诺德中小盘股票型证券投资基金

  2011年年度报告摘要

  2011年12月31日

  基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2010年6月28日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德中小盘股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年6月28日至2011年12月31日）

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诺德中小盘股票型证券投资基金成立于2010年6月28日，图示时间段为2010年6月28日至2011年12月31日。

本基金建仓期间自2010年6月28日至2010年12月27日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德中小盘股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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诺德中小盘股票型证券投资基金成立于2010年6月28日，图示2010年度数据为2010年6月28日至2010年12月31日，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了六只开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：任职日期是指本公司总经理办公会做出决定之日；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，不存在与诺德中小盘股票型基金风格类似的投资组合，公司旗下另五只基金产品分别为价值股票型基金、成长股票型基金、集中持股股票型基金、混合型基金和债券型基金，六只基金的业绩不具有可比性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年A股市场在宏观调控政策保持趋紧状态下，由于投资者担心国内经济下滑及欧债危机加剧引起全球经济衰退而表现出明显的系统性风险，全年上证综指下跌20%以上，而以中小板及创业板为基础的中证500指数下跌超过30%。分板块来看，上半年周期股有短暂上涨，但由于PPI的快速下滑，后半年快速下跌，尤其以有色、钢铁为主的强周期下跌幅度较大，而下半年以食品饮料为主的消费股较为抗跌，白酒表现突出，一线白酒全年取得正收益，全年低估值而业绩又稳定增长的银行板块跌幅不大。中小市值股票成为重灾区，部分没有业绩支持的中小市值股票价格跌幅过半，说明市场全年避险情绪浓厚。

本基金由于属于中小盘基金，主要投资对象为中小市值股票，上半年由于持仓组合中创业板尤其TMT行业股票配置偏重，损失较大，但二季度对组合及时进行了调整优化，选取了一些稳定成长的消费类行业较大配置力度，其中白酒与纺织服装配置比例较高，同时加大了选股的力度，重点投资优势明显的龙头企业，取得了较好的超额收益，全年尽管净值下跌幅度超过20%，给投资者带来了一定损失，但仍然战胜业绩比较基准，从长远来看，持有组合有信心长期给投资者带来较好的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.816元，累计净值为0.846元。本报告期份额净值增长率为-24.72％，同期业绩比较基准增长率为-25.57％。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，尽管A股市场仍面临经济疲弱导致的企业盈利下滑的负面制约，但与2011年相比，有利的因素正在逐步增加，通胀压力明显缓解，政策基调由紧缩转向中性甚至宽松，市场整体的流动性比2011年也相对宽松。因此，我们有理由相信2012年A股市场将处于震荡筑底并逐步回升的牛市初期阶段。

从行业配置层面看，本基金认为，1季度之前，低估值的周期行业在流动性宽松和政策放松预期下有望引领市场反弹，但其反弹具有阶段性特征，长期持续性不强，本基金将谨慎参与；而随着稳定成长类的消费品行业业绩逐步体现，其投资价值会逐步被市场认可，最晚2季度中后期会在基本面支持下走出底部，本基金将本着长期投资的理念，重点配置稳定成长类行业中的优质品种，坚持持有，以获得其业绩稳定增长带来的长期收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”）。

根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；

投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德中小盘股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2012)第20580号

诺德中小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“诺德中小盘基金”)的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是诺德中小盘基金的基金管理人诺德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述诺德中小盘基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了诺德中小盘基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 张鸿

中国上海市黄浦区湖滨路202号，企业天地2号楼，普华永道中心11楼

2012-03-23

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：诺德中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日:2011年12月31日，基金份额净值0.816元，基金份额总额301,436,835.34份。

7.2利润表

会计主体：诺德中小盘股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德中小盘股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：虞俏依

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2010]第270号《关于核准诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集363,552,185.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第169号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为363,570,378.53份基金份额，其中认购资金利息折合18,193.36份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。

本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期本基金未发生会计政策变更事项。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期本基金未发生会计估计变更事项。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金未发生会计差错更正事项。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

■

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末本基金其他关联方未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金无期末持有的暂时停牌股票

