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    富国天益价值证券投资基金2011年第三季度报告
    2011-10-26       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:过去三个月指2011年7月1日-2011年9月30日

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:截止日期为2011年9月30日。

    本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    在经历短暂反弹之后,三季度A股市场继续呈现单边下跌走势。受国内宏观政策持续紧缩和欧债危机愈演愈烈两大因素影响,市场情绪极度悲观。本基金在三季度仍保持了积极乐观的操作心态,在保持股票仓位的稳定的同时,继续贯彻在成长与价值寻找均衡的投资策略,在下跌过程中对持股结构进行适度调整。

    展望未来,我们仍认为市场对中国经济前景预期过度悲观。经过市场的持续下跌,部分行业和个股已具很高的安全边际。本基金未来的操作将围绕“估值和公司质量”两个关键因素来展开。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金净值增长率为-11.78%,业绩比较基准收益率为-14.68%。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8投资组合报告附注

    5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3其他资产构成

    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件

    2、富国天益价值证券投资基金基金合同

    3、富国天益价值证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2存放地点

    上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

    7.3查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2011年10月26日

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。


    基金简称富国天益价值股票
    基金主代码100020
    交易代码前端交易代码:100020

    后端交易代码:100021

    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年06月15日
    报告期末基金份额总额(单位:份)10,653,458,417.08
    投资目标本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略(1)市净率P/B低于市场平均水平;

    (2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。

    业绩比较基准95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
    风险收益特征本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人交通银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2011年07月01日-2011年09月30日)
    1.本期已实现收益-29,166,938.23
    2.本期利润-1,249,165,824.56
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1173
    4.期末基金资产净值9,366,158,455.01
    5.期末基金份额净值0.8792

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-11.78%1.09%-14.68%1.25%2.90%-0.16%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈戈本基金基金经理兼任公司副总经理、权益投资部总经理2005-04-1315年硕士,曾任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员;2000年10月任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管,研究策划部经理,总经理助理。2005年4月至今任富国天益基金经理,兼任公司副总经理、权益投资部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资8,331,196,464.0488.76
     其中:股票8,331,196,464.0488.76
    2固定收益投资644,889,095.406.87
     其中:债券644,889,095.406.87
     资产支持证券
    3金融衍生品投资
    4买入返售金融资产242,000,648.002.58
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计157,364,173.181.68
    6其他资产10,632,640.690.11
    7合计9,386,083,021.31100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业
    B采掘业316,448,404.183.38
    C制造业3,867,922,087.0041.30
    C0食品、饮料1,093,306,806.3511.67
    C1纺织、服装、皮毛3,692,604.510.04
    C2木材、家具25,668,113.120.27
    C3造纸、印刷
    C4石油、化学、塑胶、塑料400,179,332.114.27
    C5电子3,446,367.590.04
    C6金属、非金属630,585,102.606.73
    C7机械、设备、仪表724,156,877.937.73
    C8医药、生物制品986,886,882.7910.54
    C99其他制造业
    D电力、煤气及水的生产和供应业
    E建筑业137,558,308.361.47
    F交通运输、仓储业
    G信息技术业1,314,348,452.1614.03
    H批发和零售贸易798,979,574.748.53
    I金融、保险业1,465,743,725.6615.65
    J房地产业328,751,940.643.51
    K社会服务业63,530,134.020.68
    L传播与文化产业2,597,384.100.03
    M综合类35,316,453.180.38
     合计8,331,196,464.0488.95

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600519贵州茅台4,409,205840,350,380.958.97
    2002024苏宁电器63,989,914666,135,004.747.11
    3002422科伦药业10,501,233614,427,142.836.56
    4600271航天信息19,146,011517,133,757.115.52
    5600585海螺水泥26,145,000449,694,000.004.80
    6600050中国联通80,079,935410,009,267.204.38
    7002153石基信息13,045,486367,882,705.203.93
    8600016民生银行64,007,364353,320,649.283.77
    9601699潞安环能10,000,000291,900,000.003.12
    10601989中国重工26,109,892279,898,042.242.99

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券228,588,000.002.44
    2央行票据
    3金融债券309,489,000.003.30
     其中:政策性金融债309,489,000.003.30
    4企业债券32,268,000.000.34
    5企业短期融资券
    6中期票据
    7可转债74,544,095.400.80
    8其他
    9合计644,889,095.406.89

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    111024211国开422,000,000199,940,000.002.13
    201911111国债112,000,000198,660,000.002.12
    311030811进出081,100,000109,549,000.001.17
    4113002工行转债400,00040,784,000.000.44
    512289710襄投债300,00032,268,000.000.34

    序号名称金额(元)
    1存出保证金853,913.63
    2应收证券清算款
    3应收股利
    4应收利息6,083,136.82
    5应收申购款3,695,590.24
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计10,632,640.69

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113002工行转债40,784,000.000.44
    2113001中行转债27,297,000.000.29
    3110015石化转债6,463,095.400.07

    报告期期初基金份额总额10,638,252,094.79
    报告期期间基金总申购份额376,664,190.93
    减:报告期期间基金总赎回份额361,457,868.64
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额10,653,458,417.08

      富国天益价值证券投资基金

      2011年第三季度报告

      2011年09月30日

      基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日