纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-26 来源：上海证券报

纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年8月18日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4.本基金合同生效日为2011年8月18日。截至2011年12月31日，基金合同生效未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年8月18日至2011年12月31日）

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1.本基金基金合同生效日为2011年8月18日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。

2.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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1.本基金的基金合同于2011年8月18日生效，截至2011年12月31日，基金运作未满一年。

2.本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金自2011年8月18日（基金合同生效日）至2011年12月31日未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

纽银梅隆西部基金管理有限公司（简称“纽银基金”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准，于2010年7月20日成立。公司由西部证券股份有限公司和纽约银行梅隆资产管理国际有限公司合资设立，注册资本2亿元人民币，其中中方股东西部证券股份有限公司出资51%，外方股东纽约银行梅隆资产管理国际有限公司出资49%，注册地上海。

截至2011年12月31日，纽银基金共管理两只开放式基金——纽银策略优选股票型证券投资基金和纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1. 基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此，未进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年，A股市场总体呈现震荡下行的格局，其中尤以中小板和创业板下降幅度为大。

从宏观面来看，出于对通胀和房市泡沫的担忧，政策保持着紧缩的压力,使GDP增长率表现为连续两年的逐季下滑态势，金融层面呈现出货币发行量增速急降的局面，实体经济也出现了资金紧张、去库存和开工不足等情况。从市场因素而言，外面的欧债危机引发国内市场恐慌，加之股改和ＩＰＯ释放出的巨大兑现冲动，对Ａ股市场形成持续的向下压力。

相对应的，我们采用相对低仓位和集中持有优质蓝筹股的策略来规避系统性风险，尤其是回避了小盘股风险。

感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.894元，本报告期份额净值增长率为-10.60%，同期业绩比较基准增长率为-9.88%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，我们认为，目前市场已下行至估值较具吸引力的水平，因此在大小非持续减持的大背景下已出现实业资本进场的情况；国际负面影响也在边际递减，欧美股市的叠创新高就可佐证这一点。更重要的是，中西部腹地的强劲增长和各项民生政策的持续推进，将对冲经济转型的阵痛，经济有望出现一个缓慢但健康的自我修复过程。

投资机会上，我们更关注有核心竞争力的行业领导者，另一类是受益于政府民生、维稳、安全生产及环保等刚性需求的企业。对于新兴产业和周期性产业，我们会密切关注反转性机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。所有成员均须具备必要的专业知识、专业技能和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。

基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

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6.2审计报告的基本内容

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2011年12月31日，纽银新动向混合基金份额净值0.894元，基金份额总额134,191,588.03份。

2. 本基金为本报告期内基金合同生效的基金，无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制期间为2011年8月18日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011年8月18日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011年8月18日至2011年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：胡斌，主管会计工作负责人：胡斌，会计机构负责人：李健

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]878号《关于核准纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由纽银梅隆西部基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币347,308,174.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第321号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2011年8月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为347,347,368.89份基金份额，其中认购资金利息折合39,194.20份基金份额。本基金的基金管理人为纽银梅隆西部基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

本财务报表由本基金的基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年8月18日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年8月18日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

本期财务报表的实际编制期间为2011年8月18日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为68,053,555.97元，属于第二层级的余额为29,026,000.00元，无属于第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1. 本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 自2012年1月9日起“上海汽车”股票名称变更为“上汽集团”。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门重大变动如下：本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费人民币50,000元。普华永道中天会计师事务所有限公司自本基金成立以来一直提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

2.上述交易单元均在本报告期内新增。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

纽银梅隆西部基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称纽银新动向混合
基金主代码 673010
交易代码 673010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月18日
基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,191,588.03份

投资目标把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。
投资策略 5.权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
6.股指期货投资策略：若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，并严格遵守本公司经董事会批准的针对股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称纽银梅隆西部基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名徐剑钧尹东
联系电话 021-38572888 010-67595003
电子邮箱 service@bnyfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bnyfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼

3.1.1 期间数据和指标 2011年8月18日至2011年12月31日 2010年 2009年
本期已实现收益 -13,920,501.56 - -
本期利润 -18,789,588.35 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.0881 - -
本期基金份额净值增长率 -10.60% - -
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1062 - -
期末基金资产净值 119,940,919.91 - -
期末基金份额净值 0.894 - -

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.45% 0.90% -4.45% 0.77% -3.00% 0.13%
自基金合同生效起至今 -10.60% 0.76% -9.88% 0.78% -0.72% -0.02%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
闫旭本基金基金经理、公司投资副总监 2011-08-18 - 十年复旦大学经济学硕士；
曾在华宝兴业基金管理有限公司和富国基金管理有限公司从事投资研究工作。2010年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
赵忆波本基金基金经理 2011-11-21 - 九年英国南安普顿大学国际金融硕士；
曾在泰信基金管理有限公司和Martin Currie（瀚伦投资顾问（上海）有限公司）从事投资研究工作。2009年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
倪海达本基金基金经理助理 2011-11-01 - 五年美国罗切斯特理工学院统计学硕士；
曾在花旗集团、摩根斯坦利从事量化投资研究工作。2009年8月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2012)第20393号

审计报告标题审计报告
审计报告收件人纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段我们审计了后附的纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“纽银新动向混合基金”）的财务报表，包括 2011年12月31日的资产负债表、2011年8月18日（基金合同生效日）至2011年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，上述纽银新动向混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了纽银新动向混合2011年12月31日的财务状况以及2011年8月18日（基金合同生效日）至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名薛竞庄贤
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2012-03-23

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 22,079,502.55 -
结算备付金 1,334,061.15 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 97,079,555.97 -
其中：股票投资 68,053,555.97 -
基金投资 - -
债券投资 29,026,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 579,135.54 -
应收利息 7.4.7.5 531,362.98 -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 121,603,618.19 -
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,019,949.37 -
应付赎回款 26,128.65 -
应付管理人报酬 159,614.30 -
应付托管费 26,602.39 -
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 310,305.10 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 120,098.47 -
负债合计 1,662,698.28 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 134,191,588.03 -
未分配利润 7.4.7.10 -14,250,668.12 -
所有者权益合计 119,940,919.91 -
负债和所有者权益总计 121,603,618.19 -

项目附注号本期
2011年8月18日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -16,473,497.65 -
1.利息收入 1,326,517.96 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 114,171.21 -
债券利息收入 507,122.72 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 705,224.03 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -13,198,077.33 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -13,965,161.26 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 718,483.93 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 48,600.00 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -4,869,086.79 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 267,148.51 -
减：二、费用 2,316,090.70 -
1．管理人报酬 1,163,962.18 -
2．托管费 193,993.67 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 833,016.71 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 125,118.14 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,789,588.35 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,789,588.35 -

项目本期
2011年8月18日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 347,347,368.89 - 347,347,368.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,789,588.35 -18,789,588.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -213,155,780.86 4,538,920.23 -208,616,860.63
其中：1.基金申购款 510,905.84 -21,547.25 489,358.59
2.基金赎回款 -213,666,686.70 4,560,467.48 -209,106,219.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 134,191,588.03 -14,250,668.12 119,940,919.91

关联方名称与本基金的关系
纽银梅隆西部基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
西部证券股份有限公司（“西部证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）基金托管人、基金代销机构

关联方名称本期
2011年8月18日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
西部证券 15,440,178.18 2.71% - -

关联方名称本期
2011年8月18日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
西部证券 13,123.99 2.77% - -

项目本期
2011年8月18日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,163,962.18 -
其中：支付销售机构的客户维护费 451,517.35 -

项目本期
2011年8月18日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 193,993.67 -

