２ | １７．６８ |
| ４ | 其他各项资产 | １，８１９，０６２．３３ | ０．６２ |
| ５ | 合计 | ２９１，４４５，２０２．５０ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | １．４６ | |
| 其中：买断式回购融资 | － | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | － | － |
| 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | ８８ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １３０ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ５９ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ５８．４９ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ３．４４ | － | |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ６．８９ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ６．８９ | － | |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | ３．４６ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ３．４５ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ２７．５３ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| 合计 | ９９．８２ | － |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ４０，０２８，４８１．０７ | １３．８０ |
| 其中：政策性金融债 | ４０，０２８，４８１．０７ | １３．８０ | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ８９，８７７，７３５．３８ | ３０．９８ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １２９，９０６，２１６．４５ | ４４．７７ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ２９，９８６，７４１．６８ | １０．３４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 （张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１０２０６ | １１国开０６ | ２００，０００ | １９，９９８，０８２．０１ | ６．８９ |
| ２ | １１８１２９２ | １１友阿ＣＰ０１ | ２００，０００ | １９，９７３，９８９．８７ | ６．８８ |
| ３ | ０７０２１９ | ０７国开１９ | １００，０００ | １０，０４１，７３９．３９ | ３．４６ |
| ４ | １１８１１５１ | １１机床ＣＰ０１ | １００，０００ | １０，００６，７９８．６８ | ３．４５ |
| ５ | １１８１３０９ | １１晋能源ＣＰ０１ | １００，０００ | １０，００４，６６９．３９ | ３．４５ |
| ６ | １１８１２７７ | １１渝农投ＣＰ０１ | １００，０００ | １０，０００，３５９．９２ | ３．４５ |
| ７ | １１８１０１０ | １１桑德ＣＰ０１ | １００，０００ | ９，９９６，１００．４５ | ３．４５ |
| ８ | １１０４０２ | １１农发０２ | １００，０００ | ９，９８８，６５９．６７ | ３．４４ |
| ９ | １１８１３１３ | １１韶能ＣＰ０１ | １００，０００ | ９，９７３，３７３．２７ | ３．４４ |
| １０ | １１８１１６０ | １１华晨ＣＰ０１ | １００，０００ | ９，９７３，３４５．１８ | ３．４４ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５ （含）－０．５％间的次数 | ０次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．００２９％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．２４３８％ |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．１２４９％ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | １，８１３，０６２．３３ |
| ４ | 应收申购款 | ６，０００．００ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | １，８１９，０６２．３３ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ３００，５７８，４２８．４４ |
| 本报告期基金总申购份额 | １，８７３，２１３，２７９．４０ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １，８８３，６５４，２９９．９５ |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２９０，１３７，４０７．８９ |
东方金账簿货币市场证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年10月26日