银华全球核心优选证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-27 来源：上海证券报

银华全球核心优选证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：由于本基金业绩比较基准中“标准普尔/花旗全球市场指数（S&P/Citigroup BMI Global）”的名称已更改为标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI），因此本基金的业绩比较基准相应更名为“标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）×60%+香港恒生指数（Hang Seng Index）×40%”。详情请见本基金管理人发布的相关公告。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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注：本基金管理人同信怡泰投资（欧洲）有限公司、摩根斯坦利投资管理有限公司就本基金签订的投资顾问协议已于2011年5月25日到期。根据本基金管理人管理本基金的实际情况，本基金管理人决定在投资顾问协议到期后不再展期。自2011年5月26日起，信怡泰投资（欧洲）有限公司与摩根斯坦利投资管理有限公司不再担任本基金的投资顾问。详情请见本基金管理人发布的相关公告。

2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、汇兑收益（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、“期末可供分配利润”采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）×60%＋香港恒生指数×40%作为本基金产品的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2011年度、2010年度、2009年度未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券有限责任公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2011年12月31日，本基金管理人管理着22只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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注：证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在2011年上半年，全球主要的股票市场在大约8%的区间内反复震荡，一方面是由于股市估值水平在历史平均值上下，另一方面是因为经济数据好坏不一，投资者对经济前景缺乏明确的判断。进入2011年3季度，投资者对欧洲债务危机解决方法与进度的失望导致全球市场出现大幅快速下跌，随后在低位宽幅震荡，避险需求使得投资者将资金从欧洲和新兴市场撤出。美债和黄金则表现较好，美国股票市场也相对抗跌，并在年末逐渐收复绝大部分跌幅。

本基金自年初开始配置新兴市场ETF和周期类股票，在下半年的欧债问题爆发时进行了自上而下的资产配置，对周期类行业基金和风险较大的区域市场基金进行了适当减仓，降低了投资比例。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.820元，本报告期份额净值增长率为-16.84%，同期业绩比较基准增长率为-14.03%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球市场

2011年4季度,美国的失业率从前期高位逐渐下降到12月初的8.6%，供应商协会指数（ISM）维持在50以上，房屋开工数量和消费者信心指数也有所改善，显示出饱受争议的美联储量化宽松政策开始起作用，美国经济目前没有进入衰退。欧洲仍然受到主权债务问题的困扰，而新兴市场在4季度出现了资金持续流出的状况，显示出投资者对非美地区保持谨慎，导致非美市场表现落后于美国。

在欧美需求不振的情况下，新兴市场的出口承受压力。同时，新兴市场的通货膨胀率并没有显著回落，放松货币政策的空间有限，各国决策机构将面临各种挑战以平衡通胀和增长。考虑到全球已发生和潜在的区域冲突，以及多国在2012年的大选，资本市场仍存在很多不确定性。我们认为投资者在期待欧债等问题的解决路径的明确信号，等到各种系统性风险进一步被估价并释放后，长线资金才会将整体估值水平提高。

香港市场

香港市场基本上延续了前期的弱势，主要是受到大陆宏观经济调控的影响，城投债务和房地产调控等担忧使得投资者比较谨慎。我们预期中国的整体经济增长仍将处于较高水平，但是需要解决经济发展不平衡的结构性问题，投资者会根据未来一段时间内的通货膨胀率等经济数据和政府的调控政策作出进一步反应。

投资策略

我们继续对全球经济和资本市场保持谨慎乐观，在甄别债务危机和通胀风险的前提下，在国家和区域之间采用自上而下的策略做动态配置，适当降低周期类行业的配置，提高股利率较高的市场和行业配置，关注有核心竞争力和独特盈利模式的公司。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华全球核心优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值为人民币0.820元，基金份额总额为106,424,562.59份。

2、此处的股票投资主要指普通股的投资。

7.2 利润表

会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华全球核心优选证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可?[2008]?332号文《关于核准银华全球核心优选证券投资基金募集的批复》批准，由银华基金管理有限公司于2008年4月21日至2008年5月21日向社会公开募集，基金合同于2008年5月26日正式生效，首次设立募集规模为417,188,639.76份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行（香港）有限公司。境外投资顾问为摩根士丹利投资管理有限公司(Morgan Stanley Investment Management Limited)和信怡泰投资（欧洲）有限公司(SEI Investments (Europe) Limited)。本基金管理人同信怡泰投资（欧洲）有限公司、摩根斯坦利投资管理有限公司就本基金签订的投资顾问协议已于2011 年5 月25 日到期。根据本基金管理人管理本基金的实际情况，本基金管理人决定在投资顾问协议到期后不再展期。自2011 年5 月26 日起，信怡泰投资（欧洲）有限公司与摩根斯坦利投资管理有限公司不再担任本基金的投资顾问。

