(上接22版)
十一、基金投资组合报告（截止2011年12月31日）
（一）基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,618,159,758.91 | 82.00 |
| 其中：股票 | 1,618,159,758.91 | 82.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 341,880,765.46 | 17.32 |
| 6 | 其他资产 | 13,322,566.05 | 0.68 |
| 7 | 合计 | 1,973,363,090.42 | 100.00 |
（二）行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 337,398,042.32 | 17.17 |
| C | 制造业 | 825,213,770.69 | 41.98 |
| C0 | 食品、饮料 | 319,367,900.00 | 16.25 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 30,020,448.40 | 1.53 |
| C5 | 电子 | 66,912,000.00 | 3.40 |
| C6 | 金属、非金属 | 15,418,000.00 | 0.78 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 217,556,322.29 | 11.07 |
| C8 | 医药、生物制品 | 121,746,500.00 | 6.19 |
| C99 | 其他制造业 | 54,192,600.00 | 2.76 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 67,544,166.94 | 3.44 |
| G | 信息技术业 | 27,454,400.00 | 1.40 |
| H | 批发和零售贸易 | 137,222,368.16 | 6.98 |
| I | 金融、保险业 | 164,470,000.00 | 8.37 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 27,667,500.00 | 1.41 |
| M | 综合类 | 31,189,510.80 | 1.59 |
| 合计 | 1,618,159,758.91 | 82.32 |
（三）基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 510,000 | 98,583,000.00 | 5.02 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 2,955,000 | 96,924,000.00 | 4.93 |
| 3 | 600123 | 兰花科创 | 2,450,000 | 95,256,000.00 | 4.85 |
| 4 | 002050 | 三花股份 | 3,590,000 | 89,391,000.00 | 4.55 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 7,000,000 | 83,090,000.00 | 4.23 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 6,500,000 | 81,380,000.00 | 4.14 |
| 7 | 601699 | 潞安环能 | 3,550,002 | 75,118,042.32 | 3.82 |
| 8 | 002589 | 瑞康医药 | 2,720,000 | 70,692,800.00 | 3.60 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 2,650,000 | 67,124,500.00 | 3.41 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 4,080,000 | 66,912,000.00 | 3.40 |
（四）按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内只有五粮液受到行政处罚。
根据五粮液2011年5月27日公告，该公司因信息披露存在违法，被中国证券监督管理委员会对公司和相关人员处以警告和罚款，公司接受处罚并进行了整改。对该股票投资决策程序的说明： 经过跟踪调研，基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。由于看好行业和该股票长期的业绩增长潜力，经研究员推荐，基金管理人做出购买决策。
2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,000,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 11,246,060.34 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 65,764.16 |
| 5 | 应收申购款 | 10,741.55 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,322,566.05 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为2007年1 月19日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截至2011年12月31日):
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2007年1月19日至2007年12月31日 | 83.55% | 1.89% | 64.02% | 1.63% | 19.53% | 0.26% |
| 2008年度 | -51.01% | 2.06% | -53.05% | 2.14% | 2.04% | -0.08% |
| 2009年度 | 66.06% | 1.50% | 57.06% | 1.42% | 9.00% | 0.08% |
| 2010年度 | -12.96% | 1.52% | -9.97% | 1.06% | -2.99% | 0.46% |
| 2011年度 | -22.58% | 1.14% | -15.65% | 0.87% | -6.93% | 0.27% |
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金交易佣金；
（4）基金证管费、印花税；
（5）基金信息披露费用；
（6）基金持有人大会费用；
（7）与基金相关的会计师费用和律师费用；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下：
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5％。 的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。
基金托管人的托管费每日计算，基金托管费计算逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）其他费用
上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1.基金认购费用
本基金认购费率不超过1%。
本基金只接受金额认购，认购金额包括认购费用和净认购金额。其中，
认购费用 = 认购金额×认购费率
净认购金额 = 认购金额－认购费用
认购份额 = 净认购金额/基金份额面值
认购的有效份额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.申购费
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/(1+申购费率)
申购费用＝申购金额-净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
| 申购金额（含申购费） | 费率 |
| 500万元以下 | 1.5% |
| 500万元—1000万元（含500万元） | 0.9% |
| 1000万元以上（含1000万元） | 固定费用1000元 |
本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.赎回费
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费根据持有人持有基金的期限递减，最高不超过赎回总额的0.50%，作为注册登记费。费率表如下：
| 持有基金份额的期限 | 费率 |
| 1年以内 | 0.5% |
| 1年—2年（含1年） | 0.25% |
| 2年以上（含2年） | 免收 |
在持有期内持有人多次申购基金的，赎回时按照先进先出的原则计算。
赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。
4.转换费
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（2）转换份额的计算公式
转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）+H
转入份额＝转入金额/E
其中：
