(上接B20版)

（73）英大证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

客户服务电话：0755-26982993

联系人：王睿

网址：http://www. ydsc.com.cn

（74）中山证券有限责任公司

地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人： 吴永良

客户服务电话： 4001022011

联系人： 李珍

网址：www.zszq.com

3、场内销售机构

具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。

（二）注册登记机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

电话：010-59378835

传真：010-59378907

联系人：任瑞新

（三）出具法律意见书的律师事务所

通力律师事务所

地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔21楼

负责人：韩炯

电话：021-68818100

传真：021-68816880

联系人：秦悦民

联系电话：021-68816880-6612

经办律师：秦悦民、傅轶

（四）审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：汪棣、金毅

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：金毅

四、基金的名称

本基金的名称:海富通稳健添利债券型证券投资基金

五、基金类型

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标为: 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。

七、 投资方向和范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具：依法公开发行、上市的债券，包括国债，金融债，公司债券，可转换债券等；资产支持证券；中央银行票据；债券回购；银行定期存款，大额存单；以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%。

为了提高收益水平，本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的20％，本基金不直接从二级市场买入股票。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或监管机构允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围。

八、投资策略

本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

1、久期管理策略是根据对利率水平的预期，确定组合的平均剩余期限。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的平均剩余期限，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的剩余期限。

2、结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，保持组合较高的流动性，既能满足投资者的流动性需求，又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。

3、类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。

4、采取现金流管理策略，在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上，合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上，最大限度减少冲击成本，实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。

5、债券市场的无风险套利策略

债券市场的无风险套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略和回购杠杆策略，以实现在同等风险程度下的更高收益。

6、创新产品价差收益

随着公司债等固定收益创新产品的发行启动，不仅为我国企业的直接融资提供了新的工具，也为基金产品提供了创新发展的机遇。以公司债为例，从理论上讲，公司债与国债之间的利差是产生超额收益的来源，这种利差主要用于补偿公司债的违约损失，历史数据也表明公司债利差和公司违约率之间存在非常明显的正相关关系，除此之外，税收、风险溢价和流动性溢价是公司债利差的主要组成部分。本基金将通过相关研究和分析，积极把握该类产品存在的超额收益和套利机会。

7、股票投资策略

本基金的股票部分投资将以参与新股申购为主。实证研究表明，长期参与新股投资，存在较显著的低风险超额收益机会。特别是在国内A股市场，新股发行还是稀缺资源的背景下，新股申购和增发是降低投资组合风险，增强收益的良好渠道。因此，本基金将运用精选策略，积极参与新股申购来取得较高的低风险收益。

8、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，在控制风险的前提下，充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；此外，还将充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，在相关法律法规的允许前提下，本基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

9、投资决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

（2）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

（4）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

（5）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。

（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（7）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

（8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中证全债指数。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2011年11月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2011年9月30日（“报告期末”）。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2011年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳健添利债券A

■

海富通稳健添利债券C

■

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

海富通稳健添利债券A

（2009年3月18日至2011年9月30日）

■

海富通稳健添利债券C

（2008年10月24日至2011年9月30日）

■

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

十三、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金合同生效后的信息披露费用；

5、基金合同生效后的会计师费和律师费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.65%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金C类份额的销售服务费年费率为0.30%，A类份额的销售服务费年费率为0，即A类份额不收取销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，由基金管理人和托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）与基金销售有关的费用

1、本基金不收取认购费、申购费

2、本基金赎回费用

（1）本基金赎回费率

持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用

（2）本基金赎回费计算公式

赎回费用＝赎回份数×T日基金份额净值×赎回费率

（3）本基金赎回费收取方式

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。

（六）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“三、基金管理人”部分，删除了董文标先生的简历并新增王明权先生的简历。

二、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新。

三、“五、相关服务机构”部分：

1、对部分代销机构的相关信息进行了更新。

2、注册登记机构：更新了注册登记机构的注册地址。

3、审计基金财产的会计师事务所：更新了会计师事务所的办公地址及经办注册会计师信息。

四、“十一、基金的投资”和 “十二、基金的业绩”部分，根据2011年第三季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2011年9月30日。

海富通基金管理有限公司

2011年12月7日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	72,415,880.00	83.50
	其中：债券	72,415,880.00	83.50
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	6.92
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	6,943,746.29	8.01
6	其他各项资产	1,362,333.39	1.57
7	合计	86,721,959.68	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	27,048,600.00	32.13
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	42,555,110.00	50.55
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,812,170.00	3.34
8	其他	-	-
9	合计	72,415,880.00	86.02

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	010112	21国债⑿	270,000	27,048,600.00	32.13
2	111055	09华西债	105,000	9,434,145.00	11.21
3	126001	06马钢债	75,000	7,481,250.00	8.89
4	126019	09长虹债	78,000	6,138,600.00	7.29
5	126013	08青啤债	60,000	5,286,600.00	6.28

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.02
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,102,396.96
5	应收申购款	9,936.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,362,333.39

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	1,311,150.00	1.56
2	110007	博汇转债	975,600.00	1.16
3	110011	歌华转债	525,420.00	0.62

2009年3月18日-2009年12月31日	4.26%	0.19%	-0.33%	0.10%	4.59%	0.09%
2010年1月1日-2010年12月31日	6.45%	0.31%	3.10%	0.15%	3.35%	0.16%
2011年1月1日-2011年6月30日	-2.13%	0.21%	1.33%	0.13%	-3.46%	0.08%
2009年3月18日-2011年9月30日	1.78%	0.26%	4.16%	0.13%	-2.38%	0.13%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008年10月24日-2008年12月31日	3.10%	0.23%	4.25%	0.25%	-1.15%	-0.02%
2009年1月1日-2009年12月31日	4.56%	0.18%	-1.40%	0.12%	5.96%	0.06%
2010年1月1日-2010年12月31日	6.26%	0.31%	3.10%	0.15%	3.16%	0.16%
2011年1月1日-2011年6月30日	-2.22%	0.21%	1.33%	0.13%	-3.55%	0.08%
2008年10月24日-2011年9月30日	4.72%	0.24%	7.42%	0.14%	-2.70%	0.10%