关联方名称本期
2011年8月18日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 22,079,502.55 90,997.12 - -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 68,053,555.97 55.96
其中：股票 68,053,555.97 55.96
2 固定收益投资 29,026,000.00 23.87
其中：债券 29,026,000.00 23.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 23,413,563.70 19.25
6 其他各项资产 1,110,498.52 0.91
7 合计 121,603,618.19 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,166,081.14 2.64
B 采掘业 974,000.00 0.81
C 制造业 25,435,076.60 21.21
C0 食品、饮料 1,968,000.00 1.64
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,756,740.00 1.46
C5 电子 8,268,337.85 6.89
C6 金属、非金属 953,617.10 0.80
C7 机械、设备、仪表 7,497,100.05 6.25
C8 医药、生物制品 4,991,281.60 4.16
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,350,414.40 4.46
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,150,000.00 5.13
H 批发和零售贸易 2,230,390.25 1.86
I 金融、保险业 24,747,593.58 20.63
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 68,053,555.97 56.74

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 1,200,000 7,068,000.00 5.89
2 601288 农业银行 2,300,000 6,026,000.00 5.02
3 600015 华夏银行 459,946 5,165,193.58 4.31
4 601717 郑煤机 200,559 4,987,902.33 4.16
5 601601 中国太保 240,000 4,610,400.00 3.84
6 601669 中国水电 930,000 3,803,700.00 3.17
7 600637 百视通 240,974 3,626,658.70 3.02
8 600050 中国联通 600,000 3,144,000.00 2.62
9 000061 农产品 200,035 2,230,390.25 1.86
10 000592 中福实业 400,923 2,012,633.46 1.68

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002234 民和股份 14,823,101.28 12.36
2 601398 工商银行 13,397,500.00 11.17
3 000858 五粮液 13,006,424.25 10.84
4 601288 农业银行 10,114,100.00 8.43
5 601601 中国太保 9,143,841.00 7.62
6 600050 中国联通 8,532,100.00 7.11
7 601717 郑煤机 8,530,438.00 7.11
8 600482 风帆股份 7,964,507.18 6.64
9 600016 民生银行 7,895,950.00 6.58
10 600015 华夏银行 7,892,085.20 6.58
11 000592 中福实业 6,671,783.75 5.56
12 600188 兖州煤业 5,851,827.30 4.88
13 000061 农产品 5,699,978.19 4.75
14 000850 华茂股份 5,404,648.00 4.51
15 000568 泸州老窖 5,387,347.60 4.49
16 600499 科达机电 5,350,891.99 4.46
17 600585 海螺水泥 5,323,041.60 4.44
18 601669 中国水电 5,219,000.00 4.35
19 600637 百视通 4,836,939.74 4.03
20 600479 千金药业 4,815,496.00 4.01
21 600104 上海汽车 4,753,348.14 3.96
22 600354 敦煌种业 4,513,956.00 3.76
23 601888 中国国旅 4,397,929.00 3.67
24 601186 中国铁建 4,312,500.00 3.60
25 600030 中信证券 4,289,540.00 3.58
26 000423 东阿阿胶 4,070,539.00 3.39
27 600837 海通证券 4,068,520.00 3.39
28 000876 新希望 4,054,609.62 3.38
29 300050 世纪鼎利 3,968,276.00 3.31
30 601766 中国南车 3,922,128.28 3.27
31 600508 上海能源 3,711,187.20 3.09
32 600146 大元股份 3,679,830.00 3.07
33 600068 葛洲坝 3,660,460.18 3.05
34 000063 中兴通讯 3,649,163.46 3.04
35 601369 陕鼓动力 3,549,721.67 2.96
36 002253 川大智胜 3,547,423.52 2.96
37 600252 中恒集团 3,325,418.00 2.77
38 601088 中国神华 3,311,571.50 2.76
39 601678 滨化股份 3,154,428.00 2.63
40 002484 江海股份 3,111,792.35 2.59
41 002024 苏宁电器 3,011,900.00 2.51
42 002497 雅化集团 2,893,050.00 2.41
43 300039 上海凯宝 2,878,426.01 2.40
44 601166 兴业银行 2,753,200.00 2.30
45 600742 一汽富维 2,470,122.19 2.06
46 002273 水晶光电 2,455,882.31 2.05