本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金，交易型开放式指数基金(ETF)，在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球市场指数(S&P/ Global BMI)×60%＋香港恒生指数(Hang Seng Index)×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税；

(3)基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

■

注：基金成交总额不含非上市（场外）基金的申购和赎回金额。

7.4.8.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.85%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.85%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期无需要说明其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有流通受限证券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、证券代码采用当地市场代码。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：期末本基金前十名股票不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2012年3月27日

基金名称银华全球核心优选证券投资基金
基金简称银华全球优选 (QDII-FOF)
基金主代码 183001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月26日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,424,562.59份
基金合同存续期不定期

投资目标通过以香港区域为核心的全球化资产配置，对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资，有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用多重投资策略，充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。
本基金的投资组合比例为：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。
业绩比较基准标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）×60%+香港恒生指数（Hang Seng Index）×40%。
风险收益特征本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于全球股票型基金，在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔唐州徽
联系电话 (010)58163000 （010）66594855
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4006783333,（010）85186558 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 MorganStanley Investment Management Limited SEI Investments （Europe） Limited Bank of China (Hong Kong) Limited
中文摩根士丹利投资管理有限公司信怡泰投资（欧洲）有限公司中国银行（香港）有限公司
注册地址英国伦敦银行街20号英国伦敦市布鲁顿街1号时代生命大厦香港花园道1号中银大厦
办公地址香港九龙柯示甸道西1号环球贸易广场41楼香港中环皇后大道2号长江中心16楼香港花园道1号中银大厦
邮政编码 E14 4Ad W1J 6TL ——

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -15,485,941.33 17,873,660.03 -773,240.85
本期利润 -20,293,386.45 6,582,406.12 30,776,190.68
加权平均基金份额本期利润 -0.1719 0.0463 0.2188
本期加权平均净值利润率 -18.43% 5.02% 26.68%
本期基金份额净值增长率 -16.84% 3.25% 29.93%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -29,662,839.89 -18,919,342.39 -39,217,483.25
期末可供分配基金份额利润 -0.2787 -0.1564 -0.2918
期末基金资产净值 87,272,622.09 119,282,220.51 128,269,693.28
期末基金份额净值 0.820 0.986 0.955
3.1.3 累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 -18.00% -1.40% -4.50%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.37% 1.53% 5.90% 1.41% -5.53% 0.12%
过去六个月 -15.90% 1.28% -14.92% 1.51% -0.98% -0.23%
过去一年 -16.84% 1.07% -14.03% 1.22% -2.81% -0.15%
过去三年 11.56% 1.15% 32.57% 1.27% -21.01% -0.12%
过去五年 -18.00% 1.32% -21.64% 1.64% 3.64% -0.32%
自基金合同生效日起至今 -18.00% 1.32% -21.64% 1.64% 3.64% -0.32%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周毅先生本基金的基金经理、公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。 2010年8月5日 - 13年硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，自2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2010年12月6日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。具有从业资格。国籍：美国。
乐育涛先生本基金的基金经理 2011年5月11日 - 9年硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司，主要从事自营证券投资工作；曾就职于Binocular资产管理公司，主要从事股指期货交易策略研究工作；并曾就职于Evaluserve咨询公司，曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司，曾任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
黄瑞麒先生本基金的基金经理 2010年4月20日 2011年6月20日 8年香港中文大学学士，香港科技大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）。曾先后担任恒生投资管理有限公司投资经理，法国兴业资产管理有限公司副总裁、基金经理等职务。于2008年8月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国香港。

