大成核心双动力股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-28 来源：上海证券报

大成核心双动力股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2012年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：2010年净值增长率表现期间为2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成核心双动力股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年以来，国内通货膨胀压力不断加大，货币政策持续紧缩，存款准备金与利率多次上调。地产调控仍在延续，房屋新开工明显放缓，保障房建设进展亦低于预期。海外经济复苏一波三折，欧债危机愈演愈烈，我国出口增速逐渐回落。全年来看，国家控制通胀的政策已初见成效，CPI由年中最高的6.5%下降到12月的4.1%。但同时经济增长也受到一定抑制，全年GDP增长虽然仍高达8.9%，但增速逐季显著回落。

对二级市场投资者来说，2011年是异常艰难的一年。除了经济的减速外，资金的异常紧张、市场的急速扩容以及大小非的减持，致使市场的估值重心不断下移，而且下移幅度一次次突破投资者的心理底线。虽然一季度下游企业乐观的备货需求导致以水泥、工程机械为代表的周期股大幅上涨，给投资者带来一些期待。但二季度以后，受高铁事件等系列事件影响，基建投资低于预期，投资者对后续增长的担忧加剧，整个市场泥沙俱下。全年沪深300指数跌幅高达25%，即使表现最好的食品饮料板块跌幅仍超过10%，而电子元器件、有色金属因为估值与盈利预测的双重下调，板块下跌超过40%，跌幅几近08年金融危机期间水平。

出于对全年经济相对中性的看法，2011年我们略微降低了仓位，增持了金融等绝对估值较低的板块，减持了部分高估值的中小盘个股。同时我们还择机在煤炭、水泥等周期性板块进行了一些操作，并获得了一定的收益。但由于对整体市场估值中枢下移的幅度估计有所不足，全年基金净值有所下跌，未能跑赢本基金业绩比较基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.753元，本报告期份额净值增长率为-31.55%，同期业绩比较基准增长率为-18.00%，低于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，我们判断，随着通胀的回落，国内政策会有更大的操作空间。近期出台的众多扶持中小企业的政策对经济的稳定将产生积极的作用。资金面的边际改善有助于众多企业缓解经营压力。政府巨大的财政盈余也可以对后续经济的稳定增长和结构调整提供积极的支持。但我们认为货币政策全面放松的可能性不大，此外，我们对经济长期潜在增速也相对谨慎。

对资本市场而言，我们认为除了经济基本面以外，市场本身的变化也值得关注。新股发行制度改革、加强对内幕交易的打击、引导长线资金入市等资本市场制度建设将对市场的投资行为产生深远的影响。未来主题投资、题材炒作能获得的收益将大大降低，而个股的内在投资价值将变得异常重要。未来我们将更加注重个股的研究，重点关注上市公司的行业空间、竞争优势、治理结构等长期成长因素。本年度组合内持有的重庆啤酒的下跌对基金净值带来较大影响，对此，本基金将在今后的组合管理中适度降低个股的投资集中度，加强组合风险管理，进一步优化投资组合，以期以我们不懈的努力为持有人创造持续的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对大成核心双动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，大成核心双动力股票型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成核心双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：大成核心双动力股票型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.753元，基金份额总额226,049,985.85份

7.2 利润表

会计主体：大成核心双动力股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成核心双动力股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______王颢_____ ______刘彩晖_____ ____范瑛____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

■

注：于2011年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2) 基金管理费于2011年末尚未支付的金额为329,909.22元，于2010年末尚未支付的金额为1,487,976.26元。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2) 基金托管费于2011年末尚未支付的金额为54,984.86元，于2010年末尚未支付的金额为247,996.04元。

7.4.3.2.3 销售服务费

无。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人认购本基金的费率与本基金法律文件规定一致。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.4 期末（ 2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金于未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

2011年5月27日，本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督管理委员会罚款60万元。本基金认为，该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

■

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为8万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内租用交易单元变更情况:无。

