博时新兴成长股票型证券投资基金

  2011年年度报告摘要

  2011年12月31日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2012年3月28日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金由原封闭式基金－裕华证券投资基金转型而来，本基金合同于2007年7月6日生效。本基金于2007年8月3日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了《关于博时基金管理有限公司申请延长博时新兴成长股票型证券投资基金证券投资比例调整期的请示》，将基金投资比例调整期由原来的10个交易日延长至三个月。自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条“（二）投资范围”、“（七）投资禁止行为与限制”的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金2007年实际运作期间为2007年7月6日（基金合同生效日）至2007年12月31日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年12月31日，博时基金公司共管理二十六只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模近1807亿元人民币，公募基金累计分红556亿元人民币，是我国目前资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券数据显示，截至2011年12月30日，博时主题行业2011年度净值增长率在218只标准股票型基金中名列第一，博时价值增长、博时价值增长贰号2011年度净值增长率在29只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、第二，博时裕隆2011年度净值增长率在25只封闭式普通股票型基金中名列第一，博时宏观回报债券基金A/B 2011年度净值增长率位居64只普通二级债基第二。

2、客户服务

1) 2011年，博时基金共举办博时基金大学、理财沙龙、渠道培训等各类活动共计145场，累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快e财富论坛、博时e视界等活动共计63场，累计在线人数近5000人次。通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

2) 2011年7月11日,博时基金客服中心推出的“一线通”服务正式上线。“一线通”是基金行业内首次整合了业务咨询、信息查询、交易办理、资料修改、投资理财等诸多功能的“一站式”综合投资理财平台。“一线通”推出后,一通电话就能解决客户基金投资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。

3、品牌获奖

1) 2011年1月19日，博时公司获得由《亚洲资产管理》（Asia Asset Management）杂志颁发的“2010年度中国最佳投资者教育奖”。

2) 2011年4月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配置混合型证券投资基金再度荣膺2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，博时稳定价值债券投资基金荣获2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。

3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届（2010年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继2009年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同一金牛奖项。

4) 2011年6月28日，世界品牌实验室发布了2011年中国500最具价值品牌榜，博时基金管理公司凭着2010年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破50亿元，以56.24亿元的品牌价值，位列品牌榜227名，连续8年成为国内最具品牌价值的基金公司。

5) 2011年7月7日，博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010－2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。

6) 2011年10月10日，博时基金荣获香港知名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。

7) 2011年12月9日，由证券时报主办的“第十二届金融IT创新暨优秀财经网站评选”结果揭晓，博时基金荣获“最佳客服热线”奖项，成为基金行业内唯一获此殊荣的公司。

4、其他大事件

1) 2011年3月19日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”，自2003年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。

2) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2011年6月10日成立。深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金于7月13日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码为159908。

3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于2011年 6月10日成立，裕祥B于2011年9月2日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：裕祥B，代码：150043。

4) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基金合同于2011年4月22日生效，5月份进行了集中申购，并于2011年6月30日在深交所上市交易。

5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于2011年11月8日成立。

6) 2011年11月14日,香港Citigroup’s Global Markets旗下的花旗集团基金管理有限公司(CFIM)与博时基金(国际)有限公司宣布联手推出“中国平衡基金”,并于同日开始在香港公开发售。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体来看,2011全年行情主要分两个阶段，第一阶段是一季度出现了小幅上涨行情；第二阶段是随后三个季度的单边下跌行情。主要原因是一季度市场预期CPI未来将下降，但全年CPI始终居高不下，调控政策始终保持紧缩。同时，外围发达国家出现债务危机，经济增长下滑，也拖累了国内经济增长，企业盈利下降。

在操作上，由于本基金一直预期CPI将下降，进而宏观调控政策放松，对市场走势看好，所以仓位一直保持较高水平。同时，由于国内经济处于转型期，对新兴产业比较看好，加大了对新兴产业的配置，但由于国内公司缺少核心技术，在经济放缓背景下，盈利不达预期，全年下跌幅度居前，对基金收益造成了一定的影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.524元，份额累计净值为2.536元。报告期内，本基金份额净值增长率为-30.69%，同期业绩基准增长率为-19.41%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前情况判断，未来一年宏观环境将好于2010年。首先，CPI将逐步回落至较低水平，通胀预期得到缓解，货币政策将逐步由紧缩转向略微宽松，流动性将改善；其次，经济增长将实现软着陆，呈现探底回升走势。中国经济正处于结构转型初期，虽然短期经济增速有所放缓，但会带来长期稳定健康发展。

