兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-27 来源：上海证券报

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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注：本基金管理人公告自2011年12月21日起，聘任冯晓莲女士为公司督察长。

2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的300家公司作为样本股，描述了中国A股市场的总体趋势。中信标普国债指数是中信证券股份有限公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数，样本涵盖剩余期限一年以上的所有上交所市场国债（含浮息券），描述了上交所国债市场的总体趋势。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1)+45％×(中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1) +5%×(同业存款利率t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2011年12月31日。

2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年3月25日至2009年9月25日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2009年数据统计期间为2009年3月25日（基金合同生效之日）至2009年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2011年12月31日，公司旗下管理着十一只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全有机增长混合和兴全趋势投资混合的累计净值增长率分别为-19.76%和-18.15%，两基金的累计净值增长率差异未超过5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，有机增长的净值跌幅达到了-11.33% 。主要原因是市场风格转换，中小市值成长股大幅调整。

虽然早在2010年底，本基金就为风格转换有所准备，并已经采取了三个措施以应对：1.增仓了房地产和煤炭；2.卖出一部分涨幅已高获利丰厚的中小市值股票；3.采取置换的方式，如重配看好的鲁信创投以置换等量的中小次新股组合。尽管如此，在创业板指下跌27%，中小板指下跌15%的背景下，有机的净值还是遭受了重创。我们反思：从长期看保持稳定的风格是公募基金管理的正道，但A股市场风格转换频繁。如何在这两者之间找到一个平衡？这是值得认真思考的问题。

5月份以来我们就一直考虑怎样扭转被动落后的局面，审时度势之后主要采取了两方面措施：1.降仓位，抛售一些非核心个股，结束此类个股对净值的负贡献； 2.重配食品饮料尤其是白酒，我认为当时的情况下无论大盘涨跌，白酒都会有显著的超额收益。后来这两个措施对净值的迅速回升都起到了积极的作用。

三季度，有机基本上完善了以“大消费+成长股”为主的结构。三季度的市场是偏弱的，9月份起市场就开始下行。这样的市况下，追逐热点获利的难度是很大的。因此，自下而上选取个股成为一个重点的方向。我们从市场对稳定类品种的热情，觉察到文化传媒板块的潜在的投资机会。因此，介入了中视传媒和光线传媒等，效果还不错。遗憾的是力度稍嫌不够，主要是担心市场疲弱，热点持续度有限，也有不愿意追高的想法，因此没有再继续加仓。这看似是投资手法选择问题，实则还是高度决定深度进而影响决心的问题。

四季度，从9月份市场下行以来，我们对大势是比较谨慎的，也不愿意追逐一些无把握的热点，因此有机保持了较低的仓位，具体原因有二：1.对参于下跌大势途中的反弹我们是极为谨慎的，认为破2300点下台阶的概率很大；2.有机持有一部分成长股，还有定增和锁定新股，它们的β值不低。因此“个股进攻，仓位防御”的做法是比较现实的选择。12月中下旬出于对当时风格变化和为来年做些准备的考虑，主动清仓了一些非核心的中小市值股。持仓上保持低仓位直至年终。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率-19.76%，同期业绩比较基准收益率-11.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年，我们认为：经济上1.政府主要考虑速度、通胀和结构这三个方面，但稳定是前提，是考虑所有政策的出发点；2. 08年是急性病，11-12年可能是慢性病，难说谁更麻烦，症侯不同但结果都不可轻忽吧。

我们认为2012年是探底筑底的一年，我们可以尝试描述一下底部的或有特征：1.底部总是事后才被认定的；2.实际操作意义上的底部都是一个区域；3.寻底筑底的过程总难免反复和折腾。因此，第一，要有战略眼光看大趋势；第二，抓结构性行情未必需要指数大涨的配合，也未必需要市场普遍转向乐观。有时需要的仅仅是过度悲观情绪的缓解——比如从“深不见底”到“难创新低”的情绪小修复即可。如果市场能逐渐认同2012年A股主要指数的跌幅不会高于2011年，那么结构性的行情就有生发的基础了。

从近期管理层的系列举措看，市场化改革方向是明确的，证券市场服务经济全局也早已方针既定。管理层希望通过引入新的机构和长期投资资金，一方面力求稳定市场，另一方面希望促进市场的结构调整——政策变化会是A股今后行情变化的重要诱因，关注政策动向2012年投资的重要一环。但我们也应该看到，A股市场历经20多年形成的市场特点和投资文化很难一夕扭转。因此新政下的A股市场既不会一夜之间脱胎换骨，也不会长期固执不化——进化都是一定的，但都是渐进的。

