招商安瑞进取债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-27 来源：上海证券报

招商安瑞进取债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了2011年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年3月17日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同于2011年3月17日生效，截至本报告期末成立未满1年，本报告期为非完整会计年度。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：业绩比较基准收益率＝60%×天相可转债指数收益率＋40%×中信标普全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、根据基金合同第十二条（四）投资策略的规定：本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转债的投资比例为基金资产的20%-95%，股票、权证等权益类证券的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于2011年3月17日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求；

2、本基金合同于2011年3月17日生效，截至本报告期末成立未满1年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同于2011年3月17日生效，截至本报告期末成立未满1年，故本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2011年3月17日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2011年12月31日，本基金管理人共管理二十二只共同基金，具体如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金；从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)；从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内，本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观与政策分析：

2011年经济总体缓慢下行。外需方面，欧洲经济积重难返，新兴市场渐显颓势，美国经济复苏态势初显，但仍较疲弱；国内方面，房屋销量快速下滑，制造业潜在产能过剩，投资增速呈现下滑态势，下游需求不足，企业订单状况不佳，去库存过程仍未完成。经济延续探底进程。

通胀方面，受食品价格处于上涨周期影响，前三季度CPI同比增速持续走高，四季度通胀压力明显缓和，以猪肉和蔬菜为代表的食品价格回落，成为推动通胀下行的主要因素。

货币政策方面，由于通胀不断走高，上半年持续紧缩，共加息两次，每月上调准备金率一次，三季度再次加息25BP，并再次收紧资金面，将保证金存款纳入法定存款准备金范畴内；四季度政策基调转为“预调微调”的定向宽松，具体表现为信贷额度放松、存款准备金率下调等。

债券市场回顾：

上半年，通胀预期高企、货币政策从紧力度和资金面持续紧张是压制债券市场的主导因素，银行间市场资金利率中枢水平不断上升，国债收益率短端上行幅度较大；而在两次加息之后，国债收益率长端基本处于窄幅震荡态势。三季度紧缩力度继续加码、资金利率飙升叠加信用事件频发，债券市场继续深幅调整，利率、信用产品均表现不佳。四季度政策基调有所松动、资金面有所转暖、经济通胀双双下行，债券市场走出一波牛市行情。

基金操作回顾：

回顾2011年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上，进行了品种调整，在转债和股票投资上，跟据市场行情变化进行了波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.921元，本报告期份额净值增长率为-7.90%，同期业绩基准增长率为-5.66%，基金业绩低于同期比较基准2.24%。基金收益率低于比较基准的原因主要是本组合股票占比较高，而2011年股票市场调整幅度较大。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年债券市场，国内经济可能完成软着陆进程，通胀上半年可能继续回落，但下半年存在一定不确定性；欧债危机可能仍有波折，美国经济温和复苏。经济增长态势及央行货币政策走向是左右债券市场的关键因素，另外股票市场行情演变也将对债券市场产生影响。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管招商安瑞进取债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议》的约定，对招商安瑞进取债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司2011年3月17日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商安瑞进取债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的招商安瑞进取债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商安瑞进取债券型证券投资基金的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.921元，基金份额总额1,408,615,492.58份；

2、本期财务报表的实际编制期间为2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金

本报告期：2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：本期财务报表的实际编制期间为2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金

本报告期：2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：本期财务报表的实际编制期间为2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商安瑞进取债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1793号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为2,463,195,422.37份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第0014号验资报告。《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年3月17日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年10月31日公告的《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转债的投资比例为基金资产的20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准采用：60%×天相可转债指数收益率＋40%×中信标普全债指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

2) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

3) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：

第1层级：同类资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；

第2层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第3层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

-利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

-投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

-公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1) 每一基金份额享有同等分配权；

2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；

3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日；

4)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

5)基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；

6) 若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；

7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末（ 2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额46,799,689.80元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额152,000,000.00元，分别于2012年1月4日、5日、6日、10日及11日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期，经招商基金管理有限公司董事会审议通过，同意成保良先生辞去招商基金管理有限公司总经理职务，聘任许小松先生为招商基金管理有限公司总经理。以上人事变动已经中国证监会备案核准，并已按相关规定公告披露。

2、2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用德勤华永会计师事务所为其审计机构,本报告所涵盖的审计期间为基金成立日（2011年3月17日）起至2011年12月31日止，本报告期应支付德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币75,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

招商基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称招商安瑞进取债券
基金主代码 217018
交易代码 217018
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月17日
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,408,615,492.58份
基金合同存续期不定期

投资目标在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转债的投资比例为基金资产的20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，在不同市场周期下完成大类资产配置的目标，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
业绩比较基准 60%×天相可转债指数收益率＋40%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称招商基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名吴武泽李芳菲
联系电话 0755－83196666 010-66060069
电子邮箱 cmf@cmfchina.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95599
传真 0755－83196405 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (2)中国农业银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

