通乾证券投资基金2011年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

通乾证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-26 来源：上海证券报

通乾证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年3月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12日31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2011年12月31日，公司管理的基金共有十二只，一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金，十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金，其中融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：（1）任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

（2）自2012年1月12日起，增聘汪忠远先生担任本基金的基金经理。

具体内容请参阅2012年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

（3）自2012年1月19日起，刘泽兵先生不再担任本基金的基金经理，汪忠远先生继续担任本基金的基金经理。

具体内容请参阅2012年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年市场两大因素严重困扰中国经济的运行：一是由于2008年金融危机后推出的强力刺激政策使货币泛滥，通胀大幅抬头，货币政策维持2010年开始的紧缩趋势并不断加码；二是中国在经过30年高速增长后，靠投资和出口拉动的增长方式不可持续，潜在增长率开始下一个台阶，但中枢速度到多少以及会是什么样的方式来维持增长都使人们心存疑虑。加上海外的欧债危机肆虐，于是2011年国内A股市场几乎是单边下跌，沪深300指数下跌25%。以银行为代表的大型低估值蓝筹股相对抗跌，但中小市值股票下跌严重。

本基金在全年都保持较为谨慎的态度，仓位较低，配置板块上倾向于消费品股等防守品种。但在择时和板块的轮动方面判断失误，使总体思路的效果大打折扣。一方面是医药等消费资产在2010年上涨太多，2011年处于估值往下修复的过程，本基金没有及时调整过高的权重而受损严重；另一方面是在一季度的春季攻势中加仓的汽车、机械、家电等板块没有及时获利，后续这些板块快速下跌也拖累了组合的表现。

2011年本基金净值下跌29.78%。在此，对由于我们自身的判断失误带来的损失向全体基金持有人表示深深的歉意。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值下跌29.59%，来自医药机械等行业的负贡献较大。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年宏观经济的不确定性是大家都有目共睹的，经济是否探底明确，房地产政策何时放松，海外经济变数如何等等都会继续困扰大家，当然最大的正面因素来自通胀的大概率性下降。好在市场对坏的因素大都有了预期，应不会再形成大规模破坏力。

A股市场的总体估值底应该已经探明，即使中小市值成长股经过几轮惨跌之后也抵达总体估值可以接受的地步，因此市场总体走势要好于去年。需要担心的是结构的分化仍然会持续，某些股票基本面恶化的速度可能会超过市场预期，当然2012年又是布局真正的成长股并得以在未来几年大收获的一年。于是在行业方面我们总结三句话：消费服务继续看好，大蓝筹低估值板块有防御特性，成长股去芜存菁。

2012年，我们将以更加谨慎勤勉的工作精神迎接挑战，希望为基金持有人交出一份满意的答卷。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、本基金管理人于2011年1月21日实施利润分配，以2010年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利2.30元。

2、截至2011年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.0116元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为 460,000,000元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2012)第21357号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：通乾证券投资基金

报告截止日： 2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.9884元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体：通乾证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：通乾证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：奚星华主管会计工作负责人：颜锡廉会计机构负责人：刘美丽

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。基金发起人持有份额变动事项见7.4.4.4.2。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：根据《通乾证券投资基金基金合同》的规定，基金发起人发起设立基金时认购的基金份额，可在基金上市一年后，按各发起人持有份额50%的比例上市流通。原基金发起人之一的河北证券已于2007年7月24日被石家庄市中级人民法院受理进入破产清算程序，根据破产管理人的申请，自2011年9月8日起河北证券所持有的发起人份额中250万份基金份额可上市流通。剩余250万份基金份额已于2010年12月31日通过公开拍卖方式转让给北京奇睿天使投资咨询有限公司并由其承接河北证券作为发起人的权利义务，基金过户相关手续已于2011年1月26日完成。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行约定利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.5期末（ 2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大变动

