（上接B11版）
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7、截至2011年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
（2）报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在交易日超过当日基金资产净值20%的情况如下：
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（3）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（4）截至2011年9月30日，其他资产构成
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（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴货币市场基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1）东吴货币市场基金A
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注：统计截至2011年3月31日，比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2）东吴货币市场基金B
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注：统计截至2011年3月31日，比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2. 东吴货币市场基金累计净值增长率历史走势图
1） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2010年5月11日至2011年9月30日）
东吴货币市场证券投资基金A
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2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2010年5月11日至2011年9月30日）
东吴货币市场证券投资基金B
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十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B级条件的开放日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，增加了风险提示内容，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人概况等内容进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，增加并更新了部分代销机构；
5、在“七、基金份额的发售与认购”中的内容进行了更新；
6、在“八、基金合同的生效”中的内容进行了更新；
7、在“九、基金份额的申购与赎回”中，对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
8、在“十、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2011年9月30日。
9、在“十一、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2011年9月30日。
10、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中，对基金托管人情况进行了更新。
11、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项：
(1) 2011年5月31日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于2011年端午假期前暂停申购和转换转入业务公告》；
(2) 2011年6月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》；
(3) 2011年6月13日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构并推出定投及转换业务的公告》；
(4) 2011年6月22日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增天源证券为代销机构并推出定投及转换业务的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增五矿证券为代销机构的公告》；
(5) 2011年7月7日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》；
(6) 2011年7月14日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于增加中航证券为代销机构并推出转换业务的公告》；
(7) 2011年7月19日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2011年第2季度报告》；
(8) 2011年8月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》；
(9) 2011年8月27日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2011年半年度报告》；
(10)2011年9月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》；
(11)2011年9月27日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司2011年国庆假期前暂停（大额）申购和转换转入业务公告》；
(12)2011年10月10日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》；
(13)2011年10月26日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2011年第3季度报告》；
(14)2011年11月8日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《收益支付公告》；
东吴基金管理有限公司
二零一一年十二月二十三日
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 64次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.2750% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.4999% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.3550% |
| 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例（%） | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2011-07-01 | 44.32 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 2 | 2011-07-04 | 44.34 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 3 | 2011-07-05 | 44.91 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 4 | 2011-07-06 | 44.53 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 5 | 2011-07-07 | 45.60 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 6 | 2011-07-08 | 47.50 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 7 | 2011-07-11 | 51.70 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 8 | 2011-07-12 | 52.24 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 9 | 2011-07-13 | 29.91 | 大额赎回 | 2011-07-14 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 4,630,191.65 |
| 4 | 应收申购款 | 15,756,578.03 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 20,386,769.68 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差%④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.05.11-2010.12.31 | 0.9252% | 0.0012% | 0.8692% | 0.0000% | 0.0560% | 0.0012% |
| 2011.01.01-2011.09.30 | 2.5074% | 0.0043% | 1.0841% | 0.0002% | 1.4233% | 0.0041% |
| 2010.05.11-2011.09.30 | 3.4558% | 0.0041% | 1.9533% | 0.0002% | 1.5024% | 0.0040% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差%④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.05.11-2010.12.31 | 1.0831% | 0.0012% | 0.8692% | 0.0000% | 0.2140% | 0.0012% |
| 2011.01.01-2011.09.30 | 2.7014% | 0.0044% | 1.0841% | 0.0002% | 1.6173% | 0.0042% |
| 2010.05.11-2011.09.30 | 3.8138% | 0.0042% | 1.9533% | 0.0002% | 1.8605% | 0.0040% |