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本报告期末本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为218,047,323.54元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级319,103,557.83元，第二层级5,247,100.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.12011年4月29日，中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》（2011【17】号），对宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）、唐桥等8名责任人员作出警告、罚款等行政处罚。

对该股票投资决策程序的说明：该股票根据公司个股入库程序进入备选池，并由研究员定期跟踪及分析，本基金管理人已较长时间跟踪该股票，并看好其投资价值。五粮液公司受证监会处罚一事公告当日，本基金管理人即启动风控程序将其纳入禁止池。此后，经过行业研究员进一步了解和分析，认为此次处罚基本针对历史事件展开，立案调查已有结论，对公司的业务无实质性的影响，同时对财务状况和现金流量也不会产生重大实质性影响，并且促进了公司治理的改善。该事件不改变本基金管理人对五粮液投资价值的判断。经过投资决策委员会批准，该个股重新纳入备选池。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持转股期可转债。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）诺德基金管理有限公司于2011年6月27日召开的股东会第九次会议和第二届董事会第五次会议分别批准原董事长李格平先生辞去董事职务和董事长职务的请求。第二届董事会第五次会议同时选举杨忆风先生自2011年7月1日起代行董事长职务，代行时间最长不超过90日。随后，经诺德基金管理公司第二届董事会第六次会议审议通过并经中国证监会核准（证监许可[2011]1438号文），自2011年9月13日起，杨忆风先生由总经理改任董事长，潘福祥先生由副总经理改任总经理。此外，经诺德基金管理有限公司股东会第十次会议审议通过，自2011年8月5日起，董腊发先生担任公司第二届董事会董事。2011年，公司其他主要人员未发生变动。

（2）本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2011年度的基金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币5万元，目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供连续一年半的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人根据工作需要，新租用如下基金专用交易席位：申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、 金元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、招商证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

2011年6月28日，本基金管理人发布关于变更诺德中小盘股票型证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同的公告，自2011年7月1日起，本基金的业绩比较基准由“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%”变更为：“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。

诺德基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称	诺德中小盘股票
基金主代码	570006
交易代码	570006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月28日
基金管理人	诺德基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	301,436,835.34份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组合。
业绩比较基准	中证700指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票，在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺德基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张欣	唐州徽
	联系电话	021－68879999	010-66594855
	电子邮箱	xin.zhang@lordabbettchina.com	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-0009	95566
传真		021－68877727	010-66594942

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.nuodefund.com
基金年度报告备置地点	本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2011年	2010年6月28日至2010年12月31日
本期已实现收益	-52,030,705.63	6,083,462.26
本期利润	-82,450,816.32	22,835,306.23
加权平均基金份额本期利润	-0.2591	0.0855
本期基金份额净值增长率	-24.72%	11.44%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1840	0.0158
期末基金资产净值	245,961,457.00	353,882,206.57
期末基金份额净值	0.816	1.084

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-5.77%	1.15%	-11.81%	1.30%	6.04%	-0.15%
过去六个月	-13.38%	1.08%	-22.67%	1.22%	9.29%	-0.14%
过去一年	-24.72%	1.16%	-25.57%	1.15%	0.85%	0.01%
自基金合同生效起至今	-16.11%	1.25%	-12.62%	1.22%	-3.49%	0.03%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2011年	-	-	-	-	-
2010年	0.300	3,680,403.23	538,962.38	4,219,365.61	-
合计	0.300	3,680,403.23	538,962.38	4,219,365.61	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
向朝勇	本基金基金经理，诺德优选30股票型证券投资基金基金经理，公司投资总监	2010-06-28	-	14年	中山大学管理学院管理学博士。历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员、二级部门研究部经理、交易室主任及投资管理部总经理助理；东吴证券有限公司投资总部副总经理；东吴基金管理公司投资管理部总经理；新华基金管理有限公司总经理助理、投资总监、副总经理。2005年2月1日至2006年10月9日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理，2007年6月19日至2009年9月22日担任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。2009年10月加入诺德基金管理有限公司，现担任公司投资总监，诺德优选30股票型证券投资基金基金经理及本基金基金经理，具有基金从业资格。
陈国光	本基金基金经理助理	2011-10-20	-	6年	清华大学工商管理硕士，曾先后担任清华兴业投资管理有限公司研究员、研究总监。2006年6月加入诺德基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员、本基金基金经理助理等职。陈国光先生具有基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	12,686,059.59	21,105,764.27
结算备付金		1,076,187.13	3,461,165.53
存出保证金		2,750,000.00	1,500,000.00
交易性金融资产	7.4.7.2	218,047,323.54	324,350,657.83
其中：股票投资		213,039,823.54	324,350,657.83
基金投资		-	-
债券投资		5,007,500.00	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	5,000,000.00
应收证券清算款		16,006,389.99	4,326,923.95
应收利息	7.4.7.5	94,147.74	7,449.59
应收股利		-	-

