(上接B182版)

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2011年6月16日，基金业绩截止日2011年9月30日。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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数据来源：中欧基金 Wind

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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数据来源：中欧基金 Wind

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金财产拨划支付的银行费用；

4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7．基金的证券交易费用；

8．基金上市费；

9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3．除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2011年5月4日刊登的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一）“重要提示”部分

增加了基金合同的生效日期及本更新招募说明书所载内容的截止时间。

（二）“三、基金管理人”部分

1、更新了“（一）基金管理人概况”中的联系人信息和股权结构信息。

2、更新了“（二）主要人员情况”中基金经理及公司投资决策委员会成员的信息。

（三）“四、基金托管人”的部分

更新了“1.基本情况”和“3.基金托管业务经营情况”。

（四）“五、相关服务机构”部分

更新了直销机构、代销机构的信息。

（五）“七、基金的募集”部分

1.删除了基金的运作方式、类型、存续期间、募集的方式、募集期限、募集对象等信息。

2.增加了基金募集最终情况的信息。

（六）“八、基金合同的生效”部分

删除了基金合同生效和基金募集失败的细则，并增加了基金合同的生效日期。

（七）“九、鼎利A份额与鼎利B份额的上市交易”部分

更新了“（二）上市交易的时间”。

（八）“十三、基金的投资”部分

更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2011年9月30日。

（九）“十四、基金的业绩”部分

增加了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2011年9月30日。

（十二）“二十二、基金合同的内容摘要”部分

更新了基金托管人的信息。

（十三）、“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分

更新了基金托管人的信息。

（十四）“二十五、其他应披露事项”部分

更新了涉及本基金的相关公告。以下为本基金管理人自2011年6月16日至2011年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

中欧基金管理有限公司

2012年1月20日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	22,974,873.27	2.72
	其中：股票	22,974,873.27	2.72
2	固定收益投资	495,518,400.11	58.68
	其中：债券	495,518,400.11	58.68
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	273,730,925.60	32.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	46,004,859.46	5.45
6	其他各项资产	6,200,242.46	0.73
7	合计	844,429,300.90	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	6,510.00	0.00
C	制造业	1,518,290.25	0.18
C0	食品、饮料	321,960.00	0.04
C1	纺织、服装、皮毛	26,940.00	0.00
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	130,410.00	0.02
C5	电子	616,450.00	0.07
C6	金属、非金属	156,300.00	0.02
C7	机械、设备、仪表	266,230.25	0.03
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,816,000.00	0.22
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	7,860.00	0.00
G	信息技术业	525,310.00	0.06
H	批发和零售贸易	66,740.00	0.01
I	金融、保险业	18,989,963.02	2.25
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	44,200.00	0.01
M	综合类	-	-
	合计	22,974,873.27	2.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	1,000,000	11,060,000.00	1.31
2	601166	兴业银行	400,000	4,956,000.00	0.59
3	601601	中国太保	99,998	1,848,963.02	0.22
4	600795	国电电力	800,000	1,816,000.00	0.22
5	600030	中信证券	100,000	1,125,000.00	0.13
6	000063	中兴通讯	20,000	378,000.00	0.04
7	300136	信维通信	10,000	219,800.00	0.03
8	000893	东凌粮油	10,000	177,200.00	0.02
9	300205	天喻信息	5,000	166,150.00	0.02
10	002318	久立特材	10,000	156,300.00	0.02

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	243,375,163.50	28.85
5	企业短期融资券	79,453,000.00	9.42
6	中期票据	-	-
7	可转债	172,690,236.61	20.47
8	其他	-	-
9	合计	495,518,400.11	58.74

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	655,950	59,684,890.50	7.08
2	110015	石化转债	557,040	48,690,866.40	5.77
3	1180132	11厦门象屿债	400,000	38,484,000.00	4.56
4	113002	工行转债	346,510	35,330,159.60	4.19
5	1181120	11晶科CP02	300,000	29,931,000.00	3.55

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	715,005.16
2	应收证券清算款	571,718.76
3	应收股利	-
4	应收利息	4,890,403.19
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	23,115.35
8	其他	-
9	合计	6,200,242.46

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	59,684,890.50	7.08
2	110015	石化转债	48,690,866.40	5.77
3	113002	工行转债	35,330,159.60	4.19
4	110016	川投转债	7,021,772.80	0.83
5	110003	新钢转债	6,462,950.00	0.77
6	110011	歌华转债	1,768,914.00	0.21
7	125887	中鼎转债	1,253,477.25	0.15
8	110013	国投转债	1,128,048.80	0.13
9	110007	博汇转债	848,772.00	0.10
10	110012	海运转债	657,575.10	0.08
11	126729	燕京转债	626,169.00	0.07
12	125709	唐钢转债	105,116.00	0.01
13	125731	美丰转债	1,082.35	0.00

阶段	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2011.6.16—2011.9.30	-3.60%	0.18%	-1.49%	0.17%	-2.11%	0.01%

序号	公告事项	披露日期
1	中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告	2011.6.17
2	中欧基金管理有限公司旗下基金2011年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	2011.7.1
3	中欧基金管理有限公司关于新增金元证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告	2011.8.24
4	中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额与鼎利B份额上市交易公告书	2011.9.9
5	中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金开通跨系统转托管业务公告	2011.9.9
6	中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金开通份额配对转换的公告	2011.9.9
7	中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额与鼎利B份额上市交易提示性公告	2011.9.15
8	中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金增加份额配对转换办理机构的公告	2011.9.17
9	中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年第3季度报告	2011.10.25
10	中欧基金管理有限公司关于新增中信万通证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告	2011.10.31
11	中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年第3季度报告更正公告	2011.11.3
12	中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年第3季度报告（更正后）	2011.11.3
13	中欧基金管理有限公司关于公司股东变更的公告	2011.11.8