中银中证100指数增强型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-26 来源：上海证券报

中银中证100指数增强型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银中证100指数增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年9月4日至2011年12月31日）

■

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银中证100指数增强型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

本基金合同于2009年9月4日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

■

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2011年12月31日，本管理人共管理十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金及中银中小盘成长股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无投资风格相似基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

无

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

2011年是国内外经济充斥着危机与挑战的一年。始于2008年的金融危机阴霾尚未散去，世界经济又迎来了危机时期留下的隐患：高企的债务与通胀水平。从3月的日本地震海啸，到7月的美国债务上限危机，再加上步步升级的欧债危机，全球经济复苏步履蹒跚，经济下行风险频现。从国内来看，全年经济增速呈现前高后低的态势，工业增加值增速由年初的14.9%降至年末12.8%；与此同时，上半年通胀水平一路飙升，CPI于7月份达到6.5%的水平。四季度，经济与通胀均显示加速下滑趋势之后，央行于11月30日下调存准率0.5%，货币政策紧缩周期结束。

从国外的经济情况来看，在此起彼伏的危机中，2011年美国经济复苏势头有所放缓，欧元区经济在衰退的泥潭中越陷越深。具体来看，进入2011年一季度后，美国经济增速较2010年明显下滑，一季度GDP环比增长年率只达0.4%，第二、三季度虽有所回升，但仍未超过2%水平。失业率在前10个月均维持在8.9%及以上水平，而新建住宅销售在5-8月份连续出现环比负增长。进入四季度，美国就业与房地产市场有所改善，失业率逐月下降至12月份的8.5%水平，11月份新建住房销售与成屋销售环比增长分别达到1.61%和4.00%，涨幅较10月份和三季度平均水平均有所扩大。从领先指标来看，美国ISM公布的制造业PMI在11与12月份保持在52.7与52.9水平，预计一季度美国经济将延续缓慢的复苏势头。欧元区方面，2011年欧债危机开始从希腊蔓延至核心国家，从意大利到西班牙，危机已经在欧元区大国浮现，德法两国的AAA评级也受到了威胁。受此影响，全年欧元区经济一路下滑，GDP同比增速由一季度的2.5%下滑至三季度的1.2%，全年各月失业率几乎始终保持在10%以上水平，制造业PMI指数由年初的57.3下滑至12月的46.9。展望未来，美国将维持扭转操作及低利率环境，同时仍将评估经济前景，以决定是否推出新的刺激计划。欧债危机在一季度将迎来巨量到期债务的高风险期，同时包括德法等核心国家在内的主权评级都已遭到警告，危机正延续着向核心国家蔓延的趋势。在此背景下，各国央行在四季度纷纷降息，预计未来一段时间内，宽松的货币政策都将成为各国面临世界经济风险的一致对策。

从国内的经济情况来看，在“控通胀”的经济工作重点下，上半年央行三次加息、六次上调存款准备金率，全年坚持严厉的房地产调控政策不放松，经济增速基本呈现前高后低的态势，通胀水平自7月见顶后回落。具体来看，下游产成品需求持续不振，价格上涨乏力，汽车销量累计同比自1月份的13.81%下降至12月份的2.45%；房地产投资拖累固定资产投资增速持续低迷，城镇固定资产投资完成额累计同比增速由2月份的24.9%下降至11月份的23.8%；外需持续低迷导致出口增速持续下滑，出口金额同比增速自1月份的37.6%降至12月份的13.4%。工业增加值同比增速也从2月份的14.9%下降至12月份的12.8%。全年GDP同比增速逐季下降。通胀方面，上半年通胀水平一路飙升，8月份开始，通胀水平在政策调控以及输入型通胀压力减小的影响下开始回落，12月份CPI同比增速降至4.1%，显现出继续回落的趋势。与此同时，在经济和通胀双双回落的背景下，央行的货币政策预调微调，并于11月底下调存款准备金率0.5%，正式结束政策紧缩周期。当前来看，需求未见大幅改善，工业企业依然面临较大的去库存压力，12月份工业增速和PMI指数有所反弹，出口增速下滑速度趋缓，信贷投放力度有所加大，货币供应量有所回升，预示经济下滑速度将有所趋缓，经济仍在继续寻底的过程中。