姓名在境外投资顾问所任职位证券从业年限说明
Muj Ali 摩根士丹利投资管理公司执行董事 16年获得美国达特默斯Amos Tuck商学院荣誉MBA学位和美国哥伦比亚大学瓦萨学院工程及经济系统学士学位，并获得美国大学优等生的荣誉。摩根士丹利投资管理亚洲（除日本外）产品开发主管，是摩根士丹利机构投资顾问团队成员。2007年加入摩根士丹利。曾任瑞士信贷公司负责产品开发以及机构和金融中介销售。美国国际集团负责投资及保险产品的开发与营销。纽约联邦储蓄银行经济研究及银行监管部任研究员。国籍:美国。
Andrew Harmstone-Rakowski 摩根士丹利投资管理公司执行董事 26年获得美国宾夕法尼亚大学商务经济学硕士学位和美国威思康星大学经济学学士学位。全球战术资产配置团队的组合经理，主要负责定量技术和资产配置。2008年加入摩根士丹利，曾任贝尔斯登国际公司欧洲股票定量研究的主管,雷曼兄弟公司欧洲股票衍生品以及定量研究的主管,瑞士信贷公司产品开发主管，摩根大通公司结构性衍生品欧洲主管、期货期权美国主管等多个职位。曾在Paine Webber Capital Market, Conti Commodities, Bank of New York England and Data Resources等多个公司任职。国籍:美国。
John Lau 信怡泰（欧洲）有限公司高级投资组合经理 12年获得美国哥伦比亚大学的MBA学位、加利福尼亚大学的工程硕士学位和密歇根大学的工程学士学位，并拥有特许金融分析师资格（CFA）。2007年加入信怡泰，任职高级投资组合经理。负责基金经理研究和监控信怡泰的亚洲投资组合。曾在花旗集团资产管理的股票量化投资部门工作了10年，负责管理其部门的美国及全球股票量化投资策略，市场中立策略和结构化产品。国籍:美国。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 6,891,250.18 13,223,493.87
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 80,620,763.10 106,206,995.42
其中：股票投资 8,536,265.65 19,272,007.29
基金投资 72,084,497.45 86,934,988.13
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,331,494.48
应收利息 666.79 656.20
应收股利 70,561.63 111,111.16
应收申购款 32,040.45 82,438.33
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 87,615,282.15 121,956,189.46
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 90,978.31 2,370,570.10
应付管理人报酬 147,441.74 191,293.32
应付托管费 23,909.48 31,020.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 80,330.53 81,084.96
负债合计 342,660.06 2,673,968.95
所有者权益：
实收基金 106,424,562.59 120,988,097.34
未分配利润 -19,151,940.50 -1,705,876.83
所有者权益合计 87,272,622.09 119,282,220.51
负债和所有者权益总计 87,615,282.15 121,956,189.46

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -15,093,539.46 10,919,480.92
1.利息收入 17,558.91 29,268.26
其中：存款利息收入 17,558.91 29,268.26
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,423,264.55 22,524,675.28
其中：股票投资收益 2,430,737.63 12,362,409.63
基金投资收益 -13,713,418.11 8,255,711.23
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 74,321.25
股利收益 1,859,415.93 1,832,233.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,807,445.12 -11,291,253.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -919,658.23 -399,304.82
5.其他收入（损失以“-”号填列） 39,269.53 56,096.11
减：二、费用 5,199,846.99 4,337,074.80
1．管理人报酬 2,037,195.51 2,427,996.72
2．托管费 330,356.02 393,729.19
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,445,010.85 1,124,812.63
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 387,284.61 390,536.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20,293,386.45 6,582,406.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,293,386.45 6,582,406.12

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 120,988,097.34 -1,705,876.83 119,282,220.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -20,293,386.45 -20,293,386.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-14,563,534.75 2,847,322.78 -11,716,211.97
其中：1.基金申购款 34,419,723.83 -326,651.93 34,093,071.90
2.基金赎回款 -48,983,258.58 3,173,974.71 -45,809,283.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 106,424,562.59 -19,151,940.50 87,272,622.09
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 134,382,861.93 -6,113,168.65 128,269,693.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,582,406.12 6,582,406.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-13,394,764.59 -2,175,114.30 -15,569,878.89
其中：1.基金申购款 48,987,846.41 -4,001,849.88 44,985,996.53
2.基金赎回款 -62,382,611.00 1,826,735.58 -60,555,875.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 120,988,097.34 -1,705,876.83 119,282,220.51

关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构
中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）基金境外托管人
中银国际证券有限责任公司（“中银国际证券”）与境外资产托管人处于同一控股集团

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
中银国际证券 152,382,040.35 25.75% 51,301,967.53 24.54%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期基金
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
中银国际证券 15,291,616.36 1.11% 32,573,207.26 5.38%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银国际证券 250,262.61 14.49% - -
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银国际证券 125,812.80 15.78% - -

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,037,195.51 2,427,996.72
其中：支付销售机构的客户维护费 184,864.79 263,444.18

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 330,356.02 393,729.19

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日（ 2008年5月26日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 39,983,044.87 39,983,044.87
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 39,983,044.87 39,983,044.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
37.57% 33.05%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 2,475,630.03 17,532.38 2,228,757.71 29,218.70
中银香港 4,415,620.15 - 10,994,736.16 -
合计 6,891,250.18 17,532.38 13,223,493.87 29,218.70

