诺安平衡证券投资基金2011年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

诺安平衡证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-26 来源：上海证券报

诺安平衡证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为:65%×中信指数+35%×上证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2011年12月，本基金管理人共管理18只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）和诺安全球收益不动产证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年，海外经济整体黯淡，欧债危机的蔓延、中东局势的紧张都给全球经济的增长前景蒙上了阴影，而与此同时，以苹果、亚马逊为代表的一批创新科技型企业正在以前所未有的速度改变着地球人类的生活方式，成为了全球经济难得的一道靓丽风景。国内方面，中国政府打了一场控制通胀的攻坚仗，紧缩政策逐渐加码，提高存准、加息、信贷控制等政策多箭齐发，而直到四季度，紧缩政策的效果才开始逐步显现，至此，中国经济也许正式进入了一个新的阶段，即由之前的高增长低通胀时代正式过渡到中速增长中速通胀的时代。

内外经济的困局、紧缩政策所造成的流动性缺失，种种因素都对股票市场产生了压力，A股市场除了一季度表现较好外，后三个季度逐级下行，全年来看满盘尽墨，只有银行等少数板块相对抗跌。

报告期内，从二季度开始，本基金按照“风险收益比”要求对组合进行了大幅度的持仓调整，增加了长期战略性品种的配置比例，降低了交易性品种的比例，但由于股票仓位较高，从而未能有效规避四季度市场的系统性风险，从而影响了组合业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.6049元。本报告期基金份额净值增长率为-23.83%,同期业绩比较基准收益率为-17.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年，玛雅人的寓言也许不会实现，但全球的政治经济形势注定仍将是错综复杂，中国也势必面临多方的考验，经济转型如何深化，“控通胀”与“保增长”能否实现平衡，种种不确定性都将不同程度的影响着股票市场，我们关注政策以及各方面制度性变革对市场的影响，同时也相信2012年的一个重要趋势将是产业资本与金融资本重新寻找均衡点的过程，这将对全年的投资起到重要的指引，我们将重点关注低估值蓝筹板块的分红收益机会，关注消费领域优势品牌的“倍增”机会，关注新兴产业里“无限成长”的公司机会；总之，我们将坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则,力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同约定,基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益分配每年至少一次,基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。

本报告期内,本基金未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，诺安平衡证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安平衡证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安平衡证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

利安达会计师事务所及其经办注册会计师韦雪、赵伟于2012年3月15日出具了利安达审字[2012]第1007号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安平衡证券投资基金

报告截止日： 2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6049元,基金份额总额9,671,180,382.44份。

7.2 利润表

会计主体：诺安平衡证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安平衡证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。本报告期基金管理人无投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：投资本基金费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.5 期末（ 2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：①可流通日以公告为准。

②柳工（000528）的认购价格除权后为每股20元。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2009年3月10日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

本基金所持有的股票鄂武商A(000501)自2011年5月25日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币20,970,379.94元。该股票于2011年6月9日复牌,经与基金托管人协商一致,复牌后对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本期新增1家证券公司的1个交易单元:中国民族证券有限责任公司。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称诺安平衡混合
基金主代码 320001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月21日
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,671,180,382.44份
基金合同存续期不定期

投资目标在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资策略本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票;在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 65%×中信指数+35%×上证国债指数
风险收益特征诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -318,028,383.16 -69,382,373.68 -498,512,340.39
本期利润 -1,831,588,133.14 -351,276,970.27 3,417,782,507.27
加权平均基金份额本期利润 -0.1896 -0.0333 0.2825
本期基金份额净值增长率 -23.83% -3.41% 51.04%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3951 -0.2194 -0.2141
期末基金资产净值 5,849,674,426.67 7,642,684,640.61 9,316,250,503.21
期末基金份额净值 0.6049 0.7941 0.8221

