天弘永利债券型证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1天弘永利债券A类
金额单位： 人民币元
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3.1.2天弘永利债券B类
金额单位： 人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1天弘永利债券A类
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3.2.1.2天弘永利债券B类
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注：天弘永利债券基金业绩比较基准：中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易
所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的
问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间
债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1 天弘永利债券A类基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月18日至2011年12月31日）
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3.2.2.2 天弘永利债券B类基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月18日至2011年12月31日）
■
注：1、本基金合同于2008年4月18日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3.1天弘永利债券A类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.3.2天弘永利债券B类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金合同于2008年4月18日生效。基金合同生效当年2008年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实
际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
天弘永利债券A类
单位：人民币元
■
天弘永利债券B类
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36%）、芜湖高新投资有限公司（持股比例16%）。本基金管理人目前管理七只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
■
注：1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年，债市整体先跌后涨，波动较大。全年市场上出现较多黑天鹅事件，城投债、可转债都出现了大幅下跌，网下打新也损失较多；4季度债市整体转暖，利率产品和高等级信用产品上涨，但城投债和中低评级信用债收益率仍处于高位。
2011年基金净值下跌1.32%，但振幅不大。在2011年年初，我们考虑到全年宏观经济将具有一定的滞涨特性，表现为经济增速下滑、物价高企，我们在全年配置较为稳健，以中高评级、久期较短的信用债为主，可转债和城投债仅有少量参与，未参与网下打新。故在债市大幅下跌过程中，基金表现较为稳健，跌幅较小。在4季度经济快速下滑、物价担忧缓解的背景下，我们积极参与债市回暖的机会，参与了长期国债和高等级信用债的波段机会，并在年底加大了中等评级信用债的配置，使得基金分享了债市上涨的收益，净值稳步回升。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2011年12月31日，本基金A类份额净值为0.9901元，B类份额净值为0.9945元。本报告期A类基金份额净值增长率-1.32%，B类基金份额净值增长率-0.91%，同期业绩比较基准增长率3.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年1季度前后经济将会逐步触底，物价在年中前后触底，货币政策开始微调，资金面趋于宽松，债市整体环境良好。但由于劳动力等要素价格刚性，使得物价具有一定刚性，利率产品和高等级信用产品收益率下行空间有限，中等级信用品种具有较高的收益率，价值较好；同时，随着经济的环比改善，股票市场有望上涨，可转债也具有一定机会。
我们将在1季度继续增加债券配置，保持偏高久期；同时，需要注意1季度中后期可能出现的利率产品和高等级信用债泡沫化现象，需要及时获利了结；此后随着债市震荡，投资上将以稳健配置为主，票息收入是主要收益来源。2季度初期仍需警惕在经济下行过程中的信用风险，在信用债的选择上我们将以中等级为主，低等级需等待风险释放后精选个券。未来银行间债券市场将出现资金整体宽裕的情况，我们将保持较高的债券仓位，并积极加大杠杆使用。
在投资上，1季度前期以利率产品和高等级信用产品的资本利得为主，2季度开始以中等级信用债的票息收入为主，同时兼顾可转债的投资机会、以及后期可能出现的利率产品的波段机会。在操作上，我们将秉持稳健原则，在风险可控基础上，提高基金收益，以回报基金持有人长期的信赖和支持。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年12月31日，天弘永利债券A类基金份额净值0.9901元，基金份额总额115,212,588.80份；天弘永利债券B类基金份额净值0.9945元，基金份额总额7,421,636.50份。
7.2 利润表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
■
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
郭 树 强 崔 德 广 薄 贺 龙
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 关联方关系
■
注：1、根据本基金的基金管理人2011年12月8日发布的公告，经中国证监会证监许可[2011]1625号文核准，本基金的基金管理人原股东兵器财务有限责任公司将持有本基金的基金管理人10%股权转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司、16%股权股权转让给芜湖高新投资有限公司。股权转让完成后，股权转让完成后，本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商登记变更手续。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：1、本基金A类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4 % / 当年天数。
2、本基金B类基金份额不收取销售服务费。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘永利A类
份额单位：份
■
天弘永利B类
份额单位：份
■
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人天弘基金管理有限公司在本期赎回本基金的交易委托渤海证券股份有限公司办理，适用的赎回费率为零。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额的情况。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.4 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末(2011年12月31日)，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末（2011年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末（2011年12月31日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末(2011年12月31日)，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200,000.00元，于2011年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
■
■
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
天弘永利债券A类：
单位：份
■
天弘永利债券B类：
单位：份
■
