鸿阳证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十八日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鸿阳证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2001年12月10日至2011年12月31日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鸿阳证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
过去三年基金无利润分配情况。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
报告期末，本基金持有的中国水电属于限售股，对其投资比例超标的说明已在2011年第3季度报告中披露。本基金已在中国水电限售期满可上市流通日2012年1月18日调整完毕。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为封闭式基金，本基金的投资风格与管理人旗下的其他基金和投资组合的风格存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，市场在通胀及紧缩货币政策利空压力下，呈现一路下跌态势，同时，在紧缩的货币政策下，市场呈现较为典型的结构化分化行情，流动性短缺直接制约了中小盘及创业板的高估值并引发板块出现大幅下跌。相反与财政政策相连的保障房等低估值的行业及大盘蓝筹股表现出明显抗跌势头。全年上证指数下跌 21.68 %，沪深 300 指数下跌25.01%，中小板和创业板指数呈现深幅下跌，下跌达到37.09％和35.88%。
年初管理人认为国家将延续对通货膨胀的紧缩政策控制，加息和提高存款准备金率，市场流动性面临较大压力。基于对市场没有板块性整体机会的判断，采取自下而上的操作策略，试图通过对个股价值的判断获得较好的收益。但由于管理人对市场环境和宏观政策形势判断偏乐观，基于对政府宏观调控政策放松和结构性调整政策产生良好长远效果的预期，整体仓位较高。在此基础上，对部分符合产业结构调整预期的中小板和创业板上市公司发展前景比较有把握，对成长性预期较乐观，因此在这部分成长性较好的公司上配置较重，低估了市场系统性下跌带来的重大风险，在第四季度特别是第12月份净值出现迅速下跌，但整体业绩高于比较基准，也显著高于基金行业平均水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-18.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，本基金管理人认为 2012 年行情可期。国际方面，美国经济恢复和发展好于预期，欧债危机缓解，则外围因素构成利好。国内方面，世界经济的回落对中国的出口产生的冲击要远远地低于 2008 年。中国的 GDP 增速虽然有回落，但这种回落是政府主动调控的结果，且仍然在合理甚至偏高区间。就经济增长来说，有质量的增长比粗放式的增长更有利，主动降低增长速度积极转型比高增速更为重要。2012 年，中国新一届政府的人事安排逐渐清晰，CPI也随着经济增速下滑会得到有效控制，货币政策将由偏紧回归中性，虽然难以像过去那样为刺激经济大幅放松流动性，但政策和资金的结构性放松是可以预期的。资金方面，处于低位的市场将为中国版 401K 计划的规划与施行、社会养老保险金和企业年金基金大举入市提供较好的安全空间，房地产和高收益理财产品方面的限制也会为明年的行情带来新的资金增量。
操作策略：
投资方向上，管理人仍然坚定看好中国中长期转型的必要性，因此代表经济增长转型的战略性新兴产业个股是重点选择目标。具有中长期发展潜力的中小型新兴产业企业和稳健成长企业将成为本基金持股重点。此外，由于流动性并不会大幅放松，宏观经济增速也显著降低，市场以轮动方式上涨的可能较大。因此，本基金将根据板块和个股股价变化情况，选择部分仓位进行波段操作。并根据上市公司利润增长和价值情况，继续优化组合。面对政策及经济的复杂性对大盘带来的震荡，本基金将灵活控制仓位，回避系统性风险带来的损失及合理创造收益。
本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念，结合基金鸿阳的特点，为投资者追求较高的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管鸿阳证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鸿阳证券投资基金基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》的约定，对鸿阳证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为宝盈基金管理有限公司在鸿阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基本遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鸿阳证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第 20624号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：鸿阳证券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.6819元，基金份额总额2,000,000,000.00份。
7.2利润表
会计主体：鸿阳证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鸿阳证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
鸿阳证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿阳证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《鸿阳证券投资基金基金契约》(后更名为《鸿阳证券投资基金基金合同》)发起，并于2001年12月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资有限公司(后更名为：中国对外经济贸易信托有限公司)、联合证券有限责任公司(后更名为：华泰联合证券有限责任公司)、重庆国际信托投资有限公司(后更名为：重庆国际信托有限公司)、天津信托投资有限责任公司，山东省国际信托投资有限公司(后更名为：山东省国际信托有限公司)及宝盈基金管理有限公司，存续期限为15年，发行规模为20亿份基金份额，共计人民币20亿元，业经大华会计师事务所有限公司华业字[2001]1198号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金无业绩比较基准。
于2011年12月31日，本基金持有网下新股中签的中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“中国水电”)的市值占当日基金净资产12.03%，不满足基金合同中“持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%”的规定，以上比例于中国水电限售期满可上市流通日2012年1月18日调整完毕。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鸿阳证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.2权证交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金以上各关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,298,107,636.74元，属于第二层级的余额为41,602,508.64元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级1,465,349,089.04元，第二层级117,872,000.00元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末上市基金前十名持有人
■