大成基金管理有限公司

2012年3月28日

基金简称大成核心双动力股票
基金主代码 090011
交易代码 090011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月22日
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 226,049,985.85份
基金合同存续期不定期

投资目标以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
投资策略本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征本基金是主动投资的股票基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杜鹏蒋松云
联系电话 0755-83183388 010-66105799
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托管业务部

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年6月22日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -163,776,999.20 33,913,680.06
本期利润 -196,249,089.57 50,913,826.42
加权平均基金份额本期利润 -0.2376 0.0555
本期基金份额净值增长率 -31.55% 10.00%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2471 0.0685
期末基金资产净值 170,200,970.42 1,126,899,079.65
期末基金份额净值 0.753 1.100

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -16.05% 1.27% -5.96% 1.05% -10.09% 0.22%
过去六个月 -24.02% 1.15% -16.74% 1.02% -7.28% 0.13%
过去一年 -31.55% 1.11% -18.00% 0.98% -13.55% 0.13%
自基金合同生效起至今 -24.70% 1.13% -10.27% 1.05% -14.43% 0.08%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
杨建华先生本基金基金经理、股票投资部总监。 2010年6月22日 - 12年工商管理硕士，经济学博士研究生。曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月加入大成基金管理有限公司，2006年1月-2008年1月期间曾任大成价值增长证券投资基金基金经理。2005年2月起开始担任景阳证券投资基金（2007年12月11日封转开为大成景阳领先股票型证券投资基金）基金经理。2010年6月22日起兼任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。现同时担任大成基金管理有限公司股票投资部总监。具有基金从业资格。国籍：中国。
徐雄晖先生本基金基金经理助理 2010年6月22日 - 4年经济学硕士，2008年加入大成基金管理有限公司，主要负责商业、服装、旅游行业研究，2010年2月25日起担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理，并于2010年6月22日起兼任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 30,384,304.23 102,443,129.64
结算备付金 1,068,395.36 6,617,806.43
存出保证金 582,884.03 909,722.54
交易性金融资产 144,343,990.89 1,024,406,742.20
其中：股票投资 144,343,990.89 1,024,406,742.20
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 125,626.01 8,626,286.34
应收利息 7,302.22 25,117.44
应收股利 - -
应收申购款 4,553.67 1,179,245.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 176,517,056.41 1,144,208,049.83

负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,270,053.85 13,199,041.45
应付赎回款 317,292.88 115,303.05
应付管理人报酬 329,909.22 1,487,976.26
应付托管费 54,984.86 247,996.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 712,676.00 1,948,218.84
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 631,169.18 310,434.54
负债合计 6,316,085.99 17,308,970.18
所有者权益：
实收基金 226,049,985.85 1,024,888,900.33
未分配利润 -55,849,015.43 102,010,179.32
所有者权益合计 170,200,970.42 1,126,899,079.65
负债和所有者权益总计 176,517,056.41 1,144,208,049.83

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 -173,804,707.45 64,922,550.65
1.利息收入 1,085,699.16 2,142,373.14
其中：存款利息收入 1,085,699.16 1,398,972.95
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 743,400.19
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -143,921,177.40 44,492,627.33
其中：股票投资收益 -149,908,242.81 43,916,177.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,987,065.41 576,450.00
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -32,472,090.37 17,000,146.36
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,502,861.16 1,287,403.82
减：二、费用 22,444,382.12 14,008,724.23
1．管理人报酬 12,529,554.82 7,467,741.71
2．托管费 2,088,259.18 1,244,623.62
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7,420,185.84 5,182,923.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 406,382.28 113,435.65
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -196,249,089.57 50,913,826.42
所得税费用（以"-"号填列） - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -196,249,089.57 50,913,826.42

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,024,888,900.33 102,010,179.32 1,126,899,079.65
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -196,249,089.57 -196,249,089.57
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-798,838,914.48 38,389,894.82 -760,449,019.66
其中：1.基金申购款 481,373,173.38 21,606,342.50 502,979,515.88
2.基金赎回款 -1,280,212,087.86 16,783,552.32 -1,263,428,535.54
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -
五、期末所有者权益（基金净值） 226,049,985.85 -55,849,015.43 170,200,970.42