（1）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。

具体内容请参阅2011年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。

（2）经公司董事会审议通过并报中国证监会备案，同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。

具体内容请参阅2011年10月22日在《证券时报》上刊登的公告。

（3）自2012年1月12日起，增聘汪忠远先生担任本基金的基金经理，与刘泽兵先生共同管理本基金。

具体内容请参阅2012年1月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。

（4）自2012年1月19日起，刘泽兵先生因工作需要调入机构理财部工作，不再担任本基金的基金经理，汪忠远先生继续担任本基金的基金经理，管理本基金。

具体内容请参阅2012年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。

10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

（1）本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

（2）本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

（3）本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人于本期将为本基金提供审计服务的原安永华明会计师事务所更换为普华永道中天会计师事务所有限公司，上述事项已经托管人同意，并报中国证监会备案，公告日期2011年10月20日。

本基金本报告期应支付的审计费用为人民币100,000.00元。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

1）券商服务评价；

2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

（3）交易单元变更情况

本报告期内,本基金未新增和终止租用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去中国建设银行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和中国建设银行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达中国建设银行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。

融通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称融通通乾封闭
基金主代码 500038
交易代码 500038
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 2001年8月29日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 2001年8月29日至2016年8月28日
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2001年9月21日

投资目标本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。
投资策略以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。

项目基金管理人基金托管人
名称融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名涂卫东尹东
联系电话（0755）26948666 （010）67595003
电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096
传真（0755）26935005 （010）66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 21,172,955.67 404,090,165.85 425,374,510.19
本期利润 -858,848,161.71 547,760,659.15 1,438,747,672.52
加权平均基金份额本期利润 -0.4294 0.2739 0.7194
本期基金份额净值增长率 -29.59% 20.91% 69.14%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0116 0.2353 0.3633
期末基金资产净值 1,976,811,515.84 3,295,659,677.55 3,407,899,018.40
期末基金份额净值 0.9884 1.6478 1.7039

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -8.52% 2.33% - - - -
过去六个月 -21.20% 1.94% - - - -
过去一年 -29.59% 1.83% - - - -
过去三年 43.98% 2.36% - - - -
过去五年 74.79% 3.32% - - - -
自基金合同生效起至今 246.95% 2.80% - - - -

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 2.3000 460,000,000.00 - 460,000,000.00 -
2010 3.3000 660,000,000.00 - 660,000,000.00 -
2009 1.0000 200,000,000.00 - 200,000,000.00 -
合计 6.6000 1,320,000,000.00 - 1,320,000,000.00 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘泽兵本基金的基金经理 2007年9月28日 - 12 管理学硕士，具有证券从业资格。2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场部总监助理、研究员、研究部总监助理等职务。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 102,264,132.02 369,602,192.51
结算备付金 4,078,806.08 3,088,769.02
存出保证金 2,048,675.98 2,006,934.24
交易性金融资产 1,832,402,122.98 2,929,756,403.20
其中：股票投资 1,399,124,122.98 2,243,791,007.20
基金投资 - -
债券投资 433,278,000.00 685,965,396.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 48,512,271.59 -
应收利息 8,159,751.71 15,594,727.01
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,997,465,760.36 3,320,049,025.98
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 13,855,712.80 14,814,083.01
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,615,677.98 4,282,116.62
应付托管费 435,946.36 713,686.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,061,731.44 1,864,286.76
应交税费 1,830,675.94 1,830,675.94
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 854,500.00 884,500.00
负债合计 20,654,244.52 24,389,348.43
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 -23,188,484.16 1,295,659,677.55
所有者权益合计 1,976,811,515.84 3,295,659,677.55
负债和所有者权益总计 1,997,465,760.36 3,320,049,025.98

