(上接52版)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 109,934,291.60 | 1.87 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 44,298,513.90 | 0.75 |
| 3 | 110016 | 川投转债 | 991,860.80 | 0.02 |
| 4 | 110012 | 海运转债 | 534,342.90 | 0.01 |
| 5 | 125887 | 中鼎转债 | 347,381.60 | 0.01 |
| 6 | 110013 | 国投转债 | 222,078.80 | 0.00 |
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为2011年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2004年6月18日至2004年12月31日 | -3.50% | 0.62% | -6.93% | 0.81% | 3.43% | -0.19% |
| 2005年度 | -0.31% | 0.90% | 1.18% | 0.82% | -1.49% | 0.08% |
| 2006年度 | 128.01% | 1.27% | 75.25% | 0.86% | 52.76% | 0.41% |
| 2007年度 | 113.20% | 1.88% | 54.80% | 1.32% | 58.40% | 0.56% |
| 2008年度 | -53.79% | 2.66% | -44.25% | 1.70% | -9.54% | 0.96% |
| 2009年度 | 84.41% | 1.50% | 42.69% | 1.13% | 41.72% | 0.37% |
| 2010年度 | -4.71% | 1.29% | -8.66% | 0.85% | 3.95% | 0.44% |
| 2011年上半年 | -0.12% | 1.09% | -0.55% | 0.65% | 0.43% | 0.44% |
| 自2004年6月18日至2011年6月30日 | 279.36% | 1.60% | 84.60% | 1.12% | 194.76% | 0.48% |
十四、基金费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、证券交易费用；
4、基金信息披露费用（国家另有规定的从其规定）；
5、基金份额持有人大会费用；
6、与基金相关的会计师费和律师费（国家另有规定的从其规定）；
7、照国家有关规定可以列入的其它费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（三）与基金销售有关的费用
1、本基金根据每次申购金额的大小，采用比例费率收取申购费，若投资人在一天之内如果同时有多笔申购，则适用费率按不同的单笔分别计算。
本基金申购费率为：
申购规模（M）
50万元以下 1.5%
50万元（含）-500万元 1.0%
500万元(含)-1000万元 0.6%
1000万元（含）以上 1000元（单笔）
本基金的申购费用由申购人承担，由基金管理人收取，用于市场推广、销售等各项费用。
2、本基金赎回费随基金持有时间的增加而递减，赎回费率为：
持有时间少于一年 0.5%；
持有时间超过一年（含）少于两年 0.2%；
持有时间超过两年（含） 0
（注：1年指365天，2年为730天，以此类推。）
赎回费用由赎回人承担，其中25%归基金资产，其余部分用于支付注册登记费和手续费。
3、转换费
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金管理人将另行公告各基金之间的转换费率。基金转换费用由基金持有人承担。
1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。
2）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（2）计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等不列入基金费用。
（五）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费。
（六）本基金运作过程中涉及的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年7月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“第三节 基金管理人”的相关内容；
3、更新了“第四节 基金托管人”的相关内容；
4、更新了“第五节 相关服务机构”中直销和代销机构等相关信息；
5、更新了“第九节 基金的投资” 中基金投资组合报告为本基金2011年3季度报告的内容；
6、更新了“第十节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
7、更新了“第二十节 基金托管协议的内容摘要”的基金托管人的法定代表人信息；
8、更新了“第二十一节 对基金份额持有人的服务”的相关内容；
9、更新了“第二十二节 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二○一二年一月三十日