中欧稳健收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-27 来源：上海证券报

中欧稳健收益债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧稳健收益债券A：

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中欧稳健收益债券C：

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注：本基金大类资产的投资比例为：固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券，可转换债券（含可分离债）、资产支持证券和货币市场工具等）占基金资产的比例不低于80%，股票、权证等非固定收益类资产占基金资产的比例不高于20%，其中权证资产比例占基金净值的比例不高于3%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资持有的大类资产即债券资产的市场表现作为基金业绩的参照。在债券资产表现的代表指数选择上，我们选择市场上广泛采用的中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧稳健收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

中欧稳健收益债券A

（2009年4月24日至2011年12月31日）

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中欧稳健收益债券C

（2009年4月24日至2011年12月31日）

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注：本基金合同生效日为2009年4月24日，建仓期为2009年4月24日至2009年10月23日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧稳健收益债券型证券投资基金

每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

中欧稳健收益债券A

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中欧稳健收益债券C

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注：本基金合同生效日为2009年4月24日。2009年度数据为2009年4月24日至2009年12月31日的数据。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、中欧稳健收益债券A

金额单位：人民币元

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2、中欧稳健收益债券C

金额单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.2亿元人民币。截至2011年12月31日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）和中欧鼎利分级债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧稳健收益债券型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年，货币政策持续收缩，上调基准利率以及存款准备金率，在持续的政策收缩过程中，经济逐季探底，CPI见顶回落。在流动性紧张、资金成本高企的情况下，资本市场出现了股债双杀的局面。债券收益率曲线熊市变平，货币市场以及国债表现较好，信用债市场在经历了二季度城投债信用风险的冲击后，收益率在市场的恐慌情绪中持续走高，收益率以及信用利差都创出历史新高。四季度随着流动性和城投信用风险的逐步缓解以及对未来经济下行的预期，各类债券收益率快速下行。

2011年基于对宏观环境权益类资产谨慎的判断，稳健收益基金权益类资产配置较少，同时谨慎参与一级市场新股询价，转债仓位也较低。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中欧稳健收益A类份额净值增长率为-1.42%，C类份额净值增长率为-1.88%，同期业绩比较基准增长率为3.79%，基金投资收益低于同期业绩比较基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，管理层要求保持经济平稳较快发展，政策将适度微调，货币政策将回归中性，财政政策实际上会较去年更积极，经济可能处在一个触底回升的过程之中，但经济增长会减速，流动性处在一个缓慢改善的过程中，利率也将随着流动性的改善稳步回落到一个相对较为合理的水平，在通胀压力明显降低的背景下，为政策的微调腾挪出更大空间。我们认为2012年资本市场会告别2011年的纠结与痛苦，债券市场和股票市场都会有比较好的改善。在2012年中我们将继续优化投资组合，深入研究分析市场的变化，寻找投资机会，秉承稳健的投资风格，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

根据本基金基金合同的相关约定，本基金于2012年1月17日向本基金份额持有人进行利润分配，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.139元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.04元。具体情况请参阅7.4.8.2资产负责表日后事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧稳健收益债券型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，A类基金份额净值1.0175元，基金份额总额80,857,536.49份；C类基金份额净值1.0076元，基金份额总额236,816,492.62份。

7.2 利润表

会计主体：中欧稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

中欧稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]第208号《关于核准中欧稳健收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,151,799,709.57元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第078号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,152,411,566.06份基金份额，其中认购资金利息折合611,856.49份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据基金手续费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申(认)购、赎回时收取申(认)购、赎回费用的，称为A类；不收取申(认)购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券，可转换债券(含可分离债)、资产支持证券和货币市场工具等)占基金资产的比例不低于80%，股票、权证等非固定收益类资产占基金资产的比例不高于20%，其中权证资产占基金资产净值的比例不高于3%。基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中股票仅指新股，包括IPO和增发新股；权证指认购分离交易可转债所获得的权证。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2012年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：1.本基金管理人于2011年11月8日发布公告，经中国证监会证监许可[2011]1632号文核准，本基金管理人原股东平顶山煤业(集团)有限责任公司将其持有的本公司4%股权全部转让给万盛基业投资有限责任公司，本基金管理人于2011年11月4日办妥工商变更登记。此次变更后本基金管理人的股东及持股比例为：意大利意联银行股份合作公司49%，国都证券有限责任公司47%，万盛基业投资有限责任公司4%。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4债券回购交易