2.行情回顾

股票市场2011年总体呈现震荡下跌趋势。市场仅在一季度小幅上涨，而后较高的通胀水平和持续的紧缩政策使市场信心不断承压，估值中枢不断下降。经济增速加速下滑，企业盈利被不断下调。另外，外围经济的不稳定因素、频频爆出的上市公司丑闻使本就脆弱的投资者信心雪上加霜，恐慌性情绪在四季度表现最为明显。总体来看，市场风格较09、10年有较大变化，小盘股结束了前几年的强势表现，在市场持续低迷的情况下大幅回调，弱于大盘股指数。低估值指数由于安全边际高，体现出良好的防御性。

3.基金运作分析

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，以被动投资为主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日为止，本基金的单位净值为0.685元，本基金的累计单位净值为0.695元。年内本基金净值增长率为 -19.70 %，同期业绩基准增长率为 -18.80%。报告期内，本基金日跟踪误差为0.11%，年化跟踪误差为1.71%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前宏观经济仍处于向下寻底的过程中，将面临着出口与房地产投资继续下滑的风险，居民消费的增长有赖于分配收入改革等相关政策的刺激与大力落实。2012年将实施积极的财政政策与稳健的货币政策，我们预计财政政策一方面将继续完善结构性减税政策，另一方面加大对农业及民生领域的投资力度；而货币政策名为稳健，实则中性偏宽松，但不会出现类似08年的全面宽松。在经济下滑趋势得以企稳之前，我们认为货币政策将以准备金率与公开市场操作为主，尽力保证市场流动性的稳定与信贷规模的合理增长，以稳定经济下滑趋势。随着经济下滑趋势企稳、通胀水平逐步见底，货币政策放松力度将有所减小，经济工作将更加重视通过积极的财政政策促进经济结构调整。

市场方面，当前的市场情绪已经过度悲观，投资者对大部分的利空因素有了足够的预期，市场的总体估值达到历史最低值水平区域，在潜在的利空因素得到释放后，长期来看，持有股票有望获取较好的投资收益。

本基金将严格遵守基金合同，以被动投资为主，主动投资为辅，保持跟踪误差在较小范围内；同时，本基金的主动投资部分将严控仓位，采取自下而上策略，力求超额收益。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%。

本报告期期末可供分配利润为-702,869,455.29元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2012)第20468号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银中证100指数增强型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.685元，基金份额总额2,232,082,269.75份。

7.2利润表

会计主体：中银中证100指数增强型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银中证100指数增强型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：谭炯，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银中证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第651号《关于核准中银中证100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,556,166,653.76元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第156号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》于2009年9月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,557,745,752.38份基金份额，其中认购资金利息折合1,579,098.62份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括中证100指数成分股及其备选成分股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、权证，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数－中证100成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,428,254,685.19元，属于第二层级的余额为70,000,000.00元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级2,276,220,139.21元，第二层级109,414,000.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于中银基金管理公司网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于中银基金管理公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人第二届董事会任期届满，经本基金管理人2011年第二次股东会议审议通过，选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜（David Graham）先生担任本基金管理人第三届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、葛礼（Gary Rieschel）先生担任本基金管理人第三届董事会独立董事。其中，谭炯先生、梅非奇先生为新任董事，朱善利先生、荆新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先生不再担任董事职务，赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管机构备案，详情请参见2011年7月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

经本基金管理人第三届董事会第一次会议审议通过，选举谭炯先生担任本基金管理人第三届董事会董事长，贾建平先生不再担任本基金管理人董事长职务。谭炯先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情请参见2011年9月3日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事长变更事宜的公告》。

经本基金管理人董事会审议通过，俞岱曦先生不再担任副执行总裁职务，上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，详情请参见2011年9月27日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

