益民创新优势混合型证券投资基金

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：自2009年5月1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照本基金的基金合同约定，本基金自2007年7月11日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：图中数据按合同生效当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2011年末，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起规范的公平交易机制，对于场内交易，公司规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年对于权益市场来说又是多灾多难的一年。上半年市场面临着高企的CPI、不断收紧的政策面与资金面，而下半年经济又开始了急速下滑，加之欧洲主权债务危机的不断推波助澜，日本大地震等黑天鹅事件频出，上证指数全年下跌21.68%，大盘股表现尽管也不尽人意，但明显强于中小市值股票。

本基金年初看好银行、地产、钢铁等板块的估值修复，基于短期和中长期的综合考虑，行业配置较均衡，组合中以大中盘股票为主。进入二季度，在市场下跌过程中，基于对后期市场谨慎乐观的判断，逐步加仓。三季度基金经理发生变更后，出于对不断下滑的经济基本面的担忧，本基金在降低仓位的同时，对持仓结构也进行了较大的调整，逐步减持煤炭、化工、建材、工程机械、钢铁等与经济周期密切相关的个股，增持了食品饮料、农业、医药、零售百货等防御类个股。进入四季度，尽管市场一度呈现出反弹的迹象，但我们坚持认为如果看不到经济基本面的底部，市场就很难真正见底，仍继续保持对市场谨慎的态度，这段时间主要是规避二线品种，回归一线品种，大量增持了银行股，卖出券商等行业，并加强了对可转债和十年期国债的投资力度。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为0.7563元。本报告期份额净值增长率为-21.81%，同期业绩比较基准收益率为-18.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为2012年对于权益市场来说是孕育重生的一年，从全年来看，指数的涨跌幅不会很大，但普跌的情况不会发生，个股的机会比2011年要多。

从经济基本面来看，经济的下滑在年内大概率会有一个企稳的过程，但时间点尚难准确判断，这取决于政策的相机抉择与经济的内生增长情况。尽管如此，但此种“U型”或者“L型”的经济增长与2011年经济单边下行的态势有很大的区别。反映在上市公司的业绩上，尽管一季报的业绩会有些惨淡，但从二季度开始，大概率会进入公司业绩环比上行的小周期，这就为资本市场带来了信心修复的一个基础。

从政策面来看，本基金不认为政府会开展新一轮的大规模政策刺激，尽管目前的经济基本面从各项数据上均表现低迷，但就业情况并没有重现2008年的急剧恶化的现象，这恰恰说明此轮经济的下行并不仅仅是经济周期使然，更是我国经济长期增速中枢的下行，因此政策没有理由，也没有必要进行新一轮的刺激。

从估值角度来看，本基金认为绝对点位或者相对估值创出新低从来都不是买入的充要条件，还是要跟随经济增长的趋势踏浪而行。但是我们也应该看到，目前A股的总体估值已经与国际接轨，很多行业的增速却高于国际可比公司，经济增长一旦企稳，这就为投资者提供了很好的投资机遇。

从市场风格来看，2012年仍将是中小市值股票估值挤压的一年，一方面股票的供给会持续增加，另一方面由于小股票成交量萎靡而带来的流动性折价也会在2012年凸显。尽管会有部分中小市值股票由于题材或资金推动而表现出令人艳羡的行情，但此种刀头舐血的投机并不是本基金所追求的。

综上所述，我们目前认为2012年的指数向上和向下的空间都不大，但会出现较为剧烈的震荡，全年或有两到三次较大的波段机会。由于经济在年内大概率企稳，加之目前A股估值泡沫在一定程度上已经得到挤压，本基金认为个股的表现会比2011年精彩，不会重现单边普跌的行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。

研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。

监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。

金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。

运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算，并参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。

