银华深证100指数分级证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-27 来源：上海证券报

银华深证100指数分级证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为95％×深证100 价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。由于本基金的投资标的为深证100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十五条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，本基金（包括银华100份额、银华稳进份额、银华锐进份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券有限责任公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2011年12月31日，本基金管理人管理着22只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.831元，本报告期份额净值增长率为-30.05%，同期业绩比较基准增长率为29.60%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对宏观经济的总体观点如下：通胀方面，根据我们的测算一季度会有较大幅度回落；增长方面，根据对先行指标以及先导行业数据的跟踪和分析，我们认为主动去库存已经在年底展开，并将随着总需求回落而持续。展望上半年，经济预期的下行力量主要来自地产和制造业投资的温和回落、主动去库存和订单下滑带来的生产放缓；而对经济形成上行的支撑力量包括基建和保障房的投资、库存出清后的再建以及以汽车为代表的消费从底部回升。全年来看，经济有望从紧缩状态中走出，而走向复苏的时点仍需继续跟踪。

A股市场的主要矛盾，由2011年的通胀上行与政策调控的矛盾，逐渐转为经济回落与政策维稳的矛盾。一季度政策和流动性出现显著改善，但经济仍在下行趋势中，二者无法形成共振，难以形成趋势性机会。但投资者的恐慌预期和情绪得到宣泄后，在估值的支撑下，市场存在阶段性震荡上行的机会。

本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金（包括银华100份额、银华稳进份额、银华锐进份额）不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》和《银华深证100指数分级证券投资基金托管协议》，托管银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“银华深证100指数分级”）。

本报告期，中国民生银行在银华深证100指数分级的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——银华基金管理有限公司在银华深证100指数分级投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——银华基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

根据银华深证100指数分级基金合同的约定，银华深证100指数分级（包括银华100份额、银华稳进份额、银华锐进份额）不进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由银华深证100指数分级的基金管理人——银华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华深证100指数分级证券投资基金

报告截止日： 2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，银华100份额净值人民币0.831元，银华稳进份额净值人民币1.058元，银华锐进份额净值人民币0.604元；基金份额总额9,023,233,249.12份，其中银华100份额1,399,963,647.12份，银华稳进份额3,811,634,801.00份，银华锐进份额3,811,634,801.00份。

7.2 利润表

会计主体：银华深证100指数分级证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华深证100指数分级证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]302号文《关于核准银华深证100指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2010年4月1日至2010年4月30日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60468687_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年5月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,203,273,458.85元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币614,907.10元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,203,888,365.95元，折合2,203,888,365.95份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额确认为银华100份额；场内认购的全部份额按1:1的比例确认为银华锐进份额和银华稳进份额。其中场外认购的基金份额确认为1,748,978,674.95份银华100份额（含募集期利息结转的份额）；场内认购的基金份额按1:1的比例确认为227,454,845.00份银华锐进份额和227,454,845.00份银华稳进份额，产生的尾差份额1.00份根据《基金合同》约定归入基金资产。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括银华深证100指数分级证券投资基金之基础份额（简称“银华100份额”）、银华深证100指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“银华稳进份额”）与银华深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“银华锐进份额”）。其中，银华稳进份额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

在银华稳进份额、银华100份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。银华稳进份额和银华锐进份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内银华100份额分配给银华稳进份额持有人。银华100份额持有人持有的每2份银华100份额将按1份银华稳进份额获得新增银华100份额的分配。持有场外银华100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华100份额的分配；持有场内银华100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华100份额的分配。经过上述份额折算，银华稳进份额和银华100份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和银华100份额进行应得收益的定期份额折算。

除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即：当银华100份额的基金份额净值达到2.000元；当银华锐进份额的基金份额净值达到0.250元。当银华100份额的基金份额净值达到2.000元后，本基金将分别对银华稳进份额、银华锐进份额和银华100份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为1:1，份额折算后银华稳进份额、银华锐进份额和银华100份额的基金份额净值均调整为1.000元。当银华锐进份额的基金份额净值达到0.250元后，本基金将分别对银华稳进份额、银华锐进份额和银华100份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为1:1，份额折算后银华100份额、银华稳进份额和银华锐进份额的基金份额净值均调整为1.000元。

银华100份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日止均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日止均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日止均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

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注：本基金除基金管理人之外的其他关联方中第一创业于本期末持有本基金份额，其持有的份额为银华稳进份额。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年12月31日未持有本基金份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日止未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日止均无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券中包括五粮液（股票代码：000858）。根据五粮液股票发行主体宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日发布的公告，由于该公司存在信息披露不及时、不完整行为, 中国证券监督管理委员会对该公司以及公司相关责任人员依法实施了警告和罚款的处罚。