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,536,265.65 9.74
其中：普通股 8,536,265.65 9.74
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 72,084,497.45 82.27
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,891,250.18 7.87
8 其他各项资产 103,268.87 0.12
9 合计 87,615,282.15 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
中国香港 8,536,265.65 9.78
合计 8,536,265.65 9.78

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
公共事业 6,627,067.15 7.59
金融 1,909,198.50 2.19
合计 8,536,265.65 9.78

序号公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD. 长江基建集团 1038 HK 香港证券交易所中国香港 62,000 2,286,984.70 2.62
2 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.-H SHARES 招商银行股份有限公司-H股 3968 HK 香港证券交易所中国香港 150,000 1,909,198.50 2.19
3 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.-H SHARES 大唐国际发电股份有限公司-H股 991 HK 香港证券交易所中国香港 650,000 1,354,274.35 1.55
4 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 电能实业有限公司 6 HK 香港证券交易所中国香港 25,500 1,187,655.23 1.36
5 CLP HOLDINGS LTD. 中电控股有限公司 2 HK 香港证券交易所中国香港 20,500 1,097,708.07 1.26
6 HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 香港中华煤气有限公司 3 HK 香港证券交易所中国香港 48,000 700,444.80 0.80

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 DONGYUE GROUP LTD. 189 HK 37,647,161.89 31.56
2 ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD.-H SHARES 914 HK 36,610,392.39 30.69
3 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO.LTD.-H SHARES 3323 HK 33,054,705.52 27.71
4 TENCENT HOLDINGS LTD. 700 HK 17,082,905.94 14.32
5 CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD. 762 HK 11,293,360.47 9.47
6 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD. 887 HK 9,748,804.23 8.17
7 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 9,372,884.48 7.86
8 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD. 1038 HK 8,044,056.85 6.74
9 AJISEN (CHINA) HOLDINGS LTD. 538 HK 6,792,347.00 5.69
10 CHINA MOBILE LTD. 941 HK 6,457,246.03 5.41
11 SJM HOLDINGS LTD. 880 HK 6,054,014.15 5.08
12 HUTCHISON WHAMPOA LTD. 13 HK 6,002,547.14 5.03
13 DONGFENG MOTOR GROUP CO. LTD. - H SHARES 489 HK 5,943,803.51 4.98
14 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION - H SHARES 386 HK 5,910,872.85 4.96
15 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 688 HK 5,856,595.77 4.91
16 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.-H SHARES 3968 HK 5,773,104.20 4.84
17 CLP HOLDINGS LTD. 2 HK 5,363,819.73 4.50
18 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 6 HK 5,265,692.10 4.41
19 HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 3 HK 5,244,187.84 4.40
20 JIANGXI COPPER CO. LTD. - H SHARES 358 HK 4,667,867.46 3.91
21 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 1880 HK 4,546,718.94 3.81
22 PETROCHINA CO. LTD. - H SHARES 857 HK 4,229,812.33 3.55
23 TSINGTAO BREWERY CO. LTD. - H SHARES 168 HK 3,786,559.53 3.17
24 CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD. - H SHARES 1088 HK 3,758,115.94 3.15
25 LI & FUNG LTD. 494 HK 3,402,545.67 2.85
26 COSCO PACIFIC LTD. 1199 HK 3,392,469.74 2.84
27 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD. 1068 HK 3,349,086.21 2.81
28 CNOOC LTD. 883 HK 2,735,997.89 2.29

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 DONGYUE GROUP LTD. 189 HK 42,796,002.20 35.88
2 ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD.-H SHARES 914 HK 37,710,640.43 31.61
3 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO.LTD.-H SHARES 3323 HK 34,759,612.74 29.14
4 TENCENT HOLDINGS LTD. 700 HK 16,109,749.00 13.51
5 CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD. 762 HK 14,528,284.32 12.18
6 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD. 887 HK 9,536,976.17 8.00
7 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 9,002,198.14 7.55
8 CNOOC LTD. 883 HK 8,543,742.53 7.16
9 JIANGXI COPPER CO. LTD. - H SHARES 358 HK 7,851,028.46 6.58
10 SJM HOLDINGS LTD. 880 HK 6,901,249.15 5.79
11 AJISEN (CHINA) HOLDINGS LTD. 538 HK 6,690,554.68 5.61
12 CHINA MOBILE LTD. 941 HK 6,242,459.05 5.23
13 DONGFENG MOTOR GROUP CO. LTD. - H SHARES 489 HK 5,999,160.55 5.03
14 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION - H SHARES 386 HK 5,812,520.61 4.87
15 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD. 1038 HK 5,788,945.08 4.85
16 HUTCHISON WHAMPOA LTD. 13 HK 5,708,538.88 4.79
17 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 688 HK 5,685,920.46 4.77
18 HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 3 HK 4,539,629.99 3.81
19 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 1880 HK 4,370,128.46 3.66
20 CLP HOLDINGS LTD. 2 HK 4,243,410.67 3.56
21 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.-H SHARES 3968 HK 4,223,121.63 3.54
22 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 6 HK 4,048,013.32 3.39
23 PETROCHINA CO. LTD. - H SHARES 857 HK 4,013,001.70 3.36
24 TSINGTAO BREWERY CO. LTD. - H SHARES 168 HK 3,604,654.81 3.02
25 CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD. - H SHARES 1088 HK 3,603,936.30 3.02
26 ANXIN-CHINA HOLDINGS LTD. 1149 HK 3,561,386.15 2.99
27 COSCO PACIFIC LTD. 1199 HK 3,294,372.66 2.76
28 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD. 1068 HK 3,191,216.36 2.68
29 LI & FUNG LTD. 494 HK 3,037,721.28 2.55