2、基金经理参与或决定估值的程度：

基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。

3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

5、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每季度不超过三次，每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管益民创新优势混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》、《益民创新优势混合型证券投资基金托管协议》的约定，对益民创新优势混合型证券投资基金管理人—益民基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，益民基金管理有限公司在益民创新优势混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的益民创新优势混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2012年3月22日

§6 审计报告

大信会计师事务有限公司注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.7563元，基金份额总额4,575,288,483.10份。

7.2 利润表

会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______雷学军______ ______吴晓明______ ____吴晓明____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

益民创新优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]157号《关于同意益民创新优势混合型证券投资基金募集的批复》及基金部函[2007]155号《关于益民创新优势混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》核准后进行募集，由益民基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，中国农业银行股份有限公司担任基金托管人。

本基金自2007年6月18日至2007年7月8日止向境内个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者公开募集，募集期结束后经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2006A10059-1号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于2007年7月11日以基金部函[2007]184号《关于益民创新优势混合型证券投资基金备案确认的函》书面确认。经验资及备案后，本基金合同于2007年7月11日生效。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金设立时募集的实收基金本金为人民币7,231,963,653.33元，募集期间产生的利息6,159,321.48元，实收基金本息共计7,238,122,974.81元，上述募集的实收基金根据每份基金份额的面值人民币1.00元折合为7,238,122,974.81份基金份额。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会 [2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》的公告和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定，并基于中国证监会允许的以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金享有的税收优惠及主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

4、基金买卖股票出让方按照0.1%缴纳印花税，受让方不缴纳印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易-

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

金额单位：人民币元

■

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。

关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准，与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计算。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末，本基金除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（000858）外，没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。宜宾五粮液股份有限公司（000858）因信息披露存在违法事实于 2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]17号），主要涉及到信息披露不及时不充分的问题，同时对公司以及管理层处以不同数额的罚款。本公司投研人员认真调研、分析认为，五粮液公司受益于目前的白酒消费结构升级，业绩提升空间较大，是少有的增速确定估值较低的投资标的。其违规行为大部分发生时间已经久远，公司所涉及到信息披露问题不影响现有投资价值，且公司治理目前已经得到了很大的改善，具有中长期投资价值。本公司基金经理依据基金合同和公司相关投资管理制度，在投资授权的范围内，经正常投资决策流程对五粮液个股进行了投资。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准：

（1）基本情况：资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（2）公司治理：内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力；

（4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为基金提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；

（5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司基金参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助本公司拓展基金管理业务（如QDII、集合理财产品等）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）；

（6）其他因素。

2、本公司租用券商交易单元的程序：

（1）投资总监组织研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件；

（2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料；

（3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理；

（4）券商名单及相应的席位租用安排确定后由交易部会同所选券商共同拟定席位租用协议，并交监察稽核部审核通过；

（5）审核完成后交易部负责协调办理正式协议签署等相关事宜。

3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（1）沪市新增租用民生证券交易单元一个，退租中邮证券交易单元一个；

（2）深市新增租用渤海证券交易单元一个。

益民基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称	益民创新优势混合
基金主代码	560003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年7月11日
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,575,288,483.10份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。
投资策略	本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综合构建基金组合。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％
风险收益特征	本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		益民基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘伟	李芳菲
	联系电话	010-63105556	010-63201510
	电子邮箱	jcb@ymfund.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-650-8808	95599
传真		010-63100588	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ymfund.com
基金年度报告备置地点	北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A

3.1.1 期间数据和指标	2011年	2010年	2009年
本期已实现收益	-276,182,701.28	134,528,027.51	-529,036,590.26
本期利润	-985,619,627.67	39,396,354.34	2,615,305,849.63
加权平均基金份额本期利润	-0.2077	0.0071	0.4146
本期基金份额净值增长率	-21.81%	1.20%	73.85%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2437	-0.1372	-0.1659
期末基金资产净值	3,460,241,974.13	4,888,040,652.63	5,596,368,084.87
期末基金份额净值	0.7563	0.9673	0.9558