项目上年度可比期间
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,173,262,454.69 - 1,173,262,454.69
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 50,913,826.42 50,913,826.42
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-148,373,554.36 51,096,352.90 -97,277,201.46
其中：1.基金申购款 831,214,401.72 101,420,863.44 932,635,265.16
2.基金赎回款 -979,587,956.08 -50,324,510.54 -1,029,912,466.62
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
-
五、期末所有者权益（基金净值） 1,024,888,900.33 102,010,179.32 1,126,899,079.65

关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
光大证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东
广东证券股份有限公司基金管理人的股东

项目 2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年6月22日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,529,554.82 7,467,741.71
其中：支付销售机构的客户维护费 1,296,553.43 1,086,537.72

项目 2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年6月22日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,088,259.18 1,244,623.62

项目 2011年1月1日至
2011年12月31日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年12月31日
基金合同生效日（2010年6月22日）持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期初持有的基金份额 30,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 13.27% 2.93%

关联方
名称
2011年1月1日至
2011年12月31日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 30,384,304.23 1,045,738.88 102,443,129.64 1,322,554.75

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 144,343,990.89 81.77
其中：股票 144,343,990.89 81.77
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,452,699.59 17.82
6 其他资产 720,365.93 0.41
7 合计 176,517,056.41 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,273,000.00 5.45
B 采掘业 7,839,000.00 4.61
C 制造业 77,628,584.85 45.61
C0 食品、饮料 38,469,000.00 22.60
C1 纺织、服装、皮毛 2,368,000.00 1.39
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,598,500.00 0.94
C5 电子 3,864,000.00 2.27
C6 金属、非金属 5,477,014.85 3.22
C7 机械、设备、仪表 11,900,070.00 6.99
C8 医药、生物制品 13,952,000.00 8.20
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 11,726,788.24 6.89
G 信息技术业 12,583,756.80 7.39
H 批发和零售贸易 5,815,200.00 3.42
I 金融、保险业 17,633,000.00 10.36
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 1,844,661.00 1.08
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 144,343,990.89 84.81

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,000,000 11,870,000.00 6.97
2 600519 贵州茅台 60,000 11,598,000.00 6.81
3 600406 国电南瑞 324,864 10,135,756.80 5.96
4 600518 康美药业 900,000 10,098,000.00 5.93
5 000858 五粮液 300,000 9,840,000.00 5.78
6 600125 铁龙物流 1,000,000 9,280,000.00 5.45
7 600887 伊利股份 450,000 9,193,500.00 5.40
8 000651 格力电器 400,000 6,916,000.00 4.06
9 600123 兰花科创 150,000 5,832,000.00 3.43
10 601601 中国太保 300,000 5,763,000.00 3.39

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 68,037,979.20 6.04
2 000792 盐湖股份 61,216,952.45 5.43
3 600036 招商银行 54,662,347.97 4.85
4 000630 铜陵有色 47,202,472.36 4.19
5 601088 中国神华 46,760,046.17 4.15
6 000629 攀钢钒钛 45,992,900.79 4.08
7 000937 冀中能源 44,477,377.39 3.95
8 600518 康美药业 41,251,188.82 3.66
9 000858 五粮液 36,784,540.11 3.26
10 600048 保利地产 36,217,643.12 3.21
11 600795 国电电力 36,053,133.36 3.20
12 600406 国电南瑞 35,816,461.90 3.18
13 600031 三一重工 35,614,789.44 3.16
14 600519 贵州茅台 32,662,536.15 2.90
15 000651 格力电器 32,036,684.18 2.84
16 600383 金地集团 31,372,975.06 2.78
17 600050 中国联通 30,660,437.09 2.72
18 600376 首开股份 30,032,202.44 2.67
19 300124 汇川技术 29,437,451.13 2.61
20 601699 潞安环能 28,064,055.00 2.49
21 600125 铁龙物流 27,915,398.09 2.48
22 600000 浦发银行 26,853,902.39 2.38
23 002024 苏宁电器 26,700,638.96 2.37
24 600887 伊利股份 26,540,525.28 2.36
25 000925 众合机电 25,887,226.48 2.30
26 000581 威孚高科 25,755,627.20 2.29
27 000895 双汇发展 25,733,568.30 2.28
28 600111 包钢稀土 25,005,194.76 2.22
29 600123 兰花科创 23,379,352.86 2.07
30 002146 荣盛发展 23,234,107.39 2.06
31 600703 三安光电 22,831,578.24 2.03

