（上接33版）
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 70,526,265.06 | 5.12 |
| 其中：股票 | 70,526,265.06 | 5.12 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,238,674,826.00 | 89.94 |
| 其中：债券 | 1,238,674,826.00 | 89.94 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,175,852.46 | 1.32 |
| 6 | 其他各项资产 | 49,863,711.69 | 3.62 |
| 7 | 合计 | 1,377,240,655.21 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 68,022,698.52 | 6.59 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 45,200,000.00 | 4.38 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 19,373,400.00 | 1.88 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 3,449,298.52 | 0.33 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 2,503,566.54 | 0.24 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 70,526,265.06 | 6.83 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002612 | 朗姿股份 | 1,250,000 | 45,200,000.00 | 4.38 |
| 2 | 002605 | 姚记扑克 | 940,000 | 19,373,400.00 | 1.88 |
| 3 | 601886 | 江河幕墙 | 129,183 | 2,503,566.54 | 0.24 |
| 4 | 601222 | 林洋电子 | 137,867 | 1,931,516.67 | 0.19 |
| 5 | 601908 | 京运通 | 48,445 | 1,517,781.85 | 0.15 |
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 39,601,000.00 | 3.84 |
| 2 | 央行票据 | 19,574,000.00 | 1.90 |
| 3 | 金融债券 | 138,500,000.00 | 13.42 |
| 其中：政策性金融债 | 138,500,000.00 | 13.42 | |
| 4 | 企业债券 | 641,282,826.00 | 62.14 |
| 5 | 企业短期融资券 | 399,717,000.00 | 38.73 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,238,674,826.00 | 120.03 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110211 | 11国开11 | 1,000,000 | 99,120,000.00 | 9.60 |
| 2 | 098010 | 09淮南矿业债 | 900,000 | 89,892,000.00 | 8.71 |
| 3 | 122033 | 09富力债 | 900,000 | 88,200,000.00 | 8.55 |
| 4 | 122821 | 11吉城建 | 800,030 | 74,002,775.00 | 7.17 |
| 5 | 1181087 | 11丝绸CP01 | 700,000 | 69,986,000.00 | 6.78 |
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 238,123.49 |
| 2 | 应收证券清算款 | 17,657,544.66 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 31,774,424.90 |
| 5 | 应收申购款 | 193,618.64 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 49,863,711.69 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002612 | 朗姿股份 | 45,200,000.00 | 4.38 | 网下新股中签 |
| 2 | 002605 | 姚记扑克 | 19,373,400.00 | 1.88 | 网下新股中签 |
| 3 | 601886 | 江河幕墙 | 2,503,566.54 | 0.24 | 网下新股中签 |
| 4 | 601222 | 林洋电子 | 1,931,516.67 | 0.19 | 网下新股中签 |
| 5 | 601908 | 京运通 | 1,517,781.85 | 0.15 | 网下新股中签 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2011年6月30日）
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自2010 年12 月21 日（合同生效日）起至2010 年12月31 日止 | 0.10% | 0.03% | 0.17% | 0.01% | -0.07% | 0.02% |
| 自2011 年1 月1 日起至2011 年6月30 日止 | 2.30% | 0.07% | 2.74% | 0.02% | -0.44% | 0.05% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.65%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.18%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金销售服务费
本基金的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为基金份额每日应计提的销售服务费
E为基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
2、申购费
本基金申购费率最高不超过申购金额的1.5%。 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金申购费率为零。
3、赎回费
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取赎回费用。本基金的赎回费用全部计入基金资产。
本基金运作期和过渡期设定的赎回费率不同。
（1）过渡期的赎回费率
在过渡期内，本基金的赎回费率为零。
（2）运作期内的赎回费率
在运作期内，本基金的赎回费率按照基金份额持有人在当期运作期的持有时间递减。 在适用本基金运作期的赎回费率时，本基金只计算基金份额持有人在当期运作期的持有期限，对于基金份额持有人在当期运作期以外的过渡期或运作期的持有期限不累计计算。具体如下：
| 当期运作期持有期限 | 赎回费率 |
| 不满90天 | 1% |
| 满90天，但不满365天 | 0.5% |
| 满365天，但不满730天 | 0.3% |
| 满730天，至本基金3年当期运作期期满日之间（含该期满日） | 0.2% |
4、转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
（三）其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定；由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人相关信息。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的相关信息。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了部分直销机构和代销机构的信息； 更新了注册登记机构部分信息。 |
| 八、基金份额的申购、赎回与转换 | 更新了直销机构与代销机构部分信息。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 |
| 十、基金的业绩 | 更新了基金合同生效以来的业绩表现。 |
| 二十一、对基金份额持有人的服务 | 对“（六）基金电子交易服务”部分信息进行了更新。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2011年6月21日至2011年12月21日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○一二年二月四日