无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中欧基金管理有限公司，再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.4 % / 当年天数。

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

中欧稳健收益债券A

无。

中欧稳健收益债券C

份额单位：份

■

注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额34,000,000.00元，于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为111,361,436.03元，属于第二层级的余额为138,598,000.00元，属于第三层级的余额为49,853,290.00(2010年12月31日：第一层级431,087,036.85元，第二层级372,045,000.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层级的金融工具的余额为49,853,290.00(2010年12月31日：无)。本基金本期净转入第三层级51,101,290.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动损失954,290.00元(2010年度：无)，涉及2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券(“09青国投”)、2010年芜湖市建设投资有限公司公司债券(“10芜投02”)、2010年丹东城市开发建设投资有限公司市政项目建设债券(“10丹东债”)和2011年泰安市泰山投资有限公司公司债券(“11泰山债”)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末共持有一只股票，已在上表列示。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：09青国投（122926）及11泰山债（122832）于报告期末采用估值技术予以估值，可参阅基金管理人发布的相关公告。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2011年1月22日发布公告，马文胜先生自2011年1月19日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职务，由朱彦先生担任该职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2011年7月29日发布公告，聂曙光先生不再担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理职务，由赖海英女士接替其担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人于2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号），并解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本报告期内，基金托管人于2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本报告期内，基金托管人于2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2、本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2011年10月28日，本基金托管人发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日，本基金托管人发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

中欧基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称中欧稳健收益债券
基金主代码 166003
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月24日
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 317,674,029.11份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
下属分级基金的交易代码 166003 166004
报告期末下属分级基金的份额总额 80,857,536.49份 236,816,492.62份

投资目标本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选，动态优化债券组合，力争实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，结合严谨、规范化的基本面研究和积极主动的投资风格，自上而下地进行债券类属配置、债券组合久期配置和期限结构配置；同时，综合考量企业债、公司债、短期融资券的信用评级、流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而上地精选个券。本基金也将通过运用久期偏离、息差套利、新股认购等动态增强收益策略提高投资组合收益。
业绩比较基准中信标普全债指数
风险收益特征本基金属于债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称中欧基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名黎忆海尹东
联系电话 021-68609600 010-67595003
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
本期已实现收益 2,421,065.88 2,420,576.57 19,527,446.63 21,372,633.06 5,621,015.15 12,832,816.31
本期利润 -1,623,427.54 -7,293,691.00 19,531,482.92 22,037,498.39 7,277,753.39 17,784,088.67
加权平均基金份额本期利润 -0.0093 -0.0230 0.0749 0.0649 0.0441 0.0337
本期基金份额净值增长率 -1.42% -1.88% 8.81% 8.35% 4.51% 4.18%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
期末可供分配基金份额利润 0.0140 0.0041 0.0106 0.0053 0.0016 -0.0006
期末基金资产净值 82,271,963.86 238,627,535.85 329,877,070.05 534,327,518.23 71,881,428.29 173,901,770.26
期末基金份额净值 1.0175 1.0076 1.0322 1.0269 1.0198 1.0175

