银华深证100指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

2011-12-21 来源：上海证券报

(上接B26版)

开放式基金业务传真：0755-83199545

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（83）红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

电话：0871-3577942

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联系人：刘晓明

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（84）浙商证券有限责任公司

法定代表人：吴承根

电话：0571-87901053

传真：0571-87901913

客户服务电话：0571-967777

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（85）天风证券有限责任公司

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

电话：027-87618882

传真：027-87618863

客户服务电话：028-86711410/027-87618882

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（86）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市永和路118弄24号楼

法定代表人：贾绍君

联系人：王钧

电话：021－36533017

传真：021－36533017

客户服务电话：400-881-1177

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(87)华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层

法定代表人：丁之锁

联系人：陶颖

电话：010-58568040

传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118

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（88）英大证券有限责任公司

法定代表人：赵文安

电话：0755-83007069

传真：0755-83007069

客户服务电话：4008-698-698

网址：www.ydsc.com.cn

（89）国开证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层

办公地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼25层

法定代表人：黎维彬

联系人：朱瑜

电话：010-51789309

传真：010-51789307

公司网站：www.gkzq.com.cn

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

②场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：陈耀先

联系人：朱立元

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

电话：010-66210988，010-59378888

传真：010-66210938

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办公楼）16层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：张小东、王珊珊

电话：010-58153322；010-58152145

传真：010-85188298

联系人：王珊珊

四、基金的名称

本基金名称：银华深证100指数分级证券投资基金

五、基金的类型

股票型基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

八、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略

本基金管理人主要按照深证100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

2.股票投资组合构建

（1）组合构建原则

本基金通过完全复制指数的方法，根据深证100指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。

（2）组合构建方法

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

（3）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率与深证100指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。

①定期调整

根据深证100指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

②临时调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪深证100指数；

C．根据法律、法规的规定，成份股在深证100指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

③其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。

（4）投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。由于本基金的投资标的为深证100价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。

该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以变更业绩比较基准，但应与托管人协商一致，并在履行适当程序后报中国证监会备案，以及在中国证监会指定的媒体上及时公告。

十一、风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。

十二、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,269,388,320.19 93.11
其中：股票 6,269,388,320.19 93.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 405,947,521.64 6.03
6 其他资产 58,180,471.63 0.86
7 合计 6,733,516,313.46 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 29,361,623.20 0.44
B 采掘业 546,748,978.74 8.18
C 制造业 3,705,308,695.91 55.40
C0 食品、饮料 836,148,432.96 12.50
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 219,543,022.74 3.28
C5 电子 121,148,504.78 1.81
C6 金属、非金属 788,690,746.46 11.79
C7 机械、设备、仪表 1,283,232,967.63 19.19
C8 医药、生物制品 407,809,701.26 6.10
C99 其他制造业 48,735,320.08 0.73
D 电力、煤气及水的生产和供应业 63,025,360.71 0.94
E 建筑业 31,689,099.42 0.47
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 187,600,123.93 2.81
H 批发和零售贸易 274,598,564.87 4.11
I 金融、保险业 552,745,049.37 8.27
J 房地产业 533,339,746.94 7.97
K 社会服务业 79,788,626.37 1.19
L 传播与文化产业 67,953,600.61 1.02
M 综合类 197,228,850.12 2.95
合计 6,269,388,320.19 93.74

2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 8,858,308 321,556,580.40 4.81
2 000002 万科Ａ 42,729,603 309,362,325.72 4.63
3 002024 苏宁电器 21,317,765 221,917,933.65 3.32
4 000001 深发展Ａ 12,980,352 208,204,846.08 3.11
5 000651 格力电器 10,136,378 202,626,196.22 3.03
6 000157 中联重科 19,966,092 189,877,534.92 2.84
7 000063 中兴通讯 8,882,886 167,886,545.40 2.51
8 000983 西山煤电 7,635,116 162,704,321.96 2.43
9 000527 美的电器 9,184,876 135,385,072.24 2.02
10 000568 泸州老窖 3,432,611 133,528,567.90 2.00

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券中包括五粮液（股票代码：000858）。根据五粮液股票发行主体宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日发布的公告，由于该公司存在信息披露不及时、不完整行为, 中国证券监督管理委员会对该公司以及公司相关责任人员依法实施了警告和罚款的处罚。

在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.3 其他资产构成

序号名称金额（元）
1 存出保证金 1,197,877.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 95,450.35
5 应收申购款 56,887,143.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,180,471.63

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段净值增长
率①
净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日（2010.5.7）至2010.12.31 20.50% 1.56% 17.56% 1.73% 2.94% -0.17%
2011.1.1至2011.6.30 -4.71% 1.30% -4.49% 1.31% -0.22% -0.01%
2011.7.1至2011.9.30 -15.46% 1.29% -15.28% 1.30% -0.18% -0.01%
自基金合同生效日(（2010.5.7)起至2011.9.30 -2.93% 1.43% -4.88% 1.52% 1.95% -0.09%

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金的证券交易费用；

7.基金上市初费和上市月费；

8.基金财产拨划支付的银行费用；

9.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。对于调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体刊登公告。

（六）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见招募说明书“七、基金的募集”、“十、银华深证100份额的申购与赎回”。

（七）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”中，更新了本基金管理人北京直销中心地址及联系人信息，删除了本基金管理人上海分公司相关信息；新增英大证券有限责任公司以及国开证券有限责任公司为代销机构，并进一步更新了部分代销机构的信息与资料；同时更新了本基金注册登记机构的联系人及联系方式信息。

5、在“十一、基金的份额配对转换”部分，更新了本基金份额配对转换业务办理机构名单更新的提示方式。

6、在“十二、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。

7、增加了“十三、基金的业绩”部分内容，更新了截至2011年9月30日的基金投资业绩。

8、在“二十六、其他应披露事项”，对自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金的重要公告信息进行了更新。

9、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2011年12月21日

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