如果我们对2013年的市场相对乐观的判断是正确的，那么随着时间推移这种看法应该会逐步得到更广泛的认同，而市场也就可能提前反映这种预期。因此，对于2012年的行情1.先不必有过高的预期，还要做好折腾和反复的准备；2.也不必过于悲观，机会多半并不缺乏——我们将一方面准备防守反击，一方面致力于寻找结构性投资机会——进行“韧的战斗”。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2009年3月25日起托管兴业有机增长灵活配置（即更名后的“兴全有机增长灵活配置”）混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.0705元，基金份额总额1,681,342,221.28份。

7.2 利润表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金) (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1395号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月25日正式生效，首次设立募集规模为1,980,254,871.35份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2010年1月1日起更名为兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内参与了比亚迪股份有限公司（002594）A股发行，该股票此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金持有的非公开发行股票紫鑫药业，于2011年5月23日实施2010年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本基金新增2,000,000股。2、本基金持有的非公开发行股票升达林业，于2011年6月2日实施2010年度分红派息方案，每10股派送现金红利0.50元（含税）；于2011年9月17日实施2011年半年度权益分配方案：每10股资本公积金转增8股。本基金新增2,400,000股。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》，对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会，高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚，质量过硬，在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定，成长明确，可以投资。

2011年10月21日，吉林紫鑫药业股份有限公司发布公告称，于2011 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因其公司涉嫌证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对其公司立案稽查。本基金从高折价和定增组合角度于2010年12月29日参与了该股票的定向增发，目前该股票在本基金持股中进入前十，由于所持该股票全部为定向增发所得。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称兴全有机增长混合
基金主代码 340008
交易代码 340008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月25日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,681,342,221.28份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴全有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。
业绩比较基准中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称兴业全球基金管理有限公司兴业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名冯晓莲张志永
联系电话 021-58368998 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年3月25日-2009年12月31日
本期已实现收益 -289,466,620.39 242,267,584.32 148,915,486.19
本期利润 -501,992,892.94 303,035,730.97 249,032,217.50
加权平均基金份额本期利润 -0.2525 0.1689 0.1483
本期基金份额净值增长率 -19.76% 14.42% 16.61%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0688 0.2163 0.1021
期末基金资产净值 1,799,918,617.84 2,977,231,407.47 1,499,166,847.94
期末基金份额净值 1.0705 1.3342 1.1661

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.38% 0.98% -3.68% 0.69% -2.70% 0.29%
过去六个月 -9.72% 0.97% -10.80% 0.68% 1.08% 0.29%
过去一年 -19.76% 1.01% -11.60% 0.65% -8.16% 0.36%
自基金合同生效起至今 7.05% 1.10% 4.18% 0.80% 2.87% 0.30%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈扬帆本基金基金经理 2009年3月25日 - 10年 1971年生，工商管理硕士，历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理。

财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明（2012）审字第60467611_B06号
备注投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 212,235,510.94 401,420,947.95
结算备付金 7,780,876.75 11,062,051.36
存出保证金 1,278,723.45 2,685,649.59
交易性金融资产 1,310,082,977.10 2,508,579,304.04
其中：股票投资 1,001,919,055.30 2,363,019,304.04
基金投资 - -
债券投资 308,163,921.80 145,560,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 299,000,768.50 -
应收证券清算款 - 59,356,892.13
应收利息 2,134,527.92 1,093,959.73
应收股利 - -
应收申购款 24,148,145.02 6,437,821.60
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,856,661,529.68 2,990,636,626.40
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 50,049,008.10 -
应付赎回款 864,849.70 819,873.84
应付管理人报酬 2,347,868.36 3,675,819.94
应付托管费 391,311.40 612,636.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,988,383.44 7,444,194.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,101,490.84 852,694.35
负债合计 56,742,911.84 13,405,218.93
所有者权益：
实收基金 1,681,342,221.28 2,231,513,507.21
未分配利润 118,576,396.56 745,717,900.26
所有者权益合计 1,799,918,617.84 2,977,231,407.47
负债和所有者权益总计 1,856,661,529.68 2,990,636,626.40