买入成本（成交）总额 289,787,358.16
卖出收入（成交）总额 302,190,908.98

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 ISHARES DJ SELECT DIVIDEND 安硕道琼斯红利基金股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 16,459,526.03 18.86
2 VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF VANGUARD必需品ETF 股票型开放式 Vanguard Group Inc 11,341,903.54 13.00
3 GAM Star Funds-China Equity Fund(USD Accumulation) GAM STAR中国股票基金股票型开放式 Gam Fund Management Ltd 7,245,104.89 8.30
4 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 安硕标普500指数基金股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 6,666,755.46 7.64
5 MARKET VECTORS INDONESIA INDEX MARKET VECTORS印尼指数基金股票型开放式 Van Eck Associates Corp 4,646,113.54 5.32
6 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 POWERSHARES纳斯达克100指数基金股票型开放式 Invesco PowerShares Capital Management LLC 4,432,418.51 5.08
7 SPDR S&P OIL&GAS EXPLORATIO 道富油气设备与服务基金股票型开放式 SSGA Funds Management Inc 4,050,331.94 4.64
8 ISHARES DJ US TRANSPORT AVG 安硕道琼斯美国交通指数基金股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 2,987,830.07 3.42
9 MARKET VECTORS COAL ETF MARKET VECTOR煤炭行业ETF 股票型开放式 Van Eck Associates Corp 2,357,166.69 2.70
10 ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE 安硕标普全球医疗保健行业指数基金股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 2,333,802.95 2.67

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 70,561.63
4 应收利息 666.79
5 应收申购款 32,040.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 103,268.87

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,693 18,693.93 52,152,340.25 49.00% 54,272,222.34 51.00%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,114,209.80 1.05%

基金合同生效日（2008年5月26日）基金份额总额 417,188,639.76
本报告期期初基金份额总额 120,988,097.34
本报告期基金总申购份额 34,419,723.83
减：本报告期基金总赎回份额 48,983,258.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,424,562.59

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币80,000.00元。目前的审计机构已为本基金连续提供了4年的服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 1 203,407,719.35 34.37% 175,827.52 10.18% -
CLSA ASIA PACIFIC MARKETS 1 23,441,816.50 3.96% 238,744.06 13.83% -
UBS SECURITIES ASIA LTD 1 20,781,032.22 3.51% 213,915.81 12.39% -
GOLDMAN SACHS(ASIA)L.L. 1 30,683,007.91 5.18% 239,949.72 13.90% -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 1 72,190,632.77 12.20% 200,213.03 11.60% -
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 1 73,291,282.94 12.38% 140,702.56 8.15% -
J.P.MORGAN SECURITIES(ASIA PACIFIC)LTD 1 15,684,298.60 2.65% 203,349.12 11.78% -
BOCI SECURITIES 1 152,382,040.35 25.75% 250,262.61 14.49% -
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1 - - 63,731.65 3.69% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - - - - - - 16,365,976.27 1.19%
CLSA ASIA PACIFIC MARKETS - - - - - - 343,633,806.54 25.03%
UBS SECURITIES ASIA LTD - - - - - - 193,134,508.08 14.07%
GOLDMAN SACHS(ASIA)L.L. - - - - - - 278,700,575.62 20.30%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD - - - - - - 160,492,351.96 11.69%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - - - - - - 20,510,375.23 1.49%
J.P.MORGAN SECURITIES(ASIA PACIFIC)LTD - - - - - - 273,002,228.58 19.89%
BOCI SECURITIES - - - - - - 15,291,616.36 1.11%
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD - - - - - - 71,578,576.35 5.21%

无。

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