中银全球策略证券投资基金（FOF）
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2011年3月3日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4境外投资顾问和境外资产托管人
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注：本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。
2.5信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金合同于2011年3月3日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银全球策略证券投资基金（FOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年3月3日至2011年12月31日）
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注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）的规定，即本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银全球策略证券投资基金（FOF）
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：本基金合同于2011年3月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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注：本基金基金合同于2011年3月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满三年，无利润分配情况。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2011年12月31日，本管理人共管理十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金及中银中小盘成长股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无投资风格相似基金。
4.4.3异常交易行为的专项说明
无。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
1、宏观经济分析
宏观经济方面，随着一系列宏观环境的转变，超宽松的货币政策在美国经济中已失去主导地位，由通货膨胀率取而代之。美国GDP构成中超过70%为消费，而就业及房地产市场的持续疲弱造成财富效应缺失，致使通货膨胀率预期成为经济走势及资本市场的关键领先指标。物价攀升令消费者收入及商业活动受损，经济陷入衰退。2011年美国的消费者物价指数逐月抬升，在3季度创出同比3.9%的新高后开始回落。与之对应，美国ISM等各项经济领先指标也在1季度见顶后一路下行，直至4季度触底回升。
2011年下半年，欧洲主权债务危机急速恶化。8-10月大量欧洲国家债务到期，欧盟和欧洲央行多次以不同方式救助希腊，但仍未能阻止希腊实质上违约，且危机进一步向欧盟核心国扩散。4季度欧洲央行推出长期再融资操作(LTRO)，暂时为欧洲银行纾困。
2011年，以金砖国家为代表的新兴经济体通胀居高不下，巴西、印度和中国的通胀率分别在3季度见顶，达到7.33%，9.78%和5.7%。各国政府多次收紧银根抗击通胀。巴西央行去年年内连续5次加息，基准利率在7月达到12.5%的高点；印度央行在18个月内连续12次提高利率，并于9月份将基准借贷利率调升至8.25%；中国在年内调升了6次存款准备金率，大型金融机构的存款准备金率最高达到21.5%。待通胀势头基本得到平抑，为防止经济衰退，巴西于8月31日率先开启降息循环，其它各国政策也陆续转向。
汇率方面，8月美债上限危机以及欧洲债务危机导致风险厌恶情绪上升，大量资金纷纷撤离新兴经济体，回流发达市场。新兴经济体货币随之大幅贬值，美元、日元成为最大受益者。
大宗商品价格受到全球经济放缓等因素影响出现了大幅调整。国际原油价格在第2季度出现较大跌幅，随后维持低迷。但年末受到中东动荡局势等因素影响已经出现回升。黄金在2011年8月前一路飙升，并于9月5日创出每盎司1924美元的历史新高。随后交易所上调保证金比例，美联储9月底议息会议并未直接推出量化宽松，导致投资者抛售黄金，黄金价格下挫。
2、行情回顾
延续2008年金融危机以来的趋势，2011年全球股票市场走势趋于一致，而新兴市场的波幅更为剧烈。全年资本市场走势受欧洲债务危机及对中国硬着陆的担忧，维持弱势格局。发达市场显著跑赢新兴市场，美国标普500指数年内微涨0.07%，欧洲下跌14%左右，亚洲新兴国家下跌约20%。跨资产类别来看，2011年避险资产如黄金和美国国债表现优于其它资产类别。总而言之，国际资本在全球经济前景暗淡、欧洲债务危机愈演愈烈及一系列黑天鹅事件的冲击下，流向安全性较高的地方作为避风港，从而拖累了风险资产的表现。
3、基金运作分析
本基金管理团队较准确地把握了发达经济体的脉搏，在年初美国多项宏观数据向好的情境下维持谨慎态度，2季度保持低仓位。然而，对新兴市场货币风险认识不足，在美债上限危机以及欧洲债务危机事件的冲击下，新兴市场的汇率和资本市场双双下挫，影响了基金表现。回顾2011年，团队对全球宏观经济走势的判断基本正确，确保了基金没有错过市场主要的上涨波段。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2011年12月31日为止，本基金的单位净值为0.829元，本基金的累计单位净值为0.829元。年内本基金净值增长率为 -17.10 %，同期业绩比较基准增长率为 -7.20% 。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年，预计各国将继续维持宽松的货币政策，为经济增长提供支撑。就主要市场而言，美国各项经济指标将继续走强，就业形势好转，通货膨胀率下降，是股市正面催化剂，周期性板块总体走势有望强于防御性板块；新兴市场终将摆脱通胀困扰，为政府调控带来更大的腾挪空间。而巴西、中国、印度本身经济结构相对健康，部分板块估值处于合理区间，后续表现值得关注；欧元区1、2季度有大量债务展期，不确定性较大，欧洲债务问题仍将是全球股市的调节器。
大宗商品市场方面，美联储的低息政策将延伸至2014年年尾，欧洲央行也在为救市推出长期再融资操作，为市场注入空前的流动性。在全球多国通货再膨胀的背景下，央行由主要的黄金卖家转为买家。因此，贵金属有望迎来新的波段式行情。2011年，非石油输出国组织的产出仅仅增长了10万桶/天（相对于2011年6月50万桶/天的增长预测），这意味着在政治和社会动荡横扫北非、并影响中东时，世界会更加依赖石油输出国组织增加石油供给。而中东地缘政治的紧张局势，可能导致油价的大幅震荡。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。
4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。
本报告期期末可供分配利润为-90,776,309.38元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师金毅、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2012)第20476号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.829元，基金份额总额529,535,550.94份。
2、本基金合同于2011年3月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，合同生效当期不是完整报告期。
7.2利润表
会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）
本报告期：2011年3月3日（基金合同生效日）至2011年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金合同于2011年3月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）