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -803,806,477.45 612,322,659.24
1.利息收入 20,047,397.39 21,047,906.80
其中：存款利息收入 2,283,314.65 2,124,089.89
债券利息收入 17,489,853.78 18,597,077.70
资产支持证券利息收入 - 321,210.58
买入返售金融资产收入 274,228.96 5,528.63
其他利息收入 - -
2.投资收益 56,167,242.54 447,586,180.96
其中：股票投资收益 49,221,622.33 440,955,330.37
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,876,975.70 -120,081.34
资产支持证券投资收益 - -32,281.31
衍生工具收益 - -
股利收益 13,822,595.91 6,783,213.24
3.公允价值变动收益 -880,021,117.38 143,670,493.30
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - 18,078.18
减：二、费用 55,041,684.26 64,562,000.09
1．管理人报酬 37,272,765.39 45,547,783.60
2．托管费 6,212,127.68 7,591,297.26
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,687,075.56 8,919,309.32
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 1,869,715.63 2,503,609.91
三、利润总额 -858,848,161.71 547,760,659.15
减：所得税费用 - -
四、净利润 -858,848,161.71 547,760,659.15

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,295,659,677.55 3,295,659,677.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -858,848,161.71 -858,848,161.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -460,000,000.00 -460,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -23,188,484.16 1,976,811,515.84
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,407,899,018.40 3,407,899,018.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 547,760,659.15 547,760,659.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -660,000,000.00 -660,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,295,659,677.55 3,295,659,677.55

关联方名称与本基金的关系
新时代证券有限责任公司基金管理人股东
日兴资产管理有限公司基金管理人股东
河北证券有限责任公司（河北证券）基金发起人
陕西省国际信托股份有限公司（陕国投）基金发起人
融通基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
中国建设银行基金托管人

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 37,272,765.39 45,547,783.60
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,212,127.68 7,591,297.26

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 60,234,521.92 - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - - -

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日（ 2001年8月29日）持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.50% 0.50%

关联方名称本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)
陕国投 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
河北证券 - - 5,000,000.00 0.25

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 102,264,132.02 2,241,754.79 369,602,192.51 2,097,589.76

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,399,124,122.98 70.04
其中：股票 1,399,124,122.98 70.04
2 固定收益投资 433,278,000.00 21.69
其中：债券 433,278,000.00 21.69
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 106,342,938.10 5.32
6 其他各项资产 58,720,699.28 2.94
7 合计 1,997,465,760.36 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,036,642,261.17 52.44
C0 食品、饮料 308,426,800.00 15.60
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 32,679,301.25 1.65
C6 金属、非金属 18,817,257.80 0.95
C7 机械、设备、仪表 163,791,057.96 8.29
C8 医药、生物制品 512,927,844.16 25.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 73,438,127.28 3.71
G 信息技术业 96,639,725.60 4.89
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 72,747,304.97 3.68
L 传播与文化产业 119,656,703.96 6.05
M 综合类 - -
合计 1,399,124,122.98 70.78

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 3,186,425 136,856,953.75 6.92
2 000538 云南白药 2,202,404 116,727,412.00 5.90
3 600518 康美药业 10,199,987 114,443,854.14 5.79
4 600809 山西汾酒 1,784,440 112,669,541.60 5.70
5 000568 泸州老窖 2,809,994 104,812,776.20 5.30
6 600750 江中药业 2,735,281 79,323,149.00 4.01
7 000917 电广传媒 2,999,921 76,167,994.19 3.85
8 600009 上海机场 5,999,847 73,438,127.28 3.71
9 601888 中国国旅 2,773,439 72,747,304.97 3.68
10 000661 长春高新 1,531,359 53,597,565.00 2.71

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 132,976,776.25 4.03
2 600290 华仪电气 115,639,868.91 3.51
3 600690 青岛海尔 112,710,280.37 3.42
4 601299 中国北车 110,240,857.25 3.35
5 000157 中联重科 102,348,580.98 3.11
6 600809 山西汾酒 100,953,201.71 3.06
7 600418 江淮汽车 96,967,843.41 2.94
8 600031 三一重工 95,234,465.38 2.89
9 601766 中国南车 93,720,543.17 2.84
10 000401 冀东水泥 86,800,483.79 2.63
11 000527 美的电器 86,729,955.56 2.63
12 000917 电广传媒 86,594,903.71 2.63
13 000338 潍柴动力 85,490,059.59 2.59
14 600585 海螺水泥 83,255,010.41 2.53
15 000877 天山股份 82,389,378.48 2.50
16 000550 江铃汽车 82,040,378.36 2.49
17 600395 盘江股份 81,121,602.12 2.46
18 600750 江中药业 79,904,043.74 2.42
19 600009 上海机场 79,443,031.57 2.41
20 601888 中国国旅 78,892,546.81 2.39