注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费100,000元，目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内未租用新的交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
退租：渤海证券上海交易单元一个、金元证券上海交易单元一个。
宝盈基金管理有限公司
二〇一二年三月二十八日
| 基金简称 | 宝盈鸿阳封闭 |
| 基金主代码 | 184728 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2001年12月10日 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,000,000,000份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2001年12月18日 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。 |
| 投资策略 | 本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。 |
| 风险收益特征 | 风险水平和期望收益适中。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 孙胜华 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 0755-83276688 | 010-63201510 | |
| 电子邮箱 | sunsh@byfunds.com | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-8888-300 | 95599 | |
| 传真 | 0755-83515599 | 010-63201816 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.byfunds.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人处 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 本期已实现收益 | -180,621,715.75 | 248,051,729.78 | 14,477,115.24 |
| 本期利润 | -313,930,497.25 | -51,258,812.46 | 520,025,879.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1570 | -0.0256 | 0.2600 |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.71% | -2.96% | 43.02% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 | 2010年末 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3181 | -0.1612 | -0.2510 |
| 期末基金资产净值 | 1,363,710,586.63 | 1,677,641,083.88 | 1,728,899,896.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.6819 | 0.8388 | 0.8644 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -7.20% | 3.12% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | -16.26% | 2.53% | - | - | - | - |
| 过去一年 | -18.71% | 2.40% | - | - | - | - |
| 过去三年 | 12.82% | 2.44% | - | - | - | - |
| 过去五年 | -0.30% | 3.09% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 91.94% | 2.75% | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 彭敢 | 本基金基金经理、宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理 | 2010-12-29 | - | 10年 | 男，1969年生，金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部，现同时担任宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 32,839,773.99 | 91,792,732.51 |
| 结算备付金 | 2,875,642.44 | 4,715,195.49 |
| 存出保证金 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,339,710,145.38 | 1,583,221,089.04 |
| 其中：股票投资 | 1,057,123,056.58 | 1,226,749,227.84 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 282,587,088.80 | 356,471,861.20 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,146,280.94 | - |
| 应收利息 | 3,862,005.04 | 3,602,531.65 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 1,384,093,847.79 | 1,684,991,548.69 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,081,423.41 | - |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,822,323.12 | 2,171,878.66 |
| 应付托管费 | 303,720.56 | 361,979.76 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 575,794.07 | 1,900,992.45 |
| 应交税费 | - | 1,315,613.94 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 负债合计 | 20,383,261.16 | 7,350,464.81 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | -636,289,413.37 | -322,358,916.12 |
| 所有者权益合计 | 1,363,710,586.63 | 1,677,641,083.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,384,093,847.79 | 1,684,991,548.69 |
| 项 目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 一、收入 | -276,544,474.28 | -15,113,976.14 |
| 1.利息收入 | 9,905,413.27 | 9,516,557.76 |
| 其中：存款利息收入 | 534,365.47 | 523,737.92 |
| 债券利息收入 | 9,371,047.80 | 8,992,819.84 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -153,151,383.05 | 274,654,956.19 |
| 其中：股票投资收益 | -156,143,227.77 | 268,976,227.13 |
