长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2011-11-14 来源：上海证券报

（上接17版）

（1）事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的认识和分析、衍生品流动性分析、衍生品波动率分析等。

（2）事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍生品在值风险（VaR）估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合规性的日常检查和警示等。

（3）事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析和总结。

4、金融衍生品的投资方式及频率

本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品，当交易所没有本基金需要的金融衍生品时，可采用场外交易市场(OTC)进行买卖。

本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回等因素决定。

随着美国证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在基金更新的招募说明书中披露。

在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以提高收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：标准普尔100等权重指数总收益率

本基金为增强型股票指数基金，不低于基金资产净值80%的部分将投资于标准普尔100等权重指数成份股，不高于基金资产净值15%的增强型部分将主要投资于在美国公开上市的权益类证券。因此，本基金设置标准普尔100等权重指数总收益率作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日（摘自本基金2011年半年报），本报告中所列财务数据未经审计。

（一）期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

（二）期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

（三）期末按行业分类的权益投资组合

1、期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

2、期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。（四）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

1、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

2、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

■

（五）期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

（九）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

（十）投资组合报告附注

1、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准（GIPS）

一、在业绩表述中采用统一的货币；

二、参照GIPS的相关规定和标准进行计算。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）2011年半年末及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

■

注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同生效日为2011年3月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2011年3月30日至2011年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。

3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）；

（2）基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）；

（3）基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用；

（7）基金的资金汇划费用；

（8）代表基金投票的费用；

（9）外汇兑换交易的相关费用；

（10）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）；

（11）更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用；

（12）经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用；

（13）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）上述“一、基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

本章第一款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分。

2、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

3、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人对本基金原招募说明书（《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分，增加了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；

2、在“七、基金管理人”部分主要人员情况中，对董事会成员情况、监事会成员情况、投资决策委员会成员、内部组织结构和员工情况进行了更新；

3、对“九、基金的募集”部分的内容进行了更新；

4、对“十、基金合同的生效”部分的内容进行了更新；

5、对“十一、基金份额的申购和赎回”部分的内容进行了更新；

6、在“十九、基金托管人”部分，更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的有关资料；

7、在“二十一、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料，更新了注册登记机构的信息；

8、在“二十五、其他应披露的事项”部分，更新了2011年2月23日至2011年9月30日本基金的相关公告事项。

长信基金管理有限责任公司

2011年11月14日

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,391,116.83 36.28
其中：普通股 22,391,116.83 36.28
存托凭证－－
2 基金投资－－
3 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
4 金融衍生品投资－－
其中：远期－－
期货－－
期权－－
权证－－
5 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6 货币市场工具－－
7 银行存款和结算备付金合计 39,293,230.82 63.67
8 其他资产 28,254.07 0.05
9 合计 61,712,601.72 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
美国 22,391,116.83 36.96
合计 22,391,116.83 36.96

行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
保健 2,194,795.71 3.62
必需消费品 2,795,790.82 4.61
材料 1,163,789.12 1.92
电信服务 668,296.76 1.10
非必需消费品 2,500,779.34 4.13
工业 3,156,655.45 5.21
公用事业 865,870.96 1.43
金融 3,114,285.73 5.14
能源 2,499,509.20 4.13
信息技术 3,431,343.74 5.66
合计 22,391,116.83 36.96