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 98,026,888.65 8.70
2 600887 伊利股份 70,135,880.03 6.22
3 000937 冀中能源 64,693,042.15 5.74
4 600585 海螺水泥 64,573,321.40 5.73
5 000858 五粮液 63,311,248.48 5.62
6 601699 潞安环能 62,814,302.32 5.57
7 000792 盐湖股份 62,809,496.80 5.57
8 000895 双汇发展 61,316,496.69 5.44
9 601318 中国平安 59,602,047.82 5.29
10 600036 招商银行 54,035,573.90 4.80
11 600383 金地集团 49,704,727.59 4.41
12 000630 铜陵有色 48,508,068.00 4.30
13 601088 中国神华 46,249,873.93 4.10
14 600309 烟台万华 46,160,049.40 4.10
15 600276 恒瑞医药 40,188,468.77 3.57
16 600031 三一重工 39,917,651.75 3.54
17 002024 苏宁电器 39,098,193.74 3.47
18 600111 包钢稀土 38,617,599.00 3.43
19 000925 众合机电 35,479,110.70 3.15
20 600048 保利地产 35,150,855.24 3.12
21 600690 青岛海尔 34,160,224.58 3.03
22 600406 国电南瑞 33,947,201.91 3.01
23 000629 攀钢钒钛 33,533,435.60 2.98
24 600132 重庆啤酒 32,860,030.20 2.92
25 000423 东阿阿胶 32,553,183.05 2.89
26 600795 国电电力 31,943,798.72 2.83
27 600859 王府井 29,804,606.08 2.64
28 600050 中国联通 29,734,751.66 2.64
29 300124 汇川技术 29,173,548.88 2.59
30 600376 首开股份 28,139,086.25 2.50
31 600535 天士力 27,566,192.87 2.45
32 601601 中国太保 26,250,173.50 2.33
33 002146 荣盛发展 26,073,978.37 2.31
34 000848 承德露露 25,574,135.86 2.27
35 600518 康美药业 25,542,435.96 2.27
36 600000 浦发银行 24,900,749.85 2.21
37 601111 中国国航 24,321,436.86 2.16
38 002230 科大讯飞 24,224,501.38 2.15
39 600703 三安光电 23,334,624.79 2.07
40 000635 英力特 22,993,604.38 2.04
41 000157 中联重科 22,813,811.80 2.02
42 002155 辰州矿业 22,723,336.02 2.02

买入股票成本（成交）总额 1,981,039,929.14
卖出股票收入（成交）总额 2,678,722,347.27

序号名称金额
1 存出保证金 582,884.03
2 应收证券清算款 125,626.01
3 应收股利 -
4 应收利息 7,302.22
5 应收申购款 4,553.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 720,365.93

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
10,339.00 21,863.82 35,470,737.11 15.69% 190,579,248.74 84.31%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,420,983.97 1.96%

基金合同生效日（ 2010年6月22日）基金份额总额 1,173,262,454.69
本报告期期初基金份额总额 1,024,888,900.33
本报告期基金总申购份额 481,373,173.38
减:本报告期基金总赎回份额 1,280,212,087.86
本报告期期末基金份额总额 226,049,985.85

券商名称交易单
元数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 2,639,118,194.33 56.64% 2,243,238.51 57.74% -
申银万国 1 2,020,573,642.08 43.36% 1,641,731.14 42.26% -
合计 2 4,659,691,836.41 100.00% 3,884,969.65 100.00%

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