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -436,990,136.76 373,407,549.37
1.利息收入 12,724,989.14 4,939,286.76
其中：存款利息收入 3,420,232.60 2,942,561.07
债券利息收入 3,811,382.54 1,918,680.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,493,374.00 78,045.41
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -238,613,812.08 305,265,543.32
其中：股票投资收益 -248,242,507.14 296,235,796.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 96,485.81 1,481,726.49
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,532,209.25 7,548,020.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -212,526,272.55 60,768,146.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,424,958.73 2,434,572.64
减：二、费用 65,002,756.18 70,371,818.40
1．管理人报酬 36,927,717.33 31,485,345.21
2．托管费 6,154,619.54 5,247,557.52
3．销售服务费 - -
4．交易费用 21,453,328.64 33,119,879.05
5．利息支出 132,120.41 182,601.53
其中：卖出回购金融资产支出 132,120.41 182,601.53
6．其他费用 334,970.26 336,435.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -501,992,892.94 303,035,730.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -501,992,892.94 303,035,730.97

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,231,513,507.21 745,717,900.26 2,977,231,407.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -501,992,892.94 -501,992,892.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-550,171,285.93 -125,148,610.76 -675,319,896.69
其中：1.基金申购款 636,686,234.24 157,117,392.93 793,803,627.17
2.基金赎回款 -1,186,857,520.17 -282,266,003.69 -1,469,123,523.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,681,342,221.28 118,576,396.56 1,799,918,617.84
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,285,653,329.77 213,513,518.17 1,499,166,847.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 303,035,730.97 303,035,730.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
945,860,177.44 229,168,651.12 1,175,028,828.56
其中：1.基金申购款 2,789,590,165.33 554,184,314.27 3,343,774,479.60
2.基金赎回款 -1,843,729,987.89 -325,015,663.15 -2,168,745,651.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,231,513,507.21 745,717,900.26 2,977,231,407.47

关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）基金管理人的股东

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 36,927,717.33 31,485,345.21
其中：支付销售机构的客户维护费 3,811,709.06 3,373,184.99

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,154,619.54 5,247,557.52

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额 43,426,060.93 20,005,600.00
期间申购/买入总份额 - 23,420,460.93
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 43,426,060.93 -
期末持有的基金份额 - 43,426,060.93
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 1.95%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行 212,235,510.94 3,304,805.64 401,420,947.95 2,695,122.95

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股）总金额
兴业证券 002594 比亚迪首次公开发行 2,000,000 36,000,000.00

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股）总金额
- - - - - -

7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000776 广发证券 2011年8月25日 2012年8月26日非公开发行流通受限 26.91 21.00 3,567,000 95,987,970.00 74,907,000.00 -
002118 紫鑫药业 2010年12月31日 2012年1月4日非公开发行流通受限 20.05 8.22 2,000,000 40,100,000.00 16,440,000.00 -
002118 紫鑫药业 2011年5月23日 2012年1月4日非公开发行转增流通受限 0.00 8.22 2,000,000 0.00 16,440,000.00 -
600187 国中水务 2011年2月16日 2012年2月17日非公开发行流通受限 7.50 9.73 3,000,000 22,500,000.00 29,190,000.00 -
002259 升达林业 2011年1月12日 2012年1月13日非公开发行流通受限 5.67 3.04 3,000,000 17,010,000.00 9,120,000.00 -
002259 升达林业 2011年9月23日 2012年1月13日非公开发行转增流通受限 0.00 3.04 2,400,000 0.00 7,296,000.00 -
002629 仁智油服 2011年10月28日 2012年2月3日新股流通受限 15.00 15.88 950,000 14,250,000.00 15,086,000.00 -
002645 华宏科技 2011年12月14日 2012年3月20日新股流通受限 27.00 22.16 660,000 17,820,000.00 14,625,600.00 -
300271 紫光华宇 2011年10月12日 2012年1月30日新股流通受限 30.80 30.00 450,000 13,860,000.00 13,500,000.00 -
002639 雪人股份 2011年11月22日 2012年3月5日新股流通受限 19.80 13.56 800,000 15,840,000.00 10,848,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,001,919,055.30 53.96
其中：股票 1,001,919,055.30 53.96
2 固定收益投资 308,163,921.80 16.60
其中：债券 308,163,921.80 16.60
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 299,000,768.50 16.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 220,016,387.69 11.85
6 其他各项资产 27,561,396.39 1.48
7 合计 1,856,661,529.68 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 18,872,976.14 1.05
B 采掘业 15,086,000.00 0.84
C 制造业 661,454,730.09 36.75
C0 食品、饮料 264,488,118.75 14.69
C1 纺织、服装、皮毛 24,330,075.00 1.35
C2 木材、家具 16,416,000.00 0.91
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 140,708,801.10 7.82
C6 金属、非金属 8,521,558.92 0.47
C7 机械、设备、仪表 123,460,591.92 6.86
C8 医药、生物制品 32,880,000.00 1.83
C99 其他制造业 50,649,584.40 2.81
D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,190,000.00 1.62
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 49,423,894.29 2.75
H 批发和零售贸易 59,079,096.92 3.28
I 金融、保险业 74,907,000.00 4.16
J 房地产业 19,297,471.35 1.07
K 社会服务业 33,145,523.21 1.84
L 传播与文化产业 35,832,477.30 1.99
M 综合类 5,629,886.00 0.31
合计 1,001,919,055.30 55.66