本报告期：2011年3月3日（基金合同生效日）至2011年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金合同于2011年3月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：谭炯，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
中银全球策略证券投资基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1134号《关于核准中银全球策略证券投资基金(FOF)募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,059,115,187.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第066号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金合同》于2011年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,059,555,414.92份，其中认购资金利息折合440,227.31份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI所有国家世界指数(MSCI All Country World Index)+40%×美国3月政府债券(US 3-Month T-Bills)收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年3月22日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银全球策略证券投资基金(FOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011年3月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年12月31日的财务状况以及 2011年3月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年3月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人中银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.80% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为373,900,725.39元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：上述货币市场工具均为定期存款业务。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
■
注：国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
■
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金本报告期末未持有存托凭证；2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.bocim.com）的年度报告正文。
8.5报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
■
注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
■
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，没有召开基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人第二届董事会任期届满，经本基金管理人2011年第二次股东会议审议通过，选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜（David Graham）先生担任本基金管理人第三届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、葛礼（Gary Rieschel）先生担任本基金管理人第三届董事会独立董事。其中，谭炯先生、梅非奇先生为新任董事，朱善利先生、荆新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先生不再担任董事职务，赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管机构备案，详情请参见2011年7月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。
经本基金管理人第三届董事会第一次会议审议通过，选举谭炯先生担任本基金管理人第三届董事会董事长，贾建平先生不再担任本基金管理人董事长职务。谭炯先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情请参见2011年9月3日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事长变更事宜的公告》。
经本基金管理人董事会审议通过，俞岱曦先生不再担任副执行总裁职务，上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，详情请参见2011年9月27日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为78,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1 年（基金成立至报告期末）。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，没有基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作，新增Credit Suisse (Hong Kong) Ltd、Goldman Sachs Asia LLC、Morgan Stanley、CLSA Ltd、KGI五家券商，新增中信证券、安信证券、中金公司、申银万国、招商证券五个交易单元。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；
2、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2011年10月28日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012年1月16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
中银基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
| 基金简称 | 中银全球策略（QDII-FOF） |
| 基金主代码 | 163813 |
| 交易代码 | 163813 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年3月3日 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 529,535,550.94份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核心-卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。 |
| 投资策略 | 本基金在资产配置采用“双重配置”策略：第一层是大类资产类别配置，第二层是在权益型资产内的核心组合和卫星组合的配置，权益型资产包括股票型基金和股票。在核心组合中，本基金将主要投资于跟踪全球主要市场指数低成本的ETF等指数化投资工具，以获得所投资市场和行业平均收益；在卫星组合中，本基金将主要投资于主动化管理的股票型基金或股票，追求超越市场平均收益。本基金的债券投资策略包括平均久期配置策略、利差策略、期限结构配置策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、跨市场套利策略及跨品种套利策略等。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。 |
