中银货币市场证券投资基金

  2011年年度报告摘要

  2011年12月31日

  基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金利润分配按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年6月7日至2011年12月31日）

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3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银货币市场证券投资基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004 年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2011年12月31日，本管理人共管理十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金及中银中小盘成长股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无投资风格相似基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

无。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

刚刚过去的2011年，世界经济形势复杂严峻，主权债务危机波澜起伏。发达经济体总体上增长放缓，复苏动力不足。根据国际货币基金组织预测，2011年发达经济体总体增长率仅为1.6%。其中美国经济增速为1.7%，失业率徘徊在9%左右。欧元区经济增长率为1.6%，日本为负0.5%。2011年以来，欧洲主权债务危机不断升级，欧元区国家平均债务占这些国家国内生产总值的近90％，其中希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙均接近或超过100%，并可能引发新一轮金融危机。2011年中国经济成功实现了软着陆，全年经济增速呈现前高后低的态势。2011年四季度GDP同比增长8.9%，强于预期，2011全年GDP增速为9.2%。与此同时，上半年通胀水平一路飙升，CPI于7月份达到6.5%水平。进入四季度，经济与通胀均显示加速下滑趋势之后，央行于11月30日下调存款准备金率0.5%，货币政策正式结束紧缩周期。外围经济复苏前景暗淡、欧债危机不断升级、国内经济增长面临诸多挑战、通胀回落趋势确定，成为2011年国内宏观调控政策调控的大背景。

从国外的经济情况来看， 2011年美国经济复苏势头有所放缓，欧元区经济持续低迷。具体来看，进入2011年一季度后，美国经济增速较2010年明显下滑，一季度GDP环比增长年率只达0.4%，第二、三季度虽有所回升，但仍未超过2%水平。失业率在前10个月均维持在8.9%及以上水平，而新建住宅销售在5-8月份连续出现环比负增长。进入四季度，美国就业与房地产市场有所改善，10-12月份失业率逐月下降至12月份的8.5%水平，11月份新建住房销售与成屋销售环比增长分别达到1.61%和4.00%，涨幅较10月份和三季度平均水平均有所扩大。从领先指标来看，美国ISM公布的制造业PMI在11与12月份保持在52.7与52.9水平，预计一季度美国经济将延续缓慢的复苏势头。欧元区方面，2011年欧债危机开始从希腊蔓延至核心国家，从意大利到西班牙，危机已经在欧元区大国浮现，德法两国的AAA评级也受到了威胁。受此影响，全年欧元区经济一路下滑，GDP同比增速由一季度的2.5%下滑至三季度的1.2%，全年各月失业率几乎始终保持在10%以上水平，制造业PMI指数由年初的57.3下滑至12月的46.9。展望未来，美国将维持扭转操作及低利率环境，同时仍将评估经济前景，以决定是否推出新的刺激计划。欧债危机在一季度将迎来巨量到期债务的高风险期，同时包括德法等核心国家在内的主权评级都已遭到警告，危机正延续着向核心国家蔓延的趋势。在此背景下，各国央行在四季度纷纷降息，预计未来一段时间内，欧美各国仍将维持宽松的货币政策。

从国内的经济情况来看，在“控通胀”的经济工作重点下，上半年央行三次加息、六次上调存款准备金率，全年坚持严厉的房地产调控政策不放松，经济增速基本呈现前高后低的态势，通胀水平自7月见顶后回落。具体来看，下游产成品需求持续不振，价格上涨乏力，汽车销量累计同比自1月份的13.81%下降至12月份的2.45%；房地产投资拖累固定资产投资增速持续低迷，城镇固定资产投资完成额累计同比增速由2月份的24.9%下降至11月份的23.8%；外需持续低迷导致出口增速持续下滑，出口金额同比增速自1月份的37.6%降至12月份的13.4%。工业增加值同比增速也从2月份的14.9%下降至12月份的12.8%。全年GDP同比增速逐季下降，一季度为9.7%，二季度为9.5%，三季度为9.1%，四季度为8.9%。通胀方面，上半年通胀水平一路飙升，7月份CPI同比增速达到6.5%的水平，自8月份开始，通胀水平在政策调控以及输入型通胀压力减小的影响下开始回落，12月份CPI同比增速降至4.1%，显现出继续回落的趋势。与此同时，在经济和通胀双双回落的背景下，央行的货币政策预调微调，并于11月底下调存款准备金率0.5%，正式结束政策紧缩周期。当前来看，需求未见大幅改善，工业企业依然面临较大的去库存压力，12月份工业增速和PMI指数有所反弹，出口增速下滑速度趋缓，信贷投放力度有所加大，货币供应量有所回升，预示经济下滑速度将有所趋缓，经济仍在继续寻底的过程中。通胀方面，12月和1月份由于食品价格季节性上升致使CPI下降的速度呈现出放缓的特征。从食品价格周期、母猪存栏量数据以及国外大宗商品价格走势来看，预计通胀水平将在春节后呈现继续回落的态势。