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-5.55%	0.91%	-6.58%	1.06%	1.03%	-0.15%
过去六个月	-15.95%	0.96%	-17.15%	1.02%	1.20%	-0.06%
过去一年	-21.81%	1.03%	-18.29%	0.97%	-3.52%	0.06%
过去三年	37.56%	1.36%	20.35%	1.22%	17.21%	0.14%
自基金合同生效起至今	-23.20%	1.66%	-23.52%	1.51%	0.32%	0.15%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李勇钢	益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理	2011年9月26日	-	3	清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。
高广新	益民创新优势基金基金经理	2009年8月17日	2011年9月26日	13	硕士，1998年11月至2006年10月于国泰君安证券研究所从事行业研究，曾获新财富社会服务业和交通运输业最佳分析师，2006年10月进入益民基金管理公司曾任首席分析师及研究部总经理，投资决策委员会成员，2009年8月17日至2011年9月26日任益民创新优势基金基金经理。

资 产	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资 产：
银行存款	95,470,030.93	268,925,392.00
结算备付金	18,460,491.81	9,533,209.09
存出保证金	2,750,000.00	3,317,290.81
交易性金融资产	3,088,692,387.13	4,606,428,929.75
其中：股票投资	2,594,408,443.93	4,333,764,563.15
基金投资	-	-
债券投资	494,283,943.20	272,664,366.60
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	274,141,171.21	-
应收证券清算款	-	12,127,733.32
应收利息	4,822,095.61	3,542,442.19
应收股利	-	-
应收申购款	13,793.11	51,432.06
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,484,349,969.80	4,903,926,429.22
负债和所有者权益	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	10,997,366.81	-
应付赎回款	530,071.17	791,781.30
应付管理人报酬	4,537,883.93	6,367,368.67
应付托管费	756,313.98	1,061,228.14
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	3,314,220.00	4,362,656.36
应交税费	1,162,137.60	742,712.80
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	2,810,002.18	2,560,029.32
负债合计	24,107,995.67	15,885,776.59
所有者权益：
实收基金	4,575,288,483.10	5,053,264,940.60
未分配利润	-1,115,046,508.97	-165,224,287.97
所有者权益合计	3,460,241,974.13	4,888,040,652.63
负债和所有者权益总计	3,484,349,969.80	4,903,926,429.22

项 目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入	-893,068,765.15	159,777,881.75
1.利息收入	15,980,830.23	12,937,419.92
其中：存款利息收入	3,710,378.16	5,047,283.61
债券利息收入	7,885,599.20	7,059,021.12
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	4,384,852.87	831,115.19
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-199,626,096.44	241,913,946.08
其中：股票投资收益	-232,587,799.63	220,423,029.13
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,832,753.41	1,418,060.10
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	34,794,456.60	20,072,856.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-709,436,926.39	-95,131,673.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	13,427.45	58,188.92
减：二、费用	92,550,862.52	120,381,527.41
1．管理人报酬	63,116,744.06	73,955,108.76
2．托管费	10,519,457.35	12,325,851.48
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	18,630,450.47	33,821,397.17
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	284,210.64	279,170.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-985,619,627.67	39,396,354.34
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-985,619,627.67	39,396,354.34

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,053,264,940.60	-165,224,287.97		4,888,040,652.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-985,619,627.67		-985,619,627.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-477,976,457.50	35,797,406.67		-442,179,050.83
其中：1.基金申购款	17,529,305.00	-1,906,747.42		15,622,557.58
2.基金赎回款	-495,505,762.50	37,704,154.09		-457,801,608.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-		-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,575,288,483.10	-1,115,046,508.97		3,460,241,974.13
项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,854,950,705.19		-258,582,620.32		5,596,368,084.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-		39,396,354.34		39,396,354.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-801,685,764.59		53,961,978.01		-747,723,786.58
其中：1.基金申购款	36,549,937.66		-4,248,266.98		32,301,670.68
2.基金赎回款	-838,235,702.25		58,210,244.99		-780,025,457.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-		-		-
五、期末所有者权益（基金净值）	5,053,264,940.60		-165,224,287.97		4,888,040,652.63