注： 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动事项如下：
一、胡敏女士任期届满，不再担任公司总经理职务，并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】26号文核准批复，由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务；
二、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1625号文批准，本公司原股东兵器财务有限责任公司转让其所持有的本公司26%股权，变更后的股东及持股比例分别为：天津信托有限责任公司：48%，内蒙古君正能源化工股份有限公司：36%，芜湖高新投资有限公司：16%。
三、股东会审议通过选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生和王国华先生担任公司第三届董事会董事，原第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪先生、李汉成先生不再担任公司董事职务。
四、经中国证券监管管理委员会证监许可【2011】1381号文核准批复，郭树强先生担任公司总经理职务。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘永利债券型证券投资基金提供审计服务3年零8个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：
■
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
天弘基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
| 基金简称 | 天弘永利债券 | |
| 基金主代码 | 420002 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2008年4月18日 | |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 122,634,225.30份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 天弘永利债券A | 天弘永利债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 420002 | 420102 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 115,212,588.80份 | 7,421,636.50份 |
| 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 天弘基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 吕传红 | 张志永 |
| 联系电话 | 022-83310208 | 021-62677777*212004 | |
| 电子邮箱 | lvch@thfund.com.cn | zhangzhy@cib.com.cn | |
| 客户服务电话 | 022-83310988、4007109999 | 95561 | |
| 传真 | 022-83865569 | 021-62159217 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.thfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 本期已实现收益 | -1,239,718.75 | 2,683,376.81 | 5,789,442.35 |
| 本期利润 | -978,468.85 | 1,931,045.93 | 316,182.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203 | 0.0365 | 0.0041 |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% | 5.00% | 0.57% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 | 2010年末 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099 | 0.0033 | 0.0060 |
| 期末基金资产净值 | 114,067,392.38 | 154,950,617.75 | 38,568,828.69 |
| 期末基金份额净值 | 0.9901 | 1.0033 | 1.0060 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 本期已实现收益 | 74,247.81 | 1,558,954.46 | 2,997,551.44 |
| 本期利润 | -168,024.55 | 1,668,008.07 | 206,352.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344 | 0.0522 | 0.0056 |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% | 5.44% | 1.01% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 | 2010年末 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055 | 0.0036 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值 | 7,380,694.31 | 35,058,536.35 | 25,405,137.26 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945 | 1.0036 | 1.0062 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.18% | 0.16% | 2.72% | 0.07% | -0.54% | 0.09% |
| 过去六个月 | -0.78% | 0.14% | 2.43% | 0.07% | -3.21% | 0.07% |
| 过去一年 | -1.32% | 0.15% | 3.79% | 0.06% | -5.11% | 0.09% |
| 过去三年 | 4.21% | 0.19% | 6.15% | 0.06% | -1.94% | 0.13% |
| 自基金合同 生效起至今 | 11.89% | 0.19% | 14.13% | 0.08% | -2.24% | 0.11% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.28% | 0.16% | 2.72% | 0.07% | -0.44% | 0.09% |
| 过去六个月 | -0.57% | 0.14% | 2.43% | 0.07% | -3.00% | 0.07% |
| 过去一年 | -0.91% | 0.15% | 3.79% | 0.06% | -4.70% | 0.09% |
| 过去三年 | 5.53% | 0.19% | 6.15% | 0.06% | -0.62% | 0.13% |
| 自基金合同 生效起至今 | 13.66% | 0.19% | 14.13% | 0.08% | -0.47% | 0.11% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2011年 | - | - | - | - | 无 |
| 2010年 | 0.521 | 4,069,660.51 | 374,734.91 | 4,444,395.42 | 无 |
| 2009年 | 0.598 | 5,982,938.77 | 758,178.21 | 6,741,116.98 | 无 |
| 合计 | 1.119 | 10,052,599.28 | 1,132,913.12 | 11,185,512.40 | 无 |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2011年 | - | - | - | - | 无 |
| 2010年 | 0.562 | 1,630,333.03 | 109,637.68 | 1,739,970.71 | 无 |
| 2009年 | 0.674 | 2,709,737.68 | 1,453,059.74 | 4,162,797.42 | 无 |
