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（7）提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹 东
联系电话：（010）6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。
截至2011年3月31日，中国建设银行资产总额113,125.16 亿元，较上年末增加5,021.99 亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33 亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30 亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点；手续费及佣金净收入231.54 亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日，中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、发售协调人
发售主协调人：申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
发售副主协调人：详见基金份额发售公告。
2、网下现金发售直销机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：尚继源
博时一线通：95105568（免长途费）
3、网下现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
4、网下股票发售代理机构
详见基金份额发售公告。
5、网上现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
6、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的代理机构，并及时公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电 话：0755-25946013
传 真：0755-25987122
联系人：严峰
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
电话： 021-61238888
传真： 021-61238800
联系人：张鸿
经办注册会计师：汪棣、张鸿
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2011年10月10日经中国证监会证监许可【2011】1629号文核准募集。
一、基金名称
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
二、基金类型
股票型证券投资基金
三、基金存续期限
不定期
四、募集方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构。
发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
五、募集期限
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。具体募集时间详见基金份额发售公告。
如果在募集期间未达到本招募说明书第七部分第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
六、募集对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
七、募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告以及当地发售代理机构的公告。
基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，并另行公告。
八、基金份额面值、认购价格
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。
九、投资人对基金份额的认购
1、认购时间安排
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自2012年3月5日至2012年3月30日进行发售。其中，网上现金发售的日期为2012年3月28日至2012年3月30日，网下现金发售和网下股票发售的日期为2012年3月5日至2012年3月30日。
2、认购开户
（1）投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。
1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。
2）投资者开立证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
（2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意：
1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
（3）使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。
十、认购费用
认购费用由投资人承担，不高于1.00%，认购费率如下表所示：
图表1：认购费率
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来源：博时基金
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
十一、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到整数位，小数点以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
十二、网上现金认购
1、认购时间：2012年3月28日至2012年3月30日上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。
3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
6、认购金额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
净认购金额＝认购价格×认购份额
认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝10,000×1.00×0.8%＝80元
认购金额＝10,000×1.00×（1＋0.8%）＝10,080元
即投资者需准备10,080元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。
十三、网下现金认购
1、认购时间：2012年3月5日至2012年3月30日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。
2、认购金额和利息折算的份额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：
认购费用＝认购份额×基金份额面值×认购费率
认购金额＝认购份额×基金份额面值×（1＋认购费率）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
其中：认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人须以现金方式交纳认购费用。
例二：某投资者在本公司直销网点认购300,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为30元，则需准备的资金金额计算如下：
认购费用＝300,000×1.00×0.8%＝2,400元
认购金额＝300,000×1.00×（1+0.8%）＝302,400元
该投资者所得基金份额为：
净认购份额＝300,000+30/1.00＝300,030份
即，若该投资者通过基金管理人认购本基金300,000份，则该投资者的认购金额为 302,400元，假定该笔认购金额产生的利息为30元，则可得到300,030份基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍，投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。
5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由管理人于募集期结束后第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金托管专户。现金认购款项在发行期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
7、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
十四、网下股票认购
1、认购时间：2012年3月5日至2012年3月30日，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是上证自然资源指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
4、特殊情形
特殊情形包括但不限于以下几种情况：
（1）已经公告的即将被调出上证自然资源指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5、清算交收
每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。
6、网下股票认购份额的计算公式
认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金份额面值
其中：
（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝1；i≤50。
（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：
1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息
2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例）
3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例）
4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
5）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中：
对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
■
● qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
● Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
● pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；
● w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日上证自然资源指数中的权重。认购期间，如上证自然资源指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及上证自然资源指数编制规则计算调整后的上证自然资源指数构成权重，作为计算依据；
● p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
7、网下股票认购计算举例
通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为：
（1）如投资人选择以现金支付认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下：
认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金份额面值
认购费用/佣金＝认购份额×基金份额面值×认购费率或佣金比率
（“认购日期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。）
（2）如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下：
认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金份额面值
认购费用/佣金＝基金份额面值×认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率
净认购份额＝认购份额－认购费用或佣金/基金份额面值
（“认购日期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。）
认购费用/佣金小数点后两位舍去。
例三：某投资者持有上证自然资源指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设×年×月×日股票A和股票B的均价分别25.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份
认购佣金＝385,000×0.8%＝3,080元
即投资者可认购到385,000份本基金基金份额，并需另行支付3,080元的认购佣金。
例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：
认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份
认购佣金＝1.00×385,000÷（1+0.8%）×0.8%＝3,055.00元
净认购份额＝385,000－3055.00÷1.00＝381945.00份
如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，基金管理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取投资人提交认购的股票。
若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
十五、募集资金利息与募集股票权益的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；投资者以股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元（含募集股票市值），并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、基金合同生效前，投资人的有效认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在基金合同生效后折算成基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。募集的股票由发售代理机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。
二、基金募集失败
1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的交易
一、基金上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、 基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元；
2、 基金份额持有人不少于1000人；
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于：
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；
2、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；
3、本基金申报价格最小变动单位为0.001元；
4、本基金可适用大宗交易的相关规则。
三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
（1）基金份额参考净值的计算公式：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额
（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
（3）上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后，于申购开始日、赎回开始日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
2、开放日及开放时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
五、申购与赎回的数量限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施2日前于中国证监会指定的信息披露媒体公告。
六、申购与赎回的对价和费用
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（1）关于可以现金替代
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于：
① 该证券正常交易时，采用最新成交价。
② 该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。
③ 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。
④ 该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（2）关于必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和）
其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
图表2：T日申购赎回清单的格式举例如下：
■
来源：博时基金
八、拒绝或暂停申购的情形
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请；
2、证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购；
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
5、基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；
6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1、2、3、4项情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应根据有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、证券交易场所在交易时间内临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎回；
4、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况；
5、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
十、集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。
基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十一、联接基金的投资
本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。
十二、基金的非交易过户、基金份额的冻结和解冻等其他业务
基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三、标的指数
上证自然资源指数。
上证自然资源指数由中证指数有限公司编制，该指数属于价格指数。它由沪市中规模大、流动性好的50只自然资源类股票编制而成，于2010年5月28日正式发布，旨在反映沪市A股中自然资源类股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。
四、投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
五、投资管理流程
1、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。
（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。
六、投资组合管理
1、投资组合的构建
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。
（1）确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。
（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。
（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
2、投资组合的日常管理
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。
（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。
（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T日基金申购赎回清单并予以公告。