对市场判断，在流动性改善和经济软着陆预期下，市场或将会逐步向上。但由于流动性改善幅度不大，同时经济放缓下，企业盈利增长也在放缓，将限制上涨幅度。市场更可能是在预期向好下上涨，然后等待宏观和经济实体数据的验证。市场全年预期是曲折上升。

在操作上，重点是受益于经济转型下受政策扶持的产业，包括文化传媒、节能环保、大消费特别是新兴电子消费和消费升级主题、高端制造及新材料，这些行业由于预期未来保持较高增长，估值有望保持较高水平，选股上要做到估值和增长相匹配；其次是传统行业估值修复，相对看好汽车、家电、机械、煤炭、化工。

最后感谢持有人对我们一如既往的支持和信任，我们希望通过不懈努力 ，为持有人带来好的业绩回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的60%；基金合同生效不满3个月，收益可不分配。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度，基金托管人在博时新兴成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度，博时基金管理有限公司在博时新兴成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时新兴成长股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：博时新兴成长股票型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.524元，基金份额总额20,393,093,806.66份。

7.2利润表

会计主体：博时新兴成长股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：博时新兴成长股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2权证交易

无。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：博时基金在本年度赎回本基金的交易委托给招商证券办理，适用费率为0。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：

1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于2011年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2010年12月31日：同)。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.5期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为9,154,821,875.36元，属于第二层级的余额为107,932,781.58元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级15,191,941,772.85元，第二层级41,180,767.68元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10开放式基金份额变动

单位：份

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§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2011年7月30日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。2）基金管理人于2011年10月28日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1710号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理有限公司总经理。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费130,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

2012年3月28日

基金简称	博时新兴成长股票
基金主代码	050009
交易代码	050009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年7月6日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	20,393,093,806.66份
基金合同存续期	不定期

投资目标	基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。本基金将分析和预测众多宏观经济变量，包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等，并关注国家财政、税收、货币、汇率以及股权分置改革政策和其它证券市场政策等。本基金将在此基础上决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于预期风险/收益相对较高的基金品种。其预期风险和预期收益均高于债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	张咏东
	联系电话	0755-83169999	021-32169999
	电子邮箱	service@bosera.com	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		95105568	95559
传真		0755-83195140	021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标	2011年	2010年	2009年
本期已实现收益	-2,083,181,537.73	235,736,913.45	2,989,221,564.50
本期利润	-4,794,651,078.94	-1,320,080,512.52	10,485,702,918.69
加权平均基金份额本期利润	-0.2276	-0.0555	0.4172
本期基金份额净值增长率	-30.69%	-6.39%	74.32%
3.1.2期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末可供分配基金份额利润	0.0103	0.1119	0.2522
期末基金资产净值	10,684,089,072.10	16,856,611,539.59	22,461,337,025.02
期末基金份额净值	0.524	0.756	0.964

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-11.93%	1.31%	-6.54%	1.12%	-5.39%	0.19%
过去六个月	-24.71%	1.25%	-17.92%	1.08%	-6.79%	0.17%
过去一年	-30.69%	1.21%	-19.41%	1.04%	-11.28%	0.17%
过去三年	13.10%	1.40%	26.27%	1.35%	-13.17%	0.05%
自基金合同生效起至今	-14.53%	1.58%	-21.88%	1.69%	7.35%	-0.11%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2011年	-	-	-	-	-
2010年	1.520	2,354,803,724.49	1,171,293,051.59	3,526,096,776.08	分配2009年度红利
2009年	-	-	-	-	-
合计	1.520	2,354,803,724.49	1,171,293,051.59	3,526,096,776.08	-

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李培刚	基金经理	2008-7-2	-	11	1992年起先后在黑龙江省水电建设管理局、北京国际系统控制公司、招商证券研发中心、华安基金研究部工作。2005年加入博时公司,历任研究员、研究部副总经理兼任研究员。现任博时新兴成长基金基金经理。

