南方金砖四国指数证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-26 来源：上海证券报

南方金砖四国指数证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2012年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2010年12月9日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模达1,700多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金（QDII基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金（QDII基金）；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年2月底北非和中东局势动荡一度加剧，加剧了投资人对于新兴市场风险的担忧。市场出现了一定程度的波动。相比今年一季度北非中东事件、日本大地震而言，二季度全球的政治经济局势相对平稳，二季度的主线仍然是发达市场经济复苏的疲软和新兴市场的调控。美国的QE2在二季度末已经正式结束，在经济增长没有表现出预期的活力的情况下，美联储维持了低利率的宽松货币政策，希望借此降低QE2结束的影响，维持经济复苏态势。在欧债危机的影响下，全球资本市场在三季度出现了大幅度的调整，尤其是在资金从新兴市场大幅回流发达市场的影响下，新兴市场的跌幅要远远超过了发达市场。经历了三季度大幅下跌后，全球股市在四季度呈现了明显反弹。风险资产的价格反弹和11月30日全球六大央行联手干预市场有密切关系。欧央行在权衡利弊后也开始了隐性的量化宽松，以稳定欧洲银行系统。同时，美国和中国的经济数据显示经济增长并没有出现像大家所担心的快速下滑。所以，市场过度下跌后出现反弹是比较正常的现象。

本基金利用一季度末的市场调整时机完成了建仓过程，其后在操作中保持了仓位的相对稳定，同时通过香港市场IPO、汇率避险等积极操作增加了基金的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内南方金砖收益-21.15%，基金基准增长-23.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，金砖四国经济增长在未来很长一段时间内都将持续超越发达市场，四国的证券市场将吸引越来越多的投资资金的关注，仍然具有广阔的投资前景。从目前来看，金砖四国50指数的估值水平已经达到了近几年的低位，同时该指数的成份股是金砖四国的50只大型蓝筹股票，具有很好的安全性和成长性。我们认为在市场恐慌情绪逐渐平息后，金砖四国50指数的投资机遇就会被投资者重新审视，当前的低估值水平也蕴含了长期的投资价值。

本基金管理团队将继续遵循长期、稳健、价值投资的理念，继续加深研究的层次，加大研究的力度，努力挖掘投资机会，为投资者创造更好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，在符合分红条件的情况下，本基金于2011年4月15日向基金份额持有人每10份派0.20元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为5,384,612.12元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20627号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2011年12月31日，基金份额总额258,851,683.45份，份额净值0.775元。报告截止日2010年12月31日，基金份额总额636,543,203.98份，份额净值1.002元。

2. 本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年12月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

7.2 利润表

公告主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

南方金砖四国指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]592号《关于同意南方金砖四国指数证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币636,361,305.76元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第379号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》于2010年12月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为636,543,203.98份基金份额，其中认购资金利息折合181,898.22份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2012年3月21日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方金砖四国指数证券投资基金投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度和2010年12月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日和2010年12月31日的财务状况以及2011年度和2010年12月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年12月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 基金交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3 权证交易

无。

7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无发生额。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金的基金管理人南方基金在上年度可比期间认购本基金的交易委托华泰联合证券办理，适用费率为1000元/笔。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

7.4.8.7.1 与关联方进行的外汇远期交易

单位：美元

■

注：本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易，按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币。于2011年12月31日，因上述外汇远期交易确认的衍生金融资产余额769,900.00元(2010年12月31日：无余额)。

7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为181,357,677.25元，属于第二层级的余额为769,900.00元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：无第一层级、第二层级和第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和基金，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和基金的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和基金公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、本基金本报告期末未持有积极投资。

3、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

3、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

3、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金本报告期内新增11家券商：Goldman Sachs (Asia)L.L.C、Morgan Stanley Asia Limited、Nomura（Hong Kong）Limited、Credit Suisse(Hong Kong) Limited、SinoPac Securities (Asia) Limited、UBS Securities Asia Limited、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited、CITIC Securities International Company Limited、Haitong International Securities Co.,Ltd和Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited。

2、券商选择标准和程序：

为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。

A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：

(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。

(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。

(d) IPO的支持。是指券商是否有充足的IPO资源，是否能够在IPO项目上给予一定的支持。

国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选，筛选出符合条件的券商开立交易账户。

B. 券商交易量分仓标准

公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准：

(a) IPO的支持。基金经理在每月初根据券商在IPO上的支持以及未来IPO项目的分配对该部分交易量进行分配。

(b) 研究上的支持。每季度由投资人员（基金经理、基金经理助理、研究员）对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。