3、投资组合的定期管理
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面：
（1）每月
每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中的现金比例，进行现金支付的准备。
每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。
（2）每半年
根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
七、投资绩效评估
本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面：
每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股调整前后的操作，以及成份股未来可能发生的变动等。
八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证自然资源指数收益率。该指数属于价格指数。
如果中证指数有限公司变更或停止上证自然资源指数的编制及发布，或者上证自然资源指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证自然资源指数不宜继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致，在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。
九、风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
八、投资限制与禁止行为
1、投资限制
（1）本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；
（3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（4）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定；
（5）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（6）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为70%－100%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（7）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准，法律法规另有规定的，从其规定。
2、禁止行为
禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、法规有关规定，由中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。
对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
九、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股和直接管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
三、基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
二、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
三、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，由责任方承担；但若经诉讼或仲裁的终局裁判，基金财产未获得补偿的部分可列入基金费用项下的相关科目，从基金资产中支付。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时；
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益分配采用现金方式；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到1%以上，方可进行收益分配；
4、基金收益每年最多分配2次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
四、基金收益分配比例及金额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金收益率、标的指数同期收益率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金收益率－标的指数同期收益率。
基金收益率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期收益率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定收益分配比例。
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、支付方式等内容。
六、收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市费及年费；
4、基金的指数使用费；
5、基金收益分配发生的费用；
6、基金财产拨划支付的银行费用；
7、基金合同生效后的基金信息披露费用；
8、基金份额持有人大会费用；
9、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
10、基金的证券交易费用；
11、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
12、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
| 认购份额 | 认购费率 |
| 50万份以下 | 0.80% |
| 50万份以上（含）—100万份以下 | 0.50% |
| 100万份以上（含） | 每笔1000元 |
| 基本信息 | ||||||
| 最新公告日期 | ||||||
| 基金名称 | ||||||
| 基金管理公司名称 | ||||||
| 一级市场基金代码 | ||||||
| T－1日信息内容 | ||||||
| 现金差额（单位：元） | ||||||
| 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） | ||||||
| 基金份额净值（单位：元） | ||||||
| T日信息内容 | ||||||
| 预估现金部分（单位：元） | ||||||
| 可以现金替代比例上限 | ||||||
| 是否需要公布IOPV | ||||||
| 最小申购赎回单位（单位：份） | ||||||
| 申购、赎回的允许情况 | ||||||
| T日成份股信息内容 | ||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代 标志 | 现金替代 溢比价率 | 固定替代 金额 | |
| 600028 | 中国石化 | 允许 | 10% | |||
| 600087 | 长航油运 | 允许 | 10% | |||
| 600108 | 亚盛集团 | 允许 | 10% | |||
| 600111 | 包钢稀土 | 允许 | 10% | |||
| 600121 | 郑州煤电 | 允许 | 10% | |||
| 600123 | 兰花科创 | 允许 | 10% | |||
| 600139 | 西部资源 | 允许 | 10% | |||
| 600188 | 兖州煤业 | 允许 | 10% | |||
| 600219 | 南山铝业 | 允许 | 10% | |||
| 600251 | 冠农股份 | 允许 | 10% | |||
| 600255 | 鑫科材料 | 允许 | 10% | |||
| 600259 | 广晟有色 | 允许 | 10% | |||
| 600311 | 荣华实业 | 允许 | 10% | |||
| 600331 | 宏达股份 | 允许 | 10% | |||
| 600348 | 阳泉煤业 | 允许 | 10% | |||
| 600362 | 江西铜业 | 允许 | 10% | |||
| 600387 | 海越股份 | 允许 | 10% | |||
| 600395 | 盘江股份 | 允许 | 10% | |||
| 600432 | 吉恩镍业 | 允许 | 10% | |||
| 600456 | 宝钛股份 | 允许 | 10% | |||
| 600489 | 中金黄金 | 允许 | 10% | |||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 允许 | 10% | |||
| 600508 | 上海能源 | 允许 | 10% | |||
| 600516 | 方大炭素 | 允许 | 10% | |||
| 600531 | 豫光金铅 | 允许 | 10% | |||
| 600547 | 山东黄金 | 允许 | 10% | |||
| 600549 | 厦门钨业 | 允许 | 10% | |||
| 600583 | 海油工程 | 允许 | 10% | |||
| 600595 | 中孚实业 | 允许 | 10% | |||
| 600598 | 北大荒 | 允许 | 10% | |||
| 600673 | 东阳光铝 | 允许 | 10% | |||
| 600737 | 中粮屯河 | 允许 | 10% | |||
| 600740 | 山西焦化 | 允许 | 10% | |||
| 600888 | 新疆众和 | 允许 | 10% | |||
| 600961 | 株冶集团 | 允许 | 10% | |||
| 600971 | 恒源煤电 | 允许 | 10% | |||
| 600997 | 开滦股份 | 允许 | 10% | |||
| 601001 | 大同煤业 | 允许 | 10% | |||
| 601088 | 中国神华 | 允许 | 10% | |||
| 601101 | 昊华能源 | 允许 | 10% | |||
| 601168 | 西部矿业 | 允许 | 10% | |||
| 601600 | 中国铝业 | 允许 | 10% | |||
| 601666 | 平煤股份 | 允许 | 10% | |||
| 601699 | 潞安环能 | 允许 | 10% | |||
| 601808 | 中海油服 | 允许 | 10% | |||
| 601857 | 中国石油 | 允许 | 10% | |||
| 601898 | 中煤能源 | 允许 | 10% | |||
| 601899 | 紫金矿业 | 允许 | 10% | |||
| 601918 | 国投新集 | 允许 | 10% | |||
| 601958 | 金钼股份 | 允许 | 10% | |||
(下转18版)