| 合计 | 1.236 | 4,340,070.71 | 1,562,697.42 | 5,902,768.13 | 无 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈钢 | 本基金基金经理；天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理；天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理；固定收益总监兼固定收益部总经理。 | 2011年11月 | — | 9年 | 男，工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理；北京宸星投资管理公司投资经理；兴业证券公司债券总部研究部经理；银华基金管理有限公司机构理财部高级经理；中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年加盟本公司。 |
| 刘冬 | 本基金基金经理助理；天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理；股票投资部总经理助理。 | 2009年3月 | — | 5年 | 男，经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。2008年加盟本公司。 |
| 姜晓丽 | 本基金基金经理助理。 | 2011年9月 | — | 3年 | 女，经济学硕士，2009年加盟本公司。历任债券交易员、固定收益研究员。 |
| 姚锦 | 本基金基金经理；天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理；投资部副总经理兼研究总监。 | 2009年3月 | 2011年3月 | 7年 | 女，管理学博士，2004年加盟本公司。历任本公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。 |
| 朱虹 | 本基金基金经理；天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理。 | 2010年5月 | 2011年12月 | 5年 | 女，经济学硕士。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理。2009年加盟本公司，历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 15,086,182.49 | 23,105,733.72 |
| 结算备付金 | 883,370.49 | 1,004,301.67 | |
| 存出保证金 | 6,431.95 | 6,783.42 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 113,999,646.54 | 166,703,169.08 |
| 其中：股票投资 | - | 6,337,069.52 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 113,999,646.54 | 160,366,099.56 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,097,737.65 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 1,650,384.62 | 2,074,542.91 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 5,592,985.70 | 44,770,000.00 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 137,219,001.79 | 245,762,268.45 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 200,000.00 | 54,599,770.60 | |
| 应付证券清算款 | 14,688,333.35 | - | |
| 应付赎回款 | 1,000.50 | 639,380.70 | |
| 应付管理人报酬 | 28,817.88 | 45,742.24 | |
| 应付托管费 | 8,233.69 | 13,069.24 | |
| 应付销售服务费 | 15,200.64 | 14,182.86 | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 937.77 | 39,702.95 |
| 应交税费 | 313,395.10 | 82,464.80 | |
| 应付利息 | 7.20 | 3,684.28 | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 514,988.97 | 315,116.68 |
| 负债合计 | 15,770,915.10 | 55,753,114.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 122,634,225.30 | 189,370,000.23 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | -1,186,138.61 | 639,153.87 |
| 所有者权益合计 | 121,448,086.69 | 190,009,154.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 137,219,001.79 | 245,762,268.45 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 2010年1月1日至 2010年12月31日 |
| 一、收入 | 338,145.82 | 5,298,957.79 | |
| 1. 利息收入 | 1,985,351.03 | 2,336,243.20 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 55,741.99 | 102,973.70 |
| 债券利息收入 | 1,916,121.40 | 2,215,385.71 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 13,487.64 | 17,883.79 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2. 投资收益(损失以“-”填列) | -1,666,233.13 | 3,605,948.59 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -76,890.37 | 2,513,181.15 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | -1,589,787.90 | 1,084,550.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 445.14 | 8,217.27 |
| 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7.4.7.16 | 18,977.54 | -643,277.27 |
| 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
| 5. 其他收入(损失以“-”号填列) | 7.4.7.17 | 50.38 | 43.27 |
| 减：二、费用 | 1,484,639.22 | 1,699,903.79 | |
| 1. 管理人报酬 | 376,409.69 | 613,255.29 | |
| 2. 托管费 | 107,545.58 | 175,215.86 | |
| 3. 销售服务费 | 195,166.81 | 221,454.12 | |
| 4. 交易费用 | 7.4.7.18 | 35,682.51 | 98,349.32 |
| 5. 利息支出 | 383,490.44 | 273,732.21 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383,490.44 | 273,732.21 | |
| 6. 其他费用 | 7.4.7.19 | 386,344.19 | 317,896.99 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,146,493.40 | 3,599,054.00 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,146,493.40 | 3,599,054.00 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 189,370,000.23 | 639,153.87 | 190,009,154.10 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -1,146,493.40 | -1,146,493.40 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -66,735,774.93 | -678,799.08 | -67,414,574.01 | |