关联方名称	与本基金的关系
益民基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中山证券有限责任公司	基金管理人的股东、本基金的代销机构、本基金交易单元出租人
西南证券股份有限公司	基金管理人控股股东持股的公司、与本管理人的董事长为同一人、本基金的代销机构、本基金交易单元出租人

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
中山证券有限责任公司	-	-	474,657,993.43	2.16%
西南证券股份有限公司	504,790,888.96	4.24%	1,157,501,295.62	5.27%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
西南证券股份有限公司	87,508,447.40	15.80%	-	-

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中山证券有限责任公司	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	429,072.00	4.31%	131,478.69	3.97%

关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中山证券有限责任公司	403,456.48	2.19%	-	-
西南证券股份有限公司	983,875.80	5.35%	-	-

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	63,116,744.06	73,955,108.76
其中：支付销售机构的客户维护费	11,356,628.61	13,278,237.33

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	10,519,457.35	12,325,851.48

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日（2007年7月11日）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	8,426,308.25	8,426,308.25
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	8,426,308.25	8,426,308.25
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.18%	0.17%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	95,470,030.93	3,582,457.48	268,925,392.00	4,805,597.78

7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
601928	凤凰传媒	2011年11月24日	2012年2月29日	网下新股认购流通受限	8.80	8.36	398,920	3,510,496.00	3,334,971.20	-
601336	新华保险	2011年12月9日	2012年3月16日	网下新股认购流通受限	23.25	27.87	69,953	1,626,407.25	1,949,590.11	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
600315	上海家化	2011年12月30日	重要事项未公告	34.09	2012年1月4日	34.75	1,208,600	41,361,797.01	41,201,174.00	-
300026	红日药业	2011年12月27日	重大资产重组	25.00	2012年2月29日	27.50	300,073	8,132,449.75	7,501,825.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,594,408,443.93	74.46
	其中：股票	2,594,408,443.93	74.46
2	固定收益投资	494,283,943.20	14.19
	其中：债券	494,283,943.20	14.19
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	274,141,171.21	7.87
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	113,930,522.74	3.27
6	其他各项资产	7,585,888.72	0.22
7	合计	3,484,349,969.80	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	29,660,000.00	0.86
B	采掘业	150,083,303.97	4.34
C	制造业	1,280,862,526.46	37.02
C0	食品、饮料	660,146,466.21	19.08
C1	纺织、服装、皮毛	60,067,050.00	1.74
C2	木材、家具	16,273,388.62	0.47
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	63,688,419.60	1.84
C5	电子	64,500,000.00	1.86
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	101,726,319.75	2.94
C8	医药、生物制品	301,410,882.28	8.71
C99	其他制造业	13,050,000.00	0.38
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	55,506,712.24	1.60
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	272,442,931.25	7.87
H	批发和零售贸易	188,863,786.72	5.46
I	金融、保险业	496,588,241.55	14.35
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	86,588,170.14	2.50
L	传播与文化产业	33,812,771.60	0.98
M	综合类	-	-
	合计	2,594,408,443.93	74.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	000895	双汇发展	1,950,023	136,404,108.85	3.94
2	600519	贵州茅台	700,139	135,336,868.70	3.91
3	000858	五 粮 液	3,938,106	129,169,876.80	3.73
4	000538	云南白药	2,288,736	121,303,008.00	3.51
5	600887	伊利股份	5,516,996	112,712,228.28	3.26
6	600015	华夏银行	10,000,054	112,300,606.42	3.25
7	000423	东阿阿胶	2,499,903	107,370,833.85	3.10
8	600016	民生银行	17,654,560	103,985,358.40	3.01
9	600036	招商银行	8,705,102	103,329,560.74	2.99
10	601898	中煤能源	10,098,777	90,989,980.77	2.63