3.1.1 期间数据和指标 2011年3月17日-2011年12月31日
本期已实现收益 -77,427,039.11
本期利润 -118,212,370.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0717
本期基金份额净值增长率 -7.90%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0786
期末基金资产净值 1,297,904,405.74
期末基金份额净值 0.921

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.25% 0.58% 4.30% 0.40% -1.05% 0.18%
过去六个月 -6.78% 0.58% -5.62% 0.46% -1.16% 0.12%
自基金合同生效起至今 -7.90% 0.50% -5.66% 0.38% -2.24% 0.12%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王景本基金的基金经理、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金基金经理 2011年9月20日 - 9 王景，女，中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员。2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司，现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理。
谢志华本基金的基金经理及招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理 2011年3月17日 - 5 谢志华，男，中国国籍，理学硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司，从事固定收益研究；2008年8月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事信用及利率等固定收益类品种的研究，现任招商安心收益债券型证券投资基金及招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2011年12月31日
资产：
银行存款 13,462,504.55
结算备付金 5,315,586.15
存出保证金 584,351.15
交易性金融资产 1,407,622,446.36
其中：股票投资 187,395,195.68
基金投资 -
债券投资 1,220,227,250.68
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 59,591,538.47
应收利息 12,234,197.42
应收股利 -
应收申购款 2,182.78
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,498,812,806.88
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 198,799,689.80
应付证券清算款 -
应付赎回款 221,994.04
应付管理人报酬 895,040.10
应付托管费 223,760.04
应付销售服务费 -
应付交易费用 522,645.36
应交税费 62,553.40
应付利息 70,051.83
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 112,666.57
负债合计 200,908,401.14
所有者权益：
实收基金 1,408,615,492.58
未分配利润 -110,711,086.84
所有者权益合计 1,297,904,405.74
负债和所有者权益总计 1,498,812,806.88

项目本期
2011年3月17日至2011年12月31日
一、收入 -93,575,481.30
1.利息收入 26,211,300.26
其中：存款利息收入 988,165.71
债券利息收入 24,448,322.84
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 774,811.71
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -79,541,465.51
其中：股票投资收益 -8,655,758.62
基金投资收益 -
债券投资收益 -73,735,332.12
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,849,625.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -40,785,331.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 540,015.18
减：二、费用 24,636,889.04
1．管理人报酬 10,114,374.20
2．托管费 2,528,593.59
3．销售服务费 -
4．交易费用 5,460,894.86
5．利息支出 6,182,437.20
其中：卖出回购金融资产支出 6,182,437.20
6．其他费用 350,589.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -118,212,370.34
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -118,212,370.34

项目本期
2011年3月17日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,463,195,422.37 - 2,463,195,422.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -118,212,370.34 -118,212,370.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,054,579,929.79 7,501,283.50 -1,047,078,646.29
其中：1.基金申购款 702,676,011.92 -13,549,244.90 689,126,767.02
2.基金赎回款 -1,757,255,941.71 21,050,528.40 -1,736,205,413.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,408,615,492.58 -110,711,086.84 1,297,904,405.74

关联方名称与本基金的关系
招商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
ING Asset Management B.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东

项目 2011年3月17日(基金合同生效日)
至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,114,374.20
其中：支付销售机构的客户维护费 2,981,341.62

项目 2011年3月17日(基金合同生效日)
至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,528,593.59

关联方
名称
本期
2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额当期利息收入
中国农业银行 13,462,504.55 862,583.97

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日新股流通受限 6.50 6.57 2,405,807 15,637,745.50 15,806,151.99 -
601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日新股流通受限 8.80 8.36 1,097,030 9,653,864.00 9,171,170.80 -
601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日新股流通受限 23.25 27.87 125,915 2,927,523.75 3,509,251.05 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末
成本总额
期末估值总额备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末
成本总额
期末估值总额备注
- - - - - - - - - - -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300026 红日药业 2011年12月27日重大资产重组 25.00 2012年2月29日 27.50 299,870 8,333,721.01 7,496,750.00 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
1180094 11赣城债 2012年1月4日 97.86 300,000 29,358,000.00
1180094 11赣城债 2012年1月6日 97.86 200,000 19,572,000.00
合计 500,000 48,930,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 187,395,195.68 12.50
其中：股票 187,395,195.68 12.50
2 固定收益投资 1,220,227,250.68 81.41
其中：债券 1,220,227,250.68 81.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 18,778,090.70 1.25
6 其他各项资产 72,412,269.82 4.83
7 合计 1,498,812,806.88 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 88,565,646.27 6.82
C0 食品、饮料 8,767,323.78 0.68
C1 纺织、服装、皮毛 6,423,000.00 0.49
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 18,885,165.76 1.46
C7 机械、设备、仪表 24,268,996.47 1.87
C8 医药、生物制品 30,221,160.26 2.33
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,638,381.30 0.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 31,424,969.37 2.42
I 金融、保险业 28,920,403.04 2.23
J 房地产业 17,674,624.90 1.36
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 9,171,170.80 0.71
M 综合类 - -
合计 187,395,195.68 14.44