(d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配，每季度一次。

国际业务部统计上述分配结果，拟定交易量分仓比例，单一券商的分配比例不能超过30%，如统计结果超过了该上限，由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后，由交易部实施。

交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行，新的分配标准在下季度进行实施。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码 160121
前端交易代码 160121
后端交易代码 160122
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月9日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 258,851,683.45份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差不超过5%。
业绩比较基准人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。
风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

项目境外资产托管人
名称英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 10005

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年12月9日-2010年12月31日
本期已实现收益 1,791,996.44 965,245.77
本期利润 -48,542,125.90 965,245.77
加权平均基金份额本期利润 -0.1568 0.0015
本期基金份额净值增长率 -21.15% 0.20%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2247 0.0015
期末基金资产净值 200,699,619.40 637,508,449.75
期末基金份额净值 0.775 1.002

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.87% 1.64% 4.42% 1.63% 1.45% 0.01%
过去六个月 -19.94% 1.85% -21.29% 1.84% 1.35% 0.01%
过去一年 -21.15% 1.43% -23.98% 1.48% 2.83% -0.05%
自基金合同生效起至今 -20.99% 1.41% -22.00% 1.48% 1.01% -0.07%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 0.200 3,775,425.09 1,609,187.03 5,384,612.12
2010 - - - -
合计 0.200 3,775,425.09 1,609,187.03 5,384,612.12

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
黄亮本基金的基金经理 2010年12月9日 - 10年北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任南方中小盘指数基金基金经理。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 19,292,549.24 7,252,710.25
结算备付金 104,545.45 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 181,357,677.25 -
其中：股票投资 173,761,312.21 -
基金投资 7,596,365.04 -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 769,900.00 -
买入返售金融资产 5,000,000.00 630,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 1,948.84 658,780.45
应收股利 291,083.81 -
应收申购款 66,318.31 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 206,884,022.90 637,911,490.70
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,445,779.30 -
应付赎回款 156,704.78 -
应付管理人报酬 138,743.42 307,078.82
应付托管费 43,357.31 95,962.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 399,818.69 -
负债合计 6,184,403.50 403,040.95
所有者权益：
实收基金 258,851,683.45 636,543,203.98
未分配利润 -58,152,064.05 965,245.77
所有者权益合计 200,699,619.40 637,508,449.75
负债和所有者权益总计 206,884,022.90 637,911,490.70

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 -43,614,262.62 1,369,047.22
1.利息收入 2,553,077.87 1,369,047.22
其中：存款利息收入 201,380.29 78,854.69
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,351,697.58 1,290,192.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,411,480.24 -
其中：股票投资收益 -2,808,940.76 -
基金投资收益 -132,752.74 -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 1,034,980.52 -
股利收益 6,318,193.22 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -50,334,122.34 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -784,322.29 -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 539,623.90 -
减：二、费用 4,927,863.28 403,801.45
1．管理人报酬 2,312,614.84 307,078.82
2．托管费 722,692.13 95,962.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,291,582.35 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 600,973.96 760.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -48,542,125.90 965,245.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -48,542,125.90 965,245.77

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 636,543,203.98 965,245.77 637,508,449.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -48,542,125.90 -48,542,125.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -377,691,520.53 -5,190,571.80 -382,882,092.33
其中：1.基金申购款 50,385,109.83 -1,343,146.00 49,041,963.83
2.基金赎回款 -428,076,630.36 -3,847,425.80 -431,924,056.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,384,612.12 -5,384,612.12
五、期末所有者权益（基金净值） 258,851,683.45 -58,152,064.05 200,699,619.40
项目上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 636,543,203.98 - 636,543,203.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 965,245.77 965,245.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 636,543,203.98 965,245.77 637,508,449.75

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行(“Brown Brothers Harriman & Co.”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰香港 176,135.51 0.02% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期基金
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
华泰香港 779,350.47 6.65% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰香港 895.16 0.09% - -
关联方名称上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰香港 - - - -

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,312,614.84 307,078.82
其中：支付销售机构的客户维护费 642,317.81 68,864.98

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 722,692.13 95,962.13

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
基金合同生效日（2010年12月9日）持有的基金份额 - 20,000,400.00
期初持有的基金份额 20,000,400.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 7.73% 3.14%