| 其中：1.基金申购款 | 311,946,467.05 | -1,902,005.97 | 310,044,461.08 | |
| 2.基金赎回款 | -378,682,241.98 | 1,223,206.89 | -377,459,035.09 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 122,634,225.30 | -1,186,138.61 | 121,448,086.69 | |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 63,589,729.50 | 384,236.45 | 63,973,965.95 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 3,599,054.00 | 3,599,054.00 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 125,780,270.73 | 2,840,229.55 | 128,620,500.28 | |
| 其中：1. 基金申购款 | 339,294,222.62 | 4,234,224.88 | 343,528,447.50 | |
| 2. 基金赎回款 | -213,513,951.89 | -1,393,995.33 | -214,907,947.22 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -6,184,366.13 | -6,184,366.13 | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 189,370,000.23 | 639,153.87 | 190,009,154.10 | |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 天弘基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 |
| 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 兵器财务有限责任公司 | 基金管理人的原股东(2011年12月8日前) |
| 天津信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 芜湖高新投资有限公司 | 基金管理人的股东（2011年12月8日起） |
| 项目 | 2011年1月1日至 2011年12月31日 | 2010年1月1日至 2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 376,409.69 | 613,255.29 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 81,435.03 | 72,287.09 |
| 项目 | 2011年1月1日至 2011年12月31日 | 2010年1月1日至 2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 107,545.58 | 175,215.86 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| A类 | B类 | 合计 | |
| 天弘基金管理有限公司 | 8,641.30 | - | 8,641.30 |
| 兴业银行 | 63,138.55 | - | 63,138.55 |
| 合计 | 71,779.85 | - | 71,779.85 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| A类 | B类 | 合计 | |
| 天弘基金管理有限公司 | 14,569.11 | - | 14,569.11 |
| 兴业银行 | 93,569.77 | - | 93,569.77 |
| 合计 | 108,138.88 | - | 108,138.88 |
| 项目 | 2011年1月1日至 2011年12月31日 | 2010年1月1日至 2010年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | - | - |
| 项目 | 2011年1月1日至 2011年12月31日 | 2010年1月1日至 2010年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 10,000,000.00 | 19,975,137.30 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | 10,000,000.00 | 9,975,137.30 |
| 期末持有的基金份额 | - | 10,000,000.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | - | 5.28% |
| 关联方 名称 | 2011年1月1日至 2011年12月31日 | 2010年1月1日至 2010年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 兴业银行 | 15,086,182.49 | 36,875.22 | 23,105,733.72 | 95,023.93 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 113,999,646.54 | 83.08 |
| 其中：债券 | 113,999,646.54 | 83.08 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,969,552.98 | 11.64 |
| 6 | 其他各项资产 | 7,249,802.27 | 5.28 |
| 7 | 合 计 | 137,219,001.79 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | - | - |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600761 | 安徽合力 | 2,496,634.40 | 1.31 |
| 2 | 601866 | 中海集运 | 2,481,049.97 | 1.31 |
| 3 | 600141 | 兴发集团 | 1,126,687.05 | 0.59 |
| 4 | 300257 | 开山股份 | 94,500.00 | 0.05 |
| 5 | 601886 | 江河幕墙 | 40,000.00 | 0.02 |
| 6 | 300251 | 光线传媒 | 26,250.00 | 0.01 |
| 7 | 002614 | 蒙发利 | 26,000.00 | 0.01 |
| 8 | 002637 | 赞宇科技 | 18,000.00 | 0.01 |
| 9 | 601636 | 旗滨集团 | 18,000.00 | 0.01 |
| 10 | 601928 | 凤凰传媒 | 17,600.00 | 0.01 |
| 11 | 002603 | 以岭药业 | 17,280.00 | 0.01 |
| 12 | 300263 | 隆华传热 | 16,500.00 | 0.01 |
| 13 | 002610 | 爱康科技 | 16,000.00 | 0.01 |
| 14 | 002638 | 勤上光电 | 12,000.00 | 0.01 |
| 15 | 300259 | 新天科技 | 10,950.00 | 0.01 |
| 16 | 300256 | 星星科技 | 10,500.00 | 0.01 |
| 17 | 002615 | 哈尔斯 | 9,000.00 | 0.00 |
| 18 | 002630 | 华西能源 | 8,500.00 | 0.00 |
| 19 | 002609 | 捷顺科技 | 7,250.00 | 0.00 |
| 20 | 601789 | 宁波建工 | 6,390.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002410 | 广联达 | 3,150,744.29 | 1.66 |
| 2 | 600761 | 安徽合力 | 2,464,518.06 | 1.30 |
