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    期指多方认输释放交割压力
    空方次月合约疯狂加仓
    2011-12-16       来源:上海证券报      作者:⊙记者 叶苗 ○编辑 于勇 梁伟

      ⊙记者 叶苗 ○编辑 于勇 梁伟

      

      就在交割日到来之前,1112合约中的多方终于低头了。昨日1112合约下跌74.6点,跌幅为3.08%,持仓量减少1.35万手至1.24万手,而此前居高不下的期现溢价也在最后15分钟基本收敛,市场用较为“残酷”的下跌提前释放了交割日的压力。据测算,目前仍有逾30亿的资金留在1112合约中迎接交割,但由于溢价压力已经基本缓解,如果资金平仓顺利的话,周五期指应能度过交割洪峰。

      不过值得注意的是,1201合约上的激烈战斗还在持续,其持仓量已经上升到次月合约同期最高值,达到3.76万手,空方主力中证期货席位空单量达到创纪录的9218手。专家表示,期指后市的震荡还将持续。

      

      期指全线下跌

      股指期货收报2343.6点,较上一交易日结算价下跌74.6点,跌幅3.08%,最高至2408点,最低至2341.4点;下月合约IF1201收报2352.4点,跌71.6点,跌幅2.95%;季月合约IF1203收报2372.6点,跌65.8点,跌幅2.7%;隔季合约IF1206收报2391.2点,跌67.2点,跌幅2.73%。

      值得注意的是,市场一直关注的交割日压力在昨日得到了极大缓解。1112合约的持仓量大幅缩减,从周三的25948手减至昨日收盘后的12400手,相当于将近一半的资金已经从中撤出。虽然该合约全天的平均升水达到了0.53%之多,多方在日内的死扛相当激烈,但是到了最后15分钟,多方明显开始撤退,整个期价下挫12点,跌幅0.51%。以收盘价比较,1112合约仅比沪深300指数高出3个点。

      从1112合约的绝对持仓量来看,这是交割日之前同期最大的持仓。按照18%的保证金计算,截至收盘仍有逾30亿资金留在该合约中,迎接周五的博弈。这一资金量从历史上看是很大的,但由于昨日多头已有认输迹象,只要剩下的多方资金不再继续死扛,那么交割日应该会顺利度过。专家表示,如果周五开盘后1112合约在前15分钟继续收敛价差,那么随着价差完全收敛,套利资金就将逐渐离场,那么该合约就会安全度过交割洪峰。

      

      空方步步紧逼

      尽管在1112合约上的博弈有所减轻,但更为激烈的争斗在1201合约上体现出来。从持仓来看,1201合约的持仓达到了3.76万手,成为次月合约历史同期的最高值。从持仓排名来看,1201合约前20名多头增加9479手至2.65万手,前20名空头增加1.25万手至3.33万手,空方加仓幅度远大于多方。尤其值得注意的是,中证期货席位上的空单达到了9218手,空方的集中度进一步提高。专家表示,资金的博弈将延续到明年1月,从空头主力的强势加仓来看,期指的探底震荡还将持续。

      瑞达期货表示,技术面看,昨日股指收出一根秃头秃底的大阴线,短期均线均呈向下发散状态,市场弱势明显。整体上看,欧美股市连续暴跌显示欧债危机依然不容乐观,国内中央经济工作会议结束,明年宏观基调稳中求进,但市场对此反应平淡。目前市场恐慌情绪继续蔓延,股指弱势不改或维持震荡筑底态势。