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例(%)
1 MASTERCARD INC-CLASS A 万事达公司 MA US 纽交所美国 125 243768.99 0.4
2 VISA INC-CLASS A SHARES 维萨公司 V US 纽交所美国 447 243,747.77 0.4
3 NATIONAL OILWELL VARCO INC 美国国民油井 NOV US 纽交所美国 481 243,455.19 0.4
4 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT US 纽交所美国 347 239,071.39 0.39
5 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽交所美国 410 238,748.97 0.39
6 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL US 纽交所美国 722 238,297.26 0.39
7 FREEPORT-MCMORAN COPPER 自由港迈克墨伦 FCX US 纽交所美国 693 237,246.91 0.39
8 NEWS CORP-CL A 新闻集团 NWSA US 纳斯达克美国 2,070 237,112.95 0.39
9 MONSANTO CO 孟山都 MON US 纽交所美国 505 237,072.18 0.39
10 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克美国 179 236,884.57 0.39
11 FEDEX CORP 联邦快递 FDX US 纽交所美国 382 234,483.54 0.39
12 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 杜邦 DD US 纽交所美国 670 234,359.29 0.39
13 CITIGROUP INC 花旗集团 C US 纽交所美国 868 233,906.40 0.39
14 METLIFE INC 大都会集团 MET US 纽交所美国 823 233,657.18 0.39
15 EMERSON ELECTRIC CO 艾默生电气 EMR US 纽交所美国 638 232,249.55 0.38
16 FORD MOTOR CO 福特汽车 F US 纽交所美国 2,599 231,943.50 0.38
17 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US 纳斯达克美国 630 231,538.96 0.38
18 ALCOA INC 美铝 AA US 纽交所美国 2,255 231,452.24 0.38
19 WEYERHAEUSER CO 惠好 WY US 纽交所美国 1,634 231,160.63 0.38
20 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达克美国 1,406 230,570.42 0.38
21 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达克美国 1,369 230,350.13 0.38
22 WILLIAMS COS INC 威廉姆斯公司 WMB US 纽交所美国 1,174 229,829.17 0.38
23 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 霍尼韦尔 HON US 纽交所美国 595 229,457.37 0.38
24 EMC CORP/MASS EMC公司 EMC US 纽交所美国 1,286 229,284.26 0.38
25 AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 AXP US 纽交所美国 685 229,188.48 0.38
26 SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝谢 SLB US 纽交所美国 407 227,572.52 0.38
27 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 第一资本金融 COF US 纽交所美国 680 227,383.55 0.38
28 XEROX CORP 施乐 XRX US 纽交所美国 3,372 227,169.47 0.37
29 UNITED PARCEL SERVICE-CL B ups 公司 UPS US 纽交所美国 481 227,019.39 0.37
30 NORFOLK SOUTHERN CORP 诺福克南方 NSC US 纽交所美国 468 226,941.15 0.37
31 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US 纳斯达克美国 1,065 226,824.08 0.37
32 APACHE CORP 阿帕契 APA US 纽交所美国 284 226,782.73 0.37
33 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 百时美施贵宝 BMY US 纽交所美国 1,207 226,212.97 0.37
34 GOOGLE INC-CL A 谷歌公司 GOOG US 纳斯达克美国 69 226,119.13 0.37
35 TEXAS INSTRUMENTS INC 德州仪器 TXN US 纽交所美国 1,064 226,060.24 0.37
36 APPLE INC 苹果电脑 AAPL US 纳斯达克美国 104 225,921.49 0.37
37 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US 纽交所美国 963 225,728.50 0.37
38 VERIZON COMMUNICATIONS INC Verizon 通信 VZ US 纽交所美国 936 225,517.66 0.37
39 GILEAD SCIENCES INC Gilead科学 GILD US 纳斯达克美国 841 225,378.71 0.37
40 UNITED TECHNOLOGIES CORP 联合技术 UTX US 纽交所美国 393 225,110.92 0.37
41 UNION PACIFIC CORP 联合太平洋 UNP US 纽交所美国 333 224,986.47 0.37
42 BAKER HUGHES INC 贝克休斯 BHI US 纽交所美国 479 224,928.48 0.37
43 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP US 纽交所美国 462 224,809.02 0.37
44 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳斯达克美国 1,567 224,724.50 0.37
45 INTL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器 IBM US 纽交所美国 202 224,261.00 0.37
46 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 纳斯达克美国 2,219 224,167.10 0.37
47 US BANCORP US Bancorp 公司 USB US 纽交所美国 1,356 223,862.74 0.37
48 DELL INC 戴尔 DELL US 纳斯达克美国 2,075 223,854.26 0.37
49 GENERAL DYNAMICS CORP 通用动力 GD US 纽交所美国 464 223,770.33 0.37
50 DOW CHEMICAL CO/THE 陶氏化学 DOW US 纽交所美国 960 223,658.50 0.37