本报告期内本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 100,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司董事会提出辞呈，请求辞去中国建设银行股份有限公司董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和中国建设银行股份有限公司章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达中国建设银行股份有限公司董事会之日起生效。

2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任中国建设银行股份有限公司董事长、执行董事。

中银基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称中银中证100指数增强
基金主代码 163808
交易代码 163808
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月4日
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,232,082,269.75份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对中证100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。
投资策略本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
业绩比较基准中证100指数收益率×90% +银行同业存款利率×10%
风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称中银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程明尹东
联系电话 021-38834999 010-67595003
电子邮箱 clientservice@bocim.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 010-67595096
传真 021-68873488 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦45层

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年9月4日至2009年12月31日
本期已实现收益 -154,455,932.01 -179,984,627.09 56,314,429.21
本期利润 -431,660,832.50 -449,784,921.17 153,028,316.05
加权平均基金份额本期利润 -0.1580 -0.1597 0.0502
本期基金份额净值增长率 -19.70% -17.79% 4.80%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3149 -0.1466 0.0212
期末基金资产净值 1,529,212,814.46 2,414,830,903.85 2,638,678,168.51
期末基金份额净值 0.685 0.853 1.048

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.29% 1.29% -5.55% 1.22% -0.74% 0.07%
过去六个月 -19.70% 1.27% -18.53% 1.19% -1.17% 0.08%
过去一年 -19.70% 1.20% -18.80% 1.14% -0.90% 0.06%
自基金合同生效起至今 -30.81% 1.31% -23.55% 1.33% -7.26% -0.02%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - - -
2010 0.100 23,328,321.75 3,442,249.15 26,770,570.90 -
2009 - - - - -
合计 0.100 23,328,321.75 3,442,249.15 26,770,570.90 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈军本基金的基金经理、中银收益基金经理、公司投资管理部总经理 2009-09-04 - 13 中银基金管理有限公司投资管理部总经理，副总裁(VP)，金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司，2006年10月至今任中银收益基金经理，2009年9月至今任中银中证100指数基金经理。特许金融分析师（CFA），香港财经分析师学会会员。具有13年证券从业年限。具备基金从业资格。
周小丹本基金的基金经理、国企ETF基金经理 2010-11-05 - 4 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），香港城市大学金融数学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，先后担任数量研究员、中银中证100指数基金经理助理、中银蓝筹基金经理助理等职。2010年11月至今任中银中证100指数基金经理，2011年6月至今任国企ETF基金经理。具有4年证券从业年限。具备基金从业资格。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 19,326,104.70 26,741,299.24
结算备付金 298,978.33 857,929.71
存出保证金 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 1,498,254,685.19 2,385,634,139.21
其中：股票投资 1,428,254,685.19 2,276,220,139.21
基金投资 - -
债券投资 70,000,000.00 109,414,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 12,117,009.55 20,909,353.37
应收利息 1,905,622.71 1,949,388.88
应收股利 - -
应收申购款 30,414.74 181,093.71
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,532,432,815.22 2,436,773,204.12
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 17,428,603.10
应付赎回款 461,021.39 270,386.87
应付管理人报酬 1,373,111.98 2,092,927.78
应付托管费 205,966.81 313,939.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 506,954.39 1,124,312.31
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 672,946.19 712,131.05
负债合计 3,220,000.76 21,942,300.27
所有者权益：
实收基金 2,232,082,269.75 2,829,734,427.73
未分配利润 -702,869,455.29 -414,903,523.88
所有者权益合计 1,529,212,814.46 2,414,830,903.85
负债和所有者权益总计 1,532,432,815.22 2,436,773,204.12