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.65% 0.16% 2.72% 0.07% -0.07% 0.09%
过去六个月 -2.16% 0.30% 2.43% 0.07% -4.59% 0.23%
过去一年 -1.42% 0.23% 3.79% 0.06% -5.21% 0.17%
自基金合同生效起至今 12.09% 0.18% 6.29% 0.06% 5.80% 0.12%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.54% 0.16% 2.72% 0.07% -0.18% 0.09%
过去六个月 -2.37% 0.30% 2.43% 0.07% -4.80% 0.23%
过去一年 -1.88% 0.23% 3.79% 0.06% -5.67% 0.17%
自基金合同生效起至今 10.76% 0.18% 6.29% 0.06% 4.47% 0.12%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - - -
2010 0.766 16,440,556.09 4,272,068.65 20,712,624.74 -
2009 0.250 1,851,799.82 169,834.94 2,021,634.76 -
合计 1.016 18,292,355.91 4,441,903.59 22,734,259.50 -

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - - -
2010 0.750 19,786,780.29 3,906,779.96 23,693,560.25 -
2009 0.240 5,071,482.88 274,749.87 5,346,232.75 -
合计 0.990 24,858,263.17 4,181,529.83 29,039,793.00 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
林钟斌本基金基金经理，中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，研究部总监 2009-12-15 2011-04-08 12年世界经济学硕士。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管，融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。2009年6月加入中欧基金管理有限公司，历任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、研究部总监；现任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
聂曙光本基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、固定收益部总监 2010-05-10 2011-07-28 7年企业管理硕士。历任南京银行债券分析师，兴业银行上海分行债券投资经理。2009年9月加入中欧基金管理有限公司，历任债券研究员、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、基金经理；现任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理，固定收益部总监。
赖海英本基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理 2011-07-28 - 7年应用数学专业硕士。历任平安资产管理公司债券交割清算、汇丰晋信基金管理有限公司高级交易员、金盛人寿保险有限公司投资经理。2010年9月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理助理；现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
姚文辉本基金基金经理助理 2011-08-01 - 4年金融工程专业硕士。历任金元证券股份有限公司固定收益总部债券投资经理。2011年8月加入中欧基金管理有限公司，任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 2,573,980.76 120,185,353.67
结算备付金 1,718,672.43 17,664,663.02
存出保证金 - -
交易性金融资产 299,812,726.03 803,132,036.85
其中：股票投资 54,150.00 96,362,160.71
基金投资 - -
债券投资 299,758,576.03 706,769,876.14
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,329,500.00
应收利息 6,673,851.62 11,999,187.02
应收股利 - -
应收申购款 50,001,197.44 4,793,101.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 360,780,428.28 961,103,841.71
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 34,000,000.00 80,000,000.00
应付证券清算款 1,052,953.92 9,969,594.51
应付赎回款 695,683.50 3,605,061.76
应付管理人报酬 143,054.17 456,323.75
应付托管费 47,684.75 152,107.92
应付销售服务费 66,936.72 183,905.15
应付交易费用 683.85 170,611.01
应交税费 3,524,986.75 2,005,478.87
应付利息 8,886.08 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,058.83 356,170.46
负债合计 39,880,928.57 96,899,253.43
所有者权益：
实收基金 317,674,029.11 839,904,321.87
未分配利润 3,225,470.60 24,300,266.41
所有者权益合计 320,899,499.71 864,204,588.28
负债和所有者权益总计 360,780,428.28 961,103,841.71

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -611,243.07 52,532,810.44
1.利息收入 23,115,520.36 23,097,611.48
其中：存款利息收入 258,972.01 919,699.52
债券利息收入 22,834,695.72 21,844,519.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 21,852.63 333,392.50
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -10,028,863.70 28,588,144.67
其中：股票投资收益 827,543.65 16,551,916.21
债券投资收益 -10,921,828.35 12,015,692.21
基金投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 65,421.00 20,536.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,758,760.99 668,901.62
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 60,861.26 178,152.67
减：二、费用 8,305,875.47 10,963,829.13
1．管理人报酬 3,045,964.41 3,842,972.64
2．托管费 1,015,321.58 1,280,990.95
3．销售服务费 1,299,484.41 1,460,710.75
4．交易费用 255,613.73 516,831.98
5．利息支出 2,312,934.23 3,428,541.36
其中：卖出回购金融资产支出 2,312,934.23 3,428,541.36
6．其他费用 376,557.11 433,781.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,917,118.54 41,568,981.31
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -8,917,118.54 41,568,981.31