应收申购款		2,569.16	2,598,034.57
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		250,662,677.15	362,349,995.74
负债和所有者权益	附注号	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		580,135.26	3,380,232.73
应付赎回款		85,504.20	1,552,606.10
应付管理人报酬		327,816.16	485,948.34
应付托管费		54,635.98	80,991.39
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	230,861.13	990,083.92
应交税费		12,075.20	12,075.20
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	3,410,192.22	1,965,851.49
负债合计		4,701,220.15	8,467,789.17
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	301,436,835.34	326,396,093.99
未分配利润	7.4.7.10	-55,475,378.34	27,486,112.58
所有者权益合计		245,961,457.00	353,882,206.57
负债和所有者权益总计		250,662,677.15	362,349,995.74

项 目	附注号	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月28日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入		-70,891,349.62	27,861,929.27
1.利息收入		689,727.32	622,798.21
其中：存款利息收入	7.4.7.11	167,749.06	258,225.48
债券利息收入		300,290.41	144,841.97
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		221,687.85	219,730.76
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-41,318,151.82	9,884,616.76
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-43,228,274.74	9,159,671.27
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-20,400.00	669,550.49
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	1,930,522.92	55,395.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	-30,420,110.69	16,751,843.97
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	157,185.57	602,670.33
减：二、费用		11,559,466.70	5,026,623.04
1．管理人报酬		4,568,502.50	2,081,220.24
2．托管费		761,416.95	346,870.10
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	5,786,284.04	2,370,123.40
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	7.4.7.19	443,263.21	228,409.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-82,450,816.32	22,835,306.23
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		-82,450,816.32	22,835,306.23

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	326,396,093.99	27,486,112.58	353,882,206.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-82,450,816.32	-82,450,816.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-24,959,258.65	-510,674.60	-25,469,933.25
其中：1.基金申购款	102,587,114.50	230,039.84	102,817,154.34
2.基金赎回款	-127,546,373.15	-740,714.44	-128,287,087.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	301,436,835.34	-55,475,378.34	245,961,457.00
项目	上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	363,570,378.53	-	363,570,378.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	22,835,306.23	22,835,306.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-37,174,284.54	8,870,171.96	-28,304,112.58
其中：1.基金申购款	399,994,699.68	36,375,714.87	436,370,414.55
2.基金赎回款	-437,168,984.22	-27,505,542.91	-464,674,527.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-4,219,365.61	-4,219,365.61
五、期末所有者权益（基金净值）	326,396,093.99	27,486,112.58	353,882,206.57

关联方名称	与本基金的关系
诺德基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司("长江证券")	基金管理人的股东、基金代销机构
Lord, Abbett & Co. LLC	基金管理人的股东
清华控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长江证券	640,906,194.64	16.83%	665,978,214.71	40.01%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	520,740.21	16.46%	27,941.14	12.10%
关联方名称	上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	541,112.69	39.15%	521,081.62	52.63%

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	4,568,502.50	2,081,220.24
其中：支付销售机构的客户维护费	1,449,759.35	607,290.17

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	761,416.95	346,870.10

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
期初持有的基金份额	10,000,400.04	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	10,000,400.04	10,000,400.04
期末持有的基金份额占基金总份额比例	3.32%	3.06%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年6月28日至2010年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	12,686,059.59	125,545.97	21,105,764.27	233,759.07