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 260,031,894.38 7.89
2 600418 江淮汽车 243,380,709.05 7.38
3 000538 云南白药 182,002,173.25 5.52
4 000423 东阿阿胶 145,972,517.34 4.43
5 002007 华兰生物 132,231,286.24 4.01
6 600518 康美药业 116,792,488.00 3.54
7 600290 华仪电气 110,613,458.76 3.36
8 600166 福田汽车 107,830,330.54 3.27
9 000401 冀东水泥 106,050,593.69 3.22
10 600031 三一重工 87,161,227.25 2.64
11 000157 中联重科 81,130,485.24 2.46
12 601299 中国北车 80,129,979.32 2.43
13 000983 西山煤电 78,761,113.71 2.39
14 000338 潍柴动力 78,242,700.44 2.37
15 600395 盘江股份 72,761,780.86 2.21
16 601766 中国南车 69,928,371.11 2.12
17 000858 五粮液 66,472,915.28 2.02
18 600690 青岛海尔 65,217,155.03 1.98
19 600390 金瑞科技 62,903,294.14 1.91
20 000527 美的电器 62,196,436.34 1.89

买入股票成本（成交）总额 3,195,900,106.40
卖出股票收入（成交）总额 3,199,829,685.47

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 77,312,000.00 3.91
3 金融债券 355,966,000.00 18.01
其中：政策性金融债 355,966,000.00 18.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 433,278,000.00 21.92

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 060201 06国开01 2,000,000 195,760,000.00 9.90
2 110234 11国开34 1,000,000 100,020,000.00 5.06
3 1101094 11央行票据94 800,000 77,312,000.00 3.91
4 110414 11农发14 600,000 60,186,000.00 3.04

序号名称金额
1 存出保证金 2,048,675.98
2 应收证券清算款 48,512,271.59
3 应收股利 -
4 应收利息 8,159,751.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,720,699.28

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
45,541 43,916.47 1,074,117,695.00 53.71% 925,882,305.00 46.29%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 178,537,345 8.93%
2 中国人寿保险股份有限公司 169,991,349 8.50%
3 兵器财务有限责任公司 98,294,602 4.91%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 94,999,531 4.75%
5 幸福人寿保险股份有限公司－分红 68,744,539 3.44%
6 新华人寿保险股份有限公司 65,750,925 3.29%
7 太平人寿保险有限公司 50,000,000 2.50%
8 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 48,999,980 2.45%
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 26,999,940 1.35%
10 中粮集团有限公司 26,423,798 1.32%

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 1,110,499,712.34 17.43% 921,467.92 17.35% -
中信证券 1 1,069,320,343.22 16.78% 908,915.49 17.12% -
国信证券 2 923,779,614.85 14.50% 752,756.11 14.18% -
中银国际 1 899,530,333.52 14.12% 764,596.63 14.40% -
申银万国 1 805,130,138.32 12.64% 684,358.87 12.89% -
中金公司 1 694,619,184.37 10.90% 564,383.60 10.63% -
民族证券 1 451,291,148.24 7.08% 366,676.35 6.91% -
海通证券 1 222,580,554.13 3.49% 189,192.26 3.56% -
银河证券 1 194,210,762.88 3.05% 157,797.99 2.97% -
西部证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 9,997,000.00 5.20% - - - -
中信证券 38,123,164.00 19.84% 200,000,000.00 25.32% - -
国信证券 - - 300,000,000.00 37.97% - -
中银国际 9,997,000.00 5.20% 190,000,000.00 24.05% - -
申银万国 50,014,800.90 26.03% 100,000,000.00 12.66% - -
中金公司 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
海通证券 83,975,085.50 43.71% - - - -
银河证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -

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