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -9.16% 1.07% -7.40% 0.96% -1.76% 0.11%
过去六个月 -17.50% 0.97% -16.22% 0.92% -1.28% 0.05%
过去一年 -23.83% 0.95% -17.82% 0.87% -6.01% 0.08%
过去三年 11.13% 1.25% 32.85% 1.09% -21.72% 0.16%
过去五年 18.52% 1.48% 41.62% 1.40% -23.10% 0.08%
自基金合同生效起至今 191.34% 1.32% 97.95% 1.26% 93.39% 0.06%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
林健标诺安平衡证券投资基金基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理 2008年1月21日 2011年4月16日 9 MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券;2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月至2011年4月担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月至2011年5月担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。
夏俊杰诺安平衡证券投资基金基金经理,诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2010年3月12日 - 6 硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 359,757,061.48 411,880,240.88
结算备付金 5,671,649.67 7,569,533.27
存出保证金 4,520,674.82 2,064,910.16
交易性金融资产 5,358,733,386.11 7,166,926,342.41
其中：股票投资 4,138,536,402.91 5,549,894,821.01
基金投资 - -
债券投资 1,220,196,983.20 1,617,031,521.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 109,341,288.70 44,980,735.16
应收利息 25,601,842.71 28,071,526.13
应收股利 - -
应收申购款 32,430.45 256,177.29
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,863,658,333.94 7,661,749,465.30
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,160,810.87 2,656,000.88
应付管理人报酬 7,727,517.04 9,739,654.06
应付托管费 1,287,919.46 1,623,275.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,662,184.05 3,899,395.73
应交税费 45,275.36 45,275.36
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,100,200.49 1,101,222.99
负债合计 13,983,907.27 19,064,824.69
所有者权益：
实收基金 9,671,180,382.44 9,624,061,592.40
未分配利润 -3,821,505,955.77 -1,981,376,951.79
所有者权益合计 5,849,674,426.67 7,642,684,640.61
负债和所有者权益总计 5,863,658,333.94 7,661,749,465.30

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -1,671,414,623.65 -184,453,738.61
1.利息收入 53,815,959.85 55,997,451.21
其中：存款利息收入 4,072,447.96 4,745,601.52
债券利息收入 48,907,425.78 49,735,847.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 836,086.11 1,516,001.87
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -211,787,600.38 40,550,108.46
其中：股票投资收益 -243,163,898.88 17,031,454.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 -10,801,814.71 -519,960.17
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 42,178,113.21 24,038,614.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,513,559,749.98 -281,894,596.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 116,766.86 893,298.31
减：二、费用 160,173,509.49 166,823,231.66
1．管理人报酬 105,981,085.28 121,708,540.23
2．托管费 17,663,514.14 20,284,756.65
3．销售服务费 - -
4．交易费用 36,078,025.99 23,421,563.53
5．利息支出 23,283.70 972,827.41
其中：卖出回购金融资产支出 23,283.70 972,827.41
6．其他费用 427,600.38 435,543.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,831,588,133.14 -351,276,970.27
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,831,588,133.14 -351,276,970.27

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,624,061,592.40 -1,981,376,951.79 7,642,684,640.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,831,588,133.14 -1,831,588,133.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
47,118,790.04 -8,540,870.84 38,577,919.20
其中：1.基金申购款 997,564,201.76 -238,700,374.57 758,863,827.19
2.基金赎回款 -950,445,411.72 230,159,503.73 -720,285,907.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 9,671,180,382.44 -3,821,505,955.77 5,849,674,426.67
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,331,706,150.29 -2,015,455,647.08 9,316,250,503.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -351,276,970.27 -351,276,970.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,707,644,557.89 385,355,665.56 -1,322,288,892.33
其中：1.基金申购款 234,028,892.86 -52,965,098.67 181,063,794.19
2.基金赎回款 -1,941,673,450.75 438,320,764.23 -1,503,352,686.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 9,624,061,592.40 -1,981,376,951.79 7,642,684,640.61

关联方名称与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司管理人股东
诺安基金管理有限公司发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司托管人
中国中化股份有限公司管理人股东母公司
中国中化集团公司管理人股东最终控制方

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 105,981,085.28 121,708,540.23
其中：支付销售机构的客户维护费 16,487,509.65 20,008,818.80

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 17,663,514.14 20,284,756.65

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日（ 2004年5月21日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - 17,606,601.67
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 17,606,601.67
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -

关联方名称本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国中化集团公司 175,587,304.69 1.82% 175,587,304.69 1.82%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 359,757,061.48 3,844,743.18 411,880,240.88 4,658,580.45

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000528 柳工 2011年1月21日 2012年2月6日非公开发行流通受限 30.00 11.67 1,500,000 30,000,000.00 17,505,000.00 -
601028 玉龙股份 2011年10月31日 2012年2月7日新股流通受限 10.80 8.43 148,459 1,603,357.20 1,251,509.37 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,138,536,402.91 70.58
其中：股票 4,138,536,402.91 70.58
2 固定收益投资 1,220,196,983.20 20.81
其中：债券 1,220,196,983.20 20.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 365,428,711.15 6.23
6 其他各项资产 139,496,236.68 2.38
7 合计 5,863,658,333.94 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,020.00 0.00
B 采掘业 29,761,776.41 0.51
C 制造业 1,278,280,019.22 21.85
C0 食品、饮料 95,006,140.51 1.62
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 31,242,442.66 0.53
C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,725,550.07 0.82
C5 电子 56,173,931.42 0.96
C6 金属、非金属 15,454,871.40 0.26
C7 机械、设备、仪表 245,141,200.00 4.19
C8 医药、生物制品 785,801,883.16 13.43
C99 其他制造业 1,734,000.00 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,143,252.62 0.21
E 建筑业 57,882,593.18 0.99
F 交通运输、仓储业 68,260,946.92 1.17
G 信息技术业 625,586,961.88 10.69
H 批发和零售贸易 894,932,473.80 15.30
I 金融、保险业 753,979,953.85 12.89
J 房地产业 291,275,834.10 4.98
K 社会服务业 13,870.00 0.00
L 传播与文化产业 125,715,076.43 2.15
M 综合类 698,624.50 0.01
合计 4,138,536,402.91 70.75

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 28,326,921 275,054,402.91 4.70
2 002024 苏宁电器 30,993,097 261,581,738.68 4.47
3 600521 华海药业 20,609,212 226,701,332.00 3.88
4 600570 恒生电子 17,736,419 217,093,768.56 3.71
5 000402 金融街 33,871,390 204,921,909.50 3.50
6 000623 吉林敖东 10,000,000 203,900,000.00 3.49
7 600588 用友软件 10,649,647 191,693,646.00 3.28
8 601318 中国平安 5,363,140 184,706,541.60 3.16
9 000501 鄂武商Ａ 9,059,359 138,155,224.75 2.36
10 600859 王府井 4,129,607 132,601,680.77 2.27

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002024 苏宁电器 479,163,672.38 6.27
2 600030 中信证券 383,515,378.52 5.02
3 601318 中国平安 369,769,048.93 4.84
4 000623 吉林敖东 338,002,952.54 4.42
5 600521 华海药业 287,533,551.24 3.76
6 600884 杉杉股份 253,340,686.19 3.31
7 600570 恒生电子 247,596,419.48 3.24
8 600978 宜华木业 231,028,509.93 3.02
9 000400 许继电气 224,198,893.34 2.93
10 601601 中国太保 217,917,389.92 2.85
11 600036 招商银行 217,826,566.96 2.85
12 600588 用友软件 209,756,001.39 2.74
13 601857 中国石油 184,117,912.27 2.41
14 600859 王府井 165,203,789.40 2.16
15 000423 东阿阿胶 154,260,619.82 2.02
16 600518 康美药业 151,639,078.12 1.98
17 600739 辽宁成大 134,096,550.59 1.75
18 600161 天坛生物 132,859,865.22 1.74
19 600428 中远航运 130,395,634.32 1.71
20 000001 深发展Ａ 127,303,233.81 1.67

