(上接B20版)
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金合同生效日为2007年10月31日。基金合同生效以来（不含转型前的泰信中短债基金）截止至2011年9月30日的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
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（二）自基金合同生效以来（不含转型前的泰信中短债基金）基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：
（2007年10月31日至2011年9月30日）
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注：1、本基金基金合同于2007年10月31日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
3、经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准，泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007年10月31日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由“2年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E ×0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H = E ×0.20 % ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。
目前，本基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算公式如下：
H = E ×0.30 % ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（4）基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
（5）上述“基金费用的种类”中第（4）到（9） 项费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费：0。
2、基金申购费：0。
3、基金赎回费：
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4、基金转换费：基金转换费由基金份额持有人承担,基金转换费率由基金管理人另行公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的要求，结合本基金近半年的投资运作情况，对2011年6月14日公告的《泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2011年第1号）》的内容进行了必要的补充和更新。
具体情况说明如下：
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分：
（1）在“（一）基金管理人概况”中，对公司正式员工人数及公司旗下基金总规模情况进行了必要的更新；
（2）在“（三）主要人员情况” 公司监事会成员部分，将职工监事“李伟群”变更为“高海鸥”。
3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的主要管理人员及主要业务经营等情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分，对本基金代销机构的相关信息进行了更新。
5、在“七、基金的转换、非交易过户、及转托管”部分，补充了截至2011年10月31日，泰信双息双利基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况以及可办理泰信双息双利基金定投业务的机构情况。
6、在“八、基金的投资”部分，根据本基金2011年第3季度报告的相关内容，重新调整了“（十）基金投资组合报告”的内容。
7、在“九、基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来（不含转型前的泰信中短债基金）的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。
8、在“二十一、其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的主要公告信息。
泰信基金管理有限公司
2011年12月15日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 3,639,600.00 | 2.98 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 2,654,607.60 | 2.17 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 2,185,250.00 | 1.79 |
| 4 | 110016 | 川投转债 | 692,798.40 | 0.57 |
| 5 | 110011 | 歌华转债 | 514,911.60 | 0.42 |
| 6 | 110012 | 海运转债 | 341,413.80 | 0.28 |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①- ③ | ②-④ |
| 20110101-20110930 | -6.82% | 0.27% | 2.77% | 0.03% | -9.59% | 0.24% |
| 20110101-20110630 | -2.69% | 0.27% | 1.80% | 0.03% | -4.49% | 0.24% |
| 20100101-20101231 | 5.78% | 0.33% | 3.21% | 0.09% | 2.57% | 0.24% |
| 20090101-20091231 | 5.05% | 0.57% | 0.87% | 0.09% | 4.18% | 0.48% |
| 20080101-20081231 | 7.11% | 0.17% | 9.40% | 0.10% | -2.29% | 0.07% |
| 20071031-20071231 | 1.72% | 0.13% | 0.86% | 0.06% | 0.86% | 0.07% |
| 20071031-20110930 | 12.81% | 0.36% | 18.06% | 0.09% | -5.25% | 0.27% |
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 30天以下 | 0.1% |
| 30天以上（含30天） | 0% |