| 业绩比较基准 | 60%×MSCI所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）+40%×美国3月政府债券（US 3-Month T-Bills）收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于全球股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中银基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程明 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-38834999 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | clientservice@bocim.com | yindong.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 021-38834788 400-888-5566 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-68873488 | 010-66275853 | |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | - | Bank of New York Mellon |
| 中文 | - | 纽约梅隆银行 | |
| 注册地址 | - | One Wall Street, New York, NY 10286 USA | |
| 办公地址 | - | One Wall Street, New York, NY 10286 USA | |
| 邮政编码 | - | - | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.bocim.com |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市银城中路200号中银大厦45层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年3月3日（基金合同生效日）至2011年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -14,257,115.76 |
| 本期利润 | -96,655,519.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1424 |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.10% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1714 |
| 期末基金资产净值 | 438,759,241.56 |
| 期末基金份额净值 | 0.829 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -0.36% | 1.37% | 4.15% | 0.94% | -4.51% | 0.43% |
| 过去六个月 | -17.59% | 1.33% | -7.24% | 1.03% | -10.35% | 0.30% |
| 自基金合同生效起至今 | -17.10% | 1.04% | -7.20% | 0.87% | -9.90% | 0.17% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2011 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 唐华 | 本基金的基金经理、QDII业务主管 | 2011-03-03 | - | 13 | 中银基金管理有限公司QDII业务主管、副总裁(VP)，金融学学士。曾任美联证券公司金融投资顾问，保德信证券公司注册投资经理，瑞士银行金融策略顾问。2008年加入中银基金管理有限公司，现任QDII业务主管。2011年3月至今任中银全球策略基金经理。具有13年证券从业年限，10年境外证券投资研究管理从业经验。具有美国综合证券注册投资代表资格（Series 7）从业资格、统一投资顾问（Series 65）从业资格、美国保德信证券集团注册投资组合经理（Certified Portfolio Manager）资格。具备基金从业资格。 |
| 资 产 | 本期末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 67,243,231.34 |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 373,900,725.39 |
| 其中：股票投资 | 16,187,471.43 |
| 基金投资 | 357,713,253.96 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 438,647.02 |
| 应收股利 | 601,544.98 |
| 应收申购款 | 32,852.84 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 442,217,001.57 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 2,546,811.50 |
| 应付管理人报酬 | 689,316.37 |
| 应付托管费 | 134,033.70 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 87,598.44 |
| 负债合计 | 3,457,760.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529,535,550.94 |
| 未分配利润 | -90,776,309.38 |
| 所有者权益合计 | 438,759,241.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 442,217,001.57 |
| 项 目 | 2011年3月3日（基金合同生效日）至 2011年12月31日 |
| 一、收入 | -83,610,506.76 |
| 1.利息收入 | 8,604,284.28 |
| 其中：存款利息收入 | 2,918,698.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,685,585.86 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -6,987,164.28 |
| 其中：股票投资收益 | 590,000.66 |
| 基金投资收益 | -12,978,198.74 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,401,033.80 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -82,398,404.10 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | -3,504,641.99 |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 675,419.33 |
| 减：二、费用 | 13,045,013.10 |
| 1．管理人报酬 | 9,610,312.53 |