在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

银华稳进

■

银华锐进

■

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2012年3月27日

基金名称银华深证100指数分级证券投资基金
基金简称银华深证100指数分级
基金主代码 161812
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月7日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,023,233,249.12份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年6月7日
下属分级基金的基金简称银华稳进银华锐进银华100
下属分级基金的交易代码 150018 150019 161812
报告期末下属分级基金份额总额 3,811,634,801.00份 3,811,634,801.00份 1,399,963,647.12份

投资目标本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔关悦
联系电话 (010)58163000 （010）58560666
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话 4006783333,（010）85186558 95568
传真 (010)58163027 （010）58560794

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日
本期已实现收益 -157,581,745.25 148,614,316.85
本期利润 -2,281,904,887.26 288,587,397.52
加权平均基金份额本期利润 -0.3996 0.0984
本期加权平均净值利润率 -37.76% 8.62%
本期基金份额净值增长率 -30.05% 20.50%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -1,399,410,008.43 221,325,942.18
期末可供分配基金份额利润 -0.1551 0.0523
期末基金资产净值 7,497,821,562.07 5,096,368,658.29
期末基金份额净值 0.831 1.205
3.1.3 累计期末指标 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -15.71% 20.50%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -13.17% 1.44% -12.99% 1.46% -0.18% -0.02%
过去六个月 -26.59% 1.36% -26.29% 1.37% -0.30% -0.01%
过去一年 -30.05% 1.33% -29.60% 1.34% -0.45% -0.01%
自基金合同生效日起至今 -15.71% 1.43% -17.24% 1.51% 1.53% -0.08%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周毅先生本基金的基金经理、公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。 2010年5月7日 - 13年硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，自2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2010年8月5日起兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2010年12月6日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。具有从业资格。国籍：美国。
张凯先生本基金的基金经理助理 2011年2月11日 - 2.5年硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师职务。具有从业资格。国籍：中国。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 444,946,515.39 279,347,696.15
结算备付金 3,554,782.40 16,563,680.10
存出保证金 1,055,405.02 1,346,997.06
交易性金融资产 7,076,374,061.06 4,807,739,711.82
其中：股票投资 7,076,374,061.06 4,807,739,711.82
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 29,525,784.19
应收利息 118,706.39 73,046.87
应收股利 - -
应收申购款 175,168.96 1,454,434.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,526,224,639.22 5,136,051,350.21
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 17,441,241.20 29,510,627.14
应付管理人报酬 6,188,279.59 4,463,058.69
应付托管费 1,237,655.92 892,611.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,120,466.06 3,875,173.55
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,415,434.38 941,220.81
负债合计 28,403,077.15 39,682,691.92
所有者权益：
实收基金 8,897,231,570.50 4,229,615,852.27
未分配利润 -1,399,410,008.43 866,752,806.02
所有者权益合计 7,497,821,562.07 5,096,368,658.29
负债和所有者权益总计 7,526,224,639.22 5,136,051,350.21

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 -2,195,858,523.71 324,794,408.93
1.利息收入 2,901,984.07 2,187,596.41
其中：存款利息收入 2,901,984.07 2,187,596.41
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -77,011,310.60 179,775,006.50
其中：股票投资收益 -123,807,030.97 167,034,456.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 46,795,720.37 12,740,550.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,124,323,142.01 139,973,080.67
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,573,944.83 2,858,725.35
二、费用 86,046,363.55 36,207,011.41
1．管理人报酬 60,177,962.39 21,397,703.35
2．托管费 12,035,592.47 4,279,540.64
3．销售服务费 - -
4．交易费用 13,362,162.33 10,223,150.89
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 470,646.36 306,616.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,281,904,887.26 288,587,397.52
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,281,904,887.26 288,587,397.52

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,229,615,852.27 866,752,806.02 5,096,368,658.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,281,904,887.26 -2,281,904,887.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
4,667,615,718.23 15,742,072.81 4,683,357,791.04
其中：1.基金申购款 6,512,658,119.74 260,490,809.87 6,773,148,929.61
2.基金赎回款 -1,845,042,401.51 -244,748,737.06 -2,089,791,138.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,897,231,570.50 -1,399,410,008.43 7,497,821,562.07
项目上年度可比期间
2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,203,888,364.95 - 2,203,888,364.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 288,587,397.52 288,587,397.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,025,727,487.32 578,165,408.50 2,603,892,895.82
其中：1.基金申购款 4,005,946,527.73 882,971,798.42 4,888,918,326.15
2.基金赎回款 -1,980,219,040.41 -304,806,389.92 -2,285,025,430.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,229,615,852.27 866,752,806.02 5,096,368,658.29