项目 2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
一、收入 -400,692,015.95 -413,793,270.68
1.利息收入 2,760,823.32 3,060,508.60
其中：存款利息收入 515,842.84 562,418.19
债券利息收入 2,188,786.03 2,498,090.41
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 56,194.45 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -127,789,381.95 -149,439,129.90
其中：股票投资收益 -159,700,827.50 -173,840,218.61
基金投资收益 - -
债券投资收益 -745,606.83 12,340.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 32,657,052.38 24,388,748.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -277,204,900.49 -269,800,294.08
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,541,443.17 2,385,644.70
减：二、费用 30,968,816.55 35,991,650.49
1．管理人报酬 22,473,571.30 24,740,036.95
2．托管费 3,371,035.73 3,711,005.53
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,197,059.50 6,609,273.12
5．利息支出 83,421.92 29,643.75
其中：卖出回购金融资产支出 83,421.92 29,643.75
6．其他费用 843,728.10 901,691.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -431,660,832.50 -449,784,921.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -431,660,832.50 -449,784,921.17

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,829,734,427.73 -414,903,523.88 2,414,830,903.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -431,660,832.50 -431,660,832.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -597,652,157.98 143,694,901.09 -453,957,256.89
其中：1.基金申购款 1,078,522,462.64 -142,047,949.59 936,474,513.05
2.基金赎回款 -1,676,174,620.62 285,742,850.68 -1,390,431,769.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,232,082,269.75 -702,869,455.29 1,529,212,814.46
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,518,122,862.84 120,555,305.67 2,638,678,168.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -449,784,921.17 -449,784,921.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 311,611,564.89 -58,903,337.48 252,708,227.41
其中：1.基金申购款 2,538,234,443.08 -288,981,186.57 2,249,253,256.51
2.基金赎回款 -2,226,622,878.19 230,077,849.09 -1,996,545,029.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -26,770,570.90 -26,770,570.90
五、期末所有者权益（基金净值） 2,829,734,427.73 -414,903,523.88 2,414,830,903.85

关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 22,473,571.30 24,740,036.95
其中：支付销售机构的客户维护费 2,014,017.83 2,542,655.58

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,371,035.73 3,711,005.53

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - 69,300,000.00 83,421.92

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 19,326,104.70 499,436.73 26,741,299.24 496,117.49

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,428,254,685.19 93.20
其中：股票 1,428,254,685.19 93.20
2 固定收益投资 70,000,000.00 4.57
其中：债券 70,000,000.00 4.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,625,083.03 1.28
6 其他各项资产 14,553,047.00 0.95
7 合计 1,532,432,815.22 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,611,200.00 0.17
B 采掘业 175,152,276.00 11.45
C 制造业 368,875,429.83 24.12
C0 食品、饮料 109,755,336.01 7.18
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,784,034.89 1.10
C5 电子 2,181,691.00 0.14
C6 金属、非金属 75,106,799.65 4.91
C7 机械、设备、仪表 150,718,253.80 9.86
C8 医药、生物制品 14,329,314.48 0.94
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,474,037.92 1.93
E 建筑业 39,673,543.51 2.59
F 交通运输、仓储业 49,797,569.64 3.26
G 信息技术业 35,755,130.70 2.34
H 批发和零售贸易 17,335,557.44 1.13
I 金融、保险业 630,903,216.29 41.26
J 房地产业 64,592,954.56 4.22
K 社会服务业 9,773,881.74 0.64
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,643,278.56 0.11
合计 1,425,588,076.19 93.22

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 209,064.00 0.01
C 制造业 1,910,194.00 0.12
C0 食品、饮料 123,670.00 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,786,524.00 0.12
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 220,332.00 0.01
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 327,019.00 0.02
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,666,609.00 0.17

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 6,049,832 71,811,505.84 4.70
2 600016 民生银行 11,181,647 65,859,900.83 4.31
3 601318 中国平安 1,639,299 56,457,457.56 3.69
4 601328 交通银行 11,346,669 50,833,077.12 3.32
5 601166 兴业银行 3,711,359 46,466,214.68 3.04
6 600000 浦发银行 5,422,354 46,035,785.46 3.01
7 601088 中国神华 1,613,551 40,871,246.83 2.67
8 600519 贵州茅台 203,148 39,268,508.40 2.57
9 000002 万科Ａ 4,736,116 35,378,786.52 2.31
10 600030 中信证券 3,369,768 32,720,447.28 2.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钒钛 254,300 1,597,004.00 0.10
2 600376 首开股份 34,100 327,019.00 0.02
3 601991 大唐发电 42,700 220,332.00 0.01
4 000937 冀中能源 12,400 209,064.00 0.01
5 600010 包钢股份 46,000 189,520.00 0.01