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 13,565,500.00 11.31
2 002234 民和股份 12,106,651.84 10.09
3 000858 五粮液 10,167,234.15 8.48
4 600482 风帆股份 7,883,650.60 6.57
5 600188 兖州煤业 5,893,530.26 4.91
6 600050 中国联通 5,809,500.00 4.84
7 000568 泸州老窖 5,293,117.93 4.41
8 600499 科达机电 4,623,504.71 3.85
9 601888 中国国旅 4,419,115.76 3.68
10 300050 世纪鼎利 4,377,969.90 3.65
11 601288 农业银行 4,348,841.66 3.63
12 000850 华茂股份 4,336,118.83 3.62
13 601186 中国铁建 4,211,240.00 3.51
14 600354 敦煌种业 4,093,837.00 3.41
15 601601 中国太保 4,010,860.40 3.34
16 600030 中信证券 3,941,331.00 3.29
17 000876 新希望 3,766,607.02 3.14
18 600585 海螺水泥 3,729,769.00 3.11
19 600508 上海能源 3,556,384.00 2.97
20 601369 陕鼓动力 3,530,778.00 2.94
21 600104 上海汽车 3,455,179.14 2.88
22 601088 中国神华 3,454,070.00 2.88
23 600837 海通证券 3,423,574.00 2.85
24 600479 千金药业 3,129,296.00 2.61
25 601717 郑煤机 3,047,264.20 2.54
26 601678 滨化股份 3,034,110.00 2.53
27 600146 大元股份 2,981,792.00 2.49
28 002253 川大智胜 2,959,398.90 2.47
29 600015 华夏银行 2,847,700.00 2.37
30 000592 中福实业 2,824,377.50 2.35
31 002024 苏宁电器 2,783,580.88 2.32
32 000423 东阿阿胶 2,766,650.00 2.31
33 601766 中国南车 2,696,350.13 2.25
34 000061 农产品 2,463,453.19 2.05
35 300039 上海凯宝 2,426,251.00 2.02

买入股票的成本（成交）总额 327,875,687.96
卖出股票的收入（成交）总额 240,966,543.94

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 29,026,000.00 24.20
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 29,026,000.00 24.20

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1101018 11央行票据18 200,000 19,364,000.00 16.14
2 1101084 11央行票据84 100,000 9,662,000.00 8.06

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 579,135.54
3 应收股利 -
4 应收利息 531,362.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,110,498.52

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,922 69,818.72 48,098,359.23 35.84% 86,093,228.80 64.16%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,415.34 0.0011%

基金合同生效日(2011年8月18日)基金份额总额 347,347,368.89
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 510,905.84
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 213,666,686.70
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 134,191,588.03

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
兴业证券 2 185,404,848.71 32.59% 154,935.11 32.67% -
国泰君安 2 149,770,855.70 26.33% 121,689.72 25.66% -
海通证券 2 101,876,143.28 17.91% 86,594.80 18.26% -
东兴证券 1 48,137,542.32 8.46% 40,917.37 8.63% -
中信证券 2 28,028,053.51 4.93% 22,773.01 4.80% -
英大证券 1 21,684,579.50 3.81% 18,431.79 3.89% -
中金公司 2 18,500,030.70 3.25% 15,724.82 3.32% -
西部证券 3 15,440,178.18 2.71% 13,123.99 2.77% -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
兴业证券 - - 198,000,000.00 5.80% - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - 2,903,000,000.00 85.02% - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
西部证券 - - 313,500,000.00 9.18% - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -

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