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600637 百视通 9,349,422 140,708,801.10 7.82
2 600519 贵州茅台 509,997 98,582,420.10 5.48
3 000858 五粮液 2,300,405 75,453,284.00 4.19
4 000776 广发证券 3,567,000 74,907,000.00 4.16
5 300146 汤臣倍健 808,860 63,010,194.00 3.50
6 002024 苏宁电器 6,999,893 59,079,096.92 3.28
7 002594 比亚迪 2,221,473 50,649,584.40 2.81
8 600742 一汽富维 1,999,854 39,997,080.00 2.22
9 000598 兴蓉投资 4,007,923 33,145,523.21 1.84
10 002118 紫鑫药业 4,000,000 32,880,000.00 1.83

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 223,261,762.78 7.50
2 600497 驰宏锌锗 177,746,759.40 5.97
3 000426 兴业矿业 172,034,143.80 5.78
4 000895 双汇发展 149,207,434.70 5.01
5 002230 科大讯飞 148,751,097.08 5.00
6 600195 中牧股份 148,420,407.43 4.99
7 000069 华侨城Ａ 148,065,417.69 4.97
8 002024 苏宁电器 143,260,262.87 4.81
9 000598 兴蓉投资 141,411,086.11 4.75
10 600637 百视通 140,907,229.85 4.73
11 000858 五粮液 137,224,732.11 4.61
12 600887 伊利股份 136,778,626.64 4.59
13 600809 山西汾酒 113,519,590.72 3.81
14 600529 山东药玻 109,036,279.28 3.66
15 000776 广发证券 108,062,328.00 3.63
16 000669 领先科技 106,341,376.94 3.57
17 600606 金丰投资 105,811,090.18 3.55
18 600088 中视传媒 100,465,559.90 3.37
19 600143 金发科技 97,271,488.25 3.27
20 601117 中国化学 96,131,275.18 3.23
21 600702 沱牌舍得 94,257,901.66 3.17
22 601318 中国平安 90,321,852.51 3.03
23 600750 江中药业 83,119,260.20 2.79
24 600085 同仁堂 81,660,139.77 2.74
25 300171 东富龙 76,885,677.94 2.58
26 002241 歌尔声学 76,443,097.52 2.57
27 600499 科达机电 76,256,087.53 2.56
28 600056 中国医药 75,939,921.19 2.55
29 300251 光线传媒 68,665,229.86 2.31
30 600970 中材国际 64,979,573.73 2.18
31 000661 长春高新 64,790,821.35 2.18
32 002550 千红制药 64,000,000.00 2.15
33 002106 莱宝高科 63,331,414.54 2.13
34 600496 精工钢构 62,892,109.28 2.11
35 000825 太钢不锈 62,338,261.20 2.09
36 300074 华平股份 61,675,860.21 2.07
37 600079 人福医药 60,485,360.32 2.03
38 600050 中国联通 60,228,801.68 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600783 鲁信创投 238,959,851.00 8.03
2 002230 科大讯飞 206,491,039.37 6.94
3 600143 金发科技 196,332,276.38 6.59
4 000968 煤气化 187,804,360.69 6.31
5 000895 双汇发展 182,996,170.55 6.15
6 000069 华侨城Ａ 150,501,845.39 5.06
7 600887 伊利股份 145,422,026.11 4.88
8 600497 驰宏锌锗 144,195,948.86 4.84
9 002161 远望谷 142,076,203.36 4.77
10 600195 中牧股份 134,112,578.44 4.50
11 600519 贵州茅台 131,708,186.93 4.42
12 600383 金地集团 131,610,988.64 4.42
13 000426 兴业矿业 131,069,507.10 4.40
14 000669 领先科技 131,015,196.20 4.40
15 600048 保利地产 126,428,770.63 4.25
16 600496 精工钢构 117,541,645.06 3.95
17 600525 长园集团 105,487,305.79 3.54
18 600809 山西汾酒 103,087,508.16 3.46
19 002118 紫鑫药业 100,551,988.59 3.38
20 600606 金丰投资 95,904,402.69 3.22
21 600529 山东药玻 91,710,870.90 3.08
22 000598 兴蓉投资 88,707,284.07 2.98
23 601318 中国平安 85,615,980.41 2.88
24 600056 中国医药 83,926,141.20 2.82
25 600702 沱牌舍得 83,408,412.60 2.80
26 601117 中国化学 83,358,634.61 2.80
27 002024 苏宁电器 81,244,114.42 2.73
28 600085 同仁堂 81,077,643.60 2.72
29 600088 中视传媒 78,172,715.98 2.63
30 300171 东富龙 77,413,057.77 2.60
31 002055 得润电子 76,141,048.95 2.56
32 600750 江中药业 75,888,091.08 2.55
33 300251 光线传媒 73,312,990.74 2.46
34 300197 铁汉生态 69,938,609.63 2.35
35 002241 歌尔声学 66,507,394.09 2.23
36 600499 科达机电 66,264,339.07 2.23
37 000858 五粮液 64,029,885.44 2.15
38 002310 东方园林 60,170,348.01 2.02
39 600079 人福医药 60,131,798.47 2.02