7.4.9.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300283	温州宏丰	2011-12-30	2012-01-10	新股网上申购	20.00	20.00	500	10,000.00	10,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	213,039,823.54	84.99
	其中：股票	213,039,823.54	84.99
2	固定收益投资	5,007,500.00	2.00
	其中：债券	5,007,500.00	2.00
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	13,762,246.72	5.49
6	其他各项资产	18,853,106.89	7.52
7	合计	250,662,677.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	740,600.00	0.30
C	制造业	184,133,691.45	74.86
C0	食品、饮料	79,074,871.55	32.15
C1	纺织、服装、皮毛	54,467,692.82	22.14
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	266,390.00	0.11
C5	电子	8,835,219.10	3.59
C6	金属、非金属	641,950.00	0.26
C7	机械、设备、仪表	18,486,008.38	7.52
C8	医药、生物制品	22,361,559.60	9.09
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	21,252,965.67	8.64
H	批发和零售贸易	6,634,166.42	2.70
I	金融、保险业	278,400.00	0.11
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	213,039,823.54	86.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600519	贵州茅台	100,820	19,488,506.00	7.92
2	002327	富安娜	409,065	19,307,868.00	7.85
3	002304	洋河股份	144,907	18,688,655.79	7.60
4	601566	九牧王	870,862	18,645,155.42	7.58
5	000858	五 粮 液	541,926	17,775,172.80	7.23
6	300216	千山药机	483,044	17,384,753.56	7.07
7	002293	罗莱家纺	202,876	15,215,700.00	6.19
8	600809	山西汾酒	193,771	12,234,700.94	4.97
9	300096	易联众	880,448	11,586,695.68	4.71
10	002038	双鹭药业	262,224	8,614,058.40	3.50