关联方名称本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 5,000,025.00 1.93% 14,999,525.00 2.36%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 7,504,337.98 177,924.94 7,252,710.25 78,854.69
布朗兄弟哈里曼银行 11,788,211.26 - - -
合计 19,292,549.24 177,924.94 7,252,710.25 78,854.69

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年12月9日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末未结算协议余额当期交易协议金额期末未结算协议余额当期交易协议金额
中国工商银行 5,000,000.00 12,000,000.00 - -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 173,761,312.21 83.99
其中：普通股票 70,032,583.79 33.85
存托凭证 103,728,728.42 50.14
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 7,596,365.04 3.67
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 769,900.00 0.37
其中：远期 769,900.00 0.37
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,397,094.69 9.38
8 其他各项资产 359,350.96 0.17
9 合计 206,884,022.90 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比列(%)
中国 70,032,583.79 34.89
美国 64,309,993.00 32.04
英国 39,418,735.42 19.64
合计 173,761,312.21 86.58

行业类别公允价值占基金资产净值比列(%)
能源 57,584,057.93 28.69
材料 14,756,356.58 7.35
工业 767,668.04 0.38
非必需消费品 885,478.97 0.44
必需消费品 11,942,505.01 5.95
保健 - -
金融 64,564,585.13 32.17
信息技术 4,379,597.18 2.18
电信服务 16,119,727.42 8.03
公用事业 2,761,335.95 1.38
合计 173,761,312.21 86.58

序号公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比列(%)
1 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港交易所中国 3,516,000 15,449,282.90 7.70
2 Open Joint Stock Company Gazprom 俄罗斯天然气工业股份公司 OGZD LI 伦敦证券交易所英国 169,650 11,394,982.32 5.68
3 Petroleo Brasileiro S.A. 巴西石油股份公司 PBR UN 纽约证券交易所美国 65,920 10,321,579.90 5.14
4 Itaú Unibanco Holding S.A. 巴西Itau Unibanco Banco Multiplo股份公司 ITUB UN 纽约证券交易所美国 80,930 9,464,334.89 4.72
5 Vale S.A. 巴西淡水河谷公司 VALE UN 纽约证券交易所美国 60,813 8,219,138.75 4.10
6 Companhia de Bebidas das Americas Ambev 巴西安贝夫公司 ABV UN 纽约证券交易所美国 35,855 8,153,408.39 4.06
7 Bank Of China Limited 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港交易所中国 3,335,000 7,732,537.67 3.85
8 OAO Lukoil 卢克石油公司 LKOD LI 伦敦证券交易所英国 22,860 7,626,842.49 3.80
9 China Mobile Limited 中国移动有限公司 941 HK 香港交易所中国 115,000 7,076,194.95 3.53
10 Banco Bradesco S.A. 巴西布拉德斯科银行股份公司 BBD UN 纽约证券交易所美国 67,240 7,066,857.57 3.52

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 Petroleo Brasileiro S.A. PBR UN 41,511,214.06 6.51
2 Open Joint Stock Company Gazprom OGZD LI 41,184,529.90 6.46
3 China Construction Bank Corporation 939 HK 35,758,687.24 5.61
4 Vale S.A. VALE UN 30,240,028.23 4.74
5 CNOOC Limited 883 HK 27,286,552.52 4.28
6 Petro China Company Limited 857 HK 19,392,891.43 3.04
7 Bank Of China Limited 3988 HK 18,752,385.23 2.94
8 China Mobile Limited 941 HK 16,659,579.84 2.61
9 Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB UN 16,118,769.47 2.53
10 OAO Lukoil LKOD LI 13,398,525.08 2.1
11 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 12,632,917.95 1.98
12 Infosys Ltd. INFY UQ 12,112,892.53 1.9
13 Banco Bradesco S.A. BBD UN 11,546,911.15 1.81
14 Companhia de Bebidas das Americas Ambev ABV UN 10,901,824.45 1.71
15 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 9,061,214.19 1.42
16 Far East Horizon Limited 3360 HK 7,943,986.95 1.25
17 ICICI Bank Limited IBN UN 7,521,781.98 1.18
18 Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Co. MNOD LI 7,402,816.06 1.16
19 Companhia Siderurgica Nacional SID UN 7,244,069.83 1.14
20 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 6,905,431.39 1.08

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 Open Joint Stock Company Gazprom OGZD LI 26,630,572.47 4.18
2 Petroleo Brasileiro S.A. PBR UN 20,576,227.55 3.23
3 CNOOC Limited 883 HK 18,533,785.99 2.91
4 China Construction Bank Corporation 939 HK 16,856,022.76 2.64
5 Vale S.A. VALE UN 13,590,267.56 2.13
6 Petro China Company Limited 857 HK 13,196,831.67 2.07
7 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 9,614,582.66 1.51
8 China Mobile Limited 941 HK 9,063,373.64 1.42
9 Far East Horizon Limited 3360 HK 8,696,960.09 1.36
10 Bank Of China Limited 3988 HK 8,362,167.87 1.31
11 Infosys Ltd. INFY UQ 6,685,390.53 1.05
12 Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB UN 5,195,636.07 0.81
13 Companhia de Bebidas das Americas Ambev ABV UN 4,899,736.75 0.77
14 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd 2607 HK 4,803,926.70 0.75
15 Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Co. MNOD LI 4,339,006.39 0.68
16 ICICI Bank Limited IBN UN 4,197,935.95 0.66
17 China Overseas Land and Investment Ltd. 688 HK 4,026,145.23 0.63
18 OAO Lukoil LKOD LI 3,890,461.63 0.61
19 China Flooring Holding Company Limited 2083 HK 3,663,845.34 0.57
20 HDFC Bank Limited HDB UN 3,577,345.30 0.56

买入成本（成交）总额 470,004,263.05
卖出收入（成交）总额 244,766,758.03

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 远期投资汇率远期（美元兑人民币） 157,700.00 0.08
2 远期投资汇率远期（美元兑人民币） 155,900.00 0.08
3 远期投资汇率远期（美元兑人民币） 154,000.00 0.08
4 远期投资汇率远期（美元兑人民币） 152,100.00 0.08
5 远期投资汇率远期（美元兑人民币） 150,200.00 0.07

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 SPDR S&P BRIC 40 ETF (SPDR 金砖四国指数基金) ETF基金契约型开放式 SSGA Funds Managements Inc (道富基金管理公司) 7,596,365.04 3.78

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 291,083.81
4 应收利息 1,948.84
5 应收申购款 66,318.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 359,350.96

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
9,079 28,511.03 25,200,367.67 9.74% 233,651,315.78 90.26%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 8,067,840.81 3.1168%

基金合同生效日（2010年12月9日）基金份额总额 636,543,203.98
本报告期期初基金份额总额 636,543,203.98
本报告期基金总申购份额 50,385,109.83
减：本报告期基金总赎回份额 428,076,630.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 258,851,683.45

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

2011年8月16日，基金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用74,200元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
Goldman Sachs (Asia)L.L.C 350,485,006.00 49.03% 382,961.05 38.66% -
Morgan Stanley Asia Limited 150,462,740.90 21.05% 276,899.81 27.95% -
BOCI Securities Limited 98,760,037.27 13.82% 118,482.59 11.96% -
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 48,279,551.24 6.75% 57,935.49 5.85% -
First Shanghai Securities Ltd. 16,449,653.76 2.30% 19,739.59 1.99% -
Nomura（Hong Kong）Limited 15,596,466.84 2.18% 23,238.44 1.95% -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited 11,800,670.63 1.65% 84,972.78 8.58% -
CITI Group Global Markets Asia Limited 10,686,751.38 1.50% 12,127.06 1.22% -
SinoPac Securities (Asia) Limited 4,230,885.01 0.59% 5,355.36 0.54% -
UBS Securities Asia Limited 3,411,644.00 0.48% 8,220.11 0.83% -
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 1,919,771.76 0.27% 1,919.77 0.19% -
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited 724,222.71 0.10% 724.22 0.07% -
CITIC Securities International Company Limited 572,345.97 0.08% 572.35 0.06% -
Haitong International Securities Co.,Ltd 402,811.52 0.06% 402.81 0.04% -
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 176,135.51 0.02% 895.16 0.09% -
China Construction Bank International Securities Limited - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -

券商名称债券回购交易基金交易
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
Morgan Stanley Asia Limited - - 8,174,355.02 69.72%
CITI Group Global Markets Asia Limited - - 2,770,883.52 23.63%
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - - 779,350.47 6.65%
海通证券 2,291,600,000.00 100.00% - -

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