| 3 | 601866 | 中海集运 | 2,273,145.00 | 1.20 |
| 4 | 600970 | 中材国际 | 1,202,939.10 | 0.63 |
| 5 | 600141 | 兴发集团 | 1,068,859.99 | 0.56 |
| 6 | 002484 | 江海股份 | 1,027,282.74 | 0.54 |
| 7 | 601933 | 永辉超市 | 131,978.00 | 0.07 |
| 8 | 300257 | 开山股份 | 102,875.00 | 0.05 |
| 9 | 601118 | 海南橡胶 | 90,062.00 | 0.05 |
| 10 | 300142 | 沃森生物 | 56,225.00 | 0.03 |
| 11 | 601886 | 江河幕墙 | 55,220.00 | 0.03 |
| 12 | 300251 | 光线传媒 | 36,205.00 | 0.02 |
| 13 | 601636 | 旗滨集团 | 29,640.00 | 0.02 |
| 14 | 002610 | 爱康科技 | 27,800.00 | 0.01 |
| 15 | 002614 | 蒙发利 | 23,875.00 | 0.01 |
| 16 | 601928 | 凤凰传媒 | 23,677.00 | 0.01 |
| 17 | 300130 | 新国都 | 21,915.00 | 0.01 |
| 18 | 002603 | 以岭药业 | 21,760.00 | 0.01 |
| 19 | 002637 | 赞宇科技 | 20,800.00 | 0.01 |
| 20 | 300263 | 隆华传热 | 15,615.00 | 0.01 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 6,464,691.42 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 11,949,956.62 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 18,475,966.60 | 15.21 |
| 2 | 央行票据 | 9,664,000.00 | 7.96 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 82,351,744.94 | 67.81 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 3,507,935.00 | 2.89 |
| 8 | 合 计 | 113,999,646.54 | 93.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110021 | 11附息国债21 | 100000 | 10,204,000.00 | 8.40 |
| 2 | 1101094 | 11央行票据94 | 100000 | 9,664,000.00 | 7.96 |
| 3 | 112055 | 11徐工01 | 80000 | 8,000,000.00 | 6.59 |
| 4 | 112040 | 11建能债 | 50000 | 5,060,000.00 | 4.17 |
| 5 | 112038 | 11锡业债 | 50000 | 4,974,500.00 | 4.10 |
| 8.9.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
| 8.9.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定核心股票库之内的股票。 |
| 序号 | 名 称 | 金 额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 6,431.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,650,384.62 |
| 5 | 应收申购款 | 5,592,985.70 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 合 计 | 7,249,802.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 1,418,700.00 | 1.17 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 532,300.00 | 0.44 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 502,550.00 | 0.41 |
| 4 | 125731 | 美丰转债 | 414,136.00 | 0.34 |
| 5 | 110003 | 新钢转债 | 99,700.00 | 0.08 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| A类 | 832 | 138,476.67 | 2,700,297.00 | 2.34% | 112,512,291.80 | 97.66% |
| B类 | 117 | 63,432.79 | - | - | 7,421,636.50 | 100.00% |
| 合 计 | 949 | 129,224.68 | 2,700,297.00 | 2.20% | 119,933,928.30 | 97.80% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | A类 | 0.00 | 0.00% |
| B类 | 996.64 | 0.01% | |
| 合计 | 996.64 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2008年4月18日）基金份额总额 | 286,902,133.47 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 154,437,377.10 |
| 本报告期基金总申购份额 | 306,393,441.87 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 345,618,230.17 |
| 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 115,212,588.80 |
| 基金合同生效日（2008年4月18日）基金份额总额 | 398,125,174.05 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 34,932,623.13 |
| 本报告期基金总申购份额 | 5,553,025.18 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 33,064,011.81 |
| 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 7,421,636.50 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 渤海证券 | 1 | 4,593,357.47 | 25.45% | 3,732.10 | 24.60% | 无 |
| 中银国际证券 | 1 | 13,454,810.57 | 74.52% | 11,436.27 | 75.37% | 无 |
| 民生证券 | 1 | 6,160.00 | 0.03% | 5.01 | 0.03% | 无 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 权证交易 | 备注 | ||
| 债券交易量 | 占债券交易总量比例 | 权证交易量 | 占权证交易总量比例 | |||
| 渤海证券 | 1 | 18,545,201.35 | 6.59% | - | - | 无 |
| 中银国际证券 | 1 | 240,118,937.40 | 85.33% | - | - | 无 |
| 民生证券 | 1 | 22,746,878.96 | 8.08% | - | - | 无 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购 | 备注 | |||
| 回购交易量 | 占回购交易总量比例 | |||||
| 渤海证券 | 1 | 13,737,000.00 | 0.62% | 无 | ||
| 中银国际证券 | 1 | 2,196,200,000.00 | 99.08% | 无 | ||
| 民生证券 | 1 | 6,595,000.00 | 0.30% | 无 | ||
| 序号 | 证券公司名称 | 所属市场 | 数量 |
| 1 | 平安证券 | 深圳 | 1 |
| 2 | 民生证券 | 深圳 | 1 |