51 HEWLETT-PACKARD CO 惠普 HPQ US 纽交所美国 949 223,552.36 0.37
52 SPRINT NEXTEL CORP 斯普林特 S US 纽交所美国 6,400 223,244.31 0.37
53 CHEVRON CORP 雪佛龙德士古 CVX US 纽交所美国 335 222,955.68 0.37
54 TIME WARNER INC 时代华纳 TWX US 纽交所美国 946 222,662.00 0.37
55 3M CO 3M MMM US 纽交所美国 362 222,206.92 0.37
56 UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康 UNH US 纽交所美国 665 221,980.41 0.37
57 EXXON MOBIL CORP 艾克森美孚石油 XOM US 纽交所美国 421 221,723.36 0.37
58 ALLSTATE CORP 全州保险 ALL US 纽交所美国 1,121 221,484.88 0.37
59 WALT DISNEY CO/THE 沃尔特迪斯尼 DIS US 纽交所美国 874 220,817.20 0.36
60 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC US 纽交所美国 1,216 220,817.20 0.36
61 COCA-COLA CO/THE 可口可乐 KO US 纽交所美国 507 220,785.30 0.36
62 EXELON CORP Exelon公司 EXC US 纽交所美国 796 220,685.70 0.36
63 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纽交所美国 484 220,604.68 0.36
64 BANK OF AMERICA CORP 美国银行 BAC US 纽交所美国 3,110 220,588.37 0.36
65 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BERKSHIRE HATH-B BRK/B US 纽交所美国 440 220,368.33 0.36
66 DEVON ENERGY CORPORATION 戴文能源 DVN US 纽交所美国 432 220,331.58 0.36
67 BAXTER INTERNATIONAL INC 百特 BAX US 纽交所美国 570 220,185.19 0.36
68 AVON PRODUCTS INC 雅芳 AVP US 纽交所美国 1,214 219,982.63 0.36
69 MCDONALD'S CORP 麦当劳 MCD US 纽交所美国 403 219,911.18 0.36
70 KRAFT FOODS INC-CLASS A 卡夫食品公司 KFT US 纽交所美国 964 219,786.67 0.36
71 COSTCO WHOLESALE CORP 好市多批发 COST US 纳斯达克美国 418 219,764.66 0.36
72 RAYTHEON COMPANY 雷神公司 RTN US 纽交所美国 681 219,696.91 0.36
73 LOWE'S COS INC 劳氏 LOW US 纽交所美国 1,456 219,641.96 0.36
74 AT&T INC 美国电话电报集团 T US 纽交所美国 1,080 219,534.79 0.36
75 GENERAL ELECTRIC CO 通用电气 GE US 纽交所美国 1,797 219,331.71 0.36
76 ABBOTT LABORATORIES 雅培制药 ABT US 纽交所美国 643 218,964.39 0.36
77 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 OXY US 纽交所美国 325 218,824.21 0.36
78 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US 纽交所美国 1,640 218,636.53 0.36
79 SOUTHERN CO 南方 SO US 纽交所美国 835 218,204.88 0.36
80 LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 LMT US 纽交所美国 416 217,986.27 0.36

81 MEDTRONIC INC 美敦力 MDT US 纽交所美国 870 216,935.15 0.36
82 TARGET CORP Target百货 TGT US 纽交所美国 714 216,758.09 0.36
83 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS US 纽交所美国 1,455 216,666.26 0.36
84 CVS CAREMARK CORP CVS公司 CVS US 纽交所美国 890 216,450.43 0.36
85 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达克美国 573 216,375.03 0.36
86 WAL-MART STORES INC 沃尔玛百货 WMT US 纽交所美国 629 216,313.62 0.36
87 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US 纽交所美国 501 215,675.91 0.36
88 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 JPM US 纽交所美国 814 215,667.11 0.36
89 AMERICAN ELECTRIC POWER 美国电力 AEP US 纽交所美国 883 215,319.45 0.36
90 MERCK & CO. INC. 默克 MRK US 纽交所美国 939 214,451.42 0.35
91 BOEING CO/THE 波音 BA US 纽交所美国 448 214,343.53 0.35
92 COLGATE-PALMOLIVE CO 高露洁棕榄 CL US 纽交所美国 378 213,828.01 0.35
93 HJ HEINZ CO 亨氏 HNZ US 纽交所美国 618 213,090.63 0.35
94 ENTERGY CORP Entergy公司 ETR US 纽交所美国 479 211,660.93 0.35
95 PROCTER & GAMBLE CO/THE 宝洁 PG US 纽交所美国 514 211,459.40 0.35
96 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 纽约银行 BK US 纽交所美国 1,268 210,237.43 0.35
97 ALTRIA GROUP INC 高利特 MO US 纽交所美国 1,227 209,712.65 0.35
98 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 菲利普莫里斯国际集团 PM US 纽交所美国 485 209,572.74 0.35
99 GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛 GS US 纽交所美国 243 209,297.17 0.35
100 WALGREEN CO 沃尔格林 WAG US 纽交所美国 744 204,439.40 0.34

序号名称金额
1 存出保证金－
2 应收证券清算款－
3 应收股利 18,255.67
4 应收利息 7,329.72
5 应收申购款 2,668.68
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 28,254.07

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 1.00% 0.26% 1.04% 1.04% -0.04% -0.78%
过去三个月 1.50% 0.15% 1.10% 0.78% 0.40% -0.63%
自基金合同生效起至今（2011年03月30日至2011年06月30日） 1.50% 0.15% 0.93% 0.77% 0.57% -0.62%

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