关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”）基金托管人、基金代销机构

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 60,177,962.39 21,397,703.35
其中：支付销售机构的客户维护费 2,075,077.43 1,849,896.36

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 12,035,592.47 4,279,540.64

关联方名称本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
第一创业证券有限责任公司 4,480,000.00 0.12% - -

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
2010年5月7日（基金合同生效日）
至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国民生银行 444,946,515.39 2,790,695.09 279,347,696.15 2,102,232.41

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000768 西飞国际 2011年12月28日重大资产重组 7.26 2012年1月4日 7.61 7,318,899 79,109,416.35 53,135,206.74 -
000655 金岭矿业 2011年12月12日重大事项未公告 14.80 2012年2月7日 16.28 1,516,978 29,639,791.24 22,451,274.40 -
000522 白云山A 2011年11月7日重大资产重组 12.16 未公告未知 1,745,105 25,663,965.84 21,220,476.80 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,076,374,061.06 94.02
其中：股票 7,076,374,061.06 94.02
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 448,501,297.79 5.96
6 其他各项资产 1,349,280.37 0.02
7 合计 7,526,224,639.22 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 36,005,426.64 0.48
B 采掘业 506,429,737.32 6.75
C 制造业 4,096,001,328.42 54.63
C0 食品、饮料 1,017,788,038.13 13.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 246,218,062.97 3.28
C5 电子 142,375,163.31 1.90
C6 金属、非金属 870,525,348.12 11.61
C7 机械、设备、仪表 1,378,483,814.81 18.39
C8 医药、生物制品 440,610,901.08 5.88
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 60,330,347.22 0.80
E 建筑业 36,734,313.83 0.49
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 216,923,686.26 2.89
H 批发和零售贸易 291,760,145.36 3.89
I 金融、保险业 609,494,702.24 8.13
J 房地产业 666,815,817.40 8.89
K 社会服务业 115,073,495.04 1.53
L 传播与文化产业 86,474,491.30 1.15
M 综合类 193,668,403.34 2.58
合计 6,915,711,894.37 92.24

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 137,654,278.69 1.84
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 36,068,276.84 0.48
C6 金属、非金属 38,561,900.00 0.51
C7 机械、设备、仪表 63,024,101.85 0.84
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 23,007,888.00 0.31
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 160,662,166.69 2.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 54,724,288 408,790,431.36 5.45
2 000858 五粮液 11,347,332 372,192,489.60 4.96
3 000001 深发展Ａ 16,627,618 259,224,564.62 3.46
4 002024 苏宁电器 27,307,733 230,477,266.52 3.07
5 000651 格力电器 13,038,894 225,442,477.26 3.01
6 000157 中联重科 25,889,848 199,092,931.12 2.66
7 000063 中兴通讯 11,686,218 197,497,084.20 2.63
8 000568 泸州老窖 4,397,204 164,015,709.20 2.19
9 002304 洋河股份 1,219,119 157,229,777.43 2.10
10 000338 潍柴动力 4,671,592 147,155,148.00 1.96

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002073 软控股份 2,816,745 42,617,351.85 0.57
2 000970 中科三环 1,804,316 36,068,276.84 0.48
3 000877 天山股份 1,128,900 23,932,680.00 0.32
4 000046 泛海建设 5,325,900 23,007,888.00 0.31
5 002006 精功科技 862,500 20,406,750.00 0.27

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 342,082,701.65 6.71
2 000858 五粮液 298,043,786.08 5.85
3 002024 苏宁电器 228,542,120.66 4.48
4 000001 深发展Ａ 209,429,163.75 4.11
5 000157 中联重科 208,649,834.04 4.09
6 000776 广发证券 200,540,268.08 3.93
7 000651 格力电器 197,206,258.19 3.87
8 000629 攀钢钒钛 173,697,614.28 3.41
9 002304 洋河股份 172,035,654.10 3.38
10 000063 中兴通讯 168,653,829.18 3.31
11 000983 西山煤电 160,322,612.44 3.15
12 000792 盐湖股份 151,825,796.35 2.98
13 000338 潍柴动力 143,629,672.06 2.82
14 000568 泸州老窖 140,073,873.92 2.75
15 000527 美的电器 134,311,800.96 2.64
16 000423 东阿阿胶 119,577,805.48 2.35
17 002106 莱宝高科 114,839,270.73 2.25
18 000425 徐工机械 101,861,023.06 2.00
19 000783 长江证券 101,585,192.22 1.99
20 000895 双汇发展 100,980,445.91 1.98