| 2．托管费 | 1,868,671.88 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 1,280,953.34 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 285,075.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -96,655,519.86 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | -96,655,519.86 |
| 项目 | 本期 2011年3月3日（基金合同生效日）至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,059,555,414.92 | - | 1,059,555,414.92 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -96,655,519.86 | -96,655,519.86 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -530,019,863.98 | 5,879,210.48 | -524,140,653.50 |
| 其中：1.基金申购款 | 5,311,706.11 | -346,378.76 | 4,965,327.35 |
| 2.基金赎回款 | -535,331,570.09 | 6,225,589.24 | -529,105,980.85 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 529,535,550.94 | -90,776,309.38 | 438,759,241.56 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中银基金管理有限公司(“中银基金公司”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 纽约梅隆银行有限公司 | 境外资产托管人 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 贝莱德投资管理(英国)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 基金代销机构 |
| 项目 | 2011年3月3日（基金合同生效日）至 2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 9,610,312.53 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 3,635,093.34 |
| 项目 | 2011年3月3日（基金合同生效日）至 2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,868,671.88 |
| 关联方名称 | 本期 2011年3月3日（基金合同生效日）至2011年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 19,917,991.82 | 390,797.02 |
| 纽约梅隆银行有限公司 | 7,325,239.52 | - |
| 合计 | 27,243,231.34 | 390,797.02 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 16,187,471.43 | 3.66 |
| 其中：普通股 | 16,187,471.43 | 3.66 | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 357,713,253.96 | 80.89 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | 40,000,000.00 | 9.05 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,243,231.34 | 6.16 |
| 8 | 其他各项资产 | 1,073,044.84 | 0.24 |
| 9 | 合计 | 442,217,001.57 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 中国香港 | 10,605,299.47 | 2.42 |
| 美国 | 5,582,171.96 | 1.27 |
| 合计 | 16,187,471.43 | 3.69 |
| 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 信息技术 | 8,966,433.17 | 2.04 |
| 工业 | 2,016,993.70 | 0.46 |
| 医疗保健 | 1,805,333.87 | 0.41 |
| 原材料 | 1,759,844.39 | 0.40 |
| 日常消费品 | 1,539,205.73 | 0.35 |
| 非日常生活消费品 | 94,435.77 | 0.02 |
| 金融 | 5,224.80 | 0.00 |
| 合计 | 16,187,471.43 | 3.69 |
| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 腾讯控股有限公司 | 700 HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | HK | 70,800 | 8,966,433.17 | 2.04 |
| 2 | CSX CORP | 美国CSX运输公司 | CSX US | New York Stock Exchange | US | 15,200 | 2,016,993.70 | 0.46 |
| 3 | MERCK & CO. INC. | 美国默克公司 | MRK US | New York Stock Exchange | US | 7,600 | 1,805,333.87 | 0.41 |
| 4 | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 加拿大钾肥公司 | POT US | New York Stock Exchange | US | 6,766 | 1,759,844.39 | 0.40 |
| 5 | CHINA YURUN FOOD GROUP LTD | 中国雨润食品集团有限公司 | 1068 HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | HK | 186,000 | 1,539,205.73 | 0.35 |
| 6 | EMPEROR WATCH & JEWELLERY | 英皇钟表珠宝有限公司 | 887 HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | HK | 120,000 | 94,435.77 | 0.02 |
| 7 | EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 恒大地产集团有限公司 | 3333 HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | HK | 2,000 | 5,224.80 | 0.00 |
| 序号 | 公司名称（英文） | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 HK | 10,380,590.90 | 2.37 |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 HK | 10,115,644.74 | 2.31 |
| 3 | EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 3333 HK | 8,209,495.00 | 1.87 |
| 4 | HALLIBURTON CO | HAL US | 7,578,823.07 | 1.73 |
| 5 | CSX CORP | CSX US | 5,832,641.55 | 1.33 |
| 6 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | MC FP | 4,509,477.29 | 1.03 |