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钒钛 3,007,192 18,885,165.76 1.46
2 600827 友谊股份 1,634,357 18,582,639.09 1.43
3 601555 东吴证券 2,405,807 15,806,151.99 1.22
4 601717 郑煤机 558,293 13,884,746.91 1.07
5 600859 王府井 399,948 12,842,330.28 0.99
6 601669 中国水电 2,845,570 11,638,381.30 0.90
7 300039 上海凯宝 559,333 11,622,939.74 0.90
8 600196 复星医药 1,299,938 11,101,470.52 0.86
9 600383 金地集团 2,000,000 9,900,000.00 0.76
10 601601 中国太保 500,000 9,605,000.00 0.74

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钒钛 107,562,352.05 8.29
2 600016 民生银行 103,438,319.75 7.97
3 601166 兴业银行 90,129,283.79 6.94
4 601088 中国神华 78,670,106.03 6.06
5 600028 中国石化 67,519,503.95 5.20
6 000001 深发展Ａ 56,706,787.65 4.37
7 600000 浦发银行 53,244,900.40 4.10
8 601601 中国太保 52,273,344.82 4.03
9 600030 中信证券 48,664,687.06 3.75
10 600795 国电电力 46,280,960.83 3.57
11 000157 中联重科 45,914,690.11 3.54
12 600875 东方电气 44,394,263.92 3.42
13 000709 河北钢铁 42,663,268.93 3.29
14 601009 南京银行 39,567,447.88 3.05
15 601618 中国中冶 34,205,466.85 2.64
16 000858 五粮液 33,201,621.32 2.56
17 600362 江西铜业 32,365,083.61 2.49
18 002007 华兰生物 30,932,027.27 2.38
19 600108 亚盛集团 29,323,467.61 2.26
20 002526 山东矿机 29,248,381.38 2.25
21 002611 东方精工 26,350,000.00 2.03
22 600581 八一钢铁 26,065,634.89 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 112,802,538.08 8.69
2 601166 兴业银行 92,104,407.21 7.10
3 601088 中国神华 80,212,830.62 6.18
4 600028 中国石化 65,405,200.43 5.04
5 000629 攀钢钒钛 63,629,597.51 4.90
6 000001 深发展Ａ 56,731,285.17 4.37
7 600000 浦发银行 55,651,111.18 4.29
8 000157 中联重科 48,002,251.87 3.70
9 600030 中信证券 47,904,944.85 3.69
10 600795 国电电力 47,059,185.72 3.63
11 600875 东方电气 44,193,708.06 3.41
12 000709 河北钢铁 43,641,527.72 3.36
13 601009 南京银行 41,756,697.46 3.22
14 601601 中国太保 41,177,553.93 3.17
15 000858 五粮液 34,404,227.43 2.65
16 601618 中国中冶 34,121,555.07 2.63
17 600362 江西铜业 31,544,211.00 2.43
18 002007 华兰生物 31,257,980.61 2.41
19 002611 东方精工 29,185,028.02 2.25
20 002526 山东矿机 26,938,835.14 2.08
21 600581 八一钢铁 26,170,820.96 2.02

买入股票成本（成交）总额 1,940,086,542.62
卖出股票收入（成交）总额 1,719,330,119.31

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 60,690,000.00 4.68
2 央行票据 81,048,000.00 6.24
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 272,963,140.00 21.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 805,526,110.68 62.06
8 其他 - -
9 合计 1,220,227,250.68 94.02

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 3,213,620 323,000,946.20 24.89
2 110018 国电转债 1,106,740 117,303,372.60 9.04
3 110017 中海转债 992,280 91,071,458.40 7.02
4 113002 工行转债 833,880 88,774,864.80 6.84
5 110013 国投转债 887,320 86,007,927.60 6.63

序号名称金额
1 存出保证金 584,351.15
2 应收证券清算款 59,591,538.47
3 应收股利 -
4 应收利息 12,234,197.42
5 应收申购款 2,182.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 72,412,269.82

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 323,000,946.20 24.89
2 113002 工行转债 88,774,864.80 6.84
3 110013 国投转债 86,007,927.60 6.63
4 125709 唐钢转债 65,356,189.42 5.04
5 110016 川投转债 400,896.00 0.03

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601555 东吴证券 15,806,151.99 1.22 新股锁定

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
15,062 93,521.15 678,835,868.07 48.19% 729,779,624.51 51.81%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 126,440.43 0.0090%

基金合同生效日（ 2011年3月17日）基金份额总额 2,463,195,422.37
本报告期基金总申购份额 702,676,011.92
减:本报告期基金总赎回份额 1,757,255,941.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,408,615,492.58

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投证券股份有限公司 1 2,261,356,401.91 63.83% 1,922,141.69 64.87% 新增
东方证券股份有限公司 1 1,281,176,892.99 36.17% 1,040,965.09 35.13% 新增
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司 4,740,888,089.42 95.77% 12,343,300,000.00 100.00% - -
东方证券股份有限公司 209,645,524.39 4.23% - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]