（上接29版）

电话：010－66577768

传真：010－66577750

（四）律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：廖海

（五）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：曹银华、单峰

四、基金的名称

泰达宏利货币市场基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，实现基金资产的保值增值。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。

在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标，投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2011年11月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合

■

2、报告期债券回购融资情况

■

注：上表中，报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

注：本基金于2011年8月26日对前一日发生的大额赎回业务进行确认赎回，导致基金的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%。经过两个工作日调整，该比例已于2011年8月30日达到法律规定要求。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4、报告期末债券投资组合

（1）按债券品种分类的债券投资组合

■

注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

（2） 基金投资的前十名债券明细

■

5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末基金未持有资产支持证券。

7、 投资组合报告附注

（1）本基金的计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

（2）本报告期内，本基金没有持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

（3）本报告期内没有需要说明的证券投资决策程序。

（4）其他资产的构成

■

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2005年11月10日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

■

注：本基金收益分配按月结转份额

（二）泰达宏利货币基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005年11月10日-2011年9月30日）

■

注：本基金合同于2005年11月10日生效，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。

十三、基金的费用与税收

（一） 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金证券交易费用；

5、基金合同生效后的信息披露费用；

6、基金合同生效后的会计师费和律师费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金管理费按基金前一日的资产净值的0.33%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.1%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H：为每日应计提的基金托管费；

E：为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

3、基金销售服务费

本基金的销售服务费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.25％÷当年天数

H：为每日应计提的销售服务费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

基金管理人可以调整基金销售服务费率，但销售服务费年费率不得超过0.25％。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一家中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4、上述（一）4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

5、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）对基金管理人部分内容的更新

对“三、基金管理人”中的联系人、董事、监事进行了更新。

（二）对基金托管人的更新

在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

（三）对相关服务机构的更新：

在“五、相关服务机构”部分，对代销机构、会计师事务所的部分信息进行了更新。

（四）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

（五）更新了“十、基金的业绩”部分的内容。

（六）更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。

(七) 对部分其他表述进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司

2011年12月24日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	100,070,908.38	81.62
	其中：债券	100,070,908.38	81.62
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	20,000,150.00	16.31
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	890,294.97	0.73
4	其他资产	1,650,513.02	1.35
5	合计	122,611,866.37	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	7.72
	其中：买断式回购融资	0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	5,399,871.90	4.63
	其中：买断式回购融资	-	-

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例（％）	原因	调整期
1	2011年8月26日	22.10	大额赎回	2天
2	2011年8月29日	21.97	大额赎回	1天

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	70

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	60.75	4.63
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	17.19	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天（含）	25.72	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		103.66	4.63

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	70,058,849.61	60.04
	其中：政策性金融债	49,997,459.16	42.85
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	30,012,058.77	25.72
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	100,070,908.38	85.76
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
1	100226	10国开26	500,000	49,997,459.16	42.85
2	1026001	10三菱东银01	200,000	20,061,390.45	17.19
3	1181287	11中电投CP02	100,000	10,010,177.74	8.58
4	1181150	11北车CP01	100,000	10,001,616.32	8.57
5	1181198	11同洲CP02	100,000	10,000,264.71	8.57

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	-0.0414%
报告期内偏离度的最低值	-0.2109%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1451%

序号	其他资产	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	1,650,113.02
4	应收申购款	400.00
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,650,513.02

阶段	基金净值收益率 ①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率 ③	比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2006年1月1日-12月31日	1.9697%	0.0065%	1.8799%	0.0003%	0.0898%	0.0062%
2007年1月1日-12月31日	3.0564%	0.0083%	2.7268%	0.0019%	0.3296%	0.0064%
2008年1月1日-12月31日	2.9010%	0.0060%	3.7725%	0.0012%	-0.8715%	0.0048%
2009年1月1日-12月31日	1.3487%	0.0046%	2.2500%	0.0000%	-0.9013%	0.0046%
2010年1月1日至12月31日	1.8345%	0.0043%	2.3041%	0.0003%	-0.4696%	0.0040%
2011年1月1日至9月30日	2.0196%	0.0027%	2.3979%	0.0007%	-0.3783%	0.0020%
基金合同生效以来至2011年9月30日	14.1591%	0.0060%	15.6459%	0.0020%	-1.4868%	0.0040%