| 债券投资收益 | -3,951,753.17 | -5,351,489.42 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 6,943,597.89 | 11,030,218.48 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -133,308,781.50 | -299,310,542.24 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 10,277.00 | 25,052.15 |
| 减：二、费用 | 37,386,022.97 | 36,144,836.32 |
| 1．管理人报酬 | 24,235,027.41 | 23,995,604.80 |
| 2．托管费 | 4,039,171.28 | 3,999,267.52 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 7,661,314.92 | 7,658,322.94 |
| 5．利息支出 | 958,384.22 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958,384.22 | - |
| 6．其他费用 | 492,125.14 | 491,641.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -313,930,497.25 | -51,258,812.46 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | -313,930,497.25 | -51,258,812.46 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | -322,358,916.12 | 1,677,641,083.88 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -313,930,497.25 | -313,930,497.25 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | -636,289,413.37 | 1,363,710,586.63 |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | -271,100,103.66 | 1,728,899,896.34 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -51,258,812.46 | -51,258,812.46 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | -322,358,916.12 | 1,677,641,083.88 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) | 基金托管人 |
| 中铁信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 成都工业投资集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 基金发起人、基金管理人的股东 |
| 重庆国际信托有限公司 | 基金发起人 |
| 天津信托投资有限责任公司 | 基金发起人 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金发起人 |
| 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) | 基金发起人 |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 华泰联合证券 | 813,447,561.23 | 16.55% | 157,803,176.85 | 3.19% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰联合证券 | 691,428.72 | 16.95% | 32,715.61 | 5.68% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰联合证券 | 134,132.69 | 3.24% | - | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 24,235,027.41 | 23,995,604.80 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 4,039,171.28 | 3,999,267.52 |
| 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国农业银行 | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国农业银行 | 98,982,132.88 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.25% | 0.25% |
| 关联方名称 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 3,000,000.00 | 0.15% | 3,000,000.00 | 0.15% |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 3,000,000.00 | 0.15% | 3,000,000.00 | 0.15% |
| 重庆国际信托有限公司 | 3,000,000.00 | 0.15% | 3,000,000.00 | 0.15% |
| 天津信托投资有限责任公司 | 3,000,000.00 | 0.15% | 3,000,000.00 | 0.15% |
| 山东省国际信托有限公司 | 3,000,000.00 | 0.15% | 3,000,000.00 | 0.15% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 32,839,773.99 | 429,912.55 | 91,792,732.51 | 494,692.68 |
| 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 601669 | 中国水电 | 2011-09-29 | 2012-01-18 | 网下新股 | 4.50 | 4.09 | 40,108,483 | 180,488,173.50 | 164,043,695.47 | - |
| 002638 | 勤上光电 | 2011-11-18 | 2012-02-27 | 网下新股 | 24.00 | 26.96 | 930,000 | 22,320,000.00 | 25,072,800.00 | - |
| 002641 | 永高股份 | 2011-12-02 | 2012-03-08 | 网下新股 | 18.00 | 13.91 | 1,000,000 | 18,000,000.00 | 13,910,000.00 | - |
| 002643 | 烟台万润 | 2011-12-14 | 2012-03-20 | 网下新股 | 25.00 | 22.87 | 850,000 | 21,250,000.00 | 19,439,500.00 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600056 | 中国医药 | 2011-11-16 | 资产重组 | 15.84 | - | - | 2,626,421 | 63,887,736.51 | 41,602,508.64 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,057,123,056.58 | 76.38 |
| 其中：股票 | 1,057,123,056.58 | 76.38 | |
| 2 | 固定收益投资 | 282,587,088.80 | 20.42 |
| 其中：债券 | 282,587,088.80 | 20.42 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,715,416.43 | 2.58 |
| 6 | 其他各项资产 | 8,668,285.98 | 0.63 |