买入股票成本（成交）总额 6,938,485,700.04
卖出股票收入（成交）总额 7,835,479,961.47

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 49,115,000.00 2.73
2 央行票据 96,630,000.00 5.37
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 162,418,921.80 9.02
8 其他 - -
9 合计 308,163,921.80 17.12

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 1,605,660 161,384,886.60 8.97
2 1101088 11央票88 1,000,000 96,630,000.00 5.37
3 119903 11贴现国债03 500,000 49,115,000.00 2.73
4 110016 川投转债 11,220 1,034,035.20 0.06

序号名称金额
1 存出保证金 1,278,723.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,134,527.92
5 应收申购款 24,148,145.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,561,396.39

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 161,384,886.60 8.97
2 110016 川投转债 1,034,035.20 0.06

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000776 广发证券 74,907,000.00 4.16 非公开发行
2 002118 紫鑫药业 32,880,000.00 1.83 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
40,527 41,486.96 824,819,776.25 49.06% 856,522,445.03 50.94%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,020,574.63 0.1202%

基金合同生效日（ 2009年3月25日）基金份额总额 1,980,254,871.35
本报告期期初基金份额总额 2,231,513,507.21
本报告期基金总申购份额 636,686,234.24
减:本报告期基金总赎回份额 1,186,857,520.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,681,342,221.28

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

经兴业全球基金管理有限公司股东会2011年第三次会议审议通过，由郑城美先生、Andrew Fleming先生担任兴业全球基金管理有限公司董事，张训苏先生、Eric Rutten先生将不再继续担任公司董事；由吴雅伦先生、张志超先生担任兴业全球基金管理有限公司独立董事，于宁先生、黄明先生不再继续担任公司独立董事。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

本基金自基金合同生效日起连续3年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所10万元人民币。

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 2,943,779,748.41 20.72% 2,391,839.15 21.73% -
渤海证券 1 2,758,903,272.87 19.41% 2,345,058.81 21.30% -
湘财证券 2 2,400,472,557.56 16.89% 1,963,990.28 17.84% -
华泰联合证券 1 2,171,089,636.66 15.28% 1,412,687.87 12.83% -
华融证券 2 1,850,377,233.57 13.02% 1,518,959.38 13.80% -
齐鲁证券 1 894,311,821.60 6.29% 581,298.43 5.28% -
宏源证券 1 506,224,301.95 3.56% 310,063.04 2.82% -
中航证券 1 494,321,187.99 3.48% 321,304.32 2.92% -
华创证券 1 153,733,643.87 1.08% 130,673.27 1.19% -
德邦证券 1 37,602,852.31 0.26% 31,962.60 0.29% -
第一创业 1 - - - - -

券商名称债券交易
成交金额占当期债券成交总额的比例
招商证券 - -
渤海证券 6,498,104.90 4.51%
湘财证券 88,838.10 0.06%
华泰联合证券 - -
华融证券 106,898,696.10 74.24%
齐鲁证券 29,817,946.00 20.71%
宏源证券 678,089.40 0.47%
中航证券 - -
华创证券 - -
德邦证券 - -
第一创业 - -

无。

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