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 150,927,132.38 2.96
2 000858 五粮液 108,902,174.26 2.14
3 002024 苏宁电器 86,623,091.38 1.70
4 000001 深发展Ａ 86,354,836.48 1.69
5 000651 格力电器 80,566,823.02 1.58
6 000983 西山煤电 67,436,958.98 1.32
7 000338 潍柴动力 63,901,505.29 1.25
8 000063 中兴通讯 60,486,250.40 1.19
9 000568 泸州老窖 55,517,964.33 1.09
10 000527 美的电器 54,874,646.57 1.08
11 000423 东阿阿胶 49,984,940.26 0.98
12 000157 中联重科 49,565,884.71 0.97
13 000792 盐湖股份 49,455,239.85 0.97
14 000009 中国宝安 48,930,513.19 0.96
15 000069 华侨城Ａ 46,368,771.75 0.91
16 000999 华润三九 43,048,681.93 0.84
17 000060 中金岭南 42,794,522.28 0.84
18 002202 金风科技 39,511,613.63 0.78
19 000425 徐工机械 38,937,531.59 0.76
20 000039 中集集团 38,578,388.84 0.76

买入股票成本（成交）总额 7,465,179,923.18
卖出股票收入（成交）总额 2,948,415,400.96

序号名称金额
1 存出保证金 1,055,405.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 118,706.39
5 应收申购款 175,168.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,349,280.37

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
银华稳进 7,003 544,285.99 2,511,878,980.00 65.90% 1,299,755,821.00 34.10%
银华锐进 44,717 85,239.05 985,467,584.00 25.85% 2,826,167,217.00 74.15%
银华100 27,691 50,556.63 778,256,186.18 55.59% 621,707,460.94 44.41%
合计 79,411 113,626.99 4,275,602,750.18 47.38% 4,747,630,498.94 52.62%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 351,726,063.00 9.23%
2 红塔证券股份有限公司 236,088,462.00 6.19%
3 中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信托 220,964,274.00 5.80%
4 中国出口信用保险公司 216,487,615.00 5.68%
5 光大永明人寿保险有限公司 185,910,875.00 4.88%
6 中油财务有限责任公司 180,914,534.00 4.75%
7 中荷人寿保险有限公司 126,600,985.00 3.32%
8 幸福人寿保险股份有限公司－万能 99,422,900.00 2.61%
9 招商证券股份有限公司 66,980,886.00 1.76%
10 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 66,101,387.00 1.73%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 光大永明人寿保险有限公司 114,583,529.00 3.01%
2 山东省国际信托有限公司－山东信托－以太1号证券投资信托计划 85,839,473.00 2.25%
3 丁大州 53,451,484.00 1.40%
4 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 44,761,935.00 1.17%
5 世纪证券－华夏－世纪金彩1号“七新伴悦”集合资产管理计划 43,180,197.00 1.13%
6 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 40,151,275.00 1.05%
7 上海百程资产管理有限公司 36,834,800.00 0.97%
8 中国出口信用保险公司 33,811,701.00 0.89%
9 民生人寿保险股份有限公司 32,782,939.00 0.86%
10 浙商证券－农行－浙商汇金1号集合资产管理计划 31,938,040.00 0.84%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金银华稳进 31,200.00 0.00%
银华锐进 11,700.00 0.00%
银华100 851,874.39 0.06%
合计 894,774.39 0.01%

项目银华稳进银华锐进银华100
基金合同生效日（2010年5月7日）基金份额总额 227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告期期初基金份额总额 1,531,107,109.00 1,531,107,109.00 1,167,401,634.27
本报告期基金总申购份额 - - 6,605,142,542.39
减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,871,001,186.55
本报告期基金拆分变动份额 2,280,527,692.00 2,280,527,692.00 -4,501,579,342.99
本报告期期末基金份额总额 3,811,634,801.00 3,811,634,801.00 1,399,963,647.12

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本基金的审计机构是安永华明会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100,000.00元。目前的审计机构已连续为本基金提供2年的审计服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
民生证券有限责任公司 1 2,805,489,926.02 26.94% 2,279,476.21 26.94% -
浙商证券有限责任公司 2 2,325,807,149.40 22.33% 1,889,730.43 22.33% -
英大证券有限责任公司 1 1,876,649,104.07 18.02% 1,524,787.81 18.02% -
国信证券股份有限公司 1 1,792,000,057.55 17.21% 1,456,011.95 17.21% -
中国银河证券股份有限公司 2 1,613,631,587.10 15.50% 1,311,085.84 15.50% 新增一个交易单元

无。

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