整体来看，2012年经济将面临出口与房地产投资继续下滑的风险，居民消费的增长有赖于分配收入改革等相关政策的刺激与大力落实。从食品价格周期、母猪存栏量数据以及国外大宗商品价格走势来看，上半年通胀水平下降趋势确定。2011年12月召开的中央经济工作会议将经济工作的总基调由“控通胀”向“稳中求进”转向。

2012年将实施积极的财政政策与稳健的货币政策，继续完善结构性减税政策，加大民生领域投入，积极促进经济结构调整，严格财政收支、加强地方政府债务管理。根据经济运行情况，适时适度预调微调，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷总量合理增长，优化信贷结构，发挥好资本市场的积极作用，有效防范和及时化解潜在金融风险。展望未来，我们预计2012年货币政策将稳健作为主基调，但实际将保持中性偏宽松，对于货币政策的工具的选择和运用，我们倾向于认为仍然以数量工具为主。首先是准备金率，在外汇占款下降、资本外逃、外围经济环境恶化、国内经济增长放缓和通胀出现回落的情况下，较高的存款准备金率缓步下行也将成为大概率事件。其次是公开市场操作，即合理安排工具组合、期限结构和操作力度，保持银行体系流动性处于适当水平，合理引导货币市场利率。货币政策将尽力保证市场流动性的稳定与信贷规模的合理增长，以稳定经济下滑趋势。

2. 市场回顾

2011年债券市场收益率整体下行，中债总全价指数上涨2.52%，中债银行间国债全价指数上涨3.29%，中债企业债总全价指数下跌0.77%。一年期央行票据利率上升10个bp，至3.47%，三年期央行票据利率下行42个bp，至3.44%，10年期国债利率上升15个bp至3.45%。货币市场方面，受上调准备金等紧缩政策的影响，全年资金面整体较紧，而且季度末资金紧张的现象屡次出现。1天回购加权平均利率由年初的2.31%低位攀升至年末的2.98%左右，7天回购加权由年初的2.67%低位攀升至年末的3.5%左右。

3. 运行分析

受每次季度末资金面紧张的影响，货币基金2011年在每次季度末也出现一些赎回。本基金也不例外，但总体规模较稳定。短端收益率大幅抬升，货币市场基金的操作上趋于谨慎，本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了货币基金在低风险状况下的较好回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

中银货币基金2011 年年收益率为3.9242% ，高于业绩比较基准344.8bp 。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，由于欧债危机的愈演愈烈，债务危机蔓延至银行业，欧洲经济前景堪忧；美国方面虽然近期公布的经济数据有所改善，但失业率仍位于高位，通胀压力犹存，房地产市场仍存在不确定性，预计美国将维持扭转操作不变，并维持0%-0.25%低利率环境至少至2013年中期，预计美国经济将延续复苏势头至二季度初。欧洲方面，一季度将迎来巨量到期债务的高风险期，未来不确定性非常大。展望未来，欧元区出现衰退的可能性大于美国，未来欧元区经济继续放缓将难以避免。