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600585	海螺水泥	153,933,994.66	3.15
2	600104	上海汽车	148,844,704.61	3.05
3	000895	双汇发展	147,051,717.33	3.01
4	600425	青松建化	143,336,327.75	2.93
5	600519	贵州茅台	143,036,589.43	2.93
6	600016	民生银行	141,988,211.41	2.90
7	000651	格力电器	138,023,440.26	2.82
8	000538	云南白药	132,677,475.91	2.71
9	000063	中兴通讯	123,274,715.57	2.52
10	600028	中国石化	121,419,700.30	2.48
11	601668	中国建筑	121,325,627.61	2.48
12	600030	中信证券	120,983,705.29	2.48
13	600881	亚泰集团	118,261,803.84	2.42
14	000792	盐湖股份	115,352,224.11	2.36
15	600015	华夏银行	113,242,473.01	2.32
16	600376	首开股份	111,558,447.79	2.28
17	000423	东阿阿胶	111,509,235.82	2.28
18	600115	东方航空	108,656,477.48	2.22
19	601166	兴业银行	106,869,129.05	2.19
20	000528	柳 工	99,608,089.86	2.04

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000939	凯迪电力	254,216,108.00	5.20
2	600518	康美药业	189,595,482.43	3.88
3	002167	东方锆业	176,976,242.03	3.62
4	600104	上海汽车	176,091,058.01	3.60
5	600383	金地集团	170,551,502.63	3.49
6	601166	兴业银行	165,275,369.60	3.38
7	601607	上海医药	157,071,689.47	3.21
8	600000	浦发银行	150,736,886.75	3.08
9	600079	人福医药	149,944,558.22	3.07
10	600298	安琪酵母	143,331,647.61	2.93
11	601699	潞安环能	142,066,042.00	2.91
12	000039	中集集团	133,219,533.96	2.73
13	600016	民生银行	132,436,914.80	2.71
14	600115	东方航空	128,038,622.33	2.62
15	601668	中国建筑	125,679,932.34	2.57
16	000651	格力电器	125,396,187.56	2.57
17	600585	海螺水泥	123,541,509.55	2.53
18	600416	湘电股份	118,162,071.91	2.42
19	600808	马钢股份	114,593,251.65	2.34
20	002299	圣农发展	107,318,750.11	2.20
21	600028	中国石化	106,744,670.26	2.18
22	600030	中信证券	103,383,017.71	2.12
23	600376	首开股份	102,831,978.10	2.10
24	600418	江淮汽车	102,334,936.04	2.09
25	002024	苏宁电器	101,427,959.04	2.08
26	600881	亚泰集团	100,868,877.57	2.06
27	002041	登海种业	98,543,839.94	2.02
28	600425	青松建化	98,052,681.82	2.01

买入股票成本（成交）总额	5,570,845,720.48
卖出股票收入（成交）总额	6,366,367,344.67

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	122,479,418.00	3.54
2	央行票据	169,147,000.00	4.89
3	金融债券	3,886,400.00	0.11
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	62,285,085.20	1.80
5	企业短期融资券	55,111,900.00	1.59
6	中期票据	-	-
7	可转债	81,374,140.00	2.35
8	其他	-	-
9	合计	494,283,943.20	14.28

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	1101096	11央行票据96	1,450,000	140,128,000.00	4.05
2	010107	21国债⑺	610,350	65,600,418.00	1.90
3	113002	工行转债	409,000	43,542,140.00	1.26
4	113001	中行转债	400,000	37,832,000.00	1.09
5	100041	10附息国债41	300,000	30,813,000.00	0.89

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,750,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,822,095.61
5	应收申购款	13,793.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,585,888.72

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	43,542,140.00	1.26
2	113001	中行转债	37,832,000.00	1.09