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600835 上海机电 349,994,271.83 4.58
2 000528 柳工 348,095,794.97 4.55
3 600362 江西铜业 342,334,603.88 4.48
4 600183 生益科技 312,510,730.53 4.09
5 000878 云南铜业 310,356,025.63 4.06
6 600737 中粮屯河 296,237,410.32 3.88
7 000911 南宁糖业 252,160,466.81 3.30
8 600438 通威股份 229,775,499.23 3.01
9 600978 宜华木业 220,984,019.48 2.89
10 000612 焦作万方 219,760,682.98 2.88
11 600884 杉杉股份 211,168,322.16 2.76
12 600036 招商银行 196,420,731.39 2.57
13 000400 许继电气 195,264,545.73 2.55
14 000501 鄂武商Ａ 182,344,501.82 2.39
15 600694 大商股份 168,547,542.32 2.21
16 000901 航天科技 167,625,576.86 2.19
17 000423 东阿阿胶 162,657,746.16 2.13
18 600518 康美药业 158,532,932.79 2.07
19 601857 中国石油 154,253,732.02 2.02
20 600339 天利高新 153,367,945.94 2.01

买入股票成本（成交）总额 12,083,103,910.59
卖出股票收入（成交）总额 11,725,279,183.02

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 147,170,000.00 2.52
3 金融债券 1,054,270,000.00 18.02
其中：政策性金融债 1,054,270,000.00 18.02
4 企业债券 9,814,000.00 0.17
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,942,983.20 0.15
8 其他 - -
9 合计 1,220,196,983.20 20.86

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110409 11农发09 4,500,000 449,550,000.00 7.69
2 110222 11国开22 1,900,000 189,867,000.00 3.25
3 080408 08农发08 1,000,000 103,580,000.00 1.77
4 110312 11进出12 1,000,000 100,810,000.00 1.72
5 1001060 10央行票据60 1,000,000 98,760,000.00 1.69

序号名称金额
1 存出保证金 4,520,674.82
2 应收证券清算款 109,341,288.70
3 应收股利 -
4 应收利息 25,601,842.71
5 应收申购款 32,430.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 139,496,236.68

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110011 歌华转债 8,942,983.20 0.15

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
437,186 22,121.43 1,493,272,869.29 15.44% 8,177,907,513.15 84.56%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 21,483.59 0.00%

基金合同生效日（ 2004年5月21日）基金份额总额 2,206,708,982.01
本报告期期初基金份额总额 9,624,061,592.40
本报告期基金总申购份额 997,564,201.76
减:本报告期基金总赎回份额 950,445,411.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,671,180,382.44

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

本报告期内,本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限：7年。

本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 3,497,726,945.05 14.71% 2,973,058.90 14.99% -
中金公司 1 3,471,313,341.45 14.60% 2,820,470.51 14.22% -
国信证券 1 3,027,844,292.28 12.73% 2,460,146.79 12.40% -
海通证券 1 2,454,146,344.22 10.32% 1,994,008.16 10.05% -
华泰联合 1 2,220,092,332.97 9.34% 1,887,062.38 9.51% -
银河证券 1 2,124,324,946.42 8.93% 1,805,671.12 9.10% -
长城证券 1 2,072,356,716.23 8.72% 1,761,497.67 8.88% -
国金证券 1 1,695,541,966.31 7.13% 1,441,195.69 7.27% -
华宝证券 1 1,362,440,427.36 5.73% 1,158,071.62 5.84% -
中信证券 1 1,015,984,045.48 4.27% 825,492.55 4.16% -
民族证券 1 655,997,397.68 2.76% 557,595.47 2.81% -
申银万国 1 178,992,980.96 0.75% 152,143.72 0.77% -
国泰君安 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中信建投 574,728.00 17.16% - -
中金公司 161,210.00 4.81% - -
国信证券 - - - -
海通证券 792,590.98 23.67% - -
华泰联合 1,221,510.99 36.47% 1,767,000,000.00 48.99%
银河证券 135,616.00 4.05% 850,000,000.00 23.57%
长城证券 - - 640,000,000.00 17.74%
国金证券 - - - -
华宝证券 243,705.00 7.28% - -
中信证券 - - - -
民族证券 - - 350,000,000.00 9.70%
申银万国 219,553.70 6.56% - -
国泰君安 - - - -
渤海证券 - - - -

基金管理人于2012年2月25日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国证券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的基金管理人20%的股权。

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