大成强化收益债券型证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：2008年净值增长率表现期间为2008年8月6日(基金合同生效日)至2008年12月31日，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成强化收益债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年全年CPI同比上涨5.4%，GDP增长率在9.2%左右，与过去10年相比，通胀与增长的组合显著变差，尤其在二三季度，GDP环比增长率很低，平均仅在8%附近，而CPI环比涨幅超过5%。二、三季度的情况引发市场对经济长期潜在增速下降的担心。此外，持续的房地产调控、地方融资平台可能的不良贷款问题以及欧债危机的恶化，使得中国“投资+出口”的增长模式受到挑战。为控制通胀，央行三次上调基准利率，并多次通过数量手段持续收紧流动性，全社会融资成本明显上升。
市场方面，2011 年A 股市场全年震荡下行，上证综指累计下跌21.7%，中小盘、创业板跌幅更大。中信标普转债指数下跌12.1%，从转债市场回报的因素分解来看，重创转债市场的不是平价的下跌，而是估值水平的大幅下移，供给事件是转债深幅调整的触发剂，期间债券基金遭遇赎回等引发的流动性问题起到推波助澜作用。虽然受货币政策影响，债券市场利率波动较大，但在四季度，随着通胀的回落、货币政策的微调，债券走出了仅次于2005和2008年的第三大债券牛市，中债综合指数全年回报达到5.33%。国债指数是所有中债分类指数中回报最高的，信用债在流动性较好的二季度和四季度表现均超越总指数，全年来看，高等级信用债的回报好于以城投和房地产为主的中低等级信用债。
2011年，我们继续严格执行本基金投资策略，即“在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。”本基金继续在资产配置层面进行积极管理，即战术性资产配置策略（TAA）成为主要策略。
考虑到利率类债券资产、信用类债券资产、权益类资产和新股申购的收益预期和风险特征，结合本基金较低波动较高收益的特征要求，在充分考虑组合收益和流动性平衡的基础上，本基金在利率类债券资产、信用类债券资产、可转债资产和股票资产进行重点配置，并根据市场环境变化积极管理这三类资产的波动率。
在债券类资产方面，本基金在3季度基于通胀见顶和债券收益率曲线变动的预期，逐步增加了对中长期利率品种的投资，提高了债券组合久期。对信用债的投资则坚持重点投资流动性好、信用利差偏高、具有较强抗风险能力的信用债品种。
可转债类资产中，我们认为转债市场经过一季度的调整后，整体估值有所下降，开始逐步增持，但可转债市场在三季度因多种意外因素影响连续暴跌，我们在市场下跌过程中减持了部分可转债仓位，但减仓操作仍不够及时，造成了较大损失。虽然四季度随着可转债市场的回暖，我们又有所增持并获得了一定回报，但在可转债指数整体下跌12.1%的背景下，我们在可转债资产上相对较高的配置也给组合收益带来了较大负面影响。
在新股投资方面，结合市场情况和本基金风险收益特征，本基金2011年全年没有参与新股网下申购。
本基金管理权益类资产时采用宏观驱动、自上而下的行业选择、以行业龙头公司为主的个股选择以及严格执行基于本基金风险收益特征的较低波动率要求下的交易策略。基于经济二次探底的概率较低、中国经济长期增长趋势明确的判断，本基金在上半年继续保持了相对较高的权益类资产配置，虽然本基金从三季度开始减持了部分股票品种，但整体权益类资产比例仍然较高, 导致净值损失较大。
通过提高久期、保持高流动性债券组合策略使得本基金在2011年规避了流动性风险，并在债券类资产上获得了一定收益，但较高比重权益类资产和可转债资产配置导致净值损失较大，并增加了组合净值的波动性，这是基金业绩表现低于基准的主要原因。对此我们深表遗憾。对于增强收益类债券基金，获取低波动稳定收益应该是主要的投资目标。未来我们需要提高并加强短期资产配置能力并采用适当的组合管理策略包括止赢止损策略来控制净值波动率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9576元，本报告期份额净值增长率为-7.35%，同期业绩比较基准增长率为5.33%，低于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年，国内外政治、经济形势仍面临复杂的格局，不确定性因素多，政策相机而动，总体来讲政策对“稳”的诉求较高。通胀回落为政策提供回旋空间，但对资产价格泡沫和通胀反复的担忧，仍限制货币政策全面放松。考虑到外部流动性的减弱，央行需要持续下调准备金、放松内部流动性以提高货币增速,但准备金率的下调能否转化为实体经济流动性的明显增强，还需要进一步观察。因此，我们认为银行间市场流动性的改善和信用债收益率曲线的陡峭化下移可能是2012年诸多不确定性中相对确定的情景，操作上将适当增加高等级信用债券的配置。对中低等级，货币紧缩的结束并不意味着信用基本面的改善，2012年市场对流动性以及信用风险的溢价要求更高，而且对信用事件更为敏感，中低信用等级在短期内难言趋势性机会。长久期利率品种短期下行风险较小，但资本利得空间有限。可转债目前估值合理，风险可控，具有较高的投资价值。预计权益类市场波动仍然较大。
考虑到利率类债券资产、信用类债券资产、新股投资、可转换债券和权益类资产的收益预期和风险特征，结合本基金风险收益特征要求，本基金将在以上各类资产进行配置，并根据市场环境变化适当动态管理（主要根据组合久期、市盈率、信用利差等指标）上述资产的收益率和波动率。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2011年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2011年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.9576元，基金份额总额118,579,194.19份。
7.2 利润表
会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金
本报告期： 2011年1月1日 至 2011年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人 ：王颢 主管会计工作负责人 ：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
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注：(1) 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
(2)下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
■
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（ 2011年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为6万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
大成基金管理有限公司
2012年3月28日
| 基金简称 | 大成强化收益债券 |
| 基金主代码 | 090008 |
| 前端交易代码 | 090008 |
| 后端交易代码 | 091008 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年8月6日 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 118,579,194.19份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 尹东 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | yindong.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 4008885558 | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-66275856 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司投资托管服务部 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 本期已实现收益 | 751,866.16 | 30,004,398.29 | 133,573,531.56 |
| 本期利润 | -10,614,560.38 | 19,575,576.75 | 85,185,652.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0670 | 0.0342 | 0.0903 |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% | 5.82% | 10.56% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 | 2010年末 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0424 | 0.0336 | 0.0558 |
| 期末基金资产净值 | 113,547,286.45 | 292,770,329.66 | 930,151,319.61 |
| 期末基金份额净值 | 0.9576 | 1.0336 | 1.0721 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.86% | 0.36% | 3.79% | 0.11% | -0.93% | 0.25% |
| 过去六个月 | -5.60% | 0.41% | 4.12% | 0.10% | -9.72% | 0.31% |
| 过去一年 | -7.35% | 0.33% | 5.33% | 0.08% | -12.68% | 0.25% |
| 过去三年 | 8.40% | 0.32% | 7.14% | 0.07% | 1.26% | 0.25% |
| 自基金合同生效起至今 | 15.16% | 0.31% | 17.12% | 0.10% | -1.96% | 0.21% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2011 | - | - | - | - | |
| 2010 | 1.0000 | 20,246,479.96 | 3,371,672.28 | 23,618,152.24 | |
| 2009 | 1.0000 | 77,387,299.56 | 5,825,752.03 | 83,213,051.59 | |
| 合计 | 2.0000 | 97,633,779.52 | 9,197,424.31 | 106,831,203.83 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈尚前先生 | 本基金基金经理、固定收益部总监。 | 2008年8月6日 | - | 13年 | 南开大学经济学博士。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券型基金基金经理，2010年10月15日开始兼任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理，2011年4月20日起同时兼任大成保本混合型证券投资基金基金经理，现同时担任公司固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，并兼任大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 资 产 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 8,147,481.85 | 6,870,521.17 |
| 结算备付金 | - | 318,200.89 |
| 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 105,507,925.80 | 279,246,714.00 |
| 其中：股票投资 | 7,645,335.00 | 35,517,000.00 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 97,862,590.80 | 243,729,714.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,351,839.69 |
| 应收利息 | 1,133,171.61 | 4,110,983.16 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 429.72 | 42,478.64 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 120,539,008.98 | 294,190,737.55 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,500,000.00 | - |
| 应付赎回款 | 216,714.66 | 132,087.78 |
| 应付管理人报酬 | 68,178.85 | 199,104.44 |
| 应付托管费 | 19,479.65 | 56,886.98 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 6,992.35 | 152,771.66 |
| 应交税费 | 569,065.60 | 561,065.60 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 611,291.42 | 318,491.43 |
| 负债合计 | 6,991,722.53 | 1,420,407.89 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 118,579,194.19 | 283,264,041.38 |
| 未分配利润 | -5,031,907.74 | 9,506,288.28 |
| 所有者权益合计 | 113,547,286.45 | 292,770,329.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 120,539,008.98 | 294,190,737.55 |
| 项 目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 一、收入 | -8,432,798.45 | 27,483,479.03 |
| 1.利息收入 | 3,103,582.16 | 14,674,197.01 |
| 其中：存款利息收入 | 69,174.21 | 397,028.87 |
| 债券利息收入 | 3,034,172.51 | 14,257,507.20 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 235.44 | 19,660.94 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -209,320.23 | 23,004,491.19 |
| 其中：股票投资收益 | 3,085,191.53 | 26,751,267.54 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -3,432,782.18 | -4,821,083.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 138,270.42 | 1,074,307.23 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -11,366,426.54 | -10,428,821.54 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 39,366.16 | 233,612.37 |
| 减：二、费用 | 2,181,761.93 | 7,907,902.28 |
| 1．管理人报酬 | 1,131,157.46 | 4,239,580.01 |
| 2．托管费 | 323,187.74 | 1,211,308.57 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 127,674.53 | 733,073.10 |
| 5．利息支出 | 211,265.26 | 1,311,416.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211,265.26 | 1,311,416.94 |
| 6．其他费用 | 388,476.94 | 412,523.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,614,560.38 | 19,575,576.75 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,614,560.38 | 19,575,576.75 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 283,264,041.38 | 9,506,288.28 | 292,770,329.66 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -10,614,560.38 | -10,614,560.38 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -164,684,847.19 | -3,923,635.64 | -168,608,482.83 |
| 其中：1.基金申购款 | 45,911,283.93 | -266,785.23 | 45,644,498.70 |
| 2.基金赎回款 | -210,596,131.12 | -3,656,850.41 | -214,252,981.53 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 118,579,194.19 | -5,031,907.74 | 113,547,286.45 |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 867,595,492.95 | 62,555,826.66 | 930,151,319.61 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 19,575,576.75 | 19,575,576.75 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -584,331,451.57 | -49,006,962.89 | -633,338,414.46 |
| 其中：1.基金申购款 | 369,321,289.38 | 16,319,559.78 | 385,640,849.16 |
| 2.基金赎回款 | -953,652,740.95 | -65,326,522.67 | -1,018,979,263.62 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -23,618,152.24 | -23,618,152.24 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 283,264,041.38 | 9,506,288.28 | 292,770,329.66 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中泰信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 广东证券股份有限公司(“广东证券”) | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | 52,238,819.04 | 72.15% | 266,350,519.20 | 65.17% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 42,444.33 | 71.24% | 3,976.77 | 64.84% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 216,410.18 | 64.13% | 141,540.03 | 95.08% |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,131,157.46 | 4,239,580.01 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 88,639.78 | 126,400.03 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 323,187.74 | 1,211,308.57 |
| 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | - | - | - | - | 108,200,000.00 | 84,106.83 |
| 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | 10,031,579.73 | 9,926,458.63 | - | - | 230,000,000.00 | 72,564.18 |
| 关联方 名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 8,147,481.85 | 66,184.47 | 6,870,521.17 | 368,981.99 |
| 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量 (单位：股/张) | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量 (单位：股/张) | 总金额 | ||||
| 光大证券 | 300084 | 海默科技 | 首次公开发行 | 39,613.00 | 1,307,229.00 |
| 光大证券 | 300111 | 向日葵 | 首次公开发行 | 208,219.00 | 3,498,079.20 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 7,645,335.00 | 6.34 |
| 其中：股票 | 7,645,335.00 | 6.34 | |
| 2 | 固定收益投资 | 97,862,590.80 | 81.19 |
| 其中：债券 | 97,862,590.80 | 81.19 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 4.56 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,147,481.85 | 6.76 |
| 6 | 其他各项资产 | 1,383,601.33 | 1.15 |
| 7 | 合计 | 120,539,008.98 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 7,645,335.00 | 6.73 |
| C0 | 食品、饮料 | 7,645,335.00 | 6.73 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | - | 0.00 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | 0.00 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | 0.00 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
| G | 信息技术业 | - | 0.00 |
| H | 批发和零售贸易 | - | 0.00 |
| I | 金融、保险业 | - | 0.00 |
| J | 房地产业 | - | 0.00 |
| K | 社会服务业 | - | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 7,645,335.00 | 6.73 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 93,300 | 6,526,335.00 | 5.75 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 30,000 | 1,119,000.00 | 0.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 5,226,408.06 | 1.79 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4,372,150.52 | 1.49 |
| 3 | 000422 | 湖北宜化 | 3,628,688.49 | 1.24 |
| 4 | 600690 | 青岛海尔 | 3,350,139.84 | 1.14 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,976,041.63 | 0.67 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 1,380,000.00 | 0.47 |
| 7 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,284,700.98 | 0.44 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 1,137,805.06 | 0.39 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 920,000.00 | 0.31 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 905,000.00 | 0.31 |
| 11 | 600600 | 青岛啤酒 | 361,700.00 | 0.12 |
| 12 | 601558 | 华锐风电 | 180,000.00 | 0.06 |
| 13 | 601700 | 风范股份 | 70,000.00 | 0.02 |
| 14 | 601336 | 新华保险 | 69,750.00 | 0.02 |
| 15 | 002539 | 新都化工 | 50,820.00 | 0.02 |
| 16 | 002557 | 洽洽食品 | 40,000.00 | 0.01 |
| 17 | 002560 | 通达股份 | 28,800.00 | 0.01 |
| 18 | 300166 | 东方国信 | 27,680.00 | 0.01 |
| 19 | 002541 | 鸿路钢构 | 20,500.00 | 0.01 |
| 20 | 300188 | 美亚柏科 | 20,000.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 11,671,166.62 | 3.99 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 8,933,003.48 | 3.05 |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 7,485,005.00 | 2.56 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,398,623.00 | 1.50 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,468,598.06 | 1.18 |
| 6 | 000422 | 湖北宜化 | 3,425,048.15 | 1.17 |
| 7 | 600690 | 青岛海尔 | 2,457,691.70 | 0.84 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,841,612.51 | 0.63 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 1,369,000.00 | 0.47 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 897,000.00 | 0.31 |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 888,290.00 | 0.30 |
| 12 | 600600 | 青岛啤酒 | 342,000.00 | 0.12 |
| 13 | 601558 | 华锐风电 | 167,861.00 | 0.06 |
| 14 | 601336 | 新华保险 | 78,960.00 | 0.03 |
| 15 | 601700 | 风范股份 | 57,950.00 | 0.02 |
| 16 | 002539 | 新都化工 | 45,600.00 | 0.02 |
| 17 | 002557 | 洽洽食品 | 38,120.00 | 0.01 |
| 18 | 002560 | 通达股份 | 32,790.00 | 0.01 |
| 19 | 300166 | 东方国信 | 23,900.00 | 0.01 |
| 20 | 300188 | 美亚柏科 | 23,260.00 | 0.01 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 25,189,234.58 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 47,855,610.52 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 6,509,750.00 | 5.73 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 10,439,000.00 | 9.19 |
| 其中：政策性金融债 | 10,439,000.00 | 9.19 | |
| 4 | 企业债券 | 33,804,400.00 | 29.77 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 47,109,440.80 | 41.49 |
| 8 | 其他 | - | 0.00 |
| 9 | 合计 | 97,862,590.80 | 86.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0980110 | 09远洋地产债 | 200,000 | 19,824,000.00 | 17.46 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 150,000 | 15,076,500.00 | 13.28 |
| 3 | 122068 | 11海螺01 | 140,000 | 13,980,400.00 | 12.31 |
| 4 | 113002 | 工行转债 | 115,000 | 12,242,900.00 | 10.78 |
| 5 | 110315 | 11进出15 | 100,000 | 10,439,000.00 | 9.19 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,133,171.61 |
| 5 | 应收申购款 | 429.72 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,383,601.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 15,076,500.00 | 13.28 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 12,242,900.00 | 10.78 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 9,458,000.00 | 8.33 |
| 4 | 110016 | 川投转债 | 7,372,800.00 | 6.49 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 5,754 | 20,608.13 | 55,936,358.78 | 47.17% | 62,642,835.41 | 52.83% |
| 基金合同生效日（ 2008年8月6日 ）基金份额总额 | 2,763,714,275.74 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 283,264,041.38 |
| 本报告期基金总申购份额 | 45,911,283.93 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 210,596,131.12 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 118,579,194.19 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 光大证券 | 1 | 52,238,819.04 | 72.15% | 42,444.33 | 71.24% | - |
| 中信证券 | 1 | 20,159,426.06 | 27.85% | 17,135.57 | 28.76% | - |
| 合计 | 2 | 72,398,245.10 | 100.00% | 59,579.90 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 中信证券 | 209,727,857.08 | 100.00% | 229,600,000.00 | 100.00% | - | 0.00% |
| 合计 | 209,727,857.08 | 100.00% | 229,600,000.00 | 100.00% | - | 0.00% |