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 839,904,321.87 24,300,266.41 864,204,588.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,917,118.54 -8,917,118.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -522,230,292.76 -12,157,677.27 -534,387,970.03
其中：1.基金申购款 301,763,740.37 5,698,422.48 307,462,162.85
2.基金赎回款 -823,994,033.13 -17,856,099.75 -841,850,132.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 317,674,029.11 3,225,470.60 320,899,499.71
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 241,402,837.31 4,380,361.24 245,783,198.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 41,568,981.31 41,568,981.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 598,501,484.56 22,757,108.85 621,258,593.41
其中：1.基金申购款 3,208,158,569.44 192,322,509.27 3,400,481,078.71
2.基金赎回款 -2,609,657,084.88 -169,565,400.42 -2,779,222,485.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -44,406,184.99 -44,406,184.99
五、期末所有者权益（基金净值） 839,904,321.87 24,300,266.41 864,204,588.28

关联方名称与本基金的关系
中欧基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Unione di Banche Italiane S.c.p.a.，简称UBI）基金管理人的股东
万盛基业投资有限责任公司基金管理人的股东(2011年11月4日起)
平顶山煤业(集团)有限责任公司基金管理人的原股东(2011年11月4日前)

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国都证券 21,954,120.27 19.44% 12,941,777.30 5.68%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
国都证券 45,490,085.08 9.38% 151,762,030.59 9.02%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国都证券 17,838.04 19.00% - -
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国都证券 10,515.38 5.46% 2,065.97 1.26%

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,045,964.41 3,842,972.64
其中：支付销售机构的客户维护费 425,794.71 503,068.05

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,015,321.58 1,280,990.95

获得销售服务费的各关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 合计
中欧基金管理有限公司 - 128,669.84 128,669.84
中国建设银行 - 264,625.23 264,625.23
国都证券 - 1,373.65 1,373.65
合计 - 394,668.72 394,668.72
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 合计
中欧基金管理有限公司 - 174,101.00 174,101.00
中国建设银行 - 514,567.30 514,567.30
国都证券 - 4,379.16 4,379.16
合计 - 693,047.46 693,047.46

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 20,515,402.74 - - - - -

关联方名称中欧稳健收益债券C本期末
2011年12月31日
中欧稳健收益债券C上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
国都证券 49,667,229.56 20.97% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 2,573,980.76 190,546.16 120,185,353.67 818,866.12

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
无无无无 - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
国都证券 1080039 10临沂城投债银行间 100,000 10,000,000.00
国都证券 1080034 10合肥高新债银行间 200,000 20,000,000.00
国都证券 122918 10阜阳债上交所 100,000 10,000,000.00
国都证券 1080009 10泰州债银行间 200,000 20,000,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 54,150.00 0.02
其中：股票 54,150.00 0.02
2 固定收益投资 299,758,576.03 83.09
其中：债券 299,758,576.03 83.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,292,653.19 1.19
6 其他各项资产 56,675,049.06 15.71
7 合计 360,780,428.28 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 54,150.00 0.02
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,150.00 0.02
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 54,150.00 0.02

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002648 卫星石化 1,500 54,150.00 0.02

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002540 亚太科技 24,400,000.00 2.82
2 601519 大智慧 590,788.00 0.07
3 601558 华锐风电 270,000.00 0.03
4 300257 开山股份 126,000.00 0.01
5 601799 星宇股份 63,720.00 0.01
6 002648 卫星石化 60,000.00 0.01
7 002539 新都化工 50,820.00 0.01
8 601336 新华保险 46,500.00 0.01
9 601616 广电电气 38,000.00 0.00
10 002612 朗姿股份 35,000.00 0.00
11 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00
12 601886 江河幕墙 20,000.00 0.00
13 002554 惠博普 13,000.00 0.00
14 601555 东吴证券 13,000.00 0.00
15 002553 南方轴承 8,500.00 0.00
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600795 国电电力 30,291,272.22 3.51
2 601018 宁波港 24,447,208.90 2.83
3 002540 亚太科技 18,148,726.63 2.10
4 002475 立讯精密 4,720,164.04 0.55
5 300124 汇川技术 4,191,491.02 0.49
6 300118 东方日升 3,887,537.00 0.45
7 002479 富春环保 3,858,526.60 0.45
8 002484 江海股份 2,036,507.55 0.24
9 002480 新筑股份 1,991,463.60 0.23
10 002469 三维工程 1,887,808.60 0.22
11 300119 瑞普生物 1,865,311.70 0.22
12 300128 锦富新材 1,757,961.80 0.20
13 300115 长盈精密 1,707,650.00 0.20
14 002472 双环传动 1,682,723.22 0.19
15 002422 科伦药业 1,530,061.00 0.18
16 300123 太阳鸟 1,281,731.42 0.15
17 002471 中超电缆 1,248,746.00 0.14
18 300127 银河磁体 1,078,943.70 0.12
19 002467 二六三 885,775.15 0.10
20 300121 阳谷华泰 763,019.80 0.09

买入股票的成本（成交）总额 25,755,828.00
卖出股票的收入（成交）总额 112,951,274.21

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,882,775.00 6.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 235,504,121.20 73.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 42,371,679.83 13.20
8 其他 - -
9 合计 299,758,576.03 93.41

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1080019 10贵投债 400,000 39,240,000.00 12.23
2 1080108 10丹东债 300,000 30,093,000.00 9.38
3 122926 09青国投 293,710 29,077,290.00 9.06
4 010203 02国债⑶ 218,500 21,882,775.00 6.82
5 122832 11泰山债 200,000 20,776,000.00 6.47

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,673,851.62
5 应收申购款 50,001,197.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,675,049.06

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 16,154,264.00 5.03
2 113002 工行转债 13,774,859.40 4.29
3 126729 燕京转债 3,475,870.89 1.08
4 110015 石化转债 2,894,688.00 0.90
5 110011 歌华转债 2,775,600.00 0.86
6 110007 博汇转债 1,700,616.00 0.53
7 125887 中鼎转债 767,922.34 0.24
8 110013 国投转债 423,584.10 0.13

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
中欧稳健收益债券A 2,683 30,136.99 16,206,374.86 20.04% 64,651,161.63 79.96%
中欧稳健收益债券C 4,325 54,755.26 49,667,229.56 20.97% 187,149,263.06 79.03%
合计 7,008 45,330.20 65,873,604.42 20.74% 251,800,424.69 79.26%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金中欧稳健收益债券A 99,007.39 0.1224%
中欧稳健收益债券C 13,726.52 0.0058%
合计 112,733.91 0.0355%

项目中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
基金合同生效日(2009年4月24日)基金份额总额 270,793,844.22 1,881,617,721.84
本报告期期初基金份额总额 319,579,932.48 520,324,389.39
本报告期基金总申购份额 12,020,196.60 289,743,543.77
减：本报告期基金总赎回份额 250,742,592.59 573,251,440.54
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 80,857,536.49 236,816,492.62

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
平安证券 1 50,235,058.71 44.47% 42,699.15 45.49% -
安信证券 1 35,359,028.97 31.30% 28,729.46 30.61% -
国都证券 1 21,954,120.27 19.44% 17,838.04 19.00% -
中邮证券 1 5,403,066.26 4.78% 4,593.08 4.89% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
平安证券 220,542,742.39 45.49% 1,472,000,000.00 17.14% - -
安信证券 19,148,838.53 3.95% - - - -
国都证券 45,490,085.08 9.38% 19,995,000.00 0.23% - -
中邮证券 199,645,416.45 41.18% 7,094,000,000.00 82.62% - -

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