| 7 | 合计 | 1,384,093,847.79 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 5,602,886.52 | 0.41 |
| B | 采掘业 | 24,972,947.92 | 1.83 |
| C | 制造业 | 376,013,060.08 | 27.57 |
| C0 | 食品、饮料 | 2,325,491.70 | 0.17 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 32,489,220.05 | 2.38 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 33,349,500.00 | 2.45 |
| C5 | 电子 | 58,106,590.67 | 4.26 |
| C6 | 金属、非金属 | 20,800,000.00 | 1.53 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 85,014,155.24 | 6.23 |
| C8 | 医药、生物制品 | 15,032,731.20 | 1.10 |
| C99 | 其他制造业 | 128,895,371.22 | 9.45 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 164,043,695.47 | 12.03 |
| F | 交通运输、仓储业 | 56,877,440.00 | 4.17 |
| G | 信息技术业 | 243,366,850.57 | 17.85 |
| H | 批发和零售贸易 | 152,620,410.70 | 11.19 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 26,432,364.12 | 1.94 |
| L | 传播与文化产业 | 7,193,401.20 | 0.53 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,057,123,056.58 | 77.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601669 | 中国水电 | 40,108,483 | 164,043,695.47 | 12.03 |
| 2 | 002549 | 凯美特气 | 4,923,429 | 128,895,371.22 | 9.45 |
| 3 | 300229 | 拓尔思 | 2,774,960 | 77,643,380.80 | 5.69 |
| 4 | 002589 | 瑞康医药 | 2,605,744 | 67,723,286.56 | 4.97 |
| 5 | 002638 | 勤上光电 | 2,353,714 | 63,456,129.44 | 4.65 |
| 6 | 002023 | 海特高新 | 5,792,000 | 56,877,440.00 | 4.17 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 2,313,783 | 44,378,357.94 | 3.25 |
| 8 | 300044 | 赛为智能 | 3,420,385 | 42,241,754.75 | 3.10 |
| 9 | 600056 | 中国医药 | 2,626,421 | 41,602,508.64 | 3.05 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 2,532,448 | 41,532,147.20 | 3.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002549 | 凯美特气 | 206,697,087.86 | 12.32 |
| 2 | 601669 | 中国水电 | 180,488,173.50 | 10.76 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 109,355,252.91 | 6.52 |
| 4 | 002023 | 海特高新 | 92,442,308.09 | 5.51 |
| 5 | 300084 | 海默科技 | 85,022,436.68 | 5.07 |
| 6 | 002589 | 瑞康医药 | 76,327,294.79 | 4.55 |
| 7 | 300044 | 赛为智能 | 76,167,875.40 | 4.54 |
| 8 | 300229 | 拓尔思 | 74,010,943.56 | 4.41 |
| 9 | 600056 | 中国医药 | 69,666,957.87 | 4.15 |
| 10 | 600331 | 宏达股份 | 63,748,929.75 | 3.80 |
| 11 | 002638 | 勤上光电 | 59,066,122.30 | 3.52 |
| 12 | 600439 | 瑞贝卡 | 58,552,075.98 | 3.49 |
| 13 | 002268 | 卫 士 通 | 56,641,802.14 | 3.38 |
| 14 | 300059 | 东方财富 | 54,444,953.26 | 3.25 |
| 15 | 601233 | 桐昆股份 | 54,000,000.00 | 3.22 |
| 16 | 002277 | 友阿股份 | 52,288,240.89 | 3.12 |
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 48,773,819.00 | 2.91 |
| 18 | 300187 | 永清环保 | 41,424,018.82 | 2.47 |
| 19 | 300260 | 新莱应材 | 41,234,930.22 | 2.46 |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 39,337,771.62 | 2.34 |
| 21 | 600467 | 好当家 | 38,913,142.73 | 2.32 |
| 22 | 601668 | 中国建筑 | 38,898,729.20 | 2.32 |
| 23 | 000876 | 新 希 望 | 36,643,149.15 | 2.18 |
| 24 | 002570 | 贝因美 | 34,232,381.38 | 2.04 |
| 25 | 600475 | 华光股份 | 34,167,829.85 | 2.04 |
| 26 | 600697 | 欧亚集团 | 33,703,789.09 | 2.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000400 | 许继电气 | 94,660,179.11 | 5.64 |
| 2 | 002549 | 凯美特气 | 70,844,055.36 | 4.22 |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 69,363,980.16 | 4.13 |
| 4 | 601233 | 桐昆股份 | 68,259,371.47 | 4.07 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 68,080,094.45 | 4.06 |
| 6 | 300084 | 海默科技 | 64,055,751.36 | 3.82 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 62,532,449.85 | 3.73 |
| 8 | 600312 | 平高电气 | 61,457,005.53 | 3.66 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 59,305,883.77 | 3.54 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 58,000,969.88 | 3.46 |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 51,824,651.64 | 3.09 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 48,087,442.87 | 2.87 |
| 13 | 600029 | 南方航空 | 41,760,467.19 | 2.49 |
| 14 | 600362 | 江西铜业 | 40,667,588.03 | 2.42 |
| 15 | 000876 | 新 希 望 | 39,676,228.06 | 2.37 |
| 16 | 601668 | 中国建筑 | 38,370,841.20 | 2.29 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 37,979,337.96 | 2.26 |
| 18 | 601186 | 中国铁建 | 36,956,647.50 | 2.20 |
| 19 | 000635 | 英 力 特 | 36,077,753.42 | 2.15 |
| 20 | 002268 | 卫 士 通 | 34,827,667.15 | 2.08 |
| 21 | 600467 | 好当家 | 34,421,780.25 | 2.05 |
| 22 | 000538 | 云南白药 | 34,244,881.40 | 2.04 |
| 23 | 601166 | 兴业银行 | 33,782,000.00 | 2.01 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 2,772,070,544.97 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 2,647,924,795.41 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 282,587,088.80 | 20.72 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 282,587,088.80 | 20.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010203 | 02国债⑶ | 1,627,150 | 162,959,072.50 | 11.95 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 716,740 | 70,993,097.00 | 5.21 |
| 3 | 010308 | 03国债⑻ | 485,330 | 48,634,919.30 | 3.57 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,660,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,146,280.94 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,862,005.04 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,668,285.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601669 | 中国水电 | 164,043,695.47 | 12.03 | 网下新股 |
| 2 | 002638 | 勤上光电 | 25,072,800.00 | 1.84 | 网下新股 |
| 3 | 600056 | 中国医药 | 41,602,508.64 | 3.05 | 资产重组 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 43,935 | 45,522.00 | 965,009,176 | 48.25% | 1,034,990,824 | 51.75% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 199,660,842.00 | 9.98% |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 108,936,234.00 | 5.45% |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 104,780,000.00 | 5.24% |
| 4 | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 80,761,152.00 | 4.04% |
| 5 | UBS AG | 77,749,969.00 | 3.89% |
| 6 | 钟月军 | 55,953,864.00 | 2.80% |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 55,177,359.00 | 2.76% |
| 8 | 中粮集团有限公司 | 48,800,000.00 | 2.44% |
| 9 | 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 | 40,999,990.00 | 2.05% |
| 10 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 32,259,940.00 | 1.61% |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 华泰联合证券 | 1 | 813,447,561.23 | 16.55% | 691,428.72 | 16.95% | - |
| 国信证券 | 1 | 862,592,575.48 | 17.55% | 700,861.32 | 17.18% | - |
| 国泰君安证券 | 1 | 582,366,108.54 | 11.85% | 473,176.08 | 11.60% | - |
| 长城证券 | 1 | 22,280,856.54 | 0.45% | 18,103.72 | 0.44% | - |
| 中信建投 | 1 | 34,185,870.66 | 0.70% | 27,776.43 | 0.68% | - |
| 申银万国 | 2 | 1,390,308,186.57 | 28.28% | 1,152,391.88 | 28.25% | - |
| 中金公司 | 1 | 80,165,127.42 | 1.63% | 68,140.15 | 1.67% | - |
| 光大证券 | 1 | 649,177,010.88 | 13.21% | 551,798.00 | 13.53% | - |
| 长江证券 | 1 | 122,254,956.44 | 2.49% | 103,916.80 | 2.55% | - |
| 第一创业 | 1 | 8,903,088.00 | 0.18% | 7,567.74 | 0.19% | - |
| 兴业证券 | 1 | 349,749,424.12 | 7.12% | 284,173.39 | 6.97% | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信万通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 华泰联合证券 | 151,838,447.00 | 36.50% | 2,109,000,000.00 | 19.23% | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 33,293,259.50 | 8.00% | 966,400,000.00 | 8.81% | - | - |
| 中金公司 | - | - | 880,000,000.00 | 8.03% | - | - |
| 光大证券 | 202,780,231.20 | 48.75% | 6,867,800,000.00 | 62.63% | - | - |
| 长江证券 | - | - | 67,000,000.00 | 0.61% | - | - |
| 第一创业 | 28,070,959.40 | 6.75% | 75,000,000.00 | 0.68% | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信万通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | - | - | - | - | - | - |