关于发布中证海外中国五年规划等指数的公告

2012-03-27 来源：上海证券报

为反映在海外交易所上市中国公司中受惠于中国“五年规划”以及中国城市化进程的企业群体的整体走势，中证指数有限公司将于2012年4月23日正式发布中证海外中国五年规划指数和中证海外中国城市化指数，指数基日均为2007年6月29日，基点均为1000点，以人民币及美元计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。（详细资料见中证指数有限公司网站www.csindex.com.cn）

中证指数有限公司

2012年3月27日

附件：

中证海外中国五年规划指数编制方案

一、指数名称与代码

指数名称：中证海外中国五年规划指数

指数简称：中国五年规划

英文名称：CSI Overseas China Five-Year Plan Index

英文简称：China Five-Year Plan

指数代码：H11160（人民币）/H11161（美元）

二、指数基期与基点

中证海外中国五年规划指数2007年6月29日为基日，基点为1000点。

三、样本选取方法

1、样本空间

样本空间为符合下列三个条件之一、在中国大陆以外地区上市交易且上市交易时间超过3个月的股票：

1) 注册地在中国大陆；

2) 公司营运中心在中国大陆；

3) 公司主营业务收入50%以上来自中国大陆。

其中香港市场上市的证券应同时满足：

1) 在香港交易所主板和创业板上市且以香港为主要上市地的普通股；

2) 上市交易时间超过3个月，除非该证券上市以来日均香港总市值在全部香港市场证券中排在前10 位；

3) 剔除最近过去一年日均股价小于0.1 港元的证券；

4) 剔除最近过去一年日均股价小于0.5 港元而且最近年度报告每股收益（EPS）小于0 的证券；

5) 剔除最近三个月日均换手率小于0.1％的证券。

2、选样方法

第一步，流动性筛选

对于样本空间内的证券，剔除过去一年日均成交金额小于200万美元的证券。

第二步，分类筛选

对剩余的证券，符合以下行业的证券，成为指数样本：

原材料，工业，可选消费，主要消费，医药卫生，互联网软件与服务，半导体产品，新能源（包括风电、太阳能等）生产和贸易商

四、指数计算

中证海外中国五年规划指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，计算公式如下：

报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000，其中，调整市值＝ Σ(股价×调整股本数×权重上限因子×汇率)。调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的股本。计算指数所使用的汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。权重上限因子介于0 和1 之间，以使样本股权重不超过15%。

五、样本股定期调整

分类筛选中行业定义每五年调整一次，每次调整确定的行业适用五年。

成分股每半年定期调整一次，调整生效日期为每年7月以及1月第一个交易日。

六、权重上限因子调整

权重上限因子每年调整两次，调整时间为每年 1 月和 7 月的第一个交易日。当出现成份股或成份股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重上限因子进行临时调整。

七、汇率

汇率采用汤森路透综合报价中间价。

八、样本股临时调整

在成份公司有特殊事件发生，对成份股进行调整。这些事件包括但不限于：成份股的破产、退市、暂停上市、增发、重组、收购、吸收合并和分拆等。

中证海外中国城市化指数编制方案

一、指数名称与代码

指数名称：中证海外中国城市化指数

指数简称：中国城市化

英文名称：CSI Overseas China Urbanization Index

英文简称：China Urbanization

指数代码：H11162（人民币）/H11163（美元）

二、指数基期与基点

中证海外中国城市化指数2007年6月29日为基日，基点为1000点。

三、样本选取方法

1、样本空间

样本空间为符合下列三个条件之一、在中国大陆以外地区上市交易且上市交易时间超过3个月的股票：

4) 注册地在中国大陆；

5) 公司营运中心在中国大陆；

6) 公司主营业务收入50%以上来自中国大陆。

其中香港市场上市的证券应同时满足：

6) 在香港交易所主板和创业板上市且以香港为主要上市地的普通股；

7) 上市交易时间超过3个月，除非该证券上市以来日均香港总市值在全部香港市场证券中排在前10 位；

8) 剔除最近过去一年日均股价小于0.1 港元的证券；

9) 剔除最近过去一年日均股价小于0.5 港元而且最近年度报告每股收益（EPS）小于0 的证券；

10) 剔除最近三个月日均换手率小于0.1％的证券。