资产	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资产：
银行存款	454,096,313.58	1,055,108,529.71
结算备付金	957,124,025.61	511,851,653.06
存出保证金	10,255,275.59	14,431,298.15
交易性金融资产	9,262,754,656.94	15,233,122,540.53
其中：股票投资	9,150,794,109.42	15,093,797,808.56
基金投资	-	-
债券投资	111,960,547.52	139,324,731.97
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	300,000,650.00
应收证券清算款	65,032,300.80	-
应收利息	768,896.12	912,638.95
应收股利	-	-
应收申购款	319,222.84	1,704,773.91
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	10,750,350,691.48	17,117,132,084.31
负债和所有者权益	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	42,163,504.26	204,204,317.31
应付赎回款	2,173,102.66	5,249,233.25
应付管理人报酬	14,307,361.75	21,933,827.99
应付托管费	2,384,560.31	3,655,637.97
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	355,201.62	23,463,223.26
应交税费	47,234.40	112,038.40
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	4,830,654.38	1,902,266.54
负债合计	66,261,619.38	260,520,544.72
所有者权益：
实收基金	5,435,925,898.40	5,943,756,362.97
未分配利润	5,248,163,173.70	10,912,855,176.62
所有者权益合计	10,684,089,072.10	16,856,611,539.59
负债和所有者权益总计	10,750,350,691.48	17,117,132,084.31

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入	-4,360,758,876.59	-852,606,660.57
1.利息收入	28,613,669.09	39,885,715.29
其中：存款利息收入	27,846,898.05	38,028,437.00
债券利息收入	483,853.37	174,286.77
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	282,917.67	1,682,991.52
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	-1,678,080,946.87	662,575,193.17
其中：股票投资收益	-1,782,978,764.56	535,956,990.01
基金投资收益	-	-
债券投资收益	4,561,588.89	2,916,725.95
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	100,336,228.80	123,701,477.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,711,469,541.21	-1,555,817,425.97
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	177,942.40	749,856.94
减：二、费用	433,892,202.35	467,473,851.95
1.管理人报酬	215,176,214.63	267,864,520.57
2.托管费	35,862,702.55	44,644,086.80
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	182,381,400.15	154,467,176.14
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	471,885.02	498,068.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,794,651,078.94	-1,320,080,512.52
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,794,651,078.94	-1,320,080,512.52

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	5,943,756,362.97	10,912,855,176.62		16,856,611,539.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-4,794,651,078.94		-4,794,651,078.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-507,830,464.57	-870,040,923.98		-1,377,871,388.55
其中：1.基金申购款	71,137,223.91	108,665,002.59		179,802,226.50
2.基金赎回款	-578,967,688.48	-978,705,926.57		-1,557,673,615.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-		-
五、期末所有者权益(基金净值)	5,435,925,898.40	5,248,163,173.70		10,684,089,072.10
项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	6,209,534,879.50	16,251,802,145.52	22,461,337,025.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-1,320,080,512.52	-1,320,080,512.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-265,778,516.53	-492,769,680.30	-758,548,196.83
其中：1.基金申购款	598,339,691.91	1,161,668,804.92	1,760,008,496.83
2.基金赎回款	-864,118,208.44	-1,654,438,485.22	-2,518,556,693.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-3,526,096,776.08	-3,526,096,776.08
五、期末所有者权益(基金净值)	5,943,756,362.97	10,912,855,176.62	16,856,611,539.59

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司	基金管理人的股东
璟安实业有限公司	基金管理人的股东
上海盛业资产管理有限公司	基金管理人的股东
丰益实业发展有限公司	基金管理人的股东

关联方 名称	2011年1月1日至 2011年12月31日		2010年1月1日至 2010年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	13,479,433,233.19	10.82%	21,267,255,423.49	20.92%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
招商证券	11,457,458.40	11.92%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
招商证券	18,077,114.21	21.83%	1,423,236.66	6.07%

项目	2011年1月1日至 2011年12月31日	2010年1月1日至 2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	215,176,214.63	267,864,520.57
其中：支付销售机构的客户维护费	46,194,169.29	57,238,120.25

项目	2011年1月1日至 2011年12月31日	2010年1月1日至 2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	35,862,702.55	44,644,086.80

项目	2011年1月1日至 2011年12月31日	2010年1月1日至 2010年12月31日
期初持有的基金份额	18,757,983.54	18,757,983.54
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	18,757,983.54	-
期末持有的基金份额	-	18,757,983.54
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	0.08%

关联方 名称	2011年1月1日至 2011年12月31日		2010年1月1日至 2010年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	454,096,313.58	1,680,387.48	1,055,108,529.71	5,478,218.53

本期 2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 (单位：股/张)	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 (单位：股/张)	总金额
招商证券	600036	招商银行	老股东配股	3,887,000	34,399,950.00
招商证券	002516	江苏旷达	新股网上申购	500	10,050.00
招商证券	126729	燕京转债	老股东配债	153,857	15,385,700.00

7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601928	凤凰传媒	11/11/24	12/02/29	新股网下申购	8.80	8.36	4,986,502	43,881,217.60	41,687,156.72
601336	新华保险	11/12/09	12/03/16	新股网下申购	23.25	27.87	174,882	4,066,006.50	4,873,961.34

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开 盘单价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000768	西飞国际	11/12/28	重大资产重组	7.26	12/01/04	7.61	12,062,983	112,062,509.46	87,577,256.58
300026	红日药业	11/12/27	重大资产重组	25.00	12/02/29	27.50	814,221	23,403,241.93	20,355,525.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	9,150,794,109.42	85.12
	其中：股票	9,150,794,109.42	85.12
2	固定收益投资	111,960,547.52	1.04
	其中：债券	111,960,547.52	1.04
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,411,220,339.19	13.13
6	其他各项资产	76,375,695.35	0.71
7	合计	10,750,350,691.48	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	154,848,773.26	1.45
B	采掘业	113,640,000.00	1.06
C	制造业	4,979,563,201.78	46.61
C0	食品、饮料	1,057,914,778.99	9.90
C1	纺织、服装、皮毛	82,140,632.00	0.77
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	302,904,571.15	2.84
C5	电子	256,946,297.25	2.40
C6	金属、非金属	279,500,000.00	2.62
C7	机械、设备、仪表	1,483,045,595.19	13.88
C8	医药、生物制品	1,517,111,327.20	14.20
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	162,427,479.90	1.52
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	810,091,366.15	7.58
H	批发和零售贸易	561,297,402.59	5.25
I	金融、保险业	960,275,811.33	8.99
J	房地产业	299,586,665.47	2.80
K	社会服务业	107,360,379.80	1.00
L	传播与文化产业	326,288,176.32	3.05
M	综合类	675,414,852.82	6.32
	合计	9,150,794,109.42	85.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600015	华夏银行	65,602,280	736,713,604.40	6.90
2	000623	吉林敖东	25,299,602	515,858,884.78	4.83
3	600895	张江高科	51,581,869	350,240,890.51	3.28
4	601607	上海医药	26,999,568	299,155,213.44	2.80
5	600066	宇通客车	12,000,000	283,920,000.00	2.66
6	000422	湖北宜化	15,000,000	264,750,000.00	2.48
7	600271	航天信息	12,899,765	256,189,332.90	2.40
8	002005	德豪润达	16,047,422	251,302,628.52	2.35
9	600770	综艺股份	13,963,553	222,439,399.29	2.08
10	002065	东华软件	9,105,536	200,868,124.16	1.88

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000012	南 玻Ａ	1,725,972,236.13	10.24
2	000623	吉林敖东	1,605,961,825.65	9.53
3	000758	中色股份	1,335,948,363.39	7.93
4	600585	海螺水泥	1,214,837,869.82	7.21
5	000422	湖北宜化	1,168,203,243.99	6.93
6	600058	五矿发展	1,108,779,142.70	6.58
7	600895	张江高科	976,546,913.35	5.79
8	000338	潍柴动力	943,649,488.92	5.60
9	600111	包钢稀土	898,322,706.32	5.33
10	600271	航天信息	875,385,988.86	5.19
11	600015	华夏银行	779,085,155.67	4.62
12	600720	祁连山	736,416,941.63	4.37
13	000157	中联重科	730,985,762.17	4.34
14	600295	鄂尔多斯	719,183,918.78	4.27
15	000858	五 粮 液	718,359,606.35	4.26
16	000630	铜陵有色	705,239,279.62	4.18
17	600508	上海能源	658,356,239.42	3.91
18	600016	民生银行	639,989,979.25	3.80
19	000926	福星股份	624,168,944.44	3.70
20	600123	兰花科创	584,913,533.92	3.47
21	600690	青岛海尔	583,275,543.66	3.46
22	600449	宁夏建材	570,143,118.30	3.38
23	601166	兴业银行	538,650,455.43	3.20
24	600376	首开股份	536,971,479.69	3.19
25	601318	中国平安	533,703,318.25	3.17
26	000568	泸州老窖	518,438,584.35	3.08
27	601288	农业银行	516,210,571.06	3.06
28	601186	中国铁建	500,630,203.58	2.97
29	002129	中环股份	494,140,268.00	2.93
30	601607	上海医药	486,366,194.58	2.89
31	000528	柳 工	480,440,568.15	2.85
32	002155	辰州矿业	480,280,547.72	2.85
33	601009	南京银行	461,088,350.81	2.74
34	000778	新兴铸管	444,869,626.74	2.64
35	600418	江淮汽车	444,079,131.67	2.63
36	600000	浦发银行	425,318,269.54	2.52
37	600066	宇通客车	421,810,484.78	2.50
38	600516	方大炭素	420,835,864.10	2.50
39	600881	亚泰集团	405,238,074.73	2.40
40	600199	金种子酒	393,537,372.61	2.33
41	600395	盘江股份	392,174,226.36	2.33
42	600770	综艺股份	383,029,656.45	2.27
43	600216	浙江医药	372,309,715.82	2.21
44	600089	特变电工	363,399,740.24	2.16
45	600872	中炬高新	342,031,777.99	2.03
46	601808	中海油服	341,058,902.10	2.02
47	600266	北京城建	340,416,782.77	2.02
48	600736	苏州高新	337,985,286.72	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000623	吉林敖东	1,308,237,671.58	7.76
2	000568	泸州老窖	1,304,827,702.79	7.74
3	601318	中国平安	1,284,598,418.82	7.62
4	600585	海螺水泥	1,270,525,926.52	7.54
5	000012	南 玻Ａ	1,084,247,114.36	6.43
6	000758	中色股份	1,070,346,174.51	6.35
7	000422	湖北宜化	1,046,238,816.45	6.21
8	600111	包钢稀土	971,686,959.67	5.76
9	000338	潍柴动力	956,345,468.99	5.67
10	002024	苏宁电器	930,430,322.15	5.52
11	600376	首开股份	864,512,088.12	5.13
12	600058	五矿发展	853,428,536.33	5.06
13	600015	华夏银行	780,606,263.46	4.63
14	000858	五 粮 液	776,914,569.83	4.61
15	600720	祁连山	732,318,823.27	4.34
16	000651	格力电器	723,401,098.07	4.29
17	000157	中联重科	707,943,299.44	4.20
18	600519	贵州茅台	699,354,872.45	4.15
19	601166	兴业银行	674,873,860.60	4.00
20	000630	铜陵有色	668,968,082.69	3.97
21	600016	民生银行	660,913,279.51	3.92
22	600295	鄂尔多斯	653,327,331.93	3.88
23	600508	上海能源	649,965,260.11	3.86
24	600271	航天信息	621,612,421.55	3.69
25	600875	东方电气	597,747,528.16	3.55
26	600066	宇通客车	595,924,191.82	3.54
27	600276	恒瑞医药	575,379,775.14	3.41
28	600765	中航重机	560,045,094.85	3.32
29	600123	兰花科创	554,845,076.32	3.29
30	601288	农业银行	530,428,787.87	3.15
31	600690	青岛海尔	495,534,773.33	2.94
32	000926	福星股份	481,166,003.13	2.85
33	002155	辰州矿业	474,312,987.75	2.81
34	601009	南京银行	465,706,888.05	2.76
35	600000	浦发银行	442,078,143.07	2.62
36	601186	中国铁建	440,008,394.98	2.61
37	600240	华业地产	437,820,919.58	2.60
38	600418	江淮汽车	436,523,987.24	2.59
39	000528	柳 工	433,111,133.45	2.57
40	600895	张江高科	430,117,974.43	2.55
41	600036	招商银行	429,575,868.46	2.55
42	600516	方大炭素	413,219,859.23	2.45
43	000778	新兴铸管	401,605,363.44	2.38
44	000869	张 裕Ａ	395,393,488.13	2.35
45	601992	金隅股份	374,899,478.99	2.22
46	600395	盘江股份	370,394,133.63	2.20
47	600216	浙江医药	360,530,052.27	2.14
48	600881	亚泰集团	359,026,588.88	2.13
49	000680	山推股份	355,993,724.53	2.11
50	600089	特变电工	346,975,005.47	2.06
51	000002	万 科Ａ	344,785,356.02	2.05
52	002129	中环股份	340,192,504.44	2.02

买入股票的成本（成交）总额	61,840,427,097.94
卖出股票的收入（成交）总额	63,310,591,675.76

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	111,960,547.52	1.05
8	其他	-	-
9	合计	111,960,547.52	1.05

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	905,440	96,393,142.40	0.90
2	126729	燕京转债	153,857	15,567,405.12	0.15

序号	名称	金额
1	存出保证金	10,255,275.59
2	应收证券清算款	65,032,300.80
3	应收股利	-
4	应收利息	768,896.12
5	应收申购款	319,222.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	76,375,695.35

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	96,393,142.40	0.90
2	126729	燕京转债	15,567,405.12	0.15

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
964,770	21,137.78	248,294,036.53	1.22%	20,144,799,770.13	98.78%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	25,873.67	0.0001%

基金合同生效日(2007年7月6日)基金份额总额	500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额	22,298,312,636.39
本报告期基金总申购份额	266,891,371.92
减：本报告期基金总赎回份额	2,172,110,201.65
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	20,393,093,806.66

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
安信证券	1	1,405,015,964.20	1.13%	860,575.35	0.90%	新增
渤海证券	1	1,931,998,693.66	1.55%	1,569,765.40	1.63%	新增
高华证券	1	4,796,521,992.66	3.85%	3,117,709.22	3.24%	新增
长城证券	1	2,078,567,823.94	1.67%	1,351,063.63	1.41%	-
德邦证券	1	2,359,627,665.53	1.89%	2,005,677.73	2.09%	-
东莞证券	1	283,975,109.42	0.23%	184,583.76	0.19%	-
东兴证券	1	1,148,888,562.26	0.92%	746,772.02	0.78%	新增
方正证券	2	7,814,680,929.65	6.27%	6,433,334.30	6.69%	新增
广发华福	1	1,543,964,696.99	1.24%	1,003,580.99	1.04%	-
国海证券	1	1,729,211,225.76	1.39%	1,404,992.07	1.46%	-
国盛证券	1	3,167,223,166.73	2.54%	1,939,933.02	2.02%	新增
国泰君安	1	37,220,071.50	0.03%	31,636.45	0.03%	新增
国信证券	1	10,152,716,365.10	8.15%	8,629,780.94	8.98%	新增
国元证券	1	741,953,242.88	0.60%	630,654.96	0.66%	新增
华安证券	1	2,763,964,561.42	2.22%	2,349,358.23	2.44%	-
华宝证券	1	753,186,999.08	0.60%	640,208.44	0.67%	-
华林证券	1	325,335,424.35	0.26%	276,532.92	0.29%	-
海通证券	1	5,306,279,390.17	4.26%	4,510,341.46	4.69%	-
华西证券	1	3,602,674,232.92	2.89%	3,062,268.60	3.19%	新增
联合证券	1	3,302,896,931.81	2.65%	2,023,031.72	2.10%	新增
齐鲁证券	2	4,779,960,865.44	3.84%	2,927,739.42	3.05%	-
瑞银证券	1	6,397,054,144.95	5.14%	5,437,476.85	5.66%	-
申银万国	2	7,746,303,140.98	6.22%	6,463,377.43	6.72%	新增
天源证券	1	2,090,629,429.47	1.68%	1,358,904.21	1.41%	-
兴业证券	1	4,352,023,371.84	3.49%	2,665,625.32	2.77%	-
银河证券	1	1,224,778,678.26	0.98%	1,041,067.88	1.08%	新增
中金公司	1	12,066,392,029.66	9.69%	9,804,029.09	10.20%	-
招商证券	1	13,479,433,233.19	10.82%	11,457,458.40	11.92%	-
中信证券	1	5,315,246,543.13	4.27%	3,454,898.05	3.59%	-
中银国际	2	11,864,692,936.17	9.53%	8,761,521.18	9.11%	-