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示:
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表：
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 申购补差费率 |
| 宝盈鸿利收益混合（213001） | 宝盈策略增长股票（213003） | M<100万元 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.30% | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈泛沿海增长股票（213002） | 宝盈策略增长股票（213003） | M<100万元 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.10% | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈核心优势混合（213006） | 宝盈策略增长股票（213003） | M<100万元 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈增强收益债券A（213007） | 宝盈策略增长股票（213003） | M＜100万元 | 0.70% |
| 100万元≤M＜300万元 | 1.00% | ||
| 300万≤M＜500万 | 1.20% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.90% | ||
| 1000万≤M | 0 | ||
| 宝盈增强收益债券C（213917） | 宝盈策略增长股票（213003） | M＜500万元 | 1.50% |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.90% | ||
| M≥1000万元 | 固定费用1000元 |
| 宝盈资源优选股票（213008） | 宝盈策略增长股票（213003） | M<100万元 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
| M≥1000万元 | 0 |
| 宝盈货币（A类：213009，B类：213909） | 宝盈策略增长股票（213003） | M＜500万元 | 1.50% |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.90% | ||
| M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
| 宝盈中证100指数增强(213010) | 宝盈策略增长股票（213003） | M＜100万元 | 0.30% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.70% | ||
| 300万≤M＜500万 | 1.20% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.90% | ||
| M≥1000万 | 0 | ||
| 宝盈策略增长股票（213003） | 宝盈鸿利收益混合（213001） | M<100万元 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0 | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈泛沿海增长股票（213002） | M<100万元 | 0 | |
| 100万元≤M<500万元 | 0 | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈资源优选股票（213008） | M＜100万元 | 0 | |
| 100万元≤M＜500万元 | 0 | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0 | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈增强收益债券A（213007） | M<100万 | 0 | |
| 100万≤M<300万 | 0 | ||
| 300万≤M<500万 | 0 | ||
| M≥500万元 | 0 |
| 宝盈增强收益债券C（213917） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心优势混合（213006） | M＜100万元 | 0 | |
| 100万元≤M＜500万元 | 0 | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0 | ||
| M≥1000万元 | 0 | ||
| 宝盈货币（A类：213009，B类：213909） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈中证100指数增强（213010） | M<100万 | 0 | |
| 100万≤M<300万 | 0 | ||
| 300万≤M<500万 | 0 | ||
| M≥500万元 | 0 |
本公司网上直销申购补差费率表：
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 网上直销转换补差 | ||
| 工行卡/建行卡/招行卡 | 农行卡 | 好易联[2]/ 平安银行卡/汇付“天天盈” | |||
| 宝盈策略增长 (213003) | 宝盈鸿利收益(213001) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
| 宝盈泛沿海(213002) | |||||
| 宝盈资源优选(213008) | |||||
| 宝盈增强收益(213007) | |||||
| 宝盈核心优势(213006) | |||||
| 宝盈货币A/B(213009,213909) | |||||
| 宝盈中证100指数增强(213010) | |||||
| 宝盈鸿利收益 (213001) | 宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈泛沿海 (213002) | 宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.16% | 0.14% | 0.08% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.08% | 0.07% | 0.04% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈资源优选 (213008) | 宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
| 宝盈核心优势 (213006) | 宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
| 100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈增强收益A (213007) | 宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
| 300万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
| M≥500万元 | 0 | 0 | 0 |
| 宝盈增强收益C (213917) | 宝盈策略增长(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
| 500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
| 宝盈货币A/B (213009,213909) | 宝盈策略增长(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
| 500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
| 宝盈中证100指数增强 (213010) | 宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | ||
| 300万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、 在“三、基金管理人部分”更新了“（一）基金管理人概况”、“(三) 主要人员情况”。
2、 更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容。
4、 在“九、基金转换”部分，更新了基金份额转换的相应内容。
5、 在“十、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。
6、 在“十一、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、 在“二十二、对基金份额持有人的服务”章节，更新了客户服务的相应内容。
8、 在“二十三、其他应披露事项”里，增加新增电子渠道费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、基金定投费率优惠公告、新增代销机构转换及定投业务公告。
宝盈基金管理有限公司
二零一二年三月五日