国内经济方面，基于我们对当前通胀和经济增速的判断，受到外围因素的影响，一季度出口出现下滑将是大概率事件，房地产投资增速继续下行，消费保持平稳，宏观经济还处于缓慢下行过程中，但由于政策的及时调整，经济出现硬着陆的可能性较小。通胀水平保持回落态势，通胀压力有所减轻。从12月召开的中央经济工作会议将经济工作的主基调向“稳中求进”转向来看，目前宏观调控政策将更加注重稳定增长，继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，财政赤字率与上年基本持平，财政赤字规模扩大，地方政府债券发行规模增加较多；货币政策在稳健中对部分薄弱环节实行定向宽松政策，全社会融资总量继续处于稳中偏宽的状况。虽然货币政策将整体稳健偏松，但目前仍面临世界经济动荡的风险因素，强调要增强调控的针对性、有效性和前瞻性，注意把握好政策的节奏和力度。预计央行仍将运用下调存款准备金率等手段，使流动性保持在合理偏宽松的水平。

从本基金的操作上来看，合理控制久期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较好的投资策略。同时，积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全、有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

本基金为货币基金，根据基金合同约定，基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；每月集中支付收益。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场证券投资基金2011年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二〇一二年三月二十日

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2012)第20465号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额15,427,535,447.38份。

7.2利润表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：谭炯，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]65号《关于同意中银国际货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,248,623,212.27元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第81号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》于2005年6月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,248,869,088.94份基金份额，其中认购资金利息折合245,876.67份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人于2008年2月27日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银货币市场证券投资基金，其基金合同相应更名为《中银货币市场证券投资基金基金合同》，本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

■

注：期间申购份额为红利再投资形成。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额824,898,202.65元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，属于第二层级的余额为4,914,475,217.23元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第二层级2,523,425,009.73元，无属于第一或第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

8.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况：

■

8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.5其他需说明的重要事项标题

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人第二届董事会任期届满，经本基金管理人2011年第二次股东会议审议通过，选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜（David Graham）先生担任本基金管理人第三届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、葛礼（Gary Rieschel）先生担任本基金管理人第三届董事会独立董事。其中，谭炯先生、梅非奇先生为新任董事，朱善利先生、荆新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先生不再担任董事职务，赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管机构备案，详情请参见2011年7月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

经本基金管理人第三届董事会第一次会议审议通过，选举谭炯先生担任本基金管理人第三届董事会董事长，贾建平先生不再担任本基金管理人董事长职务。谭炯先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情请参见2011年9月3日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事长变更事宜的公告》。

经本基金管理人董事会审议通过，俞岱曦先生不再担任副执行总裁职务，上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，详情请参见2011年9月27日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

本报告期内本基金托管人无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 60,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为7 年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

中银基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称	中银货币
基金主代码	163802
交易代码	163802
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年6月7日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	15,427,535,447.38份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合在整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
业绩比较基准	税后活期存款利率：（1－利息税）× 活期存款利率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	赵会军
	联系电话	021-38834999	010-66105799
	电子邮箱	clientservice@bocim.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-38834788 400-888-5566	95588
传真		021-68873488	010-66105798
注册地址		上海市银城中路200号中银大厦45层	北京市西城区复兴门内大街55号

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点	上海市银城中路200号中银大厦45层

3.1.1期间数据和指标	2011年	2010年	2009年
本期已实现收益	201,956,021.79	75,609,428.74	26,211,451.78
本期利润	201,956,021.79	75,609,428.74	26,211,451.78
本期净值收益率	3.9242%	2.1223%	1.4994%
3.1.2期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末基金资产净值	15,427,535,447.38	4,966,207,411.55	4,211,142,020.81
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.1585%	0.0034%	0.1278%	0.0000%	1.0307%	0.0034%
过去六个月	2.0501%	0.0039%	0.2556%	0.0000%	1.7945%	0.0039%
过去一年	3.9242%	0.0045%	0.4762%	0.0001%	3.4480%	0.0044%
过去三年	7.7324%	0.0057%	1.2062%	0.0002%	6.5262%	0.0055%
过去五年	16.9412%	0.0074%	7.1399%	0.0034%	9.8013%	0.0040%
自基金合同生效起至今	18.8670%	0.0072%	8.9103%	0.0032%	9.9567%	0.0040%

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
2011年	133,862,705.23	54,210,396.01	13,882,920.55	201,956,021.79	-
2010年	57,589,445.10	16,032,871.16	1,987,112.48	75,609,428.74	-
2009年	24,333,014.72	5,643,203.49	-3,764,766.43	26,211,451.78	-
合计	215,785,165.05	75,886,470.66	12,105,266.60	303,776,902.31	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
奚鹏洲	本基金的基金经理、中银增利基金经理、中银双利基金经理、公司固定收益投资总监	2010-05-19	2011-09-01	11	中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁(VP)，理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司，现任固定收益投资总监，2010年5月至2011年9月任中银货币基金经理，2010年6月至今任中银增利基金经理，2010年11月至今任中银双利基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。
李建	本基金的基金经理、中银增利基金经理、中银双利基金经理	2007-08-22	2011-01-24	13	中银基金管理有限公司副总裁（VP），经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中银货币基金经理，2008年11月至今任中银增利基金经理，2010年11月至今任中银双利基金经理，2011年6月至今任中银转债基金经理。具有13年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。
白洁	本基金的基金经理	2011-03-17	-	6	上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任固定收益研究员。2011年3月至今任中银货币基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

资 产	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资 产：
银行存款	8,888,431,087.77	1,210,147,503.40
结算备付金	-	3,681,818.18
存出保证金	160,714.29	160,714.29
交易性金融资产	4,914,475,217.23	2,523,425,009.73
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	4,914,475,217.23	2,523,425,009.73
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	2,396,106,514.15	1,179,542,569.31
应收证券清算款	-	41,198,586.96
应收利息	77,685,064.50	15,815,867.85
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	40,000.00
资产总计	16,276,858,597.94	4,974,012,069.72
负债和所有者权益	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	824,898,202.65	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,978.28	38,187.41
应付管理人报酬	2,319,244.54	1,181,769.87
应付托管费	702,801.41	358,112.09
应付销售服务费	1,757,003.43	895,280.22
应付交易费用	71,331.38	37,381.37
应交税费	-	-
应付利息	253,954.06	-
应付利润	18,947,257.22	5,064,336.67
递延所得税负债	-	-
其他负债	369,377.59	229,590.54
负债合计	849,323,150.56	7,804,658.17
所有者权益：
实收基金	15,427,535,447.38	4,966,207,411.55
未分配利润	-	-
所有者权益合计	15,427,535,447.38	4,966,207,411.55
负债和所有者权益总计	16,276,858,597.94	4,974,012,069.72

项 目	2011年1月1日至 2011年12月31日	2010年1月1日至 2010年12月31日
一、收入	252,940,499.93	106,453,994.00
1.利息收入	252,755,965.80	90,362,877.49
其中：存款利息收入	76,205,451.03	18,027,928.82
债券利息收入	121,397,411.97	66,137,258.47
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	55,153,102.80	6,197,690.20
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	184,534.13	16,091,116.51
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	184,534.13	16,091,116.51
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	-
减：二、费用	50,984,478.14	30,844,565.26
1．管理人报酬	17,846,171.96	12,173,118.96
2．托管费	5,407,930.97	3,688,823.79
3．销售服务费	13,519,827.26	9,222,059.70
4．交易费用	-	-
5．利息支出	13,933,161.81	5,518,804.98
其中：卖出回购金融资产支出	13,933,161.81	5,518,804.98
6．其他费用	277,386.14	241,757.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,956,021.79	75,609,428.74
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,956,021.79	75,609,428.74

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,966,207,411.55	-	4,966,207,411.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	201,956,021.79	201,956,021.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	10,461,328,035.83	-	10,461,328,035.83
其中：1.基金申购款	72,682,743,429.36	-	72,682,743,429.36
2.基金赎回款	-62,221,415,393.53	-	-62,221,415,393.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-201,956,021.79	-201,956,021.79
五、期末所有者权益（基金净值）	15,427,535,447.38	-	15,427,535,447.38
项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,211,142,020.81	-	4,211,142,020.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	75,609,428.74	75,609,428.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	755,065,390.74	-	755,065,390.74
其中：1.基金申购款	33,063,837,866.32	-	33,063,837,866.32
2.基金赎回款	-32,308,772,475.58	-	-32,308,772,475.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-75,609,428.74	-75,609,428.74
五、期末所有者权益（基金净值）	4,966,207,411.55	-	4,966,207,411.55

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)	受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	17,846,171.96	12,173,118.96
其中：支付销售机构的客户维护费	4,294,093.33	1,794,989.51

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	5,407,930.97	3,688,823.79

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银基金管理有限公司	5,004,210.63
中国工商银行	2,642,635.99
中国银行	4,554,465.39
中银证券	5,970.96
合计	12,207,282.97
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
	中银基金管理有限公司	5,750,545.37
中国工商银行	1,554,429.15
中国银行	1,416,706.92
中银证券	8,516.50
合计	8,730,197.94

本期 2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	101,659,841.10	511,902,146.77	-	-	4,328,210,000.00	546,216.48
上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	463,130,247.94	344,282,430.41	-	-	435,000,000.00	30,807.91

项目	2011年1月1日至 2011年12月31日	2010年1月1日至 2010年12月31日
期初持有的基金份额	22,525,288.27	22,069,279.39
期间申购/买入总份额	872,186.64	456,008.88
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	23,397,474.91	22,525,288.27
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.15%	0.45%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	8,431,087.77	350,088.30	30,147,503.40	152,679.57

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
1101094	11央票94	2012-01-04	96.86	3,200,000	309,952,000.00
1181183	11津城建CP01	2012-01-05	100.00	500,000	50,000,000.00
1181219	11中铝CP01	2012-01-05	100.03	600,000	60,018,000.00
1181372	11国电集CP03	2012-01-05	100.56	700,000	70,392,000.00
070211	07国开11	2012-01-05	100.73	2,300,000	231,679,000.00
070419	07农发19	2012-01-04	100.45	200,000	20,090,000.00
090205	09国开05	2012-01-04	99.97	1,000,000	99,970,000.00
合计	-	-	-	8,500,000	842,101,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	4,914,475,217.23	30.19
	其中：债券	4,914,475,217.23	30.19
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,396,106,514.15	14.72
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	8,888,431,087.77	54.61
4	其他各项资产	77,845,778.79	0.48
	合计	16,276,858,597.94	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	7.82
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	824,898,202.65	5.35
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	161
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	71

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	32.39	5.35
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.19	-
2	30天(含)—60天	37.76	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.07	-
3	60天(含)—90天	9.48	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.45	-
4	90天(含)—180天	4.80	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	20.58	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
-	合计	105.00	5.35

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	532,888,064.93	3.45
3	金融债券	1,789,311,522.70	11.60
	其中：政策性金融债	1,759,310,354.42	11.40
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	2,592,275,629.60	16.80
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	4,914,475,217.23	31.86
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	1,497,458,632.60	9.71

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	041156013	11电网CP002	6,200,000	620,327,759.04	4.02
2	1101094	11央票94	4,500,000	435,855,702.78	2.83
3	090205	09国开05	4,000,000	399,876,525.73	2.59
4	110221	11国开21	3,100,000	305,950,011.74	1.98
5	110217	11国开17	2,700,000	269,936,348.67	1.75
6	070211	07国开11	2,400,000	241,761,635.04	1.57
7	100209	10国开09	2,100,000	208,927,972.43	1.35
8	100236	10国开36	1,600,000	160,801,137.07	1.04
9	090213	09国开13	1,300,000	131,951,449.84	0.86
10	1181105	11荣盛CP01	1,000,000	99,999,534.62	0.65

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	37
报告期内偏离度的最高值	0.2088%
报告期内偏离度的最低值	-0.4043%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1500%

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例（％）	原因	调整期
1	2011-10-18	20.01	基金规模变动	1个工作日

序号	名称	金额
1	存出保证金	160,714.29
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	77,685,064.50
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	77,845,778.79

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
24,018	642,332.23	12,529,653,046.62	81.22%	2,897,882,400.76	18.78%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	53,272.20	0.0003%

基金合同生效日(2005年6月7日)基金份额总额	1,248,869,088.94
本报告期期初基金份额总额	4,966,207,411.55
本报告期期间基金总申购份额	72,682,743,429.36
减：本报告期期间基金总赎回份额	62,221,415,393.53
本报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	15,427,535,447.38

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	1	-	-	-	-	-
中银证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
招商证券	-	-	-	-	-	-
中银证券	-	-	2,173,800,000.00	100.00%	-	-