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600111 包钢稀土 35,441,600.99 1.47
2 600837 海通证券 33,185,393.61 1.37
3 600000 浦发银行 32,050,231.25 1.33
4 600036 招商银行 31,804,576.16 1.32
5 601318 中国平安 28,754,295.07 1.19
6 601600 中国铝业 24,417,522.98 1.01
7 600016 民生银行 24,331,239.14 1.01
8 000776 广发证券 24,324,877.49 1.01
9 000002 万科Ａ 22,904,363.71 0.95
10 600031 三一重工 21,554,504.20 0.89
11 601166 兴业银行 20,969,073.38 0.87
12 600256 广汇股份 19,209,311.27 0.80
13 601328 交通银行 19,042,424.22 0.79
14 002304 洋河股份 16,893,933.49 0.70
15 601088 中国神华 16,892,018.86 0.70
16 600030 中信证券 15,687,290.65 0.65
17 600999 招商证券 15,592,597.22 0.65
18 600585 海螺水泥 15,236,459.34 0.63
19 000157 中联重科 14,691,234.20 0.61
20 601288 农业银行 14,484,029.46 0.60

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 56,960,269.39 2.36
2 601318 中国平安 54,496,086.45 2.26
3 600016 民生银行 45,725,405.93 1.89
4 600031 三一重工 41,833,809.87 1.73
5 601328 交通银行 41,163,631.32 1.70
6 000002 万科Ａ 39,051,339.39 1.62
7 601166 兴业银行 37,832,361.65 1.57
8 600000 浦发银行 37,548,834.09 1.55
9 601088 中国神华 33,096,805.13 1.37
10 600030 中信证券 31,549,388.10 1.31
11 000001 深发展Ａ 29,801,926.88 1.23
12 600519 贵州茅台 27,752,275.06 1.15
13 601601 中国太保 24,056,996.71 1.00
14 601398 工商银行 23,709,327.27 0.98
15 000858 五粮液 23,519,549.01 0.97
16 601169 北京银行 22,526,262.18 0.93
17 601600 中国铝业 22,391,710.90 0.93
18 600900 长江电力 21,099,222.48 0.87
19 600837 海通证券 18,980,767.93 0.79
20 600309 烟台万华 18,863,027.42 0.78

买入股票的成本（成交）总额 1,093,315,773.06
卖出股票的收入（成交）总额 1,503,407,882.32

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 70,000,000.00 4.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 70,000,000.00 4.58

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110001 11附息国债01 700,000 70,000,000.00 4.58

序号名称金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 12,117,009.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,905,622.71
5 应收申购款 30,414.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,553,047.00

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
38,440 58,066.66 628,556,609.79 28.16% 1,603,525,659.96 71.84%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 325,932.53 0.0146%

基金合同生效日(2009年9月4日)基金份额总额 3,557,745,752.38
本报告期期初基金份额总额 2,829,734,427.73
本报告期期间基金总申购份额 1,078,522,462.64
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,676,174,620.62
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,232,082,269.75

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
申银万国 1 1,709,322,837.35 65.94% 1,452,919.32 66.66% -
安信证券 2 664,174,093.44 25.62% 547,218.30 25.11% -
中金公司 1 171,195,880.15 6.60% 139,097.26 6.38% -
中信证券 1 47,446,847.90 1.83% 40,329.88 1.85% -
招商证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
申银万国 11,010,280.00 87.68% 50,000,000.00 100.00% - -
安信证券 1,547,773.50 12.32% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]