| 7 | GLENCORE INTERNATIONAL PLC | GLEN LN | 3,931,820.57 | 0.90 |
| 8 | MERCK & CO. INC. | MRK US | 3,267,437.99 | 0.74 |
| 9 | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | POT US | 2,056,509.19 | 0.47 |
| 10 | CHINA YURUN FOOD GROUP LTD | 1068 HK | 1,574,269.19 | 0.36 |
| 11 | EMPEROR WATCH & JEWELLERY | 887 HK | 105,602.16 | 0.02 |
| 序号 | 公司名称（英文） | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 HK | 10,251,116.63 | 2.34 |
| 2 | HALLIBURTON CO | HAL US | 8,365,031.70 | 1.91 |
| 3 | EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 3333 HK | 8,049,522.35 | 1.83 |
| 4 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | MC FP | 4,776,356.67 | 1.09 |
| 5 | GLENCORE INTERNATIONAL PLC | GLEN LN | 4,018,270.72 | 0.92 |
| 6 | CSX CORP | CSX US | 2,730,894.07 | 0.62 |
| 7 | MERCK & CO. INC. | MRK US | 1,615,900.44 | 0.37 |
| 买入成本（成交）总额 | 57,562,311.65 |
| 卖出收入（成交）总额 | 39,807,092.58 |
| 序号 | 基金 名称 | 基金 类型 | 运作 方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | SELECTOR IVY ASSET STRGY-C5 | ETF基金 | 契约型开放式 | Lemanik Asset Management Luxembourg | 31,195,746.39 | 7.11 |
| 2 | SPDR S&P EMERGING LATIN AMER | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management Inc | 25,384,587.05 | 5.79 |
| 3 | IPATH DJ-UBS GRAINS SUBINDEX | ETN基金 | 契约型开放式 | Barclays Capital Inc | 20,594,223.99 | 4.69 |
| 4 | HANG SENG H-SHARE INDEX ETF | ETF基金 | 契约型开放式 | Hang Seng Investment Management Ltd | 20,509,916.34 | 4.67 |
| 5 | SPDR GOLD TRUST | ETF基金 | 契约型开放式 | World Gold Trust Services, LLC | 19,057,708.44 | 4.34 |
| 6 | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | ETF基金 | 契约型开放式 | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENTT LLC | 17,588,962.35 | 4.01 |
| 7 | MARKET VECTORS BRAZIL SM-CAP | ETF基金 | 契约型开放式 | Van Eck Associates Corp | 14,078,677.28 | 3.21 |
| 8 | INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management Inc | 13,822,599.37 | 3.15 |
| 9 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management Inc | 11,861,444.25 | 2.70 |
| 10 | SPDR S&P METALS & MINING ETF | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management Inc | 11,822,485.79 | 2.69 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 601,544.98 |
| 4 | 应收利息 | 438,647.02 |
| 5 | 应收申购款 | 32,852.84 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,073,044.84 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 16,910 | 31,314.94 | 15,818,295.00 | 2.99% | 513,717,255.94 | 97.01% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 205,537.68 | 0.03881% |
| 基金合同生效日(2011年3月3日)基金份额总额 | 1,059,555,414.92 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 5,311,706.11 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 535,331,570.09 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 529,535,550.94 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| Credit Suisse (Hong Kong) Ltd | - | 24,937,949.17 | 25.61% | 418,342.02 | 36.13% | - |
| Goldman Sachs Asia LLC | - | 15,954,918.47 | 16.39% | 474,503.16 | 40.99% | - |
| Morgan Stanley | - | 42,464,545.49 | 43.61% | 142,298.64 | 12.29% | - |
| CLSA Ltd | - | 14,011,991.10 | 14.39% | 122,603.30 | 10.59% | - |
| KGI | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | 基金交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金成交总额的比例 | |
| Credit Suisse (Hong Kong) Ltd | - | - | - | - | - | - | 361,963,956.99 | 37.42% |
| Goldman Sachs Asia LLC | - | - | - | - | - | - | 477,704,823.89 | 49.39% |
| Morgan Stanley | - | - | - | - | - | - | 38,264,664.53 | 3.96% |
| CLSA Ltd | - | - | - | - | - | - | 89,317,975.02 | 9.23% |
| KGI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | 12,894,000,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |