大成沪深300指数证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-28 来源：上海证券报

大成沪深300指数证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年，我国证券市场先后经历了系统性下跌和结构性下跌，全年沪深300指数跌幅高达25%。随着股价下跌，市场出现了一些变化：新股集体破发，上市首日股价大跌，以及新股发行失败的罕见现象，而老股票中，股东则频频增持。进入四季度后，股价的结构性调整特征显著。受推出国际板和创业板退市制度传闻的影响，创业板和中小板股股价调整加剧，与此同时，以金融、地产为代表的低估值蓝筹股则表现坚挺，个别股票甚至走出了一波绝对收益的行情。相信此次股价结构性调整仍会在2012年延续，随着股价结构性调整的深入，以沪深300为代表的大市值蓝筹股有望得到更多的资金青睐。

在运作期内，本基金较好地跟踪了沪深300指数，年化跟踪误差1.25%，日均偏离度0.06%，各项指标均符合基金合同的要求。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.06%，年度跟踪误差为1.25%，符合本基金基金合同约定的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年度跟踪误差不超过4%的限制。本基金份额净值为0.7205元，本报告期份额净值增长率为-23.77%，同期业绩比较基准增长率为-25.01%，略高于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

出于政府换届的需要，2012年或许是中国宏观政策的休养生息年。中国宏观经济也有望迎来本轮经济增长的低点。更值得关注的可能是我国证券市场自身的一些变化。郭主席就任以来，其新政直指我国证券市场发展的两大核心问题：估值和投资者结构。其中，新股定价、股票分红和创业板退市制度三方面的政策安排直接点中了我国证券市场估值体系前中后端的三个关键节点。而发展养老金入市则是改变我国证券市场在宏观经济中地位的根本所在。相信随着新政的逐步落实，其产生的政策效应将催发出我国证券市场的内生发展动力，从而带领中国证券市场走向真正意义上的良性循环。因此，如果以发展的眼光来看，2012年不仅不应该过分悲观，或许还是值得期待的一年。

本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成沪深300指数证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深300指数证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深300指数证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2011 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

报告截止日： 2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.7205元，基金份额总额7,563,636,558.17份。

7.2 利润表

会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢主管会计工作负责人：刘彩晖会计机构负责人：范瑛

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

■

注：于2011年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.3 债券回购交易

本基金本期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.3.1.4 权证交易

本基金本期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.3.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.75%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2) 基金管理费于2011年末尚未支付的金额为3,591,956.93元，于2010年末尚未支付的金额为5,527,295.67元。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

2) 基金托管费于2011年末尚未支付的金额为718,391.37元，于2010年末尚未支付的金额为1,105,459.14元。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人赎回本基金的费率与本基金法律文件规定一致。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资于本基金。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.4 期末（ 2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资组合。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资组合。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本年度支付的审计费用为12万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本基金本报告期内租用交易单元变更情况。

本报告期内增加交易单元：南京证券、银河证券、国金证券、红塔证券、广发证券、世纪证券、上海证券、齐鲁证券、国泰君安、英大证券、北京高华、国信证券、安信证券、中信证券、东北证券、长城证券、中银国际、光大证券、瑞银证券、宏源证券、华创证券、天风证券、国盛证券。本报告期内退租交易单元：中银国际、国金证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

大成基金管理有限公司

2012年3月28日

基金简称大成沪深300指数
基金主代码 519300
前端交易代码 519300
后端交易代码 519301
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月6日
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,563,636,558.17份
基金合同存续期不定期

投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准沪深300指数
风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -100,768,369.85 74,495,797.80 -786,230,236.47
本期利润 -1,633,536,720.57 -734,268,117.42 3,771,307,256.44
加权平均基金份额本期利润 -0.2046 -0.0869 0.5680
本期基金份额净值增长率 -23.77% -12.67% 90.08%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2795 -0.0548 0.1729
期末基金资产净值 5,449,890,315.85 8,542,999,793.57 7,791,721,831.86
期末基金份额净值 0.7205 0.9452 1.1741

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -8.83% 1.33% -9.13% 1.41% 0.30% -0.08%
过去六个月 -21.92% 1.28% -22.94% 1.36% 1.02% -0.08%
过去一年 -23.77% 1.22% -25.01% 1.30% 1.24% -0.08%
过去三年 26.53% 1.59% 29.05% 1.68% -2.52% -0.09%
过去五年 3.91% 2.05% 14.93% 2.16% -11.02% -0.11%
自基金合同生效起至今 75.26% 1.98% 112.62% 2.09% -37.36% -0.11%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - -
2010 0.9000 349,842,743.27 264,925,320.60 614,768,063.87
2009 - - - -
合计 0.9000 349,842,743.27 264,925,320.60 614,768,063.87

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨丹先生本基金
基金经理
2006年5月27日 2011年6月14日 11年理学硕士。2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部、股票投资部。2006年5月27日至2011年6月14日曾任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2008年8月23日开始担任景福证券投资基金基金经理。2011年6月14日开始兼任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
胡琦先生本基金
基金经理
2011年6月15日 -- 8年博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理；2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年11月8日开始担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 312,247,924.49 475,489,241.18
结算备付金 78,261.46 317,977.19
存出保证金 332,069.04 566,195.63
交易性金融资产 5,094,889,169.09 8,076,011,542.35
其中：股票投资 5,094,889,169.09 8,073,253,779.58
基金投资 - -
债券投资 - 2,757,762.77
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 47,755,925.58 -
应收利息 62,975.92 95,412.01
应收股利 - -
应收申购款 354,445.42 1,512,605.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,455,720,771.00 8,553,992,974.16
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 478,465.26 2,300,781.13
应付管理人报酬 3,591,956.93 5,527,295.67
应付托管费 718,391.37 1,105,459.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 370,034.09 1,436,190.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 671,607.50 623,454.18
负债合计 5,830,455.15 10,993,180.59
所有者权益：
实收基金 7,563,636,558.17 9,038,687,823.51
未分配利润 -2,113,746,242.32 -495,688,029.94
所有者权益合计 5,449,890,315.85 8,542,999,793.57
负债和所有者权益总计 5,455,720,771.00 8,553,992,974.16

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -1,559,942,562.42 -652,645,012.83
1.利息收入 3,081,073.16 3,527,612.07
其中：存款利息收入 3,049,571.09 3,516,373.93
债券利息收入 31,502.07 11,238.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -33,323,753.74 148,929,525.39
其中：股票投资收益 -115,251,406.96 67,409,686.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,234,029.66 1,643,967.89
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 79,693,623.56 79,875,871.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,532,768,350.72 -808,763,915.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,068,468.88 3,661,764.93
减：二、费用 73,594,158.15 81,623,104.59
1．管理人报酬 53,564,344.19 59,265,289.24
2．托管费 10,712,868.85 11,853,057.82
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,870,060.25 10,049,565.27
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 446,884.86 455,192.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,633,536,720.57 -734,268,117.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,633,536,720.57 -734,268,117.42

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,038,687,823.51 -495,688,029.94 8,542,999,793.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,633,536,720.57 -1,633,536,720.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,475,051,265.34 15,478,508.19 -1,459,572,757.15
其中：1.基金申购款 1,776,458,815.52 -146,917,060.02 1,629,541,755.50
2.基金赎回款 -3,251,510,080.86 162,395,568.21 -3,089,114,512.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 7,563,636,558.17 -2,113,746,242.32 5,449,890,315.85
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,636,407,974.83 1,155,313,857.03 7,791,721,831.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -734,268,117.42 -734,268,117.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,402,279,848.68 -301,965,705.68 2,100,314,143.00
其中：1.基金申购款 5,988,582,103.14 -337,030,467.00 5,651,551,636.14
2.基金赎回款 -3,586,302,254.46 35,064,761.32 -3,551,237,493.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -614,768,063.87 -614,768,063.87
五、期末所有者权益（基金净值） 9,038,687,823.51 -495,688,029.94 8,542,999,793.57

关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
广东证券股份有限公司基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
光大证券 928,585,654.83 17.40% - 0.00%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
光大证券 1,246,424.50 4.87% - 0.00%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
光大证券 771,411.36 17.21% 208,332.22 56.30%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00%

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 53,564,344.19 59,265,289.24
其中：支付销售机构的客户维护费 10,942,188.58 11,985,738.81

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,712,868.85 11,853,057.82

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日（ 2006年4月6日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 108,077,930.00 108,077,930.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 108,077,930.00 -
期末持有的基金份额 - 108,077,930.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 1.20%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 312,247,924.49 3,016,977.59 475,489,241.18 3,401,880.14

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
光大证券 600595 中孚实业配股发行 259,082 1,896,480.24

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
光大证券 - - - - -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000768 西飞国际 2011年12月28日并购重组 7.26 2012年1月4日 7.61 1,468,842 16,801,949.08 10,663,792.92 -
600132 重庆啤酒 2011年12月23日重大事项未公告 28.45 2012年1月10日 25.61 339,749 10,474,648.17 9,665,859.05 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,094,889,169.09 93.39
其中：股票 5,094,889,169.09 93.39
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,326,185.95 5.72
6 其他各项资产 48,505,415.96 0.89
7 合计 5,455,720,771.00 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 27,767,180.26 0.51
B 采掘业 576,532,464.53 10.58
C 制造业 1,749,279,564.17 32.10
C0 食品、饮料 386,396,223.51 7.09
C1 纺织、服装、皮毛 18,968,680.84 0.35
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 91,231,228.14 1.67
C5 电子 46,841,748.20 0.86
C6 金属、非金属 393,592,046.09 7.22
C7 机械、设备、仪表 583,911,089.09 10.71
C8 医药、生物制品 228,338,548.30 4.19
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 122,550,149.82 2.25
E 建筑业 138,432,177.74 2.54
F 交通运输、仓储业 175,349,809.50 3.22
G 信息技术业 177,990,478.54 3.27
H 批发和零售贸易 135,778,914.20 2.49
I 金融、保险业 1,581,111,437.70 29.01
J 房地产业 267,426,863.80 4.91
K 社会服务业 41,652,311.20 0.76
L 传播与文化产业 11,735,554.43 0.22
M 综合类 89,282,263.20 1.64
合计 5,094,889,169.09 93.49

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,755,470 187,017,428.90 3.43
2 600016 民生银行 26,634,620 156,877,911.80 2.88
3 601318 中国平安 3,950,684 136,061,556.96 2.50
4 601328 交通银行 26,998,024 120,951,147.52 2.22
5 600000 浦发银行 13,197,272 112,044,839.28 2.06
6 601166 兴业银行 8,903,161 111,467,575.72 2.05
7 601088 中国神华 3,889,116 98,511,308.28 1.81
8 601939 建设银行 21,370,898 97,023,876.92 1.78
9 600519 贵州茅台 489,651 94,649,538.30 1.74
10 000002 万科Ａ 11,414,816 85,268,675.52 1.56