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600585	海螺水泥	70,759,178.40	20.00
2	000423	东阿阿胶	55,838,184.64	15.78
3	000858	五 粮 液	44,254,003.27	12.51
4	000877	天山股份	36,137,600.46	10.21
5	600362	江西铜业	33,840,848.61	9.56
6	600809	山西汾酒	30,156,462.45	8.52
7	002081	金 螳 螂	27,180,592.10	7.68
8	000338	潍柴动力	27,134,781.01	7.67
9	002304	洋河股份	25,518,887.42	7.21
10	002293	罗莱家纺	25,491,570.41	7.20
11	601009	南京银行	25,173,182.50	7.11
12	000630	铜陵有色	25,141,253.37	7.10
13	000568	泸州老窖	24,557,136.38	6.94
14	600519	贵州茅台	23,371,319.52	6.60
15	600079	人福医药	22,376,118.72	6.32
16	600383	金地集团	21,997,750.00	6.22
17	601166	兴业银行	21,413,066.69	6.05
18	300216	千山药机	21,163,190.94	5.98
19	601169	北京银行	20,897,361.66	5.91
20	600348	阳泉煤业	20,882,713.61	5.90
21	002038	双鹭药业	20,492,404.65	5.79
22	601566	九牧王	20,445,622.78	5.78
23	002327	富安娜	20,243,521.31	5.72
24	000157	中联重科	19,530,377.76	5.52
25	000528	柳 工	18,936,467.18	5.35
26	600048	保利地产	18,596,729.12	5.26
27	600518	康美药业	18,462,726.50	5.22
28	600522	中天科技	17,986,768.08	5.08
29	000629	攀钢钒钛	17,259,867.14	4.88
30	600188	兖州煤业	17,095,947.98	4.83
31	600458	时代新材	16,980,533.32	4.80
32	002241	歌尔声学	16,720,034.90	4.72
33	600031	三一重工	16,524,250.00	4.67
34	002073	软控股份	16,127,453.23	4.56
35	600030	中信证券	15,993,765.86	4.52
36	000024	招商地产	15,953,813.21	4.51
37	002269	美邦服饰	15,597,646.19	4.41
38	601101	昊华能源	15,548,693.88	4.39
39	600801	华新水泥	15,381,769.00	4.35
40	002375	亚厦股份	15,365,243.56	4.34
41	600000	浦发银行	15,295,323.64	4.32
42	000422	湖北宜化	14,857,697.49	4.20
43	601989	中国重工	14,651,457.00	4.14
44	002344	海宁皮城	14,474,144.90	4.09
45	600582	天地科技	14,453,560.20	4.08
46	600802	福建水泥	14,306,806.90	4.04
47	601117	中国化学	13,875,105.00	3.92
48	601186	中国铁建	13,703,301.00	3.87
49	601717	郑煤机	13,428,437.12	3.79
50	002055	得润电子	13,177,831.27	3.72
51	601601	中国太保	13,122,721.60	3.71
52	000680	山推股份	12,862,665.85	3.63
53	300096	易联众	12,743,121.28	3.60
54	002106	莱宝高科	12,714,291.30	3.59
55	002122	天马股份	12,645,941.38	3.57
56	600318	巢东股份	12,482,566.38	3.53
57	600252	中恒集团	11,985,013.24	3.39
58	002244	滨江集团	11,904,074.79	3.36
59	600425	青松建化	11,829,763.70	3.34
60	002099	海翔药业	11,619,172.51	3.28
61	600015	华夏银行	11,425,628.85	3.23
62	300115	长盈精密	11,405,399.57	3.22
63	000401	冀东水泥	11,204,783.05	3.17
64	600487	亨通光电	10,946,576.77	3.09
65	600089	特变电工	10,922,990.08	3.09
66	600581	八一钢铁	10,833,695.60	3.06
67	002410	广联达	10,569,831.51	2.99
68	000063	中兴通讯	10,244,071.50	2.89
69	000926	福星股份	10,010,211.75	2.83
70	600066	宇通客车	10,008,623.50	2.83
71	601318	中国平安	9,772,918.30	2.76
72	000869	张 裕Ａ	9,724,998.78	2.75
73	600067	冠城大通	9,298,081.67	2.63
74	300006	莱美药业	9,216,276.90	2.60
75	300253	卫宁软件	9,091,973.68	2.57
76	002029	七 匹 狼	9,075,036.00	2.56
77	600150	中国船舶	8,936,901.60	2.53
78	000596	古井贡酒	8,899,100.40	2.51
79	002142	宁波银行	8,637,100.00	2.44
80	601918	国投新集	8,603,707.89	2.43
81	002154	报 喜 鸟	8,557,372.33	2.42
82	300039	上海凯宝	8,505,635.86	2.40
83	002475	立讯精密	8,434,865.64	2.38
84	300204	舒泰神	8,408,297.52	2.38
85	600123	兰花科创	8,157,061.50	2.31
86	600231	凌钢股份	7,949,394.79	2.25
87	002146	荣盛发展	7,925,721.50	2.24
88	600460	士兰微	7,821,203.58	2.21
89	601398	工商银行	7,812,000.00	2.21
90	600426	华鲁恒升	7,605,931.00	2.15
91	300171	东富龙	7,341,090.38	2.07
92	600594	益佰制药	7,278,467.00	2.06

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600585	海螺水泥	81,099,432.65	22.92
2	000423	东阿阿胶	52,574,641.36	14.86
3	000877	天山股份	37,896,449.98	10.71
4	002081	金 螳 螂	31,536,162.42	8.91
5	000858	五 粮 液	30,458,392.12	8.61
6	600362	江西铜业	29,291,970.21	8.28
7	601166	兴业银行	26,932,616.33	7.61
8	000338	潍柴动力	26,766,060.43	7.56
9	600079	人福医药	24,521,503.74	6.93
10	601009	南京银行	24,453,156.61	6.91
11	000630	铜陵有色	23,471,759.95	6.63
12	000528	柳 工	23,247,534.51	6.57
13	000568	泸州老窖	23,070,924.20	6.52
14	600048	保利地产	21,908,418.30	6.19
15	600348	阳泉煤业	21,148,976.45	5.98
16	600031	三一重工	20,929,761.19	5.91
17	601169	北京银行	20,516,971.00	5.80
18	002375	亚厦股份	20,405,205.53	5.77
19	600383	金地集团	20,384,563.02	5.76

20	600518	康美药业	19,674,026.08	5.56
21	601117	中国化学	19,616,960.78	5.54
22	600801	华新水泥	19,518,234.14	5.52
23	000157	中联重科	19,394,378.40	5.48
24	002073	软控股份	18,552,220.79	5.24
25	600522	中天科技	18,287,949.89	5.17
26	600458	时代新材	17,899,542.50	5.06
27	600188	兖州煤业	17,500,601.59	4.95
28	002241	歌尔声学	17,486,177.15	4.94
29	000024	招商地产	17,439,198.80	4.93
30	600809	山西汾酒	17,011,026.21	4.81
31	601318	中国平安	16,919,019.25	4.78
32	000629	攀钢钒钛	16,508,887.38	4.67
33	600594	益佰制药	16,414,983.17	4.64
34	601601	中国太保	15,974,808.48	4.51
35	600802	福建水泥	15,809,411.08	4.47
36	601101	昊华能源	15,377,729.75	4.35
37	601989	中国重工	15,104,630.00	4.27
38	000422	湖北宜化	14,949,888.63	4.22
39	600030	中信证券	14,629,500.00	4.13
40	002106	莱宝高科	14,191,066.37	4.01
41	601186	中国铁建	13,792,779.84	3.90
42	600487	亨通光电	13,723,296.24	3.88
43	002244	滨江集团	13,704,522.39	3.87
44	600000	浦发银行	13,483,865.70	3.81
45	600318	巢东股份	13,447,995.17	3.80
46	002122	天马股份	13,431,397.46	3.80
47	002344	海宁皮城	13,425,437.07	3.79
48	601717	郑煤机	13,366,401.81	3.78
49	600582	天地科技	13,287,273.43	3.75
50	000401	冀东水泥	12,963,998.87	3.66
51	000680	山推股份	12,720,576.05	3.59
52	002038	双鹭药业	12,715,626.90	3.59
53	000926	福星股份	11,358,669.75	3.21
54	002099	海翔药业	11,358,447.98	3.21
55	002055	得润电子	11,273,004.72	3.19
56	300006	莱美药业	11,177,136.08	3.16
57	600425	青松建化	11,033,904.00	3.12
58	600252	中恒集团	10,651,507.35	3.01
59	000063	中兴通讯	10,602,812.35	3.00
60	600581	八一钢铁	10,562,226.95	2.98
61	600089	特变电工	10,515,241.60	2.97
62	002475	立讯精密	10,327,629.99	2.92
63	600015	华夏银行	10,272,570.25	2.90
64	600123	兰花科创	10,181,044.80	2.88
65	300115	长盈精密	9,992,307.78	2.82
66	000983	西山煤电	9,867,034.78	2.79
67	600970	中材国际	9,597,690.54	2.71
68	002304	洋河股份	9,508,888.00	2.69
69	600067	冠城大通	9,429,706.00	2.66
70	300253	卫宁软件	9,376,638.06	2.65
71	600066	宇通客车	9,046,363.25	2.56
72	600150	中国船舶	9,010,404.38	2.55
73	600111	包钢稀土	8,928,641.18	2.52
74	000960	锡业股份	8,872,855.74	2.51
75	600169	太原重工	8,673,585.50	2.45
76	002293	罗莱家纺	8,472,348.46	2.39
77	600460	士兰微	8,144,621.34	2.30
78	002269	美邦服饰	8,041,830.28	2.27
79	300204	舒泰神	8,041,692.15	2.27
80	002154	报 喜 鸟	8,040,543.27	2.27
81	002142	宁波银行	8,010,851.90	2.26
82	002410	广联达	7,933,130.60	2.24
83	601918	国投新集	7,893,800.37	2.23
84	601398	工商银行	7,838,000.00	2.21
85	600231	凌钢股份	7,834,220.56	2.21
86	600426	华鲁恒升	7,817,206.00	2.21
87	002029	七 匹 狼	7,649,973.74	2.16
88	600276	恒瑞医药	7,622,882.82	2.15
89	002161	远 望 谷	7,361,808.82	2.08
90	000596	古井贡酒	7,288,207.00	2.06