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
199,970	22,879.87	87,223,162.00	1.91%	4,488,065,321.10	98.09%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	499,478.80	0.01%

基金合同生效日（2007年7月11日）基金份额总额	7,238,122,974.81
本报告期期初基金份额总额	5,053,264,940.60
本报告期基金总申购份额	17,529,305.00
减:本报告期基金总赎回份额	495,505,762.50
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	4,575,288,483.10

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

益民基金管理有限公司第一届董事会第二十三次会议决定聘任雷学军先生担任益民基金管理有限公司总经理。雷学军先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］71号文核准。2011年1月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《益民基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。 2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内无基金投资策略的改变。

自2009年度起为益民创新优势混合型开放式证券投资基金进行审计的会计师事务所变更为大信会计师事务有限公司。本年度为其提供审计服务的第3年，本报告期内应付审计费 60,000.00元。

本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	1	989,696,033.68	8.31%	841,240.40	8.44%	-
中金公司	2	1,210,593,901.41	10.16%	1,019,445.94	10.23%	-
中信建投	1	949,850,187.42	7.98%	807,367.38	8.10%	-
东兴证券	1	912,543,082.95	7.66%	775,658.73	7.78%	-
渤海证券	1	865,824,173.34	7.27%	703,486.18	7.06%	-
光大证券	1	844,737,614.99	7.09%	686,352.78	6.89%	-
招商证券	1	835,167,712.02	7.01%	709,889.84	7.12%	-
华创证券	1	647,771,581.09	5.44%	526,318.03	5.28%	-
申银万国	1	645,317,156.62	5.42%	548,521.81	5.51%	-
东方证券	1	625,538,219.01	5.25%	508,252.31	5.10%	-
西南证券	1	504,790,888.96	4.24%	429,072.00	4.31%	-
国金证券	1	477,694,243.83	4.01%	406,040.01	4.08%	-
中银国际	1	357,242,176.82	3.00%	303,656.04	3.05%	-
民生证券	1	345,463,924.80	2.90%	293,643.12	2.95%	-
海通证券	1	236,815,139.79	1.99%	192,415.02	1.93%	-
银河证券	1	223,403,142.45	1.88%	189,892.90	1.91%	-
中投证券	1	180,623,404.18	1.52%	146,757.25	1.47%	-
国泰君安	1	180,515,718.16	1.52%	146,669.76	1.47%	-
国联证券	1	172,296,464.12	1.45%	139,991.69	1.41%	-
广发证券	1	126,914,375.61	1.07%	103,118.38	1.03%	-
高华证券	1	126,145,248.15	1.06%	107,218.37	1.08%	-
民族证券	1	115,763,195.16	0.97%	94,057.60	0.94%	-
国信证券	1	110,722,760.32	0.93%	94,113.25	0.94%	-
安信证券	1	95,182,047.64	0.80%	80,903.27	0.81%	-
国元证券	1	83,368,543.97	0.70%	70,863.51	0.71%	-
浙商证券	1	45,513,523.17	0.38%	38,685.29	0.39%	-
中山证券	-	-	-	-	-	-
中邮证券	-	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	56,646,839.20	10.23%	1,700,000,000.00	19.50%	-	-
中金公司	154,793,368.83	27.95%	3,300,000,000.00	37.84%	-	-
中信建投	61,140,898.00	11.04%	1,630,000,000.00	18.69%	-	-
东兴证券	58,494.00	0.01%	490,000,000.00	5.62%	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	69,628,033.50	12.57%	680,000,000.00	7.80%	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	39,717,607.90	7.17%	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	87,508,447.40	15.80%	-	-	-	-
国金证券	-	-	220,000,000.00	2.52%	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
民生证券	22,044,558.60	3.98%	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
高华证券	62,199,440.10	11.23%	200,000,000.00	2.29%	-	-
民族证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	500,000,000.00	5.73%	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
中山证券	-	-	-	-	-	-
中邮证券	-	-	-	-	-	-