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 76,773,364.83 0.90
2 601939 建设银行 69,055,844.31 0.81
3 600887 伊利股份 50,242,074.34 0.59
4 600837 海通证券 48,812,677.32 0.57
5 600000 浦发银行 36,377,112.28 0.43
6 600406 国电南瑞 35,694,779.89 0.42
7 600276 恒瑞医药 34,931,895.63 0.41
8 600036 招商银行 30,108,234.68 0.35
9 002304 洋河股份 29,308,261.26 0.34
10 601006 大秦铁路 28,949,242.85 0.34
11 600999 招商证券 25,922,673.44 0.30
12 601106 中国一重 25,631,195.99 0.30
13 601318 中国平安 25,462,928.47 0.30
14 600115 东方航空 25,139,621.98 0.29
15 600016 民生银行 22,622,365.51 0.26
16 601688 华泰证券 21,678,448.89 0.25
17 601989 中国重工 20,258,980.51 0.24
18 600703 三安光电 20,150,773.70 0.24
19 002073 软控股份 19,946,387.61 0.23
20 601328 交通银行 19,900,813.50 0.23

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 86,829,677.72 1.02
2 600036 招商银行 83,521,000.16 0.98
3 600016 民生银行 72,189,431.69 0.85
4 601328 交通银行 67,666,334.63 0.79
5 601166 兴业银行 64,797,941.46 0.76
6 600030 中信证券 55,312,363.96 0.65
7 600000 浦发银行 52,739,748.10 0.62
8 601088 中国神华 52,666,554.86 0.62
9 000002 万科Ａ 46,864,940.99 0.55
10 600900 长江电力 41,097,658.08 0.48
11 601601 中国太保 40,880,131.63 0.48
12 600519 贵州茅台 40,676,328.81 0.48
13 601939 建设银行 40,358,389.39 0.47
14 601398 工商银行 39,672,672.75 0.46
15 000858 五粮液 34,944,576.45 0.41
16 000063 中兴通讯 31,381,975.92 0.37
17 600031 三一重工 30,864,955.83 0.36
18 002024 苏宁电器 29,889,124.52 0.35
19 601169 北京银行 28,483,667.50 0.33
20 000001 深发展Ａ 26,488,340.28 0.31

买入股票成本（成交）总额 2,022,434,588.36
卖出股票收入（成交）总额 3,353,390,503.94

序号名称金额
1 存出保证金 332,069.04
2 应收证券清算款 47,755,925.58
3 应收股利 -
4 应收利息 62,975.92
5 应收申购款 354,445.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,505,415.96

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
375,555 20,139.89 1,202,568,852.82 15.90% 6,361,067,705.35 84.10%

基金合同生效日（ 2006年4月6日）基金份额总额 1,813,356,066.47
本报告期期初基金份额总额 9,038,687,823.51
本报告期基金总申购份额 1,776,458,815.52
减:本报告期基金总赎回份额 3,251,510,080.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,563,636,558.17

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 1,077,552,542.12 20.19% 913,358.11 20.37% -
光大证券 2 928,585,654.83 17.40% 771,411.36 17.21% -
南京证券 1 774,138,561.42 14.51% 658,014.13 14.68% -
中信证券 2 714,252,338.17 13.38% 607,113.68 13.54% -
北京高华 1 390,486,666.48 7.32% 331,910.60 7.40% -
华泰联合 2 304,932,294.44 5.71% 247,758.93 5.53% -
招商证券 3 235,661,748.03 4.42% 191,476.42 4.27% -
长城证券 2 213,014,825.79 3.99% 181,061.36 4.04% -
华创证券 1 168,713,830.89 3.16% 137,081.26 3.06% -
广发证券 1 152,060,654.23 2.85% 129,249.19 2.88% -
宏源证券 1 102,068,695.11 1.91% 82,931.84 1.85% -
申银万国 1 93,863,936.68 1.76% 79,784.41 1.78% -
兴业证券 2 59,054,938.13 1.11% 49,586.94 1.11% -
西部证券 1 58,590,198.61 1.10% 47,604.92 1.06% -
国信证券 1 35,622,426.67 0.67% 30,279.04 0.68% -
中信建投 2 28,441,380.22 0.53% 24,175.35 0.54% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 3 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 1,246,424.50 4.87% - 0.00% - 0.00%
南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 2,816,186.20 11.01% - 0.00% - 0.